Aggregazioni di
Logiche di Portafoglio

Tasche vuote non hanno
mai fermato nessuno
Solo una testa vuota e un cuore vuoto possono farlo




diversificazione geografica

oppure

diversificazione logico-strategica ?






Nel prossimo esempio grafico vediamo come

la diversificazione geografica
non possa salvarci
nei momenti di panic selling,

come nel periodo tra il luglio e l'ottobre 2011
(crisi greca).

Tutti i listini del mondo, infatti, stornarono.

Anche il portafoglio pi diversificato geograficamente avrebbe sofferto assai....

Allora, qual' la soluzione? E' la
diversificazione logico-strategica,
che significa:

creare in un unico portafoglio
varie strategie diverse tra loro per logica, e non per territorio...
cio ...

mettere insieme
sistemi
1) sistemi che guadagnano quando i mercati stanno fermi (= 70% del tempo di apertura delle borse)

2) sistemi che guadagnano quando i mercati vanno su o vanno gi

3) sistemi che guadagnano in maniera del tutto decorrelata dal mercato (= sistemi sulle commodities)





Mettiamo insieme le varie LOGICHE
e creiamo un portafoglio, poi

valutiamone la robustezza in rapporto al
fattore tempo

Ogni logica produce una equity line.

Anche se alcune non andranno bene, saranno compensate da quelle che guadagneranno:

la linea mediana (nell'esempio che segue, la linea arancione evidenziata dalle frecce) rappresenter il guadagno del portafoglio...

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marcoboero2@gmail.com

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