Schede Insegnamenti Facoltà di Economia Corso di Laurea ...

Schede Insegnamenti

Corso di Laurea Specialistica

in Economia Applicata

Facoltà di Economia

Insegnamento: ANALISI DI BILANCIO (AZIENDE PUBBLICHE)

Codifica: 50903059 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/07

Docente Responsabile: Romilda Mazzotta

Crediti Formativi (CFU): 5

Ore di lezione

30 (+ 10 di didattica

integrativa)

Ore riservate allo studio

individuale 85

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:

Laurea Specialistica in Economia Applicata

Lingua d’insegnamento: Italiano

Anno di corso: secondo

Propedeuticità: nessuna

Organizzazione della Didattica: Lezioni, seminari ed esercitazioni

Modalità di frequenza: Obbligatoria

Modalità di erogazione: Tradizionale

Metodi di valutazione: Prova scritta e orale

Programma/contenuti

Il corso si incentra sulle analisi di bilancio delle aziende pubbliche sviluppando e

analizzando un complesso di indicatori idonei a verificare la situazione patrimoniale,

finanziaria ed economica delle aziende pubbliche. Dopo una prima panoramica sulle

amministrazioni pubbliche in generale, l’attenzione è indirizzata sugli enti locali

relativamente ai quali si analizzeranno le potenzialità dell’analisi in oggetto per poi

soffermarsi sulle analisi del bilancio preventivo e del rendiconto nella sua triplice

dimensione. La parte finale del corso è indirizzata alla comprensione delle possibilità di

utilizzo delle informazioni prodotte a supporto del processo decisionale.

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/08 – 07/02/09

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it

Il calendario delle prove di esame

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX

(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.

http://www.economia.unical.it/

http://didattica.unical.it/

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Bibliografia

Borgonovi E., Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, Egea, ultima

edizione

Bellesia M., Analisi di bilancio, IPSOA, 2002

Dispense, esercitazioni ed esemplificazioni fornite durante le lezioni

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Insegnamento: DIRITTO DELLA REGOLAZIONE PUBBLICA

Codifica: 50902976 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/10

Docente Responsabile: Renato Rolli


Ore di lezione


integrativa)

Ore riservate allo

studio individuale 85


Corso di Laurea Specialistica in Economia Applicata


Anno di corso: primo

Propedeuticità: Istituzioni di Diritto Pubblico 1

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali, esercitazioni



Metodi di valutazione: Prova orale

Programma/contenuti

I principi economici nella costituzione italiana ed europea. I principi della concorrenza. I

servizi pubblici. Le privatizzazioni. Le politiche comunitarie regolazione e

regolamentazione. Forme della regolazione. Regolazione eterodeterminata ed

autodeterminata del mercato. Regolazione interna ed esterna. La regolazione

‚autoritativa‛. La regolazione consensuale o contrattata. Differenza tra le due forme.

L’importanza dell’acquisizione del consenso nella regolazione dei mercati. I soggetti attivi

e passivi della regolazione. I soggetti attivi: le autorità, i ministeri, lo Stato. Regolazione e

concorrenza. Regolazione e fine dei monopoli. La regolazione dei servizi privatizzati.

L’efficienza della regolazione. La regolazione efficace. La regolazione inefficiente. Quando

non funziona la regolazione. La regolazione dei servizi pubblici. Definizione di

regolamentazione. I regolamenti nella gerarchia delle fonti. I tipi di regolamenti. I

regolamenti delle autorità indipendenti.

Le eventuali attività di supporto alla didattica (tipi e orari): analisi di decisioni in

materia di regolazione










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Bibliografia

R. Rolli, Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico ESI, Napoli, 2008.

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Insegnamento: ECONOMETRIA 2


Docente Responsabile: Francesco Aiello


Ore di lezione 30 Ore riservate allo studio individuale 95





Propedeuticità: Econometria

Organizzazione della Didattica: Lezioni



Metodi di valutazione: Prova scritta: una domanda teorica e un esercizio. Prova orale

facoltativa.

Programma/contenuti

Rimozione delle assunzioni del modello classico di regressione lineare

Autocorrelazione. Eteroschedasticità. Multicollinearità

Regressione con variabili ritardate. Modelli con variabile dipendente ritardata. Modelli a

ritardi distribuiti Autocorrelazione e non corretta specificazione. Uso del trend nella

regressione. Specificazione dinamica di un modello uniequazionale. Modello a correzione

dell’errore.

Regressione con dati panel. I dati panel. Dati panel con 2 periodi. La regressione con

effetti fissi. La regressione con effetti temporali. La regressione con effetti random.

Regressione con variabile dipendente binaria.

Variabili dipendenti binarie e modello lineare di probabilità. Regressioni probit e logit.

Stima e inferenza nei modelli logit e probit.

Regressione con variabili strumentali.

Lo stimatore IV con un singolo repressore e un singolo strumento. Il modello generale di

regressione IV. Verifica della validità degli strumenti. Dove trovare gli strumenti validi.









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Bibliografia

Wooldridge J.M., Introductory Econometrics. A Modern Approach, 3rd Edition,

Thomson-South-Western

Gujarati D.N., 2003, Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York

Johnston J., 1994, Econometrica, FrancoAngeli, Milano

Stock, J.H. e Watson M.W., 2005, Introduzione all’econometria. Pearson Education Italia

S.r.l., Milano.

