1° incontro nazionale degli Healthcare Risk Managers

CENTRO DI FORMAZIONE A.O. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA 31 maggio 2010

Che cosa chiedono le Aziende agli assicuratori ?Quali sono le risposte ?

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Quali sono le risposte ?

Dr. Ing Marcello BottazziDirezione Tecnica Gruppo Aon – Italia

che cosa si “trasferisce” ?che cosa si “trasferisce” ?

In realtà con il contratto di assicurazione non viene trasferito un “rischio”,

ma si ottiene di “trasferirne”, o meglio di ammortizzarne, l’impatto

finanziario.

USO DELLO STRUMENTO ASSICURATIVOUSO DELLO STRUMENTO ASSICURATIVO

2

Lo scopo del contratto è quindi (art. 1882 cc) quello di ottenere una

prestazione economica dall’assicuratore al verificarsi degli eventi

contrattualmente previsti

Il trasferire, totalmente o parzialmente, l’impatto finanziario, non vuol dire

quindi “liberarsi di un rischio”, ad esempio la responsabilità (il rischio di

“essere tenuto responsabile”) non è un “quid” disponibile di cui possa

essere pattuita la cessione a terzi, la prestazione dell’assicuratore farà

seguito alla conclusione di un procedimento indipendente dall’esistenza di

una polizza

CHE COSA CHIEDIAMO AGLI ASSICURATORI•• L’assicurazione dovrebbe funzionare quale protezione contro eventi L’assicurazione dovrebbe funzionare quale protezione contro eventi

futuri prevedibili, ma che potrebbero anche non verificarsi, così come futuri prevedibili, ma che potrebbero anche non verificarsi, così come contro eventi che non abbiamo al momento neppure immaginato, ma contro eventi che non abbiamo al momento neppure immaginato, ma che potrebbero verificarsi.che potrebbero verificarsi.

•• Utilizzando termini propri dell’assicurazione e della riassicurazione Utilizzando termini propri dell’assicurazione e della riassicurazione possiamo dire che richiediamo agli assicuratori di fare un’operazione di possiamo dire che richiediamo agli assicuratori di fare un’operazione di “exposure underwriting”“exposure underwriting” ovvero di sottoscrizione di un contratto che ovvero di sottoscrizione di un contratto che determinerà l’ampiezza della copertura prestata (cioè dei rischi determinerà l’ampiezza della copertura prestata (cioè dei rischi determinerà l’ampiezza della copertura prestata (cioè dei rischi determinerà l’ampiezza della copertura prestata (cioè dei rischi contemplati dalla polizza), e di indicarci il corrispettivo di questa contemplati dalla polizza), e di indicarci il corrispettivo di questa operazione, cioè di determinare un prezzo operazione, cioè di determinare un prezzo (“pricing”).(“pricing”).

•• Gli assicuratori devono quindi valutare esposizioni incerte e future, Gli assicuratori devono quindi valutare esposizioni incerte e future, proprio perché oggetto del contratto di assicurazione è il proprio perché oggetto del contratto di assicurazione è il “rischio”;“rischio”; ma ma quali informazioni sono necessarie per queste valutazioni?quali informazioni sono necessarie per queste valutazioni?

•• Le informazioni che solitamente vengono messe a disposizione degli Le informazioni che solitamente vengono messe a disposizione degli assicuratori riguardano principalmente il passato assicuratori riguardano principalmente il passato (“loss recording”)(“loss recording”)nella convinzione che a lungo termine siano i sinistri (il passato) che nella convinzione che a lungo termine siano i sinistri (il passato) che determinano i premi assicurativi (futuri).determinano i premi assicurativi (futuri).

USO dello strumento assicurativoIl “PRICING” e il “LOSS RECORDING”

Il Il “pricing”“pricing” è basato in genere sul è basato in genere sul “loss recording”“loss recording” degli ultimi tre degli ultimi tre o cinque anni ciò presuppone che:o cinque anni ciò presuppone che:

•• il il “loss recording”“loss recording” sia totalmente rappresentativo dei rischi sia totalmente rappresentativo dei rischi che si possono verificare, presupposto assai labile solo che che si possono verificare, presupposto assai labile solo che si consideri che molto probabilmente nel periodo si consideri che molto probabilmente nel periodo contemplato dal “loss recording” in esame non si sono contemplato dal “loss recording” in esame non si sono verificati eventi catastrofali di cui si richiede comunque la verificati eventi catastrofali di cui si richiede comunque la verificati eventi catastrofali di cui si richiede comunque la verificati eventi catastrofali di cui si richiede comunque la coperturacopertura

•• che il rischio per il periodo futuro di cui si richiede copertura che il rischio per il periodo futuro di cui si richiede copertura non subisca mutamenti rilevanti, ed anche qui il presupposto non subisca mutamenti rilevanti, ed anche qui il presupposto è assai labile ove si ponga mente ad esempio alla è assai labile ove si ponga mente ad esempio alla evoluzione evoluzione della RCdella RC in ambito generale, e specificatamente in ambito generale, e specificatamente in ambito in ambito sanitario,sanitario, sulla spinta della giurisprudenza, oltre sulla spinta della giurisprudenza, oltre all’evoluzione costante (tecnica ed organizzativa) propria di all’evoluzione costante (tecnica ed organizzativa) propria di ogni struttura sanitaria.ogni struttura sanitaria.

