Facoltà di Ingegneria Programmi degli insegnamenti 2015/2016
Scheda Insegnamenti Facoltà di Economia Corso di Laurea ......Scheda Insegnamenti Corso di Laurea...
Transcript of Scheda Insegnamenti Facoltà di Economia Corso di Laurea ......Scheda Insegnamenti Corso di Laurea...
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE
Codifica: 50903904 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05
Docente Responsabile: Wilma Russo
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: primo
Propedeuticità: Nessuna
Organizzazione della Didattica Lezioni ed esercitazioni in aula, esercitazioni libere e/o
assistite in aula di informatica
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: Prova scritta e/o pratica, prova orale, valutazione in trentesimi
Risultati di apprendimento attesi: Obiettivo del corso è far acquisire una mentalità
algoritmica ed in particolare la capacità di risolvere semplici problemi avvalendosi di un
linguaggio di programmazione. A tal fine il corso introduce le tecniche e le metodologie
di base della programmazione offrendo ampio spazio alla loro sperimentazione nello
sviluppo di programmi nel linguaggio Java.
Programma/contenuti: La risoluzione automatica di problemi, la nozione di algoritmo,
proprietà degli algoritmi, linguaggi di programmazione e programmi:
Elementi di programmazione imperativa in Java: struttura di un programma, variabili ed
assegnamenti, tipi primitivi, espressioni ed operatori, istruzioni semplici e composte,
istruzioni condizionali, istruzioni iterative, il concetto di sottoprogramma, i metodi come
funzioni, visibilità, invocazione di un metodo, passaggio dei parametri, operazioni di
ingresso/uscita.
Array: array monodimensionali, array multidimensionali, manipolazione di array,
gestione e manipolazione di vettori e matrici, algoritmi di ricerca ed ordinamento ed
operazioni su matrici.
Cenni alla programmazione orientata agli oggetti: oggetti, classi, classi per la gestione di
vettori e stringhe.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutoraggio
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Elenco testi adottati o suggeriti: Dispense del docente
Bertacca, Guidi, Introduzione a Java, McGraw-Hill,
Horstmann, Cornell Java 2 i fondamenti McGraw-Hill,
Cabibbo: “Fondamenti di informatica Oggetti e Java”, McGraw-Hill
Ulteriori riferimenti bibliografici ed il programma dettagliato saranno comunicati all’inizio delle
lezioni
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: ANALISI MATEMATICA 1
Codifica: 50902601 SSD (settore scientifico disciplinare): MAT/05
Docente Responsabile: Umile Perri
Crediti Formativi (CFU): 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: primo
Propedeuticità: Nessuna
Organizzazione della Didattica: Lezioni, esercitazioni, tutoraggio.
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta e orale
Risultati di apprendimento attesi: comprensione dei concetti fondamentali dell’analisi
matematica, familiarità con l’interpretazione del grafico di una funzione reale di una
variabile ed abilità di calcolo.
Programma/contenuti : Parte prima: Teoria degli insiemi, insiemi numerici, operazioni tra
insiemi. Applicazioni tra insiemi, funzioni elementari e loro grafici, funzione composta,
funzione inversa. Successioni, successioni limitate, convergenti, divergenti e non regolari,
successioni monotone, operazioni sui limiti, forme indeterminate.
Serie numeriche, condizione necessaria per la convergenza, serie geometrica, serie
telescopiche, serie armonica, criteri di convergenza per serie a termini positivi, serie a
segni alterni, criterio di Leibnitz, assoluta convergenza. (ore 40)
Parte seconda : Limite di una funzione, Teorema “ponte”, operazioni sui limiti, forme
indeterminate, principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi.
Funzioni continue, proprietà, continuità della funzione composta e della funzione inversa,
Teorema di Bolzano, di Weierstrass e sull’esistenza dei valori intermedi.
Derivata, significato geometrico, derivate delle funzioni elementari, regole di derivazione,
Teorema di derivazione della funzione composta e della funzione inversa.
Applicazioni del calcolo differenziale, massimi e minimi relativi, Teorema di Férmat, di
Rolle e di Lagrange. Formula di Taylor, Teoremi dell’Hopital. Studio di una funzione.
Integrale definito, proprietà, Teorema fondamentale del calcolo integrale, integrale
indefinito, integrali immediati, integrazione per decomposizione in somma, per parti e
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
per sostituzione. (ore 40)
Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutoraggio, il giovedì dalle ore 9:00 alle
ore 11:00
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 13/10/2008 - 7/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
4/12/2008, 17/02/2009, 3 /03/2009, 12 /05/2009, 7/07/2009, 21/07/2009, 22/09/2009
Bibliografia
Elenco testi adottati o suggeriti: G. Anichini- G. Conti, Calcolo 1, funzioni di una variabile,
Pitagora Editrice Bologna.
M.Bertsch- R.Dal Passo, Elementi di analisi matematica 1, Aracne Editrice.
P. Marcellini-C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica, I volume parte prima e parte
seconda, Liguori Editore.
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Voti sufficienti 5, voti insufficienti 0, media 18,2, varianza 0,45.
N.B. L’insegnamento è svolto da tale docente per la prima volta nell’anno acc. 2008/09
ed essendo di 10 crediti, il primo appello d’esame utile per gli studenti frequentanti si
svolgerà nella sessione di febbraio 2009.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: ANALISI MATEMATICA 2
Codifica: 50902607 SSD (settore scientifico disciplinare): MAT/05
Docente Responsabile: Paolamaria Pietramala
Crediti Formativi (CFU): 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: Analisi Matematica 1
Organizzazione della Didattica: Lezioni+tutoraggio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta ed orale
Risultati di apprendimento attesi: Dimestichezza con un linguaggio rigoroso, abilità di
calcolo, comprensione dei risultati al di là della notazione usata e del mero calcolo, uso del
ragionamento deduttivo
Programma/contenuti
Spazi metrici. Successioni di funzioni. Funzioni reali di più variabili reali: calcolo
differenziale ed integrale. Ottimizzazine libera e vincolata. Equazioni differenziali
ordinarie
Le eventuali attività di supporto alla didattica: 33 ore di TUTORAGGIO (2 ore a
settimana)
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/08 - 07/02/09
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Bibliografia
Vari libri consigliati, testi classici (Cecconi-Stampacchia e Marcellini-Sbordone, Bertocchi-
Stefani-Zambruno) e nuovi (Adams,Bertsch-Dal Passo, Barutello-Conti-Ferrario-Terracini-
Verzini)
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA
Codifica: 50902164 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS S01
Docente Responsabile: Damiana Costanzo
Crediti Formativi (CFU): 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Ore di Laboratorio: 20
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Analisi Matematica 1, Calcolo e Geometria, Teoria dell’Inferenza Statistica
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni, laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: Prova scritta (elaborato oppure tesina) ed eventualmente orale
Risultati di apprendimento attesi: approfondimento delle le principali tecniche, sia
esplorative che inferenziali, relative ai modelli di analisi della interdipendenza tra
variabili: Analisi in Componenti Principali, Analisi delle Corrispondenze, Analisi di
Correlazione Canonica.
Approfondimento sia dal punto di vista teorico che delle applicazioni dei principali
modelli di analisi della dipendenza tra variabili. Con riferimento alle unità statistiche il
corso si propone di introdurre gli studenti ai problemi di classificazione, con lo sviluppo
dei principali metodi di Analisi Discriminante ed Analisi dei gruppi, ed ai metodi di
ordinamento multidimensionale.
Programma/contenuti
Premesse concettuali e tecniche. Analisi esplorativadei dati multidimensionali e loro
preprocessing. Analisi in componenti principali. Analisi di correlazione canonica. Analisi
delle corrispondenze. Analisi Discriminante. Cluster Analysis. Multidimensional scaling.
Modello lineare generale: Modello di Regressione Multipla, e Covarianza.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: BASI DI DATI
Codifica: 50901297 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05
Docente Responsabile: Wilma Russo
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: Algoritmi e Programmazione
Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni in aula, esercitazioni libere e/o
assistite in laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: Prova scritta e/o pratica, prova orale, valutazione in trentesimi
Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di introdurre le conoscenze relative
a modelli, metodi e sistemi per la progettazione e la realizzazione di basi di dati, nonché
far acquisire capacità operative relative all'utilizzo di un Data Base Management System.
Programma/contenuti :
I contenuti del corso sono organizzati in una parte generale (lezioni) ed una parte
applicativa(esercitazioni)
Parte generale:
Introduzione ai sistemi informativi, informazione e dati;
Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati;
Basi di dati relazionali: modello e linguaggi (algebra relazionale ed SQL);
Progettazione di basi di dati: cenni alle metodologie ed ai modelli per il progetto,
introduzione alla progettazione concettuale (modello Entità-Relazione).
Parte Applicativa:
Utilizzo di un Data Base Management System (DBMS): Microsoft Acces; creazione di un
database, creazione e collegamento di tabelle di un database, query, e report.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutoraggio
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 06/10/2008 - 7/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Dispense del docente.
Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone , Basi di Dati - modelli e linguaggi di interrogazione,
McGraw-Hill, 2/ed
Ulteriori riferimenti bibliografici, il programma del corso definitivo, nonché le modalità d’esame
saranno comunicati all’inizio delle lezioni.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: CALCOLO E GEOMETRIA
Codifica: 50901949 SSD (settore scientifico disciplinare): MAT/05
Docente Responsabile: Ingrid Carbone
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: nessuna
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: nessuna
Organizzazione della Didattica: 30 ore di lezione e 10 ore di esercitazioni
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione prova scritta (propedeutica alla prova orale) e prova orale
obbligatorie
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Programma/contenuti
- Vettori di Rn. Direzione, verso, somma e prodotto per uno scalare; prodotto scalare e suo
significato geometrico; regola del parallelogramma e diseguaglianza triangolare;
lunghezza di un vettore e versori. Lo spazio vettoriale Rn e gli assiomi di spazio
vettoriale; sottospazi vettoriali di Rn. Dipendenza e indipendenza lineare di vettori.
Sistemi di generatori e basi di Rn e di un sottospaziovettoriale; cenni sul concetto di
dimensione.
- Algebra delle matrici. Definizione di una matrice reale di m righe ed n colonne; matrici
quadrate, rettangolari, diagonali, triangolari, simmetriche, nulle; matrice identica e
trasposta di una matrice. Somma e prodotto di matrici: compatibilità rispetto alla somma
e rispetto al prodotto; proprietà della somma di due matrici, del prodotto di due matrici,
del prodotto di una matrice per uno scalare. Inversa di una matrice. Riduzione a scala di
una matrice con il metodo di Gauss. Calcolo del determinante di una matrice; regola di
Sarrus. Proprietà del determinante. Definizione di caratteristica e di rango di una matrice.
Autovalori e autovettori di una matrice; autospazi. Applicazioni lineari e matrici ad esse
associate. Nucleo e immagine di una applicazione lineare e loro dimensione.
- Sistemi lineari. Definizione di sistema lineare di n equazioni in m incognite; sistemi
omogenei e non omogenei. Compatibilità di un sistema lineare e Teorema di Rouché-
Capelli. Ricerca delle soluzioni con il metodo di Cramer e con il metodo di Gauss.
Nota Tutti gli argomenti trattati durante le 30 ore di lezione sono supportati da numerosi
esercizi. Le 10 ore aggiuntive di esercitazione prevedono la risoluzione di esercizi, anche
attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti cui, di volta in volta, viene affidata la
risoluzione degli stessi.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 – 15/11/2008
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Calcolo 2 – Algebra Lineare e Geometria Analitica, Giuseppe Anichini e Giuseppe Conti -
Pitagora Editrice, Bologna.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Appello dell’1.12.08: 30 presenti alla prova scritta – 1 ritirato – 16 ammessi all’orale – 14
orali effettuati e uno sospeso – Risultati: 2 studenti 30/30 e lode, 1 studente 30/30, 2
studenti 28/30, 1 studente 26/30, 1 studente 25/30, 1 studente 24/30, 2 studenti 23/30, 3
studenti 22/30, 1 studente 21/30.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: ECONOMIA AZIENDALE
Codifica: 50900688 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/07
Docente Responsabile: Graziella Sicoli
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: Terzo
Propedeuticità: Analisi Matematica 1, Calcolo e Geometria
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni e laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione Prova scritta e successiva prova orale. Alla prova orale possono
accedere gli studenti risultati idonei alla prova
Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire allo studente
un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali finalizzata all’analisi e
all’interpretazione delle strutture e delle dinamiche d’impresa.
Programma/contenuti
Il fenomeno azienda. Le forme giuridiche: azienda individuale e collettiva, società di
persone e società di capitali. Il soggetto giuridico e il soggetto economico. Il gruppo
aziendale. Il sistema aziendale e le sue caratteristiche. La scomposizione del sistema
aziendale in sub-sistemi. Le interazioni tra impresa e ambiente. L’ambiente generale
dell’impresa. I sub-ambienti dell’ambiente generale. L’ambiente specifico dell’impresa. Il
finalismo dell’impresa. Le teorie sul finalismo aziendale. I concetti base di organizzazione
aziendale, le variabili organizzative. I principali modelli di struttura organizzativa:
plurifunzionale, multidivisionale e a matrice.
I sistemi operativi: sistema informativo, sistema di comunicazione, sistema di
pianificazione, programmazione e controllo, sistema di gestione del personale. Gli stili di
leadership: autoritario, democratico e permissivo. Le categorie di operazioni nella
gestione d’impresa: provvista, finanziamento, trasformazione e scambio. Gli aspetti
finanziario ed economico della gestione: i valori numerari, i valori economici di reddito e
di capitale, i valori finanziari. Il reddito totale e il reddito d’esercizio. Il capitale negli
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
aspetti qualitativo e quantitativo: classificazioni di investimenti e finanziamenti; attività,
passività e fondo netto di valori. Le relazioni tra capitale e reddito. Le caratteristiche del
reddito e le sue configurazioni. Il significato del principio di economicità. Le condizioni di
equilibrio economico. Il fabbisogno finanziario, la sua copertura e le condizioni di
equilibrio finanziario. Gli oggetti e le finalità della rilevazione. I sistemi e il metodo di
rilevazione. Esempi di scritture contabili di esercizio e di scritture di assestamento. La
formazione del bilancio di esercizio (cenni).
L’internazionalizzazione delle imprese.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutorato
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 13/10/2008 - 22/11/2008
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
G. Fabbrini – A. Montrone (a cura di), Volume I –
1. ECONOMIA AZIENDALE- I FONDAMENTI DELLA DISCIPLINA, Franco
Angeli, 2006
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento ISTITUZIONI DI ECONOMIA
Codifica: 50900211 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/01
Docente Responsabile: Sergio Bruni
Crediti Formativi (CFU):10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento:Italiano
Anno di corso: primo
Propedeuticità: nessuna
Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione:Tradizionale. Lezioni in aula.
Metodi di valutazione: Si prevede una prova intermedia scritta dopo le prime
trenta/quaranta ore di lezione e quindi una prova finale al termine del corso( anch’essa
scritta ) L’esame in alcuni casi sarà concluso con la prova orale. Il voto finale scaturirà
dalla media dei risultati ottenuti. La prima parte del corso riguarderà lo studio della
microeconomia, la seconda si concentrerà sullo studio della macroeconomia.
Risultati di apprendimento attesi: Si prevede che gli studenti alla fine del corso
conoscano gli argomenti elementari di un corso di micro e di macro. Nel programma
vengono presentati in dettaglio gli argomenti del corso.
Programma/contenuti
1) La prima parte del corso affronta lo studio della Microeconomia
ed , in particolare, analizza:
Mercati e prezzi
• Il comportamento del consumatore
• Domanda individuale e di mercato
• La produzione
• Il costo di produzione
• Massimizzazione del profitto ed offerta concorrenziale
• L’analisi dei mercati concorrenziali.
Struttura di mercato e strategia competitiva
• Monopolio e monopsonio
• La determinazione del prezzo in presenza di potere di
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
mercato
• Concorrenza monopolistica e oligopolio
• Teorie dei giochi e strategie competitive
• I mercati dei fattori competitivi
Le informazioni, il fallimento del mercato e il ruolo dello stato.
• Equilibrio economico generale ed efficienza economica
• I mercati con informazioni asimmetriche
• Esternalità e beni pubblici.
2) La seconda parte affronta i principali argomenti della
Macroeconomia.
I dati macroeconomici.
• La misurazione del reddito di una nazione
• La misurazione del costo della vita
L’economia reale nel lungo periodo
• Produzione e crescita
• Risparmio investimento e sistema finanziario
• Il tasso naturale di disoccupazione
• Moneta e prezzi nel lungo periodo
La macroeconomia delle economie aperte.
• I flussi internazionali di beni e di capitali
• Equilibrio nell’economia aperta.
Fluttuazioni economiche di breve periodo
• Domanda aggregata ed offerta aggregata
• La politica fiscale e quella monetaria
• Il rapporto di scambio tra inflazione e disoccupazione
Al corso di micro sono attribuiti 5 crediti; gli altri 5 al corso di macro. 30+30 sono le ore
destinate alle lezioni. Alle esercitazioni vengono destinate: 10+ 10 ore.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni (10 + 10), ricevimento
studenti con correzione delle prove ed esercizi. Durante le lezioni si farà ampio ricorso a
lucidi : Il materiale didattico utilizzato verrà fornito agli studenti.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 – 04/07/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Bibliografia
Testo consigliato: N.G. Mankiw, Principi di economia, Bologna ,
Zanichelli.
