Post on 01-May-2015
Prof. Pagano
La bancaFunzioni e gestione
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La Banca
ImpresaImpresa del terziario
opera
Campo del credito
Campo dei regolamenti
monetari
SERVIZI
Esercitando attività di intermediazione
Esercitando attività finanziarie
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La BancaTempi lunghi nell’innovazione
Primi anni ‘70
Incremento raccolta
Lo scenario nazionale, internazionale, la caduta delle frontiere e la situazione economica
’70 in poi
Ampliamento zona
Sviluppo attività tradizionale
SFORZI
Muta il quadro di riferimento
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La Banca
Dal ristagno dell’intermediazione
Titoli statali e di non Aumento concorrenza interna ed esterna
Evoluzione commerciale
disintermediazione
Cambiamenti nell’attività bancaria
Espansione servizi
Promotori finanziari
Contatto clientela
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Riorganizzazione della Banca
Organizzativo Commerciale
Tecnologico
•Concentrazioni•Organizzazione sportelli
•Risorse umane•Servizi innovativi
•Nuove tecniche commerciali
•Procedure veloci•Elettronica
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Le funzioni della Banca
CREDITIZIA
MONETARIA
TRASMISSIONE IMPULSI POLITICA ECONOMICA
•intermediari
•Influenza la produzione
•Sistema dei pagamenti•Moneta bancaria
•Servizi di investimentoSERVIZI
•Importante funzione economico-sociale
•Servizi di Compl. e Coll.
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Gli OBIETTIVIOBIETTIVI della Banca
OPERATIVITA’ CREDITIZIA
OPERATIVITA’MONETARIA
IMPRESA DI SERVIZI
MONETA BANCARIA
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Gli OBIETTIVIOBIETTIVI della Banca
GESTIONE DEL PASSIVO
GESTIONE DELL’ATTIVO
ATTIVITA’
Acquisizione di risorse finanziarie
Utilizzo delle risorse finanziarie
•Capitale proprio
•Capitale di terzi Combinazioni varie
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EQUILIBRIOEQUILIBRIO della Banca
Consente l’adempimento degli obblighi verso i clienti
LIQUIDITA’
SOLVIBILITA’
REDDITIVITA’
Consente la capacità di coprire
le passività complessive
Consente il raggiungimento
del fine aziendaleUTILE
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liquiditàdella Banca
LIQUIDITA’
Equilibrio finanziario
Deposito____ = grado di liquidità
impieghi
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solvibilitàdella Banca
SOLVIBILITA’
Equilibrio patrimoniale
patrimonio netto_ = grado di solvibilità
depositi
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redditivitàdella Banca
REDDITIVITA’
Equilibrio economico
utile netto____ = grado di redditività
patrimonio netto
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EQUILIBRIOEQUILIBRIO della Banca
REDDITIVITA’
Rappresentato dal fine aziendale
UTILE
SOLVIBILITA’
LIQUIDITA’
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REDDITOREDDITOBANCARIOBANCARIO
MARGINE DI INTERESSE
MARGINE DI INTERMEDIAZIO
NE
+
_
SPESE DI AMMINISTRAZIO
NE =RISULTATO LORDO DI GESTIONE
ROE ROE = _ Red. Netto_ X 100
Cap. Proprio
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COMPROMESSO COMPROMESSO EQUILIBRIO BANCARIOEQUILIBRIO BANCARIO
RISERVE DI LIQUIDITA’
SECONDA linea
PRIMA linea
CONCORDANZA DI SCADENZE
RACCOLTA fondi
IMPIEGO fondi
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RISERVARISERVAPRIMA LINEAPRIMA LINEA
Attività infruttifere
Senza oneri di trasformazione
• denaro
•Crediti a vista o a breve scadenza
•Valute estere
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RISERVARISERVASECONDA LINEASECONDA LINEA
Attività fruttifere con oneri di trasformazione non subito disponibili
• valori mobiliari
•Cambiali riscontabili
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CONCORDANZA SCADENZE
RACCOLTA FONDI
IMPIEGO FONDI
• conto corrente
•depositi a risparmio
•Prestiti obbligazionari
• credito alla produzione
•Credito al consumo
AdeguareAdeguare caratteristiche delle operazioni di raccolta con quelle di impiego
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CONCORDANZA : operatività
FRAZIONAMENTO DEI RISCHI
CONCORDANZA DELLE SCADENZE
• contenimento dei fidi
•Eterogeneità della clientela
•Estensione territoriale attività
• Analisi caratteristiche dei depositi
1. Dinamica .
2. Evoluzione
REDDITIVITA’ SOSTANZIALE
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Tipologie rischio
Rischi di intermediazione
Rischi di investimento
•Rischi Finanziari
Rischi di instabilità del mercato dei capitali
•Rischi Economici
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Rischi FInanziari
Rischi di IMMOBILIZZO
Rischi di ANELASTICITÀ FINANZIARIA
Mancato rispetto scadenze
Impossibilità di smobilizzo dell’operazione prima della scadenza
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Rischi Economici
Rischi di INSOLVENZA
Rischi di ANELASTICITÀ ECONOMICA
Inadempienza dei clienti
Struttura tecnica del contratto: impossibilità a modificare le condizioni contrattuale
•Esposizioni di bilancio
•Esposizioni fuori bilancio
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Rischi di investimento
Rischi di OSCILLAZIONE
TASSI
Rischi di VARIAZIONE QUOTAZIONE
TