Esposizione al Rischio di Tasso di Interesse per le Gestioni Separate:

Applicativo pcIVASS_TRischio

Manuale Utente

Agosto.2013

Sommario

1. Premessa..............................................................................................................3

2. Acquisizione Dati dalla simulazione ...................................................................5

2.1 Modello Dati in formato .xslx........................................................................5

2.2 Tabella Gestioni Separate.............................................................................8

2.3 Importazione Dati.......................................................................................10

3. Validazione e modifica.......................................................................................12

4. Generazione flusso RPSI in formato xml ..........................................................16

5. Verifica consistenza flusso .xml generato..........................................................17

6. Diagnostico IVASS.............................................................................................18

7. Riferimento normativo – Lettera al mercato......................................................19

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1. PREMESSA

L’applicazione pcIVASS_TRischio e’ stata realizzata per la gestione delle comunicazione verso IVASS riguargo l’Esposizione al Rischio di Tasso di Interesse per le Gestioni Separate, cosi’ come comunicato da IVASS con la ‘Lettera al Mercato del 30/05/2013’.

Il presente documento presenta le funzionalita’ operative e presuppone che l’installazione dell’applicazione pcIvassTRischio sia gia’ stata effettuata.

Avviando il programma e dopo aver inserito User e Password il sistema si predispone per le operatività:

Icone riportate nelle funzionalita’ applicative

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Icona che identifica la generazione di un nuovo elemento.

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Icona che identifica la variazione/modfica di informazioni riguardanti l’elemento selezionato.

Attivando questa icona vengono salvati i dati inseriti nella maschera della funzione attiva

Attivando questa icona viene cancellato il dato della riga della maschera della funzione attiva.

Prima della cancellazione effettiva il sistema chiede conferma all’utente; se la conferma è ok il sistema cancella il dato.

Attivando questa icona viene lanciata la stampa della funzione attiva la stampa è generata in automatico in formato Pdf .

L’utente può salvare il pdf o stamparlo.

Attivando questa icona viene chiusa la maschera attiva; se si sta inserendo un dato non salvato il sistema chiede se deve salvarlo

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2. ACQUISIZIONE DATI DALLA SIMULAZIONE

Nella fase di installazione viene rilasciato un modello in formato Excel (pcIvass_TRischio_ModelloImport.xlsx), nel quale riportare i valori della simulazione gia’ precalcolati, utilizzando altra specifica applicazione (Profet, Moses od altri) per ciascuna Gestione Separata.

2.1 Modello Dati in formato .xslx

Riportiamo in seguito la struttura del modello dati utilizzato, specificandone le regole di compilazione ed i significati di ciascuna colonna:

- Data Osservazione [Colonna ‘A’]: riportare su tutte le righe il periodo di osservazione di riferimento, nel formato gg/mm/aaaa;

- Cod.gestione Separata [Colonna ‘B’]: riportare su tutte le righe il cod.GS gia’ utilizzato nella trasmisiosne ISVAP Reg.38/2011 file G002;

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- RM-Complessiva [Colonna ‘C’]: valore intero (senza decimali) di RM complessiva dell’intera GS. Da riportare convenzionalmente sulla prima riga della GS;

- RM-Complessiva [Colonna ‘D’]: valore intero (senza decimali) di RM complessiva della GS per linea garantita;

- RM-Complessiva [Colonna ‘E’]: garantito in formato % (2 decimali),  relativo alla corrispondente riga del valore di RM riportato in [Colonna ‘C’];

- Riserva Aggiuntiva ‘metodo A’ [Colonne F,G,H]: valore intero (senza decimali) di RM aggiuntiva; riportare convenzionalmente sulla prima riga della GS. Valori obbligatori;

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- Riserva Aggiuntiva ‘metodo C’ [Colonne I,J,K]: valore intero (senza decimali) di RM aggiuntiva; riportare convenzionalmente sulla prima riga della GS. Valori obbligatori;

- Progressivo anno [Colonna ‘L’]: indicare il progressivo dell’anno a cui sono riferiti i rendimenti simulati riportati in [Colonna M,N,O]. I valori partono da 1 fino ad un max. di 15 (non indicare l’anno di riferimento);

- Tasso medio di rendimento simulato [Colonne M,N,O]: rendimento in formato % (2 decimali), corrispondenti al progressivo annuo riportato in [Colonna ‘L’]

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2.2 Tabella Gestioni Separate

E’ la prima attivita’ da eseguire ed e’ l’unica tabella applicativa da valorizzare prima delle funzionalita’ operative. La codifica deve replicare i censimenti gia’ pubblicati da IVASS (www.ivass.it) e gia’ utilizzati per le comunicazioni annuali delle Gestone Separate (GESE) e delle Comunicazione Sistematiche (CSVI).