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Insegnamento: ECONOMIA DEI CONTRATTI


Docente Responsabile: Michela Ponzo


Ore di

lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Microeconomia

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni



Metodi di valutazione: L’esame è scritto (è facoltativo sostenere in aggiunta un

orale integrativo)

Programma/contenuti

Richiami di Microeconomia

Le condizioni di scelta ottimale. Efficienza. Equilibrio. Teoria dei giochi. Incertezza, valore

atteso e utilità attesa.

Il problema delle asimmetrie informative. L’azzardo morale e la selezione avversa.

Asimmetrie informative, opportunismo, effetti economici implicazioni di efficienza.

Applicazioni. Tipo di asimmetria: Azzardo morale e selezione avversa. Enforcement dei

contratti, osservabilità e verificabilità. Contratti e incentivi. I mercati e le istituzioni.

L’azzardo morale e il contratto principale-agente. Il tradeoff tra incentivi e

assicurazione.

I vincoli di partecipazione e di compatibilità degli incentivi. La remunerazione legata a

misure oggettive della performance. I contratti pienamente efficienti (first best). Un

esempio di contratto di agenzia con due livelli di sforzo. I contratti di remunerazione

lineari e l’intensità ottimale degli incentivi. L’azzardo morale nelle assicurazioni.

Informazioni asimmetrica e mercati finanziari. L'evidenza empirica sui contratti. I limiti

del modello di agenzia.

Altri contratti incentivanti

Le valutazioni comparative ("tornei"). La produzione in team. Le difficoltà nella

misurazione della performance e i contratti distorsivi. Il problema del multitasking.

L’effetto "ratchet".

Contratti impliciti e meccanismi reputazionali

Enforcement dei contratti, relazioni ripetute, rendite e reputazione. Salari di efficienza e

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disoccupazione. Remunerazioni crescenti con l’anzianità. Incentivi e valutazione

soggettiva della performance. Opportunismo impresa, reputazione, disequilibri, frizioni,

costi di turnover. Altre distorsioni. Beni esperienza e reputazione dell’impresa.

La selezione avversa, i meccanismi di screening e di segnalazione

Il mercato dei "lemons" e la distruzione del mercato. I meccanismi di screening

Equilibri di pooling e equilibri di separazione nei mercati assicurativi. Il razionamento del

credito. Meccanismi di segnalazione. L’acquisizione di istruzione come segnale di abilità.

Pubblicità non informativa e segnalazione.












Bibliografia

Nicita, A., Scoppa, V., 2005, Economia dei contratti, Carocci, Roma.

Milgrom e Roberts, 1992, Economia, organizzazione e management, Il Mulino, Bologna.



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Insegnamento: ECONOMIA DELLA CRESCITA


Docente Responsabile: Francesco Aiello







Propedeuticità: Macroeconomia, Politica Economica, Statistica, Matematica per

l’Economia, Econometria

Organizzazione della Didattica: Lezioni



Metodi di valutazione: La valutazione finale sarà basata sul grado di partecipazione in

classe e su una prova scritta

Programma/contenuti

Il corso si propone di analizzare sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista

empirico la crescita economica e i divari di sviluppo tra paesi/regioni. Particolare

attenzione sarà rivolta allo studio (a) delle dinamiche di crescita dei paesi che oggi sono

classificati come i più ricchi del mondo e (b) dei processi di convergenza dei paesi più

poveri. Tra le determinanti della crescita, particolare attenzione sarà dedicata al ruolo

della popolazione, del risparmio, dell’accumulazione del capitale fisico e del capitale

umano, della tecnologia, delle risorse naturale, della geografia, del ruolo dello stato e

della cultura.














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Bibliografia

TESTO DI RIFERIMENTO

D.N. WEIL, 2007, ECONOMIC GROWTH, II EDITION, PEARSON EDUCATION.

ALTRI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

P.G. ARDENI, (a cura di), Teorie della Crescita endogena, 1995, Giappichelli, Torino

C.I. WEIL, Introduction to Economic Growth, 2002, Northon &Company, New York.

R. SOLOW, "La Teoria della Crescita Un'esposizione", ISEDI, Milano

R. SOLOW, "Lezioni sulla Teoria della Crescita Endogena", NIS, Roma Verranno

distribuite dispense del docente.

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Insegnamento: ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

Codifica: 50903162 SSD (settore scientifico disciplinare): AGR/01

Docente Responsabile: Giovanni Anania



Ore di Laboratorio: 10







Metodi di valutazione: La valutazione finale sarà basata su un esame scritto, senza limite

di tempo. Esempi di esami e la loro soluzione saranno resi disponibili sul sito

http://www.ecostat.unical.it/anania/EIE0809.htm

Programma/contenuti

L’articolazione di massima dei contenuti del corso può essere descritta come segue:

1. Presentazione del corso

2. L'Unione Europea e le sue Istituzioni

3. Economia dell’integrazione commerciale.

4. Economia dell’integrazione monetaria

5. Le politiche dell’Unione Europea

Le politiche commerciali

L’unione monetaria

Le politiche per l’agricoltura

Le politiche per lo sviluppo rurale

Le altre politiche

6. Il bilancio dell’Unione Europea

7. Le fonti di informazione sull’Unione Europea e sulle sue politiche.





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Il calendario delle prove di esame Il calendario delle prove d’esame verrà concordato con

gli studenti all’inizio del corso e reso disponibile sul sito

http://www.ecostat.unical.it/anania/EIE08/09.htm









Bibliografia

I materiali bibliografici di riferimento per ciascuno degli argomenti trattati verranno

indicati durante il corso e sul sito http://www.ecostat.unical.it/anania/EIE0809.htm .

http://www.ecostat.unical.it/anania/EIE08/09.htm



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Insegnamento: ECONOMIA DELLO SVILUPPO LOCALE

Codifica: 50902916

SSD (settore scientifico disciplinare):

SECS-P/06

Docente Responsabile: Luca Murrau


Ore di lezione


integrativa)


individuale 85




Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali



Metodi di valutazione: Prova scritta e orale

Programma/contenuti

Storia della politica regionale europea (dal Trattato di Roma all’Atto unico europeo).