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
nel corso del 2008 (anno solare) 39 studenti hanno superato l’esame. La media dei voti è
stata 24,2 la varianza 3,79. Media e varianza si riferiscono agli studenti che hanno
superato l’esame.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento LABORATORIO INFORMATICO DI BASE
Codifica: 50900066 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05
Docente Responsabile: Giancarlo Fortino
Crediti Formativi (CFU): 3
Ore di lezione 16 Ore riservate allo studio individuale 59
Lingua d’insegnamento:Italiano
Anno di corso: primo
Propedeuticità: nessuna
Organizzazione della Didattica: Attività di laboratorio di informatica in parte assistita ed
in parte individuale
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione:Tradizionale
Metodi di valutazione: I crediti vengono acquisiti con la frequenza alle attività di
laboratorio previste e con il superamento di una prova finale.
Risultati di apprendimento attesi: L'attività formativa si propone di fornire conoscenze
pratiche relative alle principali funzioni di base di un personal computer e del sistema
operativo nonché di introdurre all'uso degli strumenti di produttività individuale
Programma/contenuti
Il personal computer: Organizzazione ed uso di un personal computer. Sistemi operativi
per personal computer (MS Windows)
Strumenti di produttività individuale: L’automazione d’ufficio e gli strumenti di
produttività: word processor (MS Word) , fogli elettronici (MS Excel)
Servizi Internet: Posta elettronica, Trasferimento file, Terminale remoto. World Wide
Web. Strumenti per la creazione di pagine web, per la visualizzazione e per la ricerca di
risorse
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 – 04/07/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Bibliografia
- Dispense del docente.
- ECDL - La guida McGraw- Hill alla Patente Europea del Computer, McGraw-Hill Italia,
2002, ISBN - 88 386 6029-8.
- Sciuto, Buonanno, Fornaciari, e Mari, Introduzione ai sistemi informatici, 3a edizione,
McGraw-Hill, 2005.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento LABORATORIO STATISTICO 1
Codifica: 50901440 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01
Docente Responsabile: Agostino Tarsitano
Crediti Formativi (CFU): 3
Ore di lezione 16 Ore riservate allo studio individuale 59
Lingua d’insegnamento:Italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: nessuna
Organizzazione della Didattica: Attività di laboratorio (16 ore)
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione:Tradizionale
Metodi di valutazione: Frequenza obbligatoria, diligente e controllata per almeno 14 ore.
Non è previsto l’accertamento diretto del profitto
Risultati di apprendimento attesi: L’attività formativa si propone di fornire le conoscenze
di base per l’ambiente statistico
Programma/contenuti
R: Tipi di dati, funzioni, files, matrici, grafici. Successivamente saranno affrontati i
principali argomenti dei corsi istituzionali di statistica inferenziale, descrittiva ed
applicata: analisi numerica e grafica di uno o più data set, calcolo delle probabilità e
campionamento base, regressione lineare semplice, correlazione e connessione.
Generazione di numeri pseudocasuali. e simulazione di modelli elementari.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 – 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento LABORATORIO STATISTICO 2
Codifica: 50901441 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01
Docente Responsabile: Agostino Tarsitano
Crediti Formativi (CFU): 4
Ore di lezione 24 Ore riservate allo studio individuale 76
Lingua d’insegnamento:Italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Laboratorio statistico 1, Statistica
Organizzazione della Didattica: Esercitazione
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione:Tradizionale
Metodi di valutazione: Progetto applicativo e colloquio orale previa maturazione
della firma di frequenza
Risultati di apprendimento attesi: Ambiente – conoscenze avanzate
Programma/contenuti
Approfondimento dell’ambiente R con applicazioni alla
statistica eonomica, multivariate, inferenziale
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 – 04/07/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Manuale di R a scelta
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: LEGISLAZIONE ASSICURATIVA E FINANZIARIA
Codifica: 50903109
SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 – Diritto
privato
Docente Responsabile: Francesco Sbordone
Crediti Formativi (CFU): 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: nessuna
Organizzazione della Didattica: lezioni frontali
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova orale
Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza della disciplina dell’attività di impresa
assicurativa. Conoscenza della disciplina dei contratti assicurativi. Nozioni fondamentali
di diritto degli intermediari finanziari.
Programma/contenuti
Introduzione al diritto civile – I soggetti giuridici – Le obbligazioni – Le fonti delle
obbligazioni – L’impresa e le società – L’assicurazione come operazione economica – La
disciplina dell’impresa di asicurazione – Attività assicurative e imprese di assicurazione –
Il controllo sull’impresa di assicurazione – Le condizioni di accesso – Le condizioni di
esercizio – Attività delle imprese italiane all’estero – Violazione delle norme sull’esercizio
dell’attività assicurativa – La disciplina delle imprese estere – Trasferimento del
portafoglio, fusione e scissione di società, accordi tra imprese di assicurazione – La
cessazione dell’impresa di assicurazione – Attività di riassicurazione – Intermediari di
assicurazione – Il contratto di assicurazione – Le disposizioni generali sul contratto di
assicurazione – Il rischio e il premio - Le assicurazioni contro i danni – Le assicurazioni
sulla vita – Le assicurazioni contro i danni alla persona – Le assicurazioni marittime ed
aeronautiche – Assicurazioni in abbonamento, globali e collettive – Assicurazioni
obbligatorie – La riassicurazione – La prescrizione – Assicurazioni sociali - Nozioni
fondamentali di legislazione finanziaria.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 06/10/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Per la parte relativa alle nozioni fondamentali di diritto privato: B. TROISI, Diritto civile.
Lezioni, V ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008 (con esclusione della parte III - Il
diritto di famiglia - parte IV – La proprietà e diritti reali di godimento su cosa altrui –
parte V – Le successioni per causa di morte – parte IX – La tutela giurisdizionale dei
diritti).
Per la parte relativa alla legislazione assicurativa: A. DONATI e G. VOLPE PUTZOLU,
Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè, ult. ed.
Per la parte relativa alle assicurazioni sociali e alla legislazione finanziaria: materiale
didattico distribuito durante il corso È indispensabile la consultazione della Costituzione,
del Codice civile e delle leggi collegate per i quali si consiglia P. PERLINGIERI e B. TROISI,
Codice civile e leggi collegate, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, ult. ed. oppure G. DE
NOVA, Codice civile e leggi collegate, Bologna, Zanichelli, ult. ed.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: MATEMATICA ATTUARIALE 1
Codifica: 50902913
SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06 (Metodi
Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie)
Docente Responsabile: Marco Pirra
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Laurea Specialistica in Statistica ed Informatica per l’Economia e la Finanza (SIEF)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: terzo anno
Propedeuticità: Matematica Finanziaria 2, Statistica e Calcolo delle Probabilità, Statistica
Organizzazione della Didattica: lezioni ed esercitazioni in laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova orale
Risultati di apprendimento attesi: Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente i
fondamenti teorici fondamentali di calcolo da impiegare nelle assicurazioni sulla durata
di vita, con particolare riferimento alla definizione dei premi
Programma/contenuti
I principali temi trattati sono:
Modelli probabilistici per la descrizione della durata di vita:
Durata aleatoria di vita. Funzione di sopravvivenza. Intensità istantanea di mortalità. Vita media.
Le tavole di sopravvivenza. Modelli analitici per l’intensità di mortalità: i modelli di Gompertz e di
Makeham. Modelli analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli analitici per l’intensità di
mortalità. Modelli analitici per gli “odds”.
Valori attuariali per le assicurazioni sulla durata di vita:
Tipologie di assicurazioni. Valutazione di contratti elementari e loro “composizione”.
Assicurazioni in caso vita: capitale differito, rendite vitalizie anticipate, e posticipate, rendite in
progressione aritmetica. Assicurazioni in caso di morte: vita intera, temporanea caso morte,
assicurazioni con capitale variabile in progressione aritmetica. Assicurazioni miste.
Disuguaglianze tra valori attuariali e relazioni notevoli. La scindibilità attuariale e il montante
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
attuariale.
I premi per le assicurazioni sulla durata di vita:
Principi di calcolo dei premi: il principio di equità. Premi unici puri. I premi periodici. I costi annui
attesi, i premi naturali e i premi di riserva.
Sono previste 10 ore di laboratorio per lo svolgimento di esercitazioni tramite calcolatore
sugli argomenti del corso.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 – 15/11/2008
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Pitacco E., “Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita”, Edizioni
LINT, Trieste, 2000
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Gli studenti hanno superato l’esame nello scorso appello con votazioni generalmente
molto buone, spesso non inferiori a 27.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: MATEMATICA ATTUARIALE 2
Codifica: 50902914
SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06 (Metodi
Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie)
Docente Responsabile: Marco Pirra
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Laurea Specialistica in Statistica ed Informatica per l’Economia e la Finanza (SIEF)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Matematica Attuariale 1
Organizzazione della Didattica: lezioni ed esercitazioni in laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova orale
Risultati di apprendimento attesi: Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente i
fondamenti teorici fondamentali di calcolo da impiegare nelle assicurazioni sulla durata
di vita, con particolare riferimento alla definizione delle riserve matematiche e alla
formazione dell’utile assicurativo.
