Recap dell’Analisi Tecnicaprivati.iwbank.it/documenti/moduli/moduli_vari/... · Bande di...
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CORSOIWBANK
Maurizio MazzieroCopyright ©2012 – Tutti i diritti riservati
ABCdell’Analisi Tecnica
Parte1&2
Recap
Mazziero Research @2012 2
Scegliere il tipo di grafico
Trend, supporti e resistenze
Figure di continuazione e inversione
Medie mobili
Indicatori, oscillatori e divergenze
Gli argomenti del corso
Mazziero Research @2012 3
Barre
Il tipo di grafico
Lineare Candele
Mazziero Research @2012 4
Osservare l’evoluzionenel lungo periodo
Mazziero Research @2012 5
Osservare la tendenzae i livelli cruciali
Mazziero Research @2012 6
Osservare lo sviluppodelle sedute
Mazziero Research @2012 7
Tracciare lineedi tendenza
RIBASSISTA
RIALZISTA
Mazziero Research @2012 8
Livello che fermala salita dei prezzi
RESISTENZA
Mazziero Research @2012 9
Livello che fermala discesa dei prezzi
SUPPORTO
Mazziero Research @2012 10
Interscambiabilitàdei ruoli
SUPPORTO
RESISTENZA
Mazziero Research @2012 11
CONTINUAZIONE
Tendenza da invertire
Formazioni grafiche
INVERSIONE
Equilibrio proporzioni
Linea di conferma
Pausa tendenza
Mazziero Research @2012 12
Testa e spallaribassista
t t
HS
S
p
Mazziero Research @2012 13
Testa e spallarialzista
t
t
H
SS
p
Mazziero Research @2012 14
Doppiomassimo
Mazziero Research @2012 15
Doppiominimo
Mazziero Research @2012 16
Inversione?Triangolo
Continuazione?
4t
1/3 1/4
Mazziero Research @2012 17
Flag emovimento misurato
RettangoloLedge
Mazziero Research @2012 18
Sell
Barra di esaurimento (bearish)
Mazziero Research @2012 19
Long UpperShadow
ShootingStar
GravestoneDoji
Sell
Formazioni candlestick analoghe
Mazziero Research @2012 20
Buy
Barra di esaurimento (bullish)
Mazziero Research @2012 21
Long LowerShadow
Hammer DragonflyDoji
Buy
Formazioni candlestick analoghe
Mazziero Research @2012 22
Termine di un trend
Inversione dibreve o medio termine
Inversione a due barre
Mazziero Research @2012 23
Barra inside
Indecisione del mercato
Attendere fuoriuscitaper stabilire direzione
Mazziero Research @2012 24
Barra outside
Inversione di breve periodo
Seduta con fortedirezionalità
Mazziero Research @2012 25
MorningStar
MorningDoji Star
Buy
Aggr.Buy
Gap Gap
Morning star
Mazziero Research @2012 26
EveningStar
EveningDoji Star
Sell
Aggr.Sell
Gap
Evening star
Mazziero Research @2012 27
Media dei prezzi
Medie mobili
Media
Mobile
Filtrare prezzi
Individuare tendenze
Dare segnali
Cosa è
A cosaserve
Mazziero Research @2012 28
SMA = (Pt1 + Pt2 + Pt3 + … + Ptn) / n
Media mobile semplice: costruzione
Esempio = (9 + 10 + 11) / 3 = 10
Mazziero Research @2012 29
SMA 10
SMA 20
Mazziero Research @2012 30
SMA 10
SMA 20
Incrocio framedie mobili?