L’Atto unico europeo e la prima riforma dei Fondi Strutturali. Il Trattato di Maastricht e la

seconda riforma dei Fondi strutturali. Agenda 2000. La politica regionale 2000-2006: gli

strumenti e gli obiettivi dei Fondi strutturali. Le iniziative comunitarie e il Fondo di

coesione. L’Agenda di Lisbona e la revisione di medio-termine. La Politica agricola

comune e la coesione regionale. Le politiche regionali nel dopoguerra. Il quadro

contemporaneo. Il caso italiano. Il legame fra politiche nazionali e comunitarie.

Valutazioni, costi e benefici delle politiche regionali. L’ampliamento dell’Unione e la

politica regionale. La nuova politica regionale per il 2007-2013. Breve storia del negoziato

e risultati ottenuti dall’Italia. I nuovi regolamenti per la politica di coesione. La nuova

architettura dei Fondi strutturali: obiettivi e strumenti. Le novità della politica regionale

per il 2007-2013. Le politiche per lo sviluppo locale: strumenti ed obiettivi. Casi di studio














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Bibliografia

Le nuove politiche regionali dell’Unione Europea, di Viesti G., Prota F (2007), Il Mulino

Economia dal basso, un itinerario dell’Italia locale, di Cersosimo D., Wolleb G., (2006),

Donzelli

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Insegnamento: ECONOMIA INDUSTRIALE


Docente Responsabile: Lidia Mannarino


Ore di

lezione


integrativa)

Ore riservate allo




Propedeuticità (consigliate): Microeconomia, Macroeconomia




Metodi di valutazione: Prova scritta, valutazione in trentesimi

Risultati di apprendimento attesi: Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in

grado di comprendere il funzionamento dei mercati e dei settori industriali, in particolare

del modo in cui le imprese competono fra di loro. In particolare dovrebbe essere in grado

di affrontare e dare una risposta alle seguenti domande: 1) Le imprese hanno potere di

mercato?; 2) Come fanno ad acquisirlo e mantenerlo nel tempo?; 3) Quali sono le

conseguenze del potere di mercato sul benessere sociale?; 4) Esiste un ruolo preciso che le

politiche pubbliche potrebbero svolgere per risolvere i problemi generati dal fatto che le

imprese detengono un certo potere di mercato?

Programma/contenuti

Il corso tratta i principali argomenti di ‚Economia Industriale‛, con particolare attenzione

alla struttura dei mercati, ai comportamenti delle imprese e alla performance economica

dei settori produttivi. Attenzione particolare è dedicata ai comportamenti strategici delle

imprese in termini di prezzi, livelli produttivi, deterrenza dell’entrata, scelte di

localizzazione, differenziazione dei prodotti, ricerca e sviluppo.














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Bibliografia

- Luis Cabral, Economia Industriale, Carocci 2003

- Appunti delle lezioni e materiale distribuito a lezione.

Altri testi di Economia Industriale che potrebbe essere utile consultare:

- Garella e Lambertini, Organizzazione Industriale, Carocci 2002; - Jean Tirole, Teoria

dell’Organizzazione Industriale, Hoepli 1991; Fabio Gobbo, Il mercato e la tutela della

concorrenza; - M. Grillo, F. Silva, Impresa, concorrenza e organizzazione; A. Del Monte,

Manuale di organizzazione e politica industriale, UTET, 2002.

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Insegnamento: ECONOMIA ITALIANA


Docente Responsabile: Paola Casavola


Ore di

lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Corsi di base di economia (microeconomia, macroeconomia o equivalenti)

e di statistica.

Organizzazione della Didattica: La didattica è organizzata in lezioni frontali e alcuni

approfondimenti seminariali. Gli eventuali materiali integrativi di supporto alle lezioni

(slides, note sulle fonti statistiche e articoli di interesse) saranno messi a disposizione degli

studenti.



Metodi di valutazione: Test scritto e colloquio orale sugli argomenti trattati nel corso

Programma/contenuti Scopo del corso è fornire conoscenze e strumenti interpretativi sul

sistema economico italiano, sua struttura e dinamica, e su alcune questioni di politica

economica rilevanti per l’Italia. Il corso è organizzato in tre parti.

La prima parte del corso (A) – dopo una introduzione dedicata agli strumenti di

misurazione delle dimensioni e articolazioni di una economia reale - è dedicata a

presentare l’attuale struttura dell’economia italiana, la sua evoluzione nel tempo e i suoi

principali oggettivi punti di forza e di debolezza, approfondendo contestualmente le

principali fonti statistiche di riferimento e il loro significato. La seconda parte del corso (B)

è dedicata alle diverse posizioni interpretative in relazione alle tendenze e ai problemi di

fondo del sistema economico italiano e al ruolo e direzione delle politiche economiche

complessive. La terza parte del corso (C) è dedicata al tema delle differenze regionali in

Italia e, in particolare, al nodo dello sviluppo del Mezzogiorno, discutendone le principali

interpretazioni e teorie di riferimento nonché opzioni, sperimentate o teoriche, di politica

economica e le loro implicazioni.