Rif. fonte IVASS:

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La funzionalita’ applicativa:

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Per inserire una nuova gestione separata, si attiva con il mouse l’icona nuovo della barra comandi; la funzione apre i campi per l’inserimento del codice gestione separata “campo numerico” lungo 5 posizioni e il campo descrizione dove inserire la descrizione della gestione separata “ campo alfanumerico”.

Dopo aver inserito i dati, con il tasto registra si completa il censimento della Gestione Separata.

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2.3 Importazione dati

Rappresenta la prima funzionalita’ operativa, dove viene richiesta la fonte dati .xlsx compilata come indicato in precedenza al punto 2.1 di questo documento.

Il sistema provvede a:

1) richiedere la fonte dati nel formato .xlsx (riquadro rosso) - utilizzando il tasto e’ possibile facilitare la fase di ricerca e navigazione nelle cartelle per identifcarlo. Successivamente premere il tasto <Carica> .

2) visualizzare il contenuto della fonte dati letta (riquadro verde) ed attivare automaticamente diversi controlli di correttezza e congruenza, tra i quali:

a. identificazione delle codifiche acquisite nella fonte dati con la tabella Gestioni Separate;

b. congruenza dei valori di RM complessiva per GS rispetto ai valori di dettaglio per Linea Garantita

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Se corretto, il sistema conferma con il messaggio riportato nel riquadro di colore blu, diversamente si dovra’ riprendere il modello dati ed apportare le necessarie rettifiche oppure integrare la tabella gestioni Separate e ripetere l’operazione di importazione dati.

Nei casi di nuova importazione dati riferita allo stesso periodo di osservazione, l’applicazione provvedera’ ad avvisare l’utente e, se confermato, ad annullare la precedente acquisizione per sostituirla integralmente con la nuova fonte dati.

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3. VALIDAZIONE E MODIFICA

Successivamente la fase di importazione si dovra’ provvedere alla validazione dal dato acquisito:

In questa fase, per singolo Periodo di Osservazione/Semestre, e’ possibile effettuare:

- Visualizzazione per singole sezioni del dato acquisito;

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- Modificare/Aggiungere valorizzazioni, anche di intere Gestioni Separate;

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- Generare una stampa riportando tutto il contenuto del dato acquisito, ai fini di controllo ed archiviazione del dato elaborato, in preparazione alla trasmissione ad IVASS;

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- per infine Validare l’intera elaborazione e prepararla, quindi, per l’invio.

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L’applicazione provvedera’ ad un nuovo controllo complessivo dei dati acquisiti ed eventualemente integrati/rettificati, applicando le stesse regole di controllo indicate nella nota IVASS, anticipando cosi’ eventuali segnalazioni.

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4. GENERAZIONE FLUSSO RPSI IN FORMATO XML

Successivamente alla validazione si puo’ finalmente procedere alla generazione del flusso da inviare ad IVASS:

L’applicazione provvedera’ a visualizzare il Periodo di osservazione/Semestre ultimo caricato, purche’ validato e quindi congruo e coerente con le regole di controllo IVASS

Provvedere alla selezione del semestre e premere il tasto . L’applicazione provvedera’ alla generazione e scrittura del file da inviare nella cartella riportata nella casella ‘Percorso file da trasmettere’ (generalmente la sottocartella Export).

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5. VERIFICA CONSISTENZA FLUSSO .XML GENERATO

Prima di procedere alla trasmissione del flusso generato ad IVASS, e’ consigliato procedere con un’ulteriore verifica sulla consistenza del flusso generato, verificando l’integraita’ della struttura del file negli standard .xml e delle regole richieste dal relativo schema .xsd.

Per eseguire il controllo procedere:

Impostando il nome del file generato dall’applicazione (vedi punto 4) e premendo il tasto <Esegui>.

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6. DIAGNOSTICO IVASSCon la trasmissione del file verso IVASS, utilizzando il software SPAZIO, FileZilla od altro equivalente SFTP, entro la giornata successiva la trasmisisone verra’ restituito un file contenete gli esiti della ricezione nella cartella Ouxxx dell’area riservata di Compagnia.

Tali esiti potranno essere visionati dall’applicazione attraverso la psecifica funzionalita’:

Attraverso la maschera sotto riportata si sfoglia il percorso dove è stato salvato il dato di ritorno da IVASS la funzione acquisisce la risposta, attivando apri , sotto è riportato il contenuto di un file di ritorno.

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7. RIFERIMENTO NORMATIVO – LETTERA AL MERCATO

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Fine documento

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