Programma/contenuti
I principali temi trattati sono:
La riserva matematica:
La riserva matematica prospettiva pura, la riserva matematica retrospettiva pura e
relazioni tra le due grandezze. Profilo temporale della riserva matematica in diverse
forme assicurative. Riserve matematiche per assicurazioni su gruppi di due persone:
prospettive e retrospettive. L’equazione di Fouret. Premio di rischio e premio di
risparmio. Formule di interpolazione per la riserva matematica. La riserva matematica in
modelli a tempo continuo: l’equazione differenziale di Thiele.
Condizioni di tariffa e la formazione dell’utile
Premio equo, premio puro, premio di tariffa e premio effettivo. Le spese: acquisizione,
incasso premi, gestione. I premi di tariffa: le modalità di caricamento forfetario e
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
razionale. La riserva per spese di acquisizione, la riserva di Zillmer ed il premio di
Zillmer. La riserva di inventario e la riserva completa. Formule ricorrenti della riserva
completa e scomposizione del premio. La formula di Homans in presenza o meno di
caricamenti e la scomposizione dell’utile annuo atteso.
Alterazioni di contratti assicurativi e combinazioni di prestazioni.
Sono previste 10 ore di laboratorio per lo svolgimento di esercitazioni tramite calcolatore
sugli argomenti del corso.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Pitacco E., “Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita”, Edizioni
LINT, Trieste, 2000
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: MATEMATICA FINANZIARIA 1
Codifica: 50900033 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06
Docente Responsabile: Ivar Massabò
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 30 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: Analisi matematica 1
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni e laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta e orale
Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire allo studente
padronanza dei concetti alla base della matematica finanziaria ed un’adeguata
preparazione per il calcolo delle grandezze fondamentali proprie in operazioni finanziarie
deterministiche
Programma/contenuti
1. Grandezze fondamentali della matematica finanziaria. Interesse e tasso d'interesse di una
operazione finanziaria. Operazioni finanziarie composte. Interesse, tasso d'interesse e di
sconto, fattore di capitalizzazione e di sconto, intensità di interesse e di sconto, intensità
istantanea di interesse e di sconto. I titoli obbligazionari a cedola nulla e a cedola fissa. La
legge degli interessi semplici e quella degli interessi composti. Tassi equivalenti in
capitalizzazione semplice e composta. Tassi nominali.
2. Leggi finanziarie. Capitalizzazione lineare e iperbolica (sconto razionale e sconto
commerciale). La legge esponenziale. Uniformità e scindibilità delle leggi finanziarie.
Operazioni finanziarie eque.
3. Rendite e piani di ammortamento. Definizioni preliminari. Valore attuale e montante di
rendite
temporanee a rate costanti (anticipate e posticipate, immediate e differite). Rendite
perpetue. Rendite frazionate. Le operazioni di rendita nell'aspetto dinamico. Rendita
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
anticipata e posticipata a rata costante. Rendita posticipata a rata variabile. Il piano
d'ammortamento a rata costante posticipata, a quota capitale costante e a rimborso unico.
Preammortamento.
4. La valutazione delle operazioni finanziarie. Il Criterio del risultato economico attualizzato
(R.E.A.). Il criterio del tasso interno di rendimento (T.I.R.). Caso di pagamenti periodici.
Richiami sul Teorema fondamentale dell'Algebra. Teorema di Cartesio. Determinazione
del T.I.R. mediante interpolazione lineare. Caso di pagamenti non periodici.
5. Indici temporali e di variabilità. Scadenza, vita a scadenza, scadenza media aritmetica,
scadenza media e duration di un flusso di importi. Duration di rendite posticipate e di
titoli obbligazionari con cedola fissa. Duration di un portafoglio. Misure di dispersione
temporale di un flusso di importi. Variazione relativa del valore di un flusso di importi.
Variazione percentuale del valore di un flusso di importi. La regola del pollice.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: Esercitazioni alla lavagna: 10 ore
distribuite durante l’orario del corso
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
F. Moriconi, Matematica finanziaria, Il Mulino, 1995
F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Giappichelli.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: MATEMATICA FINANZIARIA 2
Codifica: 50900033 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06
Docente Responsabile: Ivar Massabò
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 30 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: Matematica finanziaria 1
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni, laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta e orale
Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire allo studente
un’adeguata conoscenza e padronanza degli elementi necessari per la valutazione di
operazioni finanziarie non complesse in condizioni di incertezza
Programma/contenuti
1. La funzione valore e prezzi di mercato. Le ipotesi del mercato: non frizionalità,
competitività e assenza di arbitraggi e le loro conseguenze. Titoli a cedola nulla unitari e
non unitari. La linearità del valore attuale. La funzione valore di un contratto a pronti e a
termine e relative proprietà. Tassi impliciti. La struttura per scadenza dei tassi d'interesse.
2. Introduzione alla teoria dell’immunizzazione finanziaria. Il rischio di tasso d’interesse.
L’immunizzazione finanziaria classica. L’ipotesi di shift additivi. Il teorema di Fisher e
Weil. Il teorema di Redington.
3. Elementi di teoria dell'utilità. Il problema delle scelte tra operazioni finanziarie aleatorie.
Cenni sull'impostazione assiomatica. Ordinamento delle preferenze nell'insieme delle
opportunità. Dominanza stocastica del prim’ordine. Teorema di von Neumann e
Morgenstern. Il criterio della speranza matematica. Il paradosso di San Pietroburgo. Il
principio dell'utilità attesa (equivalente certo). Avversione, propensione e indifferenza al
rischio. Proprietà differenziali della funzione di utilità. Misura assoluta di avversione al
rischio. Alcuni tipi di funzioni di utilità (utilità logaritmica, esponenziale e quadratica).
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Approssimazione quadratica della funzione di utilità. L’equivalente certo. Il criterio
media-varianza.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni alla lavagna: 10 ore
distribuite durante il corso
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 – 04/07/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
F. Moriconi, Matematica finanziaria, Il Mulino, 1995
M. De Felice, F. Moriconi, La teoria dell’immunizzazione finanziaria, Il Mulino, 1991
F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Giappichelli, 2001..
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: METODI PROBABILISTICI PER L’ECONOMIA
Codifica: 50902945 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06
Docente Responsabile: Arturo Leccadito
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 30 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: primo
Propedeuticità: Statistica e Calcolo delle Probabilità
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni, laboratorio
Modalità di frequenza obbligatoria, facoltativa: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta e orale
Risultati di apprendimento attesi: Fornire gli elementi di base del calcolo delle
probabilità sufficienti per affrontare lo studio di fondamentali
applicazioni in ambito economico‐finanziario
Programma/contenuti
‐La funzione generatrice dei momenti (fgm). Calcolo della fgm per particolari
distribuzioni (binomiale; Poisson; geometrica e binomiale negativa; uniforme; normale;
gamma ed esponenziale; beta; Cauchy)
‐Trasformazioni di variabili aleatorie e somma di variabili aleatorie
‐Variabili aleatorie multiple
‐La Diseguaglianza di Chebyshev
‐Teoremi limite del calcolo delle probabilità
‐Processi stocastici discreti a parametro discreto e catene di Markov. Il Problema della
rovina del giocatore
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 – 04/07/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Cifarelli Donato; Introduzione al calcolo delle probabilità.
Daboni Luciano; Calcolo delle probabilità ed elementi di statistica.
Mood Alexander, Graybill Franklin, Boes Duane; Introduzione alla statistica.
Ovvero qualsiasi altro testo universitario di calcolo delle probabilità
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: PIANI SPERIMENTALI
Codifica: 50903102 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01
Docente Responsabile: Anthony Cossari
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio:
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Teoria dell’inferenza statistica
Organizzazione della Didattica: lezioni
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova orale
Risultati di apprendimento attesi: Capacità di impiegare metodi per la programmazione
efficiente degli esperimenti e la successiva analisi dei dati sperimentali.
Programma/contenuti
Parte prima: esperimenti comparativi.
Confronto tra k trattamenti. Somme di quadrati. Teorema di Cochran. Analisi della
varianza ad un fattore. P-value.
Confronto tra due trattamenti. Test t di Student.
Analisi dei residui. Randomizzazione. Test di randomizzazione.
Confronti multipli. Range studentizzato. Intervalli di confidenza simultanei di Tukey.
Modello di regressione e modello ANOVA. Modelli lineari a rango ridotto.
Piano a blocchi randomizzati. Analisi della varianza e test di randomizzazione per il
piano a blocchi randomizzati. Efficienza del bloccaggio. Test t per osservazioni appaiate.
Piano a quadrato latino. Analisi della varianza e test di randomizzazione per il piano a
quadrato latino.
Parte seconda: esperimenti fattoriali.
Piano fattoriale a due fattori. Analisi della varianza a due fattori con e senza interazione.