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Bibliografia

Luigi Federico Signorini e Ignazio Visco ‚L’economia italiana‛ Il MULINO – terza

edizione, 2002 [S-V]

Salvatore Rossi ‛ La politica economica italiana 1968-2007‛ Laterza 2007 *R+

Fabrizio Barca ‚Italia frenata. Paradossi e lezioni della politica per lo sviluppo‛

Donzelli Editore, 2006 [B]

‚L’economia del Mezzogiorno e le politiche territoriali‛, capitolo 11 della Relazione

Annuale della Banca d’Italia sul 2007, Banca d’Italia, 2008. Disponibile sul sito web

della Banca d’Italia. [BI]

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Insegnamento: ENGLISH FOR APPLIED ECONOMICS

Codifica: 50903254 SSD (settore scientifico disciplinare): L-LIN/12

Docente Responsabile: Carmen Argondizzo


Ore di lezione 30+10 Ore riservate allo studio individuale 85

Lingua d’insegnamento: Inglese

Anno di corso: primo o secondo

Propedeuticità: Lingua Inglese




Metodi di valutazione: Stesura di un breve paper in cui si valuteranno le competenze

raggiunte nelle seguenti abilità accademiche e linguistiche: saper fare ricerca di testi su

una tematica (o più tematiche) rapportabili ai contenuti del corso di laurea, saper rendere

un testo coeso nelle sue sezioni e coerente nei contenuti, saper utilizzare lessico e strutture

in modo accurato. A superamento di tale ‘compito’ si accede ad una presentazione orale

dei contenuti del paper durante la quale si valuteranno le competenze raggiunte nelle

seguenti funzioni comunicative: saper esporre i contenuti del paper , sapere esprimere le

proprie opinioni su tali tematiche, saper rispondere a domande sui contenuti del paper .

Tali competenze dovranno essere valutabili al Livello B1 (Common European Framework

of Reference, Consiglio d’Europa 2001). Valutazione in trentesimi.

Programma/contenuti

Le lezioni, con impostazione didattica di tipo comunicativo ed umanistico, offrono

l’opportunità di acquisire:

study skills (es.: uso accurato di un dizionario monolingue, prender nota attraverso

l’ascolto e la lettura, saper relazionare utilizzando un linguaggio semplice ma

accurato),

reading skills di base necessari per la comprensione di testi economici (es.: articoli

estratti da riviste economiche), con avvio all’analisi testuale focalizzata su aspetti

tipici del linguaggio economico-aziendale,

abilità di produzione orale realizzata attraverso lavori di gruppo o oral presentations

basate su tematiche di carattere economico selezionate dagli studenti

abilità di analisi di grafici e dati statistici.


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Bibliografia

i testi di riferimento verranno consigliati ad inizio di lezione. Si tratterà, comunque, di

articoli autentici selezionati da Internet e testi economici consigliati dai docenti di

discipline economiche.



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Insegnamento: LABORATORIO INFORMATICO DI BASE 2

Codifica: 50902970 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05

Docente Responsabile: Alfredo Garro


Ore di lezione 6 ore di

seminari in

aula

tradizionale

Ore riservate allo

studio individuale

24

Ore di Laboratorio: 20 ore svolte presso il Laboratorio Didattico di Informatica (LDI)



Propedeuticità: Laboratorio Informatico di base

Organizzazione della Didattica: Il Corso prevede attività pratiche svolte presso il

Laboratorio Didattico di Informatica (LDI) della Facoltà di Economia dal docente

esercitatore del corso e seminari svolti dal docente supervisore.



Metodi di valutazione: Per l’acquisizione dei crediti è necessario aver frequentato le

attività di laboratorio pianificate e presentare un elaborato finale atto a verificare le

conoscenze e le capacità pratiche maturate durante le attività di laboratorio.

Risultati di apprendimento attesi:

Capacità di affrontare la risoluzione di problemi complessi mediante l’utilizzo efficace di

strumenti di calcolo

- Il Processo di Problem-Solving.

- Utilizzo di Fogli Elettronici per la risoluzione di problemi in ambito economico,

finanziario, logistico, e statistico.

- Aspetti Avanzati di Excel: calcoli tra fogli di lavoro differenti; costruzione di

diagrammi complessi; funzioni SE innestate; funzioni di ricerca; funzioni finanziarie;

gestione di dati mediante Liste; analisi di dati. Applicazione delle funzionalità

introdotte nella risoluzione di problemi economici.

- Modellazione e Simulazione di Sistemi Complessi: numeri casuali, simulazioni Monte

Carlo, cenni e semplici applicazioni di Teoria delle Code.

- Risoluzione di problemi di Programmazione Lineare con Excel: gli strumenti ‚ricerca

obiettivo‛ e ‚risolutore‛;

- Esempi di risoluzione di semplici problemi di Programmazione Lineare e

Programmazione Lineare Intera in ambito logistico, economico e finanziario.

Le eventuali attività di supporto alla didattica (tipi e orari): Il corso prevede l’impiego di

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esercitatori per lo svolgimento delle attività di Laboratorio presso le Aule del Laboratorio

Didattico di Informatica (LDI) della Facoltà di Economia. Per l’a.a. 2008-2009 l’esercitatore

è il Dott. Davide Rocca.












Bibliografia

TESTO PRINCIPALE

Il Foglio Elettronico per Economia, McGraw-Hill Italia, 2005, ISBN 88 386 6255-X.