•• che qualità ed affidabilità del che qualità ed affidabilità del “loss recording”“loss recording” siano ottime siano ottime od almeno buone, cosa che in questo momento diamo per od almeno buone, cosa che in questo momento diamo per scontata anche se ben conosciamo le diffuse carenze delle scontata anche se ben conosciamo le diffuse carenze delle statistiche sinistristatistiche sinistri

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1993 84 100 109 116 121 125 129 132 134 137 139

1994 72 85 93 98 103 106 109 112 114 116 118

1995 60 68 68 69 78 80 87 87 87 89 90

1996 94 108 113 115 117 118 119 120 122 125 127

1997 17 27 31 31 32 33 33 34 34 35 36

1998 38 51 67 71 73 78 80 82 84 85 87

1999 43 64 66 72 75 78 80 82 83 85 86

2000 45 68 81 81 85 87 90 92 94 96 97

2001 45 76 79 84 87 90 93 95 97 99 100

USO del LOSS RECORDING : modello di calcolo per i sinistri IBNR

2001 45 76 79 84 87 90 93 95 97 99 100

2002 33 46 50 53 56 57 59 61 62 63 64

2003 50 60 65 69 72 75 77 79 80 82 83

2004 77 92 100 106 111 114 118 120 123 125 127

2005 46 55 60 63 66 68 70 72 74 75 76

2006 42 50 54 58 60 62 64 65 67 68 69

2007 68 81 88 93 98 101 104 106 108 110 112

2008 58 68 75 79 83 86 88 90 92 94 95

2009 27 32 35 37 38 40 41 42 43 43 44

2010 59 71 77 82 85 88 91 93 95 96 98

USO dello strumento assicurativoIL “PRICING”/2

•• L’insufficienza di questo metodo di L’insufficienza di questo metodo di “pricing”“pricing” basato su basato su quello che viene definito quello che viene definito “burning cost”“burning cost” (costo dei (costo dei risarcimenti + spese) è parzialmente ovviata con risarcimenti + spese) è parzialmente ovviata con l’effettuazione di stime su dati evolutivi recenti, ovvero di l’effettuazione di stime su dati evolutivi recenti, ovvero di calcoli basati sulle medie di osservazioni recenti di rischi calcoli basati sulle medie di osservazioni recenti di rischi calcoli basati sulle medie di osservazioni recenti di rischi calcoli basati sulle medie di osservazioni recenti di rischi similari (note come similari (note come “adactative expectations”),“adactative expectations”), e di medie di e di medie di mercato mercato

•• Ne consegue che l’assicuratore cui richiediamo di fare Ne consegue che l’assicuratore cui richiediamo di fare un’operazione di un’operazione di “exposure underwriting“exposure underwriting”, cioè di ”, cioè di sottoscrizione delle nostre future sottoscrizione delle nostre future “esposizioni”,“esposizioni”, dovrà dovrà adottare tecniche di adottare tecniche di “pricing”“pricing” basate anche su altri calcoli, e basate anche su altri calcoli, e che tali tecniche saranno tanto più sofisticate quanto più che tali tecniche saranno tanto più sofisticate quanto più complessi sono i rischi, e ben sappiamo che l’attività complessi sono i rischi, e ben sappiamo che l’attività

sanitaria è una delle più complesse in quanto a rischisanitaria è una delle più complesse in quanto a rischi

I tre rischi che il risk manager deve conoscere I tre rischi che l’assicuratore considera•• ll “ll “rischio di processorischio di processo” misura la dispersione di un risultato ” misura la dispersione di un risultato

osservato rispetto ad un valore medio (c.d. risultato atteso), mi permette osservato rispetto ad un valore medio (c.d. risultato atteso), mi permette di confrontare i risultati del mio processo in esame rispetto a dei valori di confrontare i risultati del mio processo in esame rispetto a dei valori presi come riferimento plausibile: rischi similari, valori generali presi come riferimento plausibile: rischi similari, valori generali regionali o nazionali, standard internazionali etc.regionali o nazionali, standard internazionali etc.