Piano fattoriale a due livelli. Piano fattoriale 2^3. Piano fattoriale 2^k. Intervalli di
confidenza per gli effetti principali e le interazioni. Modello di regressione per il piano
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
2^k. Bloccaggio nel piano fattoriale 2^k.
Piano fattoriale frazionato. Mezza frazione del piano 2^k. Piano 2^(4-1). Struttura di
confondimento del piano. Frazione complementare. Risoluzione del piano. Piano 2^(k-1)
di massima risoluzione.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 – 24/04/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Elenco testi adottati o suggeriti
Box - Hunter - Hunter (1978), Statistics for experimenters, Wiley, New York.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI
Codifica: 50900184 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05
Docente Responsabile: Wilma Russo
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Algoritmi e Programmazione, Basi di Dati
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni, laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: L’esame consta di una prova pratica, di una prova orale.
Valutazione in trentesimi.
Programma/contenuti
Gli argomenti trattati sono organizzati in una parte generale (lezioni) ed una parte
applicativa (esercitazioni)
Parte generale:
Introduzione alla programmazione ad oggetti, le classi e gli oggetti, i messaggi ed i
metodi, i dati di classe e di istanza, i metodi statici e di istanza, regole di visibilità, i
modificatori di accesso, i costruttori.
Classi riusabili, definizione di pacchetti di classi riusabili (package), ereditarietà e
polimorfismo, gestione delle eccezioni.
Risoluzione di problemi significativi mediante il progetto, l’implementazione ed il testing
di gerarchie di classi.
Parte applicativa:
Sviluppo guidato di un progetto completo che consentirà di approfondire la
progettazione orientata agli oggetti, la composizione di classi, l’uso delle gerarchie di
classi, di alcune strutture dati fondamentali, nonché l’uso di JDBC (Java DataBase
Connectivity) per creare connessioni dirette a database.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 – 24/04/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Testi consigliati
Dispense del docente
Horstmann, Cornell: “Java 2 i fondamenti”, Mc-Graw-Hill
Cabibbo: “Fondamenti di informatica - Oggetti e Java”, McGraw-Hill
C. T. Wu: “ Introduzione alla programmazione ad oggetti in Java”, Mc-Graw-Hill
Bertacca, Guidi: “Introduzione a Java – seconda edizione” , Mc-Graw-Hill
Horstmann: “Concetti di informatica e fondamenti di Java” , Apogeo
Ulteriori riferimenti bibliografici ed il programma dettagliato saranno comunicati
all’inizio delle lezioni
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: RICERCA OPERATIVA 1
Codifica: 50900106 SSD (settore scientifico disciplinare): MAT/09
Docente Responsabile: Giuseppe Paletta
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40
Ore riservate allo
studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: Terzo
Propedeuticità: Analisi Matematica 1, Calcolo e Geometria
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni, laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta ed orale
Risultati di apprendimento attesi: conoscenze di base relative alla formulazione e
risoluzione di modelli quantitativi di ottimizzazione con lo scopo di favorire un approccio
razionale e metodologicamente rigoroso all'analisi di problemi complessi. In particolare,
lo studente sarà in grado di utilizzare gli strumenti di base per formulare modelli
quantitativi di ottimizzazione che rappresentano situazioni aziendali e di e risolvere
modelli quantitativi di ottimizzazione lineare.
Programma/contenuti
1. Introduzione. Il processo decisionale. Il ruolo della Ricerca Operativa.
2. Modelli di programmazione matematica. Il concetto di modello. Classificazione dei
modelli. Modelli di Programmazione Matematica. Modelli di Programmazione
Lineare (PL) e di Programmazione Lineare Intera.
3. Programmazione lineare. Interpretazione geometrica. Riduzione alla forma canonica.
Metodo del Simplesso. Metodo delle due Fasi. Metodo di Penalità. Teoria della
dualità. Metodo duale del simplesso. Interpretazione economica del problema
duale. Analisi della sensibilità. Analisi parametrica.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutorato- Mercoledì 14-16
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 – 15/11/2008
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
1a s. 25/11/08 ore 9.00 EP1; 2a s. 9/2/09 ore 9.00 OA1 e 27/2/09 ore 9.00 OA1;
3a s. 4/5/9 o. 9.00 EP2; 4a s. 6/7/9 o. 9.00 EP2 e 21/7/9 o. 9.00 EP1; 5a s. 15/9/8 o. 9.00 EP2
Bibliografia
2. Appunti integrativi del docente.
3. C. Vercellis, Modelli e Decisioni: Strumenti e Metodi per le Decisioni Aziendali,
Progetto Leonardo, Bologna, 1997.
4. Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman: Ricerca operativa 8/ed , McGraw-Hill,
2006
5. F. Schoen, Modelli di ottimizzazione per le decisioni, Progetto Leonardo, Bologna,
2006.
6. A. Agnetis, C. Arbib, M. Lucertini, S. Nicoloso: Il Processo Decisionale, La Nuova
Italia Scientifica, 1992
7. M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis and H. D. Sherali: Linear programming and network flows,
Wiley, 2005
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: RICERCA OPERATIVA 2
Codifica: 50900109 SSD (settore scientifico disciplinare): MAT/09
Docente Responsabile: Giuseppe Paletta
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Ricerca Operativa I
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni e laboratorio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta ed orale
Risultati di apprendimento attesi: strumenti di base per risolvere problemi di
programmazione lineare intera e problemi di ottimizzazione su rete.
Programma/contenuti
1. Programmazione lineare intera (PLI): Introduzione. Tecniche di enumerazione
implicita: formulazione di uno schema generale di algoritmo ”Branch and
Bound”. Un metodo Branch and Bound per la PLI. Un metodo dei Piani di Taglio
per la PLI.
2. Ottimizzazione su rete: Generalità e definizioni. Problemi di percorso ottimo.
Problemi di massimo flusso. Problemi di flusso a costo minimo. Problemi di
assegnamento.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutorato- Mercoledì 14-16
Date di inizio e termine e calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
1a s. 1/12/08 ore 9.00 OA1; 2a s. 16/2/09 ore 9.00 SSP1 e 2/3/09 ore 9.00 SSP5;
3a s. 7/5/9 o. 9.00 EP1; 4a s. 9/7/9 o. 9.00 EP1 e 23/7/9 o. 9.00 EP1; 5a s. 18/9/8 o. 9.00 EP2
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Bibliografia
1. Appunti integrativi del docente.
2. C. Vercellis, Modelli e Decisioni: Strumenti e Metodi per le Decisioni Aziendali,
Progetto Leonardo, Bologna, 1997.
3. Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman: Ricerca operativa 8/ed , McGraw-Hill,
2006
4. F. Schoen: Modelli di ottimizzazione per le decisioni, Progetto Leonardo,
Bologna, 2006.
5. A. Agnetis, C. Arbib, M. Lucertini, S. Nicoloso: Il Processo Decisionale, La Nuova
Italia Scientifica, 1992
6. M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis and H. D. Sherali: Linear programming and network
flows, Wiley, 2005
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE
Codifica: 50903106 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01
Docente Responsabile: Marco Marozzi
Crediti Formativi (CFU): 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: Terzo
Propedeuticità: Statistica
Organizzazione della Didattica: lezioni
Modalità di frequenza: facoltativa
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta
Risultati di apprendimento attesi: Il primo obiettivo del corso è quello di fornire gli
strumenti di base per la predisposizione (definizione del questionario, tipo di
campionamento e modalità di rilevazione) e l’espletamento di una indagine statistica. Il
secondo obiettivo del corso è quello di fornire competenze specifiche nel contesto delle
indagini sul turismo. Il terzo obiettivo del corso è quello di raggiungere la piena
padronanza nell’interpretazione delle principali statistiche socio-economiche pubblicate
ogni anno in Italia e nell’Unione Europea.
Programma/contenuti
Rilevazioni statistiche totali e rilevazioni statistiche parziali; excursus storico. Metodi
empirici di campionamento: campionamento ragionato e campionamento per quote. Le
rilevazioni statistiche parziali. Piani di campionamento probabilistico: semplice,
stratificato, a grappoli, a due o più stadi. Le indagini ripetute (panel). Il problema della
qualità dei dati.
Progettazione, redazione e verifica del questionario. Un modello concettuale di
progettazione dei questionari: il modello entità-relazione. Tecniche di somministrazione
del questionario: intervista diretta, autocompilazione, intervista telefonica. I sistemi di
rilevazione computerizzati nelle indagini campionarie: indagini CATI, CASI e CAPI. Le
indagini tramite la posta elettronica. Le indagini attraverso internet.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Le fonti statistiche sulla domanda turistica: indagini ISTAT. Le fonti statistiche sull’offerta
turistica: l’indagine sulla consistenza degli esercizi ricettivi. L’indagine sul movimento dei
clienti negli esercizi ricettivi. La stima della spesa turistica. Le indagini sui visitatori. La
stima degli escursionisti.
Fonti statistiche internazionali sul turismo: l’annuario di statistiche del turismo del WTO.