ALTRI TESTI CONSIGLIATI:

J. Gips, Mastering Excel, A Problem Solving Approach, Wiley Press, 2003.



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Insegnamento: MACROECONOMIA APPLICATA


Docente Responsabile: Patrizia Ordine


Ore di

lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Macroeconomia




Metodi di valutazione: Prova scritta (quesiti a risposta libera). E’ inoltre possibile

effettuare una prova orale se quella scritta è stata superata.

Programma/contenuti

1. Fatti macroeconomici: Definizione di ciclo e trend. (Farmer ch.1)

2. La coerenza del comportamento ciclico delle serie economiche. Il coefficiente di

correlazione. La persistenza. (Farmer ch.3)

3. Ciclo economico: Shock e meccanismi di propagazione. Shock tecnologici e rigidità

nominali. (Farmer ch.3)

4. Equilibrio concorrenziale: il modello neoclassico e il modello di search (Rif. Farmer

ch. 7, Brucchi Luchino ch. 5,7)

5. Teoria del ciclo economico reale (Rif. Brucchi Luchino ch. 5, Blanchard Fischer ch.7,

Romer ch.4)

6. Equilibrio nei mercati non competitivi. (Rif. Brucchi Luchino ch.6, Blanchard

Fischer ch. 8, Romer ch.5)

7. Rigidità nominali e fluttuazioni macroeconomiche. (Rif. Blanchard Fischer ch.8,

Romer ch.6)

8. Modelli non competitivi del mercato del lavoro. (Rif. Brucchi Luchino ch. 8,9,14)

9. Ciclo economico politico (Rif. Whynes)









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Bibliografia

Farmer R.E.A.: Macreoeconomia, McGraw-Hill.

Brucchi Luchino: Manuale di economia del lavoro, Il Mulino

Romer D.: Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill

Blanchard O.J. e Fischer S.: Lectures on Macroeconomics, Mit Press.

Approfondimenti sulla misurazione del ciclo economico si possono trovare in Zarnowitz

V.: Business Cycles, University of Chicago Press.

Un’utile rassegna sul ciclo economico politico è costituita da Whynes D.K. in Greenway

D.: Current Issues in Macroeconomics, MacMillan.

Ulteriori riferimenti saranno indicati durante le lezioni.

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Insegnamento: MATEMATICA FINANZIARIA 2

Codifica: 50901669 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06

Docente Responsabile: Emilio Russo


Ore di lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Metodi Matematici per l’Economia, Matematica Finanziaria 1




Metodi di valutazione: L’accertamento della preparazione avviene in forma scritta e

orale. Il superamento della prova scritta è condizione per l’ammissione alla prova orale.

Risultati di apprendimento attesi: Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare gli

strumenti atti a definire i principi e le tecniche del funzionamento dei mercati

obbligazionari, della gestione del rischio di tasso d’interesse e della teoria delle decisioni

in condizioni di incertezza.

Programma/contenuti

1. La funzione valore e i prezzi di mercato. Le ipotesi caratteristiche del mercato: non

frizionalità, competitività, assenza di arbitraggi e le loro conseguenze. Definizioni di

arbitraggio di tipo A e di tipo B. Titoli a cedola nulla unitari. Teorema di decrescenza

rispetto alla scadenza. Titoli a cedola nulla non unitari. Teorema di indipendenza

dall’importo. Titoli obbligazionari complessi. Teorema di linearità del prezzo. Contratti a

termine. Teorema dei prezzi impliciti. La funzione valore di un contratto a pronti e a

termine e relative proprietà. Tassi impliciti. La struttura per scadenza dei prezzi e dei tassi

d'interesse a pronti e a termine.

2. Introduzione alla teoria dell’immunizzazione finanziaria. Il rischio di tasso d’interesse.

L’immunizzazione finanziaria classica. L’ipotesi di shift additivi. Il teorema di Fisher e

Weil. Gestione dinamica di portafogli immunizzati. Ricalibratura di un portafoglio. Il

teorema di Redington. Il teorema generale di immunizzazione per shift additivi.

3. Cenni di Calcolo delle Probabilità. Eventi. Definizione assiomatica della probabilità. -

algebra degli eventi. Teoremi elementari del calcolo delle probabilità. Probabilità

condizionata. Indipendenza stocastica. Variabili aleatorie. La distribuzione di probabilità.

Funzione di ripartizione e sue proprietà. Distribuzioni discrete e continue. Densità. Valore

Schede Insegnamenti




atteso e varianza di una variabile aleatoria.

4. Elementi di teoria dell'utilità. La teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di

incertezza. Il problema delle scelte tra operazioni finanziarie aleatorie. Cenni

sull'impostazione assiomatica. Ordinamento delle preferenze nell'insieme delle

opportunità. Dominanza stocastica del prim’ordine. Teorema di von Neumann e

Morgenstern (o De Finetti-Kolmogorov-Nagumo). Il criterio della speranza matematica. Il

paradosso di San Pietroburgo. Il principio dell'utilità attesa (equivalente certo).

Avversione, propensione e indifferenza al rischio. Proprietà differenziali della funzione di

utilità. Misura assoluta di avversione al rischio. Alcuni tipi di funzioni di utilità (utilità

logaritmica, esponenziale e quadratica). Approssimazione quadratica della funzione di

utilità. L’equivalente certo. Il criterio media-varianza.

5. I contratti di assicurazione e la teoria dell’utilità. Polizze a copertura totale. Polizze a

copertura parziale. Valutazione di vantaggiosità con approssimazione quadratica.












