Istat, Aula Magna 13 settembre 2016 "L'economia non osservata nei conti nazionali: innovazioni nei...

Sommerso economico e performance

settoriale: effetti diretti e sistemici

Federico Sallusti

Nadia Di Veroli Istat – Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione Statistica

Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale

L’economia non osservata nei conti nazionali

Roma, 13 settembre 2016

Outline

1. Introduzione

2. Dati e metodi

3. Analisi della performance

• Efficienza

• Redditività

4. Sommerso e relazioni inter-settoriali

5. Sommerso, efficienza e relazioni inter-settoriali

L’economia non osservata nei conti nazionali – Roma, 13 Settembre 2016

Il sommerso economico modifica la performance dei comparti produttivi e può

implicare effetti di trasmissione sistemici (diretti e indiretti) attraverso le relazioni

tra settori

In questo lavoro si studia la relazione fra performance e sommerso economico in

una prospettiva settoriale e inter-settoriale (attraverso la struttura dei rapporti

commerciali fra comparti)

In particolare, si analizza:

• in che misura, e in che direzione, il sommerso economico tenda a modificare le

performance settoriali in termini di efficienza tecnica e redditività

• se, e in quale misura, le relazioni inter-settoriali producano effetti di

trasmissione del sommerso stesso e dei suoi effetti sulle performance

Introduzione


La performance settoriale è definita su due dimensioni:

• l’efficienza tecnica, stimata attraverso un modello di frontiera stocastica

• la redditività, calcolata come saldo fra Valore aggiunto e Costo del lavoro

(proxy del Margine Operativo Lordo, MOL)

Per definire l’esistenza e la direzionalità degli effetti di trasmissione, la relazione fra

sommerso economico e struttura delle transazioni inter-settoriali è stimata

attraverso gli strumenti dell’econometria spaziale, in particolare tramite un modello

SAR (Spatial Auto-Regressive)

La posizione relativa dei settori all’interno della rete delle relazioni inter-settoriali è

individuata attraverso gli strumenti della Social Network Analysis, utilizzando in

particolare gli indici di centralità (unidirezionali e direzionali), che definiscono il

posizionamento di un nodo all’interno della rete in termini di rilevanza e numero di

relazioni

Dati e metodi


L’analisi e le stime sono effettuate su dati riferiti al 2013 (stima definitiva di CN)

Per l’economia regolare, le variabili rilevanti sono ottenute per aggregazione di dati

a livello individuale da Frame-SBS

Per l’economia sommersa, le variabili sono disponibili con livelli di aggregazione

differenziati. In particolare: • Valore aggiunto da sotto-dichiarazione (dati individuali)

• Valore aggiunto da lavoro irregolare (98 branche CN e classe dimensionale)

• Input di lavoro irregolare (Ateco a 3 digit e classe dimensionale)

• Ammortamenti (64 branche CN)

La stima dei modelli di frontiera stocastica (per la componente regolare e per

quella che include il sommerso) è stata effettuata su circa 1100 osservazioni,

rappresentate da domini definiti per Ateco a 3 digit e cinque classi dimensionali

(1-5, 6-10, 11-20, 21-50, 51-100)

Le matrici dei pesi incluse nei modelli SAR e utilizzate nell’analisi Social Network

sono rappresentate da diverse trasformazioni della matrice delle interdipendenze

settoriali (input-output) riferite al mercato interno con disaggregazione a 64

branche

Dati e metodi


Il ricorso all’economia non regolare comporta un differenziale positivo della

redditività in tutti i settori di attività economica (circa 15 punti in media), mentre

genera un differenziale negativo di efficienza (circa 7 punti in media).