Altre fonti internazionali. Esempi di utilizzo di banche dati on-line.
Le principali statistiche socio-economiche pubblicate ogni anno in Italia e nell’Unione
Europea.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame: secondo calendario facoltà Economia
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Betti, Manuale di Teoria e Tecnica dei Sondaggi, ed. Clueb.
Pasetti, Statistica per il Turismo, ed. Carocci. Dal capitolo 9 in poi.
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Gli studenti hanno superato l’esame nello scorso anno accademico con votazioni
generalmente molto buone, spesso non inferiori a 27.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: SISTEMI DI ELABORAZIONE 1
Codifica: 50903108 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05
Docente Responsabile: Giancarlo Fortino
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Ore di Laboratorio: 10
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Laboratorio Informatico di Base, Algoritmi e Programmazione
Organizzazione della Didattica: lezioni e laboratorio
Modalità di frequenza:obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: realizzazione progetto ed orale
Risultati di apprendimento attesi: acquisizione dei concetti, le metodologie e le
tecnologie informatiche di base a supporto della modellazione e dell’analisi dei processi
di business e dei flussi di lavoro intra ed inter-aziendale
Programma/contenuti
Gli argomenti sono organizzati in una parte generale (lezioni) ed una parte applicativa
(esercitazioni/laboratorio)
Parte generale:
Strumenti e metodi per la modellazione di Processi di Business e Flussi di lavoro.
o Processi di Business e sistemi di gestione di flussi di lavoro (o workflow)
o Modellazione di workflow
o Reti di Petri P/T, gerarchiche, colorate e temporizzate
o Gestione di workflow e sistemi di gestione di workflow
o Cenni a linguaggi per la modellazione di processi di business e workflow: UML
(Unified Modeling Language) and YAWL (Yet Another Workflow Language)
Strumenti e metodi per l’analisi dei Processi di Business e Workflow:
o Tecniche di analisi di workflow
o Analisi strutturali
o Analisi prestazionali: analisi markoviana, reti di code, simulazione
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
o Pianificazione della capacità
Parte Applicativa:
Strumenti per la definizione ed analisi di flussi di lavoro: Yasper (Yet Another Smart
Process Editor) e Woped (Workflow Editor)
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Wil van der Aalst, Kees van Hee, "Workflow Management: models, methods, and
systems", The Mit Press, Cambridge, Massachusetts, 2002.
Materiale a cura del docente
Tutorial di Yasper e Woped
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Media Voti dell’anno accademico 07/08: 28.5
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 1
Codifica: 50903101 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05
Docente Responsabile: Alfredo Garro
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 30 + 10 di
attività
integrative
Ore riservate allo studio
individuale
85
Ore di Laboratorio: Parte delle ore di lezione e le 10 ore di attività integrative si svolgeranno
presso le Aule del Laboratorio Didattico di Informatica (LDI) della Facoltà di Economia.
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Basi di Dati
Organizzazione della Didattica: Il corso prevede 30 ore di lezione in parte svolte in aula
tradizione ed in parte svolte presso le aule del Laboratorio Didattico di Informatica (LDI) e
destinate alla definizione ed utilizzo di semplici Data Mart mediante gli strumenti forniti
dal pacchetto Microsoft Analysis Services; ad esse vengono affiancate 10 ore integrative,
destinate alla presentazione di casi di studio reali, tutte svolte presso le Aule del Laboratorio
Didattico di Informatica (LDI).
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: L’esame prevede due prove:
a) presentazione e discussione di un elaborato; b) colloquio orale.
La valutazione espressa mediante voto in trentesimi è ottenuta come media aritmetica dei
voti riportati nelle prove a e b.
Risultati di apprendimento attesi: conoscenza delle metodologie e delle tecnologie di base
per la progettazione di Data Warehouse e Data Mart; capacità operative relative alla
definizione ed utilizzo di Data Warehouse e Data Mart.
Programma/contenuti
Gli argomenti sono organizzati in una parte teorica (lezioni) ed una parte applicativa
(esercitazioni).
Parte Teorica:
- Introduzione ai Sistemi Informativi Aziendali
- I sistemi di supporto al processo decisionale ed il data warehousing
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
- Il ciclo di vita dei sistemi di data warehousing
- La progettazione di Data Mart
o Analisi e riconciliazione delle fonti dati
o Analisi dei requisiti utente
o Modellazione concettuale
o Progettazione concettuale
o Modellazione logica
o Progettazione logica
o Progettazione dell’alimentazione
o Cenni sulla Progettazione Fisica
- Approfondimenti sulla progettazione di Data Warehouse:
o La gestione di progetti di Data Warehousing
o La documentazione di progetto
I concetti e le tematiche elencate verranno illustrati anche mediante la presentazione di
opportuni casi di studio.
Parte Applicativa:
Definizione ed utilizzo di semplici Data Mart mediante gli strumenti forniti dal pacchetto
Microsoft Analysis Services.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: è previsto l’impiego di un tutor per
supportare gli studenti, in generale, nella comprensione degli argomenti presentati a lezione
ed, in particolare, nella realizzazione dell’elaborato da discutere in sede d’esame.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Elenco testi adottati o suggeriti
- Dispense fornite dal docente.
- Matteo Golfarelli, Stefano Rizzi, Data Warehouse - Teoria e pratica della progettazione,
seconda edizione, ISBN: 8838662916, Gennaio 2006, McGraw-Hill.
- Giampio Bracchi, Chiara Francalanci, Gianmario Motta, Sistemi informativi e aziende in
rete, ISBN: 88 386 0884-9, Febbraio 2001, McGraw-Hill.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Media Voti: 25,80*
Varianza: 4,31*
*Con riferimento agli appelli d’esame svolti nell’anno accademico 2007-2008.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: STATISTICA
Codifica: 50900212
SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01
(Statistica)
Docente Responsabile. Pier Francesco Perri
Crediti Formativi: 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: primo
Propedeuticità: Nessuna
Organizzazione della Didattica: lezioni frontali in aula e d esercitazioni
Modalità di frequenza: facoltativa:
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: prova scritta + orale
Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza della metodologia di base per la raccolta,
l’organizzazione, la sintesi e l’analisi quantitativa di dati relativi a fenomeni collettivi. Al
termine del corso, lo studente dovrà essere nella condizione di leggere ed interpretare in
maniera critica dati di natura quantitativa, nonché effettuare in maniera autonoma analisi
statistiche di tipo descrittivo
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Programma/contenuti
CONCETTI INTRODUTTIVI
La statistica e i suoi campi di applicazione. Concetti elementari: unità statistica,
popolazione statistica, campione, collettivo statistico, censimento, indagine campionaria,
carattere statistico. Tipologie di caratteri statistici: qualitativi nominali e ordinali,
quantitativi discreti e continui.
Le distribuzioni di frequenze: frequenze assolute, relative e percentuali. Distribuzioni di
frequenze per classi di modalità: densità di frequenza relative e assolute, frequenze
assolute cumulate, frequenze relative cumulate, frequenze percentuali cumulate.
Le rappresentazioni grafiche: il diagramma a bastoncini, l’istogramma di frequenze e
l’ogiva delle frequenze. Le distribuzioni di quantità. Le serie storiche e le serie territoriali.
INDICI DI CENTRALITA’
Le medie di posizione e le medie algebriche. La moda di una distribuzione. La mediana:
definizioni e procedure di calcolo per un elenco di modalità, per le distribuzioni di
frequenze e per le distribuzioni di frequenze in classi di modalità. Proprietà di minimo
della mediana. I quartili.
Le medie funzionali alla Chisini. Le medie potenziate e i momenti. Proprietà di invarianza
delle medie potenziate, proprietà di internalità e di monotonia. La media aritmetica:
definizioni e procedure di calcolo. Proprietà della media aritmetica: invarianza,
internalità, nullità degli scarti, proprietà di minimo, proprietà associativa e proprietà di
linearità.
La media geometrica e la media armonica: definizioni e proprietà
LA VARIABILITA’
Il concetto di variabilità. Le proprietà richiesta ad un indice di variabilità. La
classificazione degli indici di variabilità. Il campo di variazione. La distanza
interquartilica.
Gli scostamenti da un valore medio. Lo scostamento semplice della mediana. Lo scarto
quadratico medio e la varianza. Metodo indiretto per il calcolo della varianza.
Trasformazione lineare della varianza.
Le differenze medie. Indici di variabilità relativi e normalizzati.
Il concetto di mutabilità e indici. L’indice di eterogeneità di Gini.
LA TABELLA A DOPPIA ENTRATA.
Generalità sulle distribuzioni bivariate. La frequenze congiunte assolute e relative. Le
frequenze marginali assolute e relative. Le distribuzioni condizionate. Medie e varianze
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
condizionate.
L’INDIPENDENZA TRA DUE CARATTERI
Definizioni di indipendenza statistica. La condizione di indipendenza statistica. Le
frequenze teoriche di indipendenza statistica. Le contingenze e le relative proprietà. La
misura della dipendenza statistica: l’indice X2 nelle sue diverse formulazioni e l’indice C2.