Moriconi F., Matematica finanziaria, Il Mulino

Cacciafesta F., Lezioni di matematica finanziaria classica e moderna, Giappichelli

De Felice M., Moriconi F., La teoria dell’immunizzazione finanziaria: modelli e strategie, Il

Mulino



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Insegnamento: METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA 3


Docente Responsabile: Emilio Russo


Ore di lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Metodi Matematici per l’Economia




Metodi di valutazione: L’accertamento della preparazione avviene in forma scritta e

orale. Il superamento della prova scritta è condizione per l’ammissione alla prova orale.

Risultati di apprendimento attesi: Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare gli

strumenti matematici analizzati nella formulazione e, soprattutto, nell’analisi di problemi

di tipo economico.

Programma/contenuti

Funzioni reali di due (o più) variabili

Insieme di definizione, linee di livello, curve di indifferenza;limiti e continuità.

Calcolo differenziale in più variabili

Derivate parziali e differenziale; equazione del piano tangente (cenni). Derivata seconda e

matrice Hessiana. Introduzione alle forme quadratiche. Forme quadratiche definite da

matrici Hessiane. Derivate direzionali.

Ottimizzazione libera in più variabili

Massimi e minimi relativi; condizione necessaria del primo e del secondo ordine per la

loro determinazione; condizione sufficiente del secondo ordine. Massimi e minimi

assoluti. Forme quadratiche. Funzioni concave e convesse e loro caratterizzazioni.

Ottimizzazione vincolata

Determinazione di massimi e minimi vincolati per funzioni di più variabili: metodo dei

moltiplicatori di Lagrange (Lagrangiana e punti critici, condizioni del secondo ordine,

interpretazione dei moltiplicatori). Programmazione non (necessariamente) lineare:

condizioni di Kuhn e Tucker, alcune applicazioni economiche della programmazione

matematica.

Modelli dinamici

Schede Insegnamenti




Equazioni differenziali ordinarie ed equazioni alle differenze. Analisi qualitativa di

modelli non lineari; accenni alla programmazione dinamica (elementi di controllo ottimo,

esempi di applicazioni a semplici problemi di scelte aziendali, modelli di crescita, ciclo

politico-economico).












Bibliografia

L.Peccati-S.Salsa-A.Squellati, Matematica per l’economia e l’azienda, Egea, Milano 2001.

F. Privileggi, Compendio di matematica per l’economia, edizioni Simone, 2007.

C.P. Simon, L.Blume, Matematica per l'Economia e le Scienze sociali, Edizioni EGEA



Schede Insegnamenti




Insegnamento: MICROECONOMIA APPLICATA

Codifica: 50902969

SSD (settore scientifico disciplinare):

SECS-P/01

Docente Responsabile: Mariarosaria Agostino


Ore di lezione


integrativa)


individuale 85






Organizzazione della Didattica: Il corso si articolerà in 30 ore di didattica frontale e 10

ore di seminari ed esercitazioni



Metodi di valutazione Prova scritta ed eventualmente orale

Programma/contenuti: Il corso di Microeconomia Applicata approfondisce gli aspetti

teorici e analizza le applicazioni empiriche della microeconomia di base. Il corso è rivolto

allo studio delle scelte del consumatore e dell’impresa da un punto di vista matematico e

all’analisi empirica delle relazioni di domanda e di offerta dei beni e dei fattori produttivi.

Saranno analizzate importanti verifiche empiriche di natura microeconomica ed

interpretate stime econometriche al fine di investigare il funzionamento dei mercati e

valutare l’impatto di misure di politica economica.












Bibliografia: Nicholson, Microeconomic Theory;

Varian, Microeconomia, Cafoscarina;

Pindyck, Rubinfeld, Microeconomia, Zanichelli;



Schede Insegnamenti




Katz-Rosen; Microeconomia, McGrawHill.

Perloff, Microeconomia, Apogeo

Schede Insegnamenti




Insegnamento: MODELLI STATISTICI 2


Docente Responsabile: Filippo Domma


Ore di lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Teoria dell’Inferenza Statistica 2 oppure Probabilità ed Inferenza




Metodi di valutazione Prova scritta e orale. Il superamento della prima consente l’accesso

alla seconda.

Programma/contenuti

Scopo dell'analisi di durata e contesti applicativi. Definizione di analisi di durata.

Definizione di evento. Definizione di tempo di accadimento dell'evento (tempo

continuo, tempo discreto). Definizione di censura: censura a destra (casuale, non casuale, di

Tipo I, di Tipo II), censura a sinistra, censura intervallare. Definizione di troncamento.

Funzione di sopravvivenza: definizione ed interpretazione nel caso continuo e nel caso

discreto. Funzione di rischio: definizione ed interpretazione nel caso continuo e nel caso

discreto. Durata media, varianza e durata mediana

dell'accadimento. Vita attesa residua. Metodi non parametrici: Stimatore prodotto-limite,

Stimatore attuariale. Metodi parametrici: Costruzione della verosimiglianza. Alcune

distribuzioni (esponenziale, Weibull, gamma, esponenziale a tratti ecc.). Modelli di

regressione: Definizione di eterogeneità.

Eterogeneità osservata. Covariate tempo indipendenti e tempo dipendenti. Costruzione

della funzione di verosimiglianza. Verosimiglianza parziale. Definizione e studio di alcuni

modelli (a rischi proporzionali, a rischi non proporzionali, accelerated life ecc.).