In questo contesto, è interessante analizzare la variazione della posizione relativa

dei settori rispetto all’andamento aggregato, in modo da verificare se l’inclusione

del sommerso generi un convergenza o una divergenza delle performance

Analisi della performance

Regolare

Incluso sommerso

Media nazionale

Settore 1

Settore 2

L’inclusione del sommerso

comporta un differenziale

positivo di performance

L’inclusione del sommerso

comporta un differenziale

negativo di performance

Divergenza

Convergenza


In termini di efficienza si osserva come il ricorso al sommerso tenda a produrre un

effetto di divergenza: esso tende a rafforzare la posizione dei settori più efficienti,

mentre la indebolisce per quelli meno efficienti

Efficienza tecnica


In termini di redditività si osserva come il ricorso al sommerso tenda a produrre piuttosto

un effetto di convergenza: l’inclusione del sommerso tende a rafforzare la posizione dei

settori con minore redditività e a indebolire la posizione di quelli più redditivi

Redditività


A livello individuale, il sommerso economico è un fenomeno che si estrinseca

attraverso le relazioni transattive fra cliente e fornitore

A livello settoriale, la stima del modello SAR mostra due risultati:

• Sussiste un effetto di clusterizzazione ‘spaziale’ del sommerso economico

rispetto alle transazioni intersettoriali: settori con una maggiore quota di

sommerso economico tendono ad avere transazioni più intense con quelli

aventi la stessa caratteristica, e vice versa

• Tale relazione è a-direzionale, ovvero non dipende dalla posizione relativa

(cliente o fornitore) del contraente.

Tali risultati comportano che maggiore è il grado di centralità di un dato settore

all’interno della struttura delle transazioni (e quanto maggiore l’intensità del ricorso

al sommerso economico), tanto più rilevante sarà l’effetto spillover che esso

produrrà a livello intersettoriale.

Sommerso e relazioni inter-settoriali



L’incidenza del sommerso e la centralità all’interno della struttura delle relazioni

inter-settoriali divengono due caratteristiche fondamentali nel determinare la

rilevanza di un dato settore nella trasmissione del sommerso a livello sistemico



Diagramma della rete di relazioni inter-settoriali (rilevanti) dell’economia italiana

con posizionamento dei settori a maggior incidenza di sommerso e con maggiore

centralità



Ranking CostruzioniPeso

relazionale

1 Costruzioni 0.349

2 Minerali non metalliferi 0.058

3 Macchinari 0.048

4 Altri servizi alle imprese 0.045

5 Contabilità e consulenza 0.037

6 Commercio ingrosso 0.035

7 Macchinari 0.027

8 Gomma e plastica 0.024

9 Alloggio e ristorazione 0.023

10 Trasporto terrestre 0.021

11 Raffinerie 0.020

12 Apparecchiature 0.019

13 Metallurgia 0.019

14 Autoveicoli 0.018

15 Magazzinaggio 0.017

16 Architettura e ingegneria 0.017

17 Legno 0.014

18 Attività dei servizi sanitari 0.014

19 Informatica 0.013

20 Telecomunicazioni 0.012

Network delle Costruzioni, dove sono riportati in giallo i settori caratterizzati da

valori rilevanti dell’incidenza del sommerso economico. Al lato il ranking dei settori

con i quali le relazioni commerciali sono maggiormente rilevanti.



