Tecniche di analisi e gestione del rischio di concentrazione

Daniele Ottaviano QuintavalleFrancesco RegaAndrea RomanoPasquale Zaccarella

MFA - MASTER IN FINANZA AVANZATA: METODI QUANTITATIVI E RISK MANAGEMENT

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Il rischio di concentrazione

•Rischio derivante da esposizioni verso singole controparti o gruppi di controparti connesse

Rischio single-name

•Rischio derivante da esposizioni verso controparti del medesimo settore economico o area geografica.

Rischio geo-settoriale

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La vigente normativa

Individuale per singole esposizioni

Specifico per soggetti collegati

Globale per i «grandi fidi»

Limite del 25% del patrimonio di vigilanza

Limite del 20% per le posizioni verso i soggetti collegati

Limite di 8 volte il Patrimonio di Vigilanza

Limite

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Analisi del bilancio

1) Analisi dei canali di raccolta;

2) Individuazione di quelli più o meno concentrati;

3) Implementazione di specifiche misure volte alla diversificazione.

Minimizzare il rischio di concentrazione

1) Analisi della composizione degli impieghi;

2) Individuazione di quei settori con un minor tasso di default;

3) Indirizzare gli impieghi verso tali aree.

Raccolta Impieghi

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Diversificare: sviluppo raccolta diretta1. ANALISI CONCENTRAZIONE

2. SVILUPPO CLIENTELA

Clienti

Prodotti

No profit, giovani e professionistiCanone fisso, agevolazioni

Fonte: elaborazioni dai dati di Bilancio

Fonte: elaborazioni dai dati di Bilancio

50%

35%

2%

9%2%2%

86%

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Prodotti per la clientela: nuovi C/C

Solidale

Tutte le fasce

StartFino a 25 mila euro

Start 2.0

Fino a 25 mila euro

Fidelio

Canone annuo 40 euro

Giacenza media pari almeno a 18 mesi

Remunerazione massima pari allo 0,5%

Da 150 mila ad oltre 250 mila euro

Fido per il pagamento delle tasse universitarie con rateizzazione

Canone gratuito con carta prepagata

Canone annuo 20 euro

Sconto sul canone legato al numero di nuovi correntisti che il cliente porta alla banca.

Per i giovani dai 25 ai 30 anni con canone trimestrale di 15 euroPossibilità di fido con agevolazione sul TAEG

Platfond da 1500 a 5000 euro

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Probabilità di default dei settori economiciAgricoltura

Fonte: dati Cerved Group

Debito bancario/attivo 0% <50% >50%

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Il mercato della pasta in Italia

• I pastifici di Gragnano con mercato interno potenziale superiore a 87 milioni di euro (fonte: Sole 24 ore)

• L’export campano pari a 418 milioni di euro è più del 20% del totale export pasta italiana

(fonte: Coldiretti)

Fonte: Dati Cerved Group

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Analisi del settore aeronautico

• Necessità di nuovi aerei single-aisle: maufacturing aeronautico

• 1/4 del settore aeronautico italiano è campano con 2 miliardi fatturato annuo (fonte: Aerospace Campania)

• Vantaggio: da quest’anno credito di imposta per investimenti (fonte: Regione Campana)

Fonte: CMO Boeing

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Composizione degli Impieghi nel 2014

27%

47%

14% 5%

7%

Fonte: Bilancio BCC di Napoli

Amministr

azion

i pub

blich

e

Societ

à non

finanz

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Societ

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ici1,4%

82,1%

1,5% 3,4% 13,9% 3,3%1,5%

85,3%

2,6% 0.02% 9,5% 4,5%

2014 2013

Com

posi

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Analisi della rischiosità settoriale (1)

Analisi

Comparazione

DecisioneFonte ABI-Cerved

Ingresso in sofferenza microimprese del Sud per settore

4.0%

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Analisi della rischiosità settoriale (2)

Fonte ABI-CervedSettore Industriale

Pastifici,Aircraft e manufacturing aeronautico

Outlook ingressi in sofferenza microimprese del Sud per settori

2.90%

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Opportunità di sviluppo degli impieghi

Mini Annuali Da 500 a 1500 euro

Ciclo di Laurea Da 1500 a 5000 euro

Bacino d’utenza Circa 88000 studenti

(Federico II, SUN, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa,Parthenope)

Pres

titi a

gio

vani

un

iver

sita

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no a

26

anni

Fonte: Almalaurea dati 2014

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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli

“Co-opetition means working together to create a larger and more valuable market than working individually”

Adam Brandenburger and Barry Nalebuff

Ascolto Flessibilità Negoziazione

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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli

CRM

FERTILIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

SODDISFAZIONELOYALTY

Stab

ilità

dei

ric

avi

Stabilità della relazione

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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli

Step 1

Anagrafica

Durata Relazione

Professione

Step 2

Anagrafica

Durata Relazione

Soddisfazione

Step 3

Anagrafica

Durata Relazione

Proposte

Il CRM come strumento strategico

Raccolta

Elaborazione

Value Proposition

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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli

I soci del domani

Rinnovo compagine sociale

Piano di risparmio a scadenza variabile

Vantaggi per il cliente e la

banca

La banca che ti sostiene

Nuova clientela

Strumenti tecnici ed investimenti etici

Influenza sui soggetti «vicini»

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Grazie per l’attenzione!