Eterogeneità non osservata: alcune distribuzioni (normale, gamma, ecc).






Schede Insegnamenti











Bibliografia

Il materiale bibliografico sarà fornito dal docente all’inizio del corso.


Schede Insegnamenti




Insegnamento: POLITICA ECONOMICA PER LO SVILUPPO


Docente Responsabile: Nazaria Solferino


Ore di lezione


integrativa)


individuale 85





Propedeuticità: Metodi Matematici per l’Economia, Macroeconomia

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali, seminari degli studenti



Metodi di valutazione: L’esame finale è strutturato sotto forma di esame scritto, costituito

da domande di teoria. Durante il corso sarà comunque chiesto agli studenti di tenere dei

seminari sulla parte speciale che saranno poi oggetto della valutazione complessiva.

Programma/contenuti Analisi delle determinanti e degli elementi che possono dar

ragione del sentiero di sviluppo di un sistema economico e le relative implicazioni di

politica economica. In particolare il corso è orientato a presentare e discutere i modelli

economici che aiutano a capire le ragioni dei processi di crescita economica regionale.

Argomenti analizzati:Teorie della crescita (neoclassica; teoria della crescita

endogena,teoria della crescita regionale);competitività territoriale e sviluppo

esogeno/endogeno; competitività territoriale e sviluppo cumulativo; competitività

territoriale e crescita endogena; Sviluppo Sostenibile; Divari di Sviluppo.












Bibliografia

Capello Roberta, 2004, Economia Regionale, Il Mulino, Bologna (capitoli IV-X)



Schede Insegnamenti




Becchetti L., 2007, ‚Felicità Sostenibile‛, Donzelli Editore.

Aiello Francesco e Scoppa Vincenzo, 1999, Divari regionali in Italia: differenze nei tassi di

crescita o nei livelli?, Discussion Paper Series, Dipartimento di Economia Politica,

Università della Calabria, n. 12, Giugno 1999.

Schede Insegnamenti




Insegnamento: POLITICHE DEL LAVORO


Docente Responsabile: Patrizia Ordine


Ore di

lezione


integrativa)

Ore riservate allo










Metodi di valutazione: L’esame è costituito da una prova scritta. La prova scritta è

composta da due domande aperte (il tempo a disposizione è 50 minuti).

Programma/contenuti

1. Evidenza empirica relativa all’andamento del tasso di disoccupazione nell’ultimo

trentennio.

2. Esame delle principali caratteristiche dei mercati del lavoro dei Paesi sviluppati e

loro evoluzione.

3. Gli anni settanta: shocks e politiche di stabilizzazione

4. Rigidità reali e nominali

5. Gli anni ottanta: il problema della persistenza della disoccupazione

6. Meccanismi che generano persistenza: Accumulazione del capitale e Insiders

7. Gli anni novanta: il ruolo delle istituzioni

8. Flussi, matching e contrattazione: la curva di Beveridge e la curva di Phillips

9. Il cuneo fiscale e la disoccupazione

10. Istituzioni e shocks: le più recenti direzioni della ricerca

11. Occupazione, capitale, salari e tassi d’interesse: la labour share.

12. Le peculiarità del mercato del lavoro italiano










Schede Insegnamenti








Bibliografia

Blanchard O. (2006), ‚European Unemployment: the evolution of facts and ideas‛,

Economic Policy, Gennaio 2006, pp.5-59.

Bertola G. e Garibaldi P. (2002), ‚The Structure and History of Italian Unemployment‛

Brucchi Luchino (2001), Manuale di Economia del Lavoro, Il Mulino, Bologna.

Schede Insegnamenti




Insegnamento: PROBABILITA’ E INFERENZA


Docente Responsabile: Filippo Domma


Ore di lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Statistica

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni



Metodi di valutazione Prova scritta e orale. Il superamento della prima consente l’accesso

alla seconda.

Programma/contenuti

Probabilità. Definizioni ed esempi di esperimenti casuali, eventi elementari e complessi,

algebra degli eventi: operazioni di unione, intersezione e negazione, eventi incompatibili,

eventi indipendenti. Modello probabilistico, definizione di Algebra e sigma-Algebra,

postulati del calcolo delle probabilità. Definizioni di probabilità: frequentista, classica e

bayesiana. Eventi condizionati e probabilità condizionate, Teorema delle Probabilità Totali

e Teorema di Bayes. Variabili casuali: a) definizione ed esempi di variabili casuali discrete,

funzione di probabilità, funzione di ripartizione, funzione generatrice dei momenti, valore

atteso, varianza e quantili. Variabili casuali di Bernoulli, di Poisson, Binomiale,

Ipergeometrica, di Pascal e Binomiale negativa; b) definizione ed esempi di variabili casuali

continue, funzione di densità, funzione di ripartizione, funzione generatrice dei momenti,

valore atteso, varianza e quantili. Variabili casuali Normale, esponenziale negativa e

Gamma.

Inferenza. Definizione di campione casuale semplice, statistiche e momenti campionari, in

particolare media e varianza campionaria. Disuguaglianza di Cebicef, legge debole dei

grandi numeri, teorema limite centrale, teorema di De Moivre. Stima parametrica.

Definizione di spazio campionario e spazio parametrico. Definizione di stimatore e di

stima, proprietà degli stimatori con numerosità campionaria finita: accuratezza, non

distorsione, sufficienza ed efficienza. Disuguaglianza di Cramer-Rao. Proprietà asintotiche

degli stimatori: consistenza debole e forte. Famiglie esponenziali. Metodi di stima: metodo

Schede Insegnamenti




dei momenti e della massima verosimiglianza. Algoritmi iterativi di stima (Fisher-scoring e

Newton-Raphson).