Mazziero Research @2012 31
SMA 10
SMA 30
SMA 20
SMA 10
SMA 30
SMA 20
RIBASSORIALZO
Medie mobili e trend
Disposizionein
parallelodelleMedie
=Forte trend
Mazziero Research @2012 32
SMA 10
SMA 20
Disposizioneordine corretto
SMA 30
AndamentoParallelo
Mazziero Research @2012 33
EMA 20
SMA 20
Mazziero Research @2012 34
SMA 50
SMA 20
Mazziero Research @2012 35
EMA 3
EMA 5
EMA 8
EMA 10
EMA 12
EMA 15
EMA 30
EMA 35
EMA 40
EMA 45
EMA 50
EMA 60
MMA Guppy: costruzione
Mazziero Research @2012 36
bolla
bollabreakout
falsa violazione
trend
MMA Guppy: risultato
Mazziero Research @2012 37
Mazziero Research @2012 38
Mazziero Research @2012 39
Si muovono attraversandouna linea di equilibrio
Indicatori e oscillatori
Indicatori
Due avvertenzeAlcuni sono indicati per condizioni di trend e altri per laterale
Evitare di utilizzare più strumenti con formula di calcolo simile
Oscillatori Si muovono all’internodi una zona prefissata
Mazziero Research @2012 40
Differenza dei prezzi
Momentum
Momentum
Misurare lavelocità dei prezzi
Individuare divergenze
Anticipare inversioni
Cosa è
A cosaserve
Mazziero Research @2012 41
M = (Pt1 - Ptn)
Momentum: costruzione
Momentum14 periodi
A
A-14
B
B-14
Mazziero Research @2012 42
Mazziero Research @2012 43
Andamento di prezzo e indicatore non concordi
Le divergenze
Divergenzaribassista
Divergenzarialzista
Prezzi
Indicatore
Prezzi
Indicatore
Mazziero Research @2012 44
Mazziero Research @2012 45
Rapporto fra chiusure al rialzo e ribasso
Rsi (Relative strenght index)
Rsi
Misurare l’intensitàrialzista e ribassista
Individuare eccessial rialzo o ribasso
Ipotizzare correzioni
Cosa è
A cosaserve
Mazziero Research @2012 46
Rsi = 100 x Su / (Sd + Su)
Rsi: costruzione
Su = Sommatoria delle chiusure al rialzoSd = Sommatoria delle chiusure al ribasso
50
Somma valoririalzo e ribasso
è pari
Rsi14 periodi
Mazziero Research @2012 47
Forte eccessonella discesa
Gli eccessi nondanno sempre
origine a inversioni
Mazziero Research @2012 48
Zone estreme rispetto alla serie storica
Ipercomprato e ipervenduto
L’eccesso dei mercati prelude a una correzione
Il raggiungimento di queste zonenon determina un segnale operativoma una possibile pausa del mercato
Mazziero Research @2012 49
Lunghi periodiin zona estrema
L’uscita da zona estremanon sempre è
un segnale valido
Nelle fasi di trendRsi tende a restare
in zona estrema
RsiZone estreme 70 e 30
Mazziero Research @2012 50
Differenza fra medie mobili esponenziali
Macd (Moving Average Convergence Divergence)
Macd
Evidenziare la velocitàrialzista e ribassista
Individuare rallentamential rialzo o ribasso
Anticipare correzioni
Cosa è
A cosaserve
Mazziero Research @2012 51
Macd = Ema 12 – Ema 26
Macd: costruzione
Signal line = Ema 9
Incrocio EmaMacd passa da 0Incrocio Macd
Istogramma 0
Mazziero Research @2012 52
EMA 26
EMA 12
EMA 9 di Macd
Mazziero Research @2012 53
La giungla deifalsi segnali
Macd conserva pregie difetti delle MM
Mazziero Research @2012 54
Livello del prezzo rispetto range del periodo
Stocastico
Stocastico
Misurare il movimento in tendenza del prezzo
Individuare rallentamential rialzo o ribasso
Anticipare correzioni
Cosa è
A cosaserve
Mazziero Research @2012 55
%K = 100 x [(C-low14)/(high14-low14)]%D = 100 x [H3/L3]
Stocastico fast: costruzione
low14 = minimo inferiore a 14 periodi;high14 = massimo superiore a 14 periodi;
H3 = Somma a 3 periodi di (C-low14);L3 = Somma a 3 periodi di (high14-low14).
Mazziero Research @2012 56
Stocastico Fast
Mazziero Research @2012 57
%K = %D (Stocastico fast)%D = Sma 3 %K
Stocastico slow: costruzione
Mazziero Research @2012 58
Posizione della chiusura rispettoai minimi e ai massimi a 14 giorni
Stocastico: come funziona
Le chiusure tendono ad avvicinarsi ai minimi e massimi della giornata in base alla direzione del trend
Stocastico a 0chiusura mediana
range Max-mina 14 periodi
A-14A
Mazziero Research @2012 59
Forte eccessonella discesa
Gli eccessi nondanno sempre origine
a inversioni
Stocastico Zone estreme 80 e 20
Mazziero Research @2012 60
Forte eccessonella discesa
Gli eccessi nondanno sempre origine
a inversioni
Stocastico Zone estreme 80 e 20
Lunghi periodiin zona estrema
Mazziero Research @2012 61
Canale di volatilitàdei prezzi
Bande di Bollinger
Bandedi
Bollinger
Individuare uncanale dei prezzi
Anticipare inversioni
Cosa sono
A cosaservono
Individuare eccessial rialzo o ribasso
Mazziero Research @2012 62
Mediana = Sma 20Banda Superiore = Sma 20 + 2 Dev. Std.Banda Inferiore = Sma 20 - 2 Dev. Std.
Bande di Bollinger: costruzione
Deviazione Standard(Scarto quadratico medio)
Misura la distanza rispetto alla media
2 Deviazioni Standard statisticamente dovrebberocontenere il 95,4% dei possibili valori
Mazziero Research @2012 63
Il sostegno della mediana
Mazziero Research @2012 64
Reazione dalle zone estreme
Mazziero Research @2012 65
Riduzione ed espansione della volatilità
Mazziero Research @2012 66
Bandwidth: misuradella volatilità
Mazziero Research @2012 67
Scegliere il tipo di grafico
Trend, supporti e resistenze
Figure di continuazione e inversione
Medie mobili
Indicatori, oscillatori e divergenze
Cosa abbiamo trattato
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Tel. 334.1449694