La costruzione di una tabella di massima dipendenza statistica. L’indipendenza in media
e il rapporto di correlazione.
LE RELAZIONI TRA CARATTERI QUANTITATIVI
Finalità di un modello statistico. La dipendenza lineare. La covarianza per un elenco di
coppie di modalità. La disuguaglianza di Cauchy-Schwartz. Il coefficiente di correlazione.
La covarianza per una distribuzione bivariata. Relazioni tra indipendenza e correlazione.
LA RETTA DI REGRESSIONE
La determinazione della retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati(*). Le
proprietà della retta dei minimi quadrati. L’interpretazione dei parametri stimati. La
misura della bontà di adattamento della retta ai dati. La scomposizione della varianza.
L’indice di determinazione R2. Relazione tra indice di determinazione e coefficiente di
correlazione . Problemi di previsione e controllo. L’analisi grafica dei residui.
Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni e attività di tutoraggio
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 06/10/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Materiale didattico a cura del docente disponibile sul sito
http://www.ecostat.unical.it/Perri
Latorre G. “Probabilità e Statistica. Vol. 3. 1”. Disponibile in copisteria
Zenga M. (2007). “Lezioni di Statistica descrittica”. G. Giappichelli Editore, Torino.
Cicchitelli G. (2008) “Statistica. Principi e Metodi”. Pearson Education
Di Ciaccio A, Borra S. (2008) “Statistica. Metodologie per le Scienze Economiche e Sociali”.
McGraw-Hill, Milano
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Novi Inverardi P.L., Taufer E. (2002) “Statistica Descrittiva per le Discipline Aziendali. Aspetti
teorici e applicazioni con Excel”. Carocci Editore, Roma
Zani S (2002) “Introduzione all’Analisi dei Dati nell’Era di Internet”. Giuffrè Editore, Milano
Landenna G. (1994) “Fondamenti di Statistica Descrittiva”. Il Mulino, Bologna
Leti G(1983) “Statistica Descrittiva” Il Mulino, Bologna
Vajani L. (1997) “Statistica Descrittiva” Etas Libri, Milano
Fraire M, Rizzi M. (2001) “Esercizi di Statistica”. Carocci Editore, Roma
Spiegel M. R. (1994) “Statistica”. McGraw-Hill, Milano
Zenga M. (1993) “Esercizi di Statistica”. G. Giappichelli Editore, Torino
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Voto medio: 23.8; Varianza: 3.81
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA’
Codifica: 50900083 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01
Docente Responsabile: Michelangelo Misuraca
Crediti Formativi (CFU): 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: primo
Propedeuticità: nessuna
Organizzazione della Didattica: 30 ore di lezione + 10 ore di attività integrative +
tutoraggio
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: mista
Metodi di valutazione: prova scritta
Risultati di apprendimento attesi: gli studenti devono saper utilizzare le basi del calcolo
delle probabilità e le variabili casuali in ambito prettamente statistico
Programma/contenuti
1) ALGEBRA DEGLI EVENTI: Incertezza e casualità, Dall’algebra degli eventi alla teoria
degli insiemi, Spazio degli eventi, Eventi elementari ed eventi composti, Operatori e loro
proprietà, Eventi compatibili e incompatibili, Eventi necessari e partizioni, Leggi di De
Morgan, Evento sottrazione, Spazio degli eventi e famiglia di parti dello spazio, Algebra e
-algebra; 2) INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’: Concezione classica, frequentista e
soggettivista, Teoria assiomatica, Funzione d’insieme, Concetti primitivi e assiomi,
Teoremi fondamentali, Eventi equiprobabili; 3) CALCOLO COMBINATORIO:
Costruzione dello spazio campionario, Albero degli abbinamenti, Disposizioni,
Combinazioni e Permutazioni (semplici e con ripetizione), Coefficienti e Teorema
Binomiale; 4) PROBABILITA’ CONDIZIONATE: Eventi condizionati, Probabilità
condizionata, Assiomi per le probabilità condizionate, Teoremi fondamentali per le
probabilità condizionate; 5) INDIPENDENZA E TEOREMA DI BAYES: Probabilità
composte e indipendenza, Estrazione con e senza reimmissione, Eventi dipendenti e
indipendenti, Indipendenza per n eventi, Partizioni e probabilità, Concetto di
causa/effetto, Teorema di Bayes, La logica bayesiana; 6) VARIABILI CASUALI
DISCRETE: Introduzione alle variabili casuali, Variabili casuali ed eventi, Funzione di
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
probabilità, Funzione di ripartizione, Rappresentazione grafica e proprietà, Sintesi delle
variabili casuali discrete (valore atteso e varianza); 7) MODELLI PROBABILISTICI
DISCRETI: I modelli probabilistici, Uniforme discreta, Bernoulliana, Binomiale, Poisson,
Poisson per eventi temporali, Relazione Binomiale/Poisson, Geometrica; 8) VARIABILI
CASUALI CONTINUE: Dal discreto al continuo, Densità di probabilità, Funzione di
ripartizione, Legame tra f. di densità e f. di ripartizione, Sintesi delle variabili casuali
continue (valore atteso e varianza); 9) MODELLI PROBABILISTICI CONTINUI: Uniforme
continua, Esponenziale, Normale, Normale Standardizzata, Uso delle Tavole,
Approssimazione al continuo di variabili casuali discrete, Disuguaglianza di Markov e
Chebyshev
Le eventuali attività di supporto alla didattica: tutoraggio
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/04/2009 – 24/04/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame:
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia:
Sheldon Ross, Calcolo delle probabilità (2a ed) – Ed. Apogeo
Dispense a cura del docente
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:
Numero esami superati (lug.2007 – nov.2008): 34
Voto Medio: 21 Voto Mediano: 21 Dev.Standard: 3
A partire da nov.2008 l’esame è svolto in forma scritta; la differenza tra il voto medio
ottenuto con la nuova modalità di esame e il voto medio ottenuto con la prova orale non è
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
statisticamente significativa
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: STATISTICA ECONOMICA 1
Codifica: 50901118
SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/03
(Statistica economica)
Docente Responsabile: Agostino Tarsitano
Crediti Formativi: 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: nozioni di statistica descrittiva univariata e bivariata. Conoscenza anche
non avanzata dell'ambiente R
Organizzazione della Didattica: lezioni frontali ed esercitazioni
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: Ammisssione per bonus e colloquio orale.Ammissione all'esame:
per sostenere l'esame di Statistica Economica modulo 1 è necessario acquisire la firma di
frequenza. A questo fine occorre maturare almeno il 60% dei bonus messi a disposizione.
Questi consistono in attività formativa varia. Ad esempio: 1 ora di lezione o 1 ora di
esercitazione o di seminario corrispondono ad 1 bonus. Saranno svolte 40 ore di attività
didattica frontale.
Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire i principi fondamentali
dello studio statistico dei fenomeni economici. In particolare, l'impiego dei rapporti
statistici per la definizione di variabili proxy, l'analisi shift-and-share, i numeri indici
semplici e sintetici, a base fissa e mobile, misura dell'inflazione e deflazionamento delle
serie statistiche. Principali numeri indici costruiti in Italia. I numeri indici di borsa.
Analisi statistica della distribuzione dei redditi. Modelli di distribuzione, indici di
ineguaglianza e loro scomposizione, curve ed ordinamenti di Lorenz. Indagini empiriche
sulla distribuzione dei redditi
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Programma/contenuti
Contenuti:
1) Il sistema economico e la statistica (lineamenti di contabilità nazionale)
2) Rapporti statistici
3) Trattamento dei valori mancanti
4) Analisi shift-and-share
5) Numeri indici dei prezzi e delle quantità (numeri indici di borsa inclusi)
6) Analisi statistica della distribuzione dei redditi
7) Indici statistici per la concentrazione industriale
Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni e attività di tutoraggio
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 – 24/04/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Tarsitano A. (2001). Statistica. Clueb, Bologna (In particolare il capitolo 5)
Alvaro G. (1995). Contabilità nazionale e statistica economica. Cacucci editore
Biffignandi S. (1993).Aspetti metodologici e interpretativi dell'analisi shift-share”, Cedam,
Padova
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: STATISTICA ECONOMICA 2
Codifica: 50902732
SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/03
(Statistica economica)
Docente Responsabile: Agostino Tarsitano
Crediti Formativi: 5
Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: nozioni di statistica descrittiva, di calcolo della probabilità e di teoria
dell’inferenza e conoscenza dell'ambiente R.
Organizzazione della Didattica: lezioni frontali ed esercitazioni
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: ammissione per bonus e colloquio orale. Si sarà ammessi dopo
almeno 30 bonus di cui almeno 15 ore di lezione/seminari
Risultati di apprendimento attesi: il corso si propone di approfondire due tematiche
riguardanti la rappresentazione dei fenomeni economici e la loro misura. In particolare si
analizzerà l'ordinamento temporale dei valori affrontando l'approccio classico alle serie
storiche (altre metologie potranno essere studiate in corsi più specifici). Un breve cenno
verrà anche dato alla scomposizione in serie di Fourier. Infine saranno discussi i metodi di
previsione a breve termine.