•• il il ““rischio di parametrorischio di parametro”” misura la dispersione degli errori nelle misura la dispersione degli errori nelle assunzioni (parametri) rispetto alla media. Infatti potrebbe ad esempio assunzioni (parametri) rispetto alla media. Infatti potrebbe ad esempio assunzioni (parametri) rispetto alla media. Infatti potrebbe ad esempio assunzioni (parametri) rispetto alla media. Infatti potrebbe ad esempio verificarsi che il processo rispetti il risultato atteso, ma solo perché è verificarsi che il processo rispetti il risultato atteso, ma solo perché è errata la definizione dello standard di “correttezza”, inficiando un errata la definizione dello standard di “correttezza”, inficiando un risultato del processo apparentemente soddisfacente.risultato del processo apparentemente soddisfacente.

•• il il ““rischio di modellorischio di modello”” misura la dispersione degli errori riconducibili misura la dispersione degli errori riconducibili alla mancanza di efficacia del processo. Ovvero se la mia azione di Risk alla mancanza di efficacia del processo. Ovvero se la mia azione di Risk Management si limitasse ai punti 1 e 2 potrei concludere che la gestione Management si limitasse ai punti 1 e 2 potrei concludere che la gestione del rischio è ben svolta e rispetta gli standard che l’organizzazione si è del rischio è ben svolta e rispetta gli standard che l’organizzazione si è data in termini di controllo del rischio, per poi trovarmi di fronte ai casi data in termini di controllo del rischio, per poi trovarmi di fronte ai casi di inefficacia del processo che il mio modello non ha preso in di inefficacia del processo che il mio modello non ha preso in considerazione. Si evidenzia quindi l’importanza di quest’ultimo “step” considerazione. Si evidenzia quindi l’importanza di quest’ultimo “step” che è quello che mi permette di fare delle valutazioni e quindi dei calcoli che è quello che mi permette di fare delle valutazioni e quindi dei calcoli in merito ai possibili casi di inefficacia del processo, casi che facilmente in merito ai possibili casi di inefficacia del processo, casi che facilmente si verificheranno proprio nelle situazioni più spinose che potrebbero dar si verificheranno proprio nelle situazioni più spinose che potrebbero dar luogo alle richieste di risarcimento più rilevantiluogo alle richieste di risarcimento più rilevanti

EFFICACIA DELLA COPERTURA

•• Quindi ciò che noi chiediamo all'assicuratore è Quindi ciò che noi chiediamo all'assicuratore è la copertura del la copertura del “Rischio di Modello”“Rischio di Modello”, ,

•• Ovvero la copertura di eventi che non ho Ovvero la copertura di eventi che non ho •• Ovvero la copertura di eventi che non ho Ovvero la copertura di eventi che non ho previsto, per i quali le tecniche di prevenzione previsto, per i quali le tecniche di prevenzione e protezione non hanno funzionatoe protezione non hanno funzionato

•• Ovvero la copertura di eventi che, non Ovvero la copertura di eventi che, non compresi nel mio compresi nel mio "modello","modello", non hanno potuto non hanno potuto essere sottoposti ad un'analisi essere sottoposti ad un'analisi "what if""what if" per per determinarne anche in modo approssimato determinarne anche in modo approssimato l'impatto finanziariol'impatto finanziario

Un modello per esaminare il rischio, ovvero:

• In RC l’evoluzione del danno è inversamenteproporzionale a quella delle

Fonte: Dr. Riccardo Tacconi Corso avanzato RCP 2009 AIBA

ALTRI FATTORI FORTEMENTE

INFLUENZANTI IL “RISCHIO”, MA

NON DIRETTAMENTE QUANTIFICABILI

L’eccesso di

aspettative…

Causa 1

Problemi economici…

Causa 2

Carenze strutturali…

Causa 3

La medicina difensiva ….

Effetti 1

Il Risk Manager deve conoscere il mercato assicurativo, che

come tutti i mercati è costituito da una domanda ed una offerta

Il Risk Manager deve però sapere che la "domanda di copertura" e la "offerta di

assicurazione" presentano caratteristiche peculiari dalle quali non

posso prescindere quando affrontiamo la gestione del Rischio

SV

ILU

PP

O D

EL

LA

OF

FE

RTA

M

Catastrofale

High

Distruzione senza sostituzione

Sostituzione

M = MagnitudoO = Offerta

DOMANDA DI COPERTURADOMANDA DI COPERTURAOfferta di AssicurazioneOfferta di Assicurazione

SV

ILU

PP

O D

EL

LA

OF

FE

RTA

SVILUPPO DELLA DOMANDA

R , R ...... R = RISCHI COPERTI1 2 n

O

Medium

Low

R1 R2 R 3 R4 R n

Riparazione

Manutenzione

........

O = Offerta

In conclusione il Risk Manager, così come il broker che con lui lavora, deve essere un esperto

L'esperto è una persona che ha fatto, in un campo molto ristretto, tutti i possibili errori. tutti i possibili errori.

NIELS BOHR, Premio Nobel per la fisica 1922

GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE

AON S.p.A.

marcello_bottazzi@aon.it