Spread trading e correlazioni

Informativa sui rischi

Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento su base personalizzata ma sono rese note ad un pubblico indistinto.Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.

Documento completo su www.Tradingonline-News.com

Spread Trading

12/112015

Lorenzo Sentino

[email protected]

Premesse

E' possibile ottenere le slide gratuitamente scrivendo a [email protected]

E' possibile rivedere il video dal canale YouTube:

https://www.youtube.com/user/ForexOnlineTrading

Che cosa è lo spread trading

Lo spread trading è una strategia NON direzionale che mira a studiare la forza relativa di 2 strumenti

come GBPJPY VS GBPUSD

(Oppure di 2 indici, materie prime o metalli preziosi, azioni e altro)


Lo spread trading si basa sullo studio di alcuni concetti come:

l Correlazioni dirette (positive)l Volatilità durante le news


Lo spread trading applica uno studio di:

l Stop Loss sul portafogliol Take Profit sul portafoglio

l l in relazione al Drawdown storico


Di conseguenza non si applicano SL e TP sulle singole posizioni

Le correlazioni positive o negative

Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD “sale” allora probabilmente

anche GBPUSD sta salendo

Il motivo di questi movimenti “paralleli” è dato dal fatto che le coppie sono tra loro

correlate positivamente

Quando invece la correlazione è negativa avviene che una coppia “sale” e l'altra

“scende”.


In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a

ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarità" un valore della

seconda.

Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della

tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra.

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29


Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di

correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate

sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cioè quando alla

variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra),

ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due

variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario

un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti.

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29


Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti da

Myfxbook al seguente link:

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

Esempio correlazioni positive

Un passo indietro...

Casi possibili di sviluppo di un trade in una qualsiasi strategia di trading direzionale

Trading direzionale

Trading direzionale: SL

Trading direzionale: Stop Profit

Alcuni vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi di tale strategia si possono riassumere i seguenti punti:

l Migliore gestione della volatilitàl Migliori gestione del tempo

l Maggiori informazioni sul reale trend del mercato


Limitatamente allo spread trading sul forex si potrebbe erroneamente pensare che l'entrata su 2 coppie forex correlate corrisponda all'entrata sul

sottostante RATIO

EURUSD vs GBPUSD = EURGBP ?

La risposta è no!


EURGBP è il ratio di EURUSD/GBPUSDLo spread invece è la differenza dei cross fx

Inoltre il trading sul ratio è direzionale mentre il trading sullo spread è NON direzionale e permette al trader di acquisire tempo e superare i momenti

di volatilità (o sfruttarli a proprio vantaggio)


Per quanto riguarda gli svantaggi possiamo includere in questa categoria la difficoltà di calcolo

del momento di uscita migliore.

L'esperienza e il capitale a disposizione permetterà di individuare il DD storico e il giusto

MM da applicare

Come sfruttare le correlazioni

Quando si sfruttano le correlazioni positive il trend da seguire è dettato dallo spread tra i

sottostanti che si costruisce aprendo 2 posizioni di segno opposto come:

l EJ SELL: sceso di 1600 pips

l GJ BUY: sceso di 720 pips

l Non si usano Stop Loss sulle singole posizioni (ma si può valutare uno SL in % al

capitale)

l Si “acquista” tempo per superare le fasi di alta Volatilità

l Si attende che lo spread vada a costruire un guadagno netto

Come sfruttare le correlazioni

Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un guadagno

netto di 1600-720 = 880 pips

Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600

Perdita dal BUY di GJ di 720 pips

Netto di +880 pips

DOMANDA

Come fa il trader a capire dove

mettersi SELL e dove mettersi

BUY?

Valutare la coppia più “forte”

Al fine di poter individuare come creare un portafoglio di coppie di valute in modo corretto

utilizziamo alcuni indicatori come:

l Spread Force indicatorl We-Point indicator

l We-Spread indicator

Overlay Charts

Indicatore Spread Force

Lo Spread Force calcola il trend della differenza di prezzo, ovvero ci indica quale dei 2 sottostanti ha più forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)


Nel grafico precedente si nota come EURUSD ha performato di più rispetto a EURJPY e quindi conveniente sfruttare la forza di EU (buy) e

vendere la debolezza di EJ


Alcune regole:

l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia statiche che dinamiche)

l Studiare i ritracciamenti di Fibonaccil Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di

trend)l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello

spread

Indicatore We-Point

Al fine di determinare i prezzi di entrata è possibile usare i segnali di trading del We-Point indicator che se concordi al trend dello Spread Force accrescono la loro validità ed efficacia.

Indicatore We-Point

Coppie consigliate

E' consigliato lavorare solo su coppie con correlazione superiore a +85% su TF Daily

Coppie consigliate

EURUSD – GBPUSDEURUSD – EURGBPGBPUSD – GBPJPYEURJPY - USDJPYEURJPY – GBPJPYUSDJPY – EURJPYGBPJPY – USDJPYAUDUSD – AUDCADAUDUSD – AUDJPY

Coppie consigliate

Indici Azionari

DAX30 – CAC40DAX30 – FTSE100

Materie Prime e Metalli

Brent vs WTIArgento vs Gold

Offerta Tradingonline-news.com

1 settimana GRATIS di accesso alla chat dei segnali di trading per i partecipanti al webinar

Oppure

Accesso gratuito alla chat per chi apre un NUOVO conto tramite TOL

Spread trading e correlazioni

Economy & Finance

Transcript of Spread trading e correlazioni