Ranking Commercio ingrossoPeso

relazionale

1 Alimentari e bevande 0.068


3 Trasporto terrestre 0.057


5 Costruzioni 0.040

6 Macchinari 0.038



9 Pubblicità 0.036

10 Raffinerie 0.036

11 Tessile e abbigliamento 0.031

12 Energia 0.030


14 Metallurgia 0.028

15 Macchinari 0.027

16 Chimici 0.026

17 Minerali non metalliferi 0.026

18 Commercio dettaglio 0.025

19 Informatica 0.022


…Commercio all’ingrosso



Ranking Contabilità e consulenzaPeso

relazionale

1 Costruzioni 0.075




5 Architettura e ingegneria 0.064

6 Informatica 0.044

7 Altre attività professioneli 0.040

8 Attività dei servizi sanitari 0.039

9 Commercio dettaglio 0.035

10 Rifiuti 0.035

11 Macchinari 0.029

12 Istruzione 0.028



15 Macchinari 0.019

16 Energia 0.019

17 Assistenza sociale 0.019


19 Alimentari e bevande 0.017

20 Tessile e abbigliamento 0.017

…Servizi di contabilità e consulenza


Nel Rapporto Annuale 2016 (Capitolo 4), si è mostrato come l’efficienza tecnica

tenda a trasmettersi tramite le relazioni inter-settoriali, principalmente lungo la

direttrice discendente (dal fornitore al cliente) della filiera

In questo contesto, l’esistenza di una relazione inversa fra ricorso al sommerso ed

efficienza tecnica suggerisce come non solo il ricorso al sommerso economico

tenda a trasmettersi fra settori, ma anche le sue conseguenze possano rinforzarsi

attraverso le relazioni inter-settoriali

Conseguentemente, il ricorso al sommerso è tanto più dannoso per l’efficienza

produttiva del sistema quanto più i settori caratterizzati da una maggiore intensità

del fenomeno (e da una maggiore perdita di efficienza) mostrano un alto livello di

centralità in uscita (ovvero una forte rilevanza quali settori fornitori all’interno del

sistema delle transazioni inter-settoriali)

Sommerso, efficienza e relazioni inter-settoriali


Diagramma delle relazioni inter-settoriali nel sistema produttivo italiano con il

posizionamento (in rosso) dei settori caratterizzati al tempo stesso da un rilevante

differenziale negativo di efficienza e da un alto grado di centralità in uscita



Diagramma delle relazioni inter-settoriali (egonetwork) che interessano i settori con

perdita di efficienza e centralità in uscita (in rosso) e quelli con un incidenza

rilevante del sommerso (in giallo)



Conclusioni

Le analisi condotte consentono di arrivare ad alcune conclusioni interessanti e

aprono una promettente linea di approfondimento

1. Il ricorso al sommerso economico influisce sulle performance in modo diverso a

seconda che si prenda in considerazione l’efficienza o la redditività:

• In termini di redditività, comporta un generale miglioramento delle

performance e produce un effetto di sostanziale convergenza fra settori

• In termini di efficienza, causa un peggioramento in tutti i settori economici

e genera un effetto di divergenza

2. Il sommerso tende a trasmettersi utilizzando come infrastruttura di spillover le

relazioni inter-settoriali. Tale fenomeno agisce indipendentemente dalla

direzionalità dello scambio


Conclusioni

3. Dato che anche l’(in)efficienza tende a trasmettersi (da fornitore a cliente) e che

fra efficienza e sommerso esiste una relazione (inversa), i settori che uniscono una

rilevante perdita di efficienza e una posizione centrale come fornitore, tendono a

trasmettere anche gli effetti indiretti del sommerso all’interno del sistema

economico

Più in generale, l’emergere di una relazione (inversa) fra ricorso al sommerso ed

efficienza produttiva e la sussistenza di effetti di trasmissione veicolati dalla

struttura delle transazioni inter-settoriali rafforzano l’idea che gli effetti sistemici

depressivi sulla competitività tendono a rafforzarsi in peculiari ‘porzioni’ del sistema

produttivo

In questo contesto, un’interessante linea di approfondimento potrebbe essere

quella di tracciare e analizzare le ‘filiere del sommerso’, ovvero quegli insiemi di

relazioni che all’interno del sistema produttivo italiano tendono più di altri a

veicolare il fenomeno e i suoi effetti diretti e indiretti all’interno del sistema


Istat, Aula Magna 13 settembre 2016 "L'economia non osservata nei conti nazionali: innovazioni nei...

Education

Transcript of Istat, Aula Magna 13 settembre 2016 "L'economia non osservata nei conti nazionali: innovazioni nei...