Probabilità. Variabili casuali chi-quadrato, t-Student ed FFisher, relative proprietà.

Variabili casuali doppie, funzione di densità e di ripartizione congiunte, distribuzioni

condizionate, indipendenza tra variabili. Misure di dipendenza lineare tra variabili casuali.

Stima intervallare. Definizione di livello di confidenza, costruzione di intervallo di

confidenza casuale e numerico, quantità Pivot, esempi nell’ambito della famiglia di densità

Normale.

Verifica d’ipotesi. Definizione di ipotesi parametriche semplici e complesse, errore di prima

e di seconda specie, livello di significatività, potenza di un test, regione critica ottimale, test

uniformemente più potenti. Test di significatività: definizione di statistiche test e

costruzione delle regioni di rifiuto dell’ipotesi. Esempi nell’ambito della famiglia di densità

Normale. Test di adattamento e test d’indipendenza.

Il modello lineare. Introduzione al problema e principali definizioni. La specificazione del

modello. Le ipotesi fondamentali. La stima dei parametri con il metodo dei minimi

quadrati. Proprietà degli stimatori ai minimi quadrati. Scomposizione della devianza.

Indice di determinazione. Ipotesi di normalità degli errori. Il metodo della massima

verosimiglianza. Test sui parametri del modello. Test di adattamento complessivo. L’analisi

dei residui. Test basati sui residui. Applicazioni a problemi reali.












Bibliografia

D. Piccolo ‚Statistica‛, il Mulino;

G. Cicchitelli ‚Probabilità e Statistica‛, Giappichelli



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Insegnamento: TEORIA DEI GIOCHI


Docente Responsabile: Giuseppe Rose


Ore di

lezione


integrativa)

Ore riservate allo






Propedeuticità: Il corso è consigliato a studenti che hanno una buona capacità di

ragionamento in situazioni astratte e dimestichezza con il formalismo matematico. La

conoscenza della lingua inglese faciliterà l'apprendimento di alcune letture consigliate.

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali per 5 ore settimanali durante il primo

periodo didattico. In più, 2 ore settimanali, saranno dedicate allo svolgimento da parte

degli studenti degli esercizi assegnati, al superamento di eventuali ostacoli incontrati

durante lo svolgimento del home-work e all'approfondimento di temi di discussione.



Metodi di valutazione Il trenta percento dell'esame è rappresentato da un lavoro scritto

(home-work) da svolgere durante il corso. Il tema del lavoro sarà assegnato all'inizio della

terza settimana e bisognerà consegnare alla fine del corso. Il restante 70 percento consiste

in una prova scritta. Tale prova, da svolgere in 50 minuti, sarà costituita da un una

domanda teorica e da un esercizio. Il voto finale è dato dalla media ponderata del home-

work e dell'esame scritto. La prova orale è facoltativa e può essere sostenuta solo in caso di

superamento della prova scritta.

Programma/contenuti

1. Introduzione e Definizioni

Teoria: Che cosa è un Gioco e come si rappresenta (forma normale e forma estesa).

Definizioni di: strategia, pay-off, insieme delle informazioni, conoscenza

(knowledge), common knowledge, informazione perfetta, informazione completa.

Applicazioni: Esempi di alcuni giochi molto noti.

2. Giochi Statici con informazione completa (in forma normale)

Teoria: Razionalità e strategie dominate in senso stretto; common knowledge sulla

razionalità, cancellazione di strategie dominate, dominanza in senso debole,

Schede Insegnamenti




equilibrio di Nash puro e in strategie miste, giustificazioni dell'equilibrio di Nash,

efficienza.

Applicazioni: Il problema del coordinamento; Oligopolio: problemi allocativi,

concorrenza nel prezzo (Bertrand) e nella quantità (Cournot); Aste; Tragedia dei

beni comuni.

3. Giochi Dinamici con informazione completa.

Teoria: razionalità sequenziale, backward induction e subgame perfect equilibrium,

limiti di tali concetti.

Applicazioni: il modello di Stackelberg, la contrattazione sindacato-impresa,

dazi e commercio internazionale.

4. La contrattazione (solo se il tempo lo permette)

Teoria: Modello di contrattazione di Rubinstein in un orizzonte temporale

finito ed infinito.

Applicazioni: Il caso Alitalia: la contrattazione Sindacato-CAI.

5. Giochi ripetuti e comportamento collusivo

Teoria: Orizzonte finito ed infinito, il Folk Theorem, il ruolo del tasso di sconto.

Applicazioni: Collusione in duopolio, la consistenza temporale della politica

monetaria.

6. Giochi Statici con informazione incompleta

Teoria: Equilibrio di Nash Bayesiano ed equivalenza tra i giochi con

informazione completa e quelli ad informazione imperfetta (Harsanyi).

Applicazioni: inefficienza della contrattazione (l'asta doppia), modello di

Cournot con informazione incompleta.














Schede Insegnamenti




Bibliografia

Gibbons, R., Teoria dei Giochi, Il Mulino, Bologna.

Ulteriore materiale di supporto verrà fornito dal docente durante il corso.

Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:

Nel primo appello del 20 Novembre 2008 hanno sostenuto l'esame 26 studenti dei quali 3

sono risultati insufficienti e 23 hanno superato l'esame con il voto medio di 26/30.

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