Nel secondo argomento si affronteranno brevemente la classificazione delle serie storiche
brevi (dott.ssa Saraco).
Programma/contenuti
Approccio classico delle serie storiche: concetti generali e modelli descrittivi.
Decomposizione (trend, ciclo, stagionalità, Megaserie). Destagionalizzazione. Le
previsioni (livellamento esponenziale, regressione multipla). Regressione logistica binaria,
Poisson, Pascal ed a variabile ordinale
Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni e attività di tutoraggio
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 27/04/2009 – 04/07/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Piccolo D. (1990). Introduzione all'analisi delle serie storiche. NIS, Roma
Alvaro G. (1995). Contabilità nazionale e statistica economica. Cacucci editore, Bari
Santamaria Luigi (2000). Analisi delle serie storiche economiche. Vita e Pensiero,
Milano
Dispense dalle lezioni.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI DANNI+VITA
Codifica: 50901170
SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06 (Metodi
Matematici dell'Economia
e delle Scienze Attuariali e Finanziarie)
Docente Responsabile: Massimiliano Menzietti
Crediti Formativi (CFU): 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: Italiano
Anno di corso: terzo
Propedeuticità: Analisi Matematica, Calcolo delle probabilità, statistica, matematica
finanziaria, matematica attuariale
Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali – Esercitazioni in aula informatizzata –
Utilizzo di proiettori e lucidi.
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: Prova orale
Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire allo studente gli
strumenti atti a definire i principi e le tecniche attuariali nelle assicurazioni contro i danni
e sulla vita.
Programma/contenuti
La tariffazione di alcuni rami danni, le riserve tecniche dei rami danni, le forme
assicurative vita innovative e le polizze collettive, i modelli di valutazione dei portafogli
assicurativi vita, la riassicurazione e la solvibilità delle Compagnie di assicurazione (danni
e vita) e il bilancio di esercizio (danni e vita).
A - Tecnica Danni
1. Concetti introduttivi - Determinazione del premio e problemi di adeguamento:
Introduzione ai contratti di assicurazione contro i danni. Descrizione dei rami. Premio
equo e premio netto. La distribuzione della somma di un numero aleatorio di variabili
aleatorie: determinazione della funzione di ripartizione e calcolo dei momenti. Calcolo del
premio con il criterio della varianza, dello scarto quadratico medio, della speranza
matematica, dell'utilità attesa e loro proprietà. Il risarcimento aleatorio. La base tecnica.
Distribuzioni del numero sinistri e del costo del singolo sinistro. Calcolo del premio netto
attraverso l'osservazione statistica. Premio commerciale o di tariffa. Premio frazionato.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
2. Costruzione di tariffe: casi particolari
Perequazione dei dati grezzi. Generalità sulle tariffe R.C.A. La tariffazione a priori. La
tariffa "bonus-malus": costruzione e stima del costo medio previsto in tariffa. Stima della
frequenza di sinistro. Determinazione del premio di tariffa, del premio netto e del premio
di riferimento per una generica classe. Processi di Markov e RCA: il processo di
ripartizione degli assicurati nelle classi di merito.
3.Le riserve tecniche nei rami danni
La gestione del premio. Competenza premi, competenza sinistri. Indici tecnici: loss ratio,
expenses ratio, combined ratio. Riserva premi: metodi di calcolo (forfettario, pro-rata
temporis). Riserva per rischi in corso. I metodi di valutazione della Riserva sinistri: il
metodo dell’inventario ed i metodi di controllo: Chain-ladder, di Taylor (o di separazione)
e di Fisher-Lange. Cenni ai metodi stocastici. Riserva per sinistri IBNR. Riserva di
perequazione.
4. La gestione tecnica dei rischi e la riassicurazione. La solvibilità delle compagnie
danni
Introduzione dal punto di vista dell'utilità attesa e della probabilità di rovina
nell'esercizio. Forme riassicurative. La gestione tecnica in presenza di riassicurazione.
Esame del bilancio di esercizio: conto profitti e perdite e stato patrimoniale secondo gli
schemi previsti dalla normativa di derivazione comunitaria (d. lgs. 173/97). Margine di
solvibilità dell'impresa e fondo di garanzia. Cenni al futuro progetto di revisione del
sistema di solvibilità (Solvency II-Danni).
B – Tecnica Vita
1. Forme assicurative con prestazioni adeguabili
Introduzione al problema dell’adeguamento delle prestazioni di un contratto assicurativo
sulla vita. Aspetti attuariali del problema dell’adeguamento. Adeguamenti ricorrenti.
Alcuni modelli di adeguamento. Forme assicurative indicizzate e rivalutabili. Polizze
index-linked con minimo garantito. Polizze unit-linked.
2. Modelli di valutazione di portafogli assicurativi vita
Dal “valore attuariale” alla “creazione di valore”. Il profit testing. Dall’”embedded value”
al “fair value”.
3. Rischio, Riassicurazione e Solvibilità delle Compagnie Vita
Rischi nelle assicurazioni vita. La solvibilità e la Riassicurazione. Cenni al futuro progetto
di revisione del sistema di solvibilità (Solvency II-Vita)
4. Cenni relativi alle Assicurazioni collettive
Introduzione ai sistemi previdenziali. Differenti tipologie di piani previdenziali. Schema a
premi unici ricorrenti. Aggiustamento di premi e riserve per la tutela del potere
d’acquisto della moneta.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 9/03/2009 - 24/04/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, Edizioni
LINT, Trieste, 1993.
Pitacco E., Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita,
Edizioni LINT, Trieste, 2000.
Dispense distribuite in aula
Testi di utile consultazione:
- Daykin et al. - Pratical Risk Theory for actuaries, Chapman & Hall, 1994
- Gismondi F. Di Gregorio T., Rischio d’impresa in campo assicurativo, Il Mulino,
Bologna, 1997
- Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic
Publishers, 1995.
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
Insegnamento: TEORIA DELL’INFERENZA STATISTICA
Codifica: 50901439
SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01
(Statistica)
Docente Responsabile: Filippo Domma
Crediti Formativi (CFU): 10
Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale 170
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:
Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)
Lingua d’insegnamento: italiano
Anno di corso: secondo
Propedeuticità: Statistica, Statistica e Calcolo delle Probabilità
Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: tradizionale
Metodi di valutazione: Prova scritta ed orale
Risultati di apprendimento attesi: approfondimento delle le principali tecniche, sia
esplorative che inferenziali, relative ai modelli di analisi della interdipendenza tra
variabili: Analisi in Componenti Principali, Analisi delle Corrispondenze, Analisi di
Correlazione Canonica.
Approfondimento sia dal punto di vista teorico che delle applicazioni dei principali
modelli di analisi della dipendenza tra variabili. Con riferimento alle unità statistiche il
corso si propone di introdurre gli studenti ai problemi di classificazione, con lo sviluppo
dei principali metodi di Analisi Discriminante ed Analisi dei gruppi, ed ai metodi di
ordinamento multidimensionale.
Programma/contenuti
Premesse concettuali e tecniche. Analisi esplorativadei dati multidimensionali e loro
preprocessing. Analisi in componenti principali. Analisi di correlazione canonica. Analisi
delle corrispondenze. Analisi Discriminante. Cluster Analysis. Multidimensional scaling.
Modello lineare generale: Modello di Regressione Multipla, e Covarianza.
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 07/02/2009
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it
Il calendario delle prove di esame
Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX
(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
Scheda Insegnamenti
Corso di Laurea in Metodi
Quantitativi per l’Economia e
la Gestione delle Aziende
Facoltà di Economia
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.
Bibliografia
[1] A. AZZALINI, R. VEDALDI (1989) : " Introduzione all'inferenza statistica
parametrica", CLEUP, Padova.
[2] G. CICCHITELLI (1990) : Probabilità e statistica", Maggioli Editore, Rimini.
[3] G. LANDENNA, D. MARASINI (1990) : "La teoria della stima puntuale", Cacucci
editore, Bari.
[4] A. MOOD, F.A. GRAYBILL, D.C. BOES (1988) :"Introduzione alla statistica",
McGraw-Hill, Inc., Milano.
[5] R. ORSI (1985) : "Probabilità e inferenza statistica", il Mulino, Bologna.
[6] D. PICCOLO, C. VITALE (1984) : "Metodi statistici per l'analisi economica", il Mulino,
Bologna.
[7] L. PIERACCINI (1991) : "Fondamenti di inferenza statistica", Giappichelli, Torino.
[8] A. RIZZI (1990) : "Inferenza statistica", UTET.
[9] O. VITALI (1991) :"Statistica per le scienze applicate", Vol. I, Cacucci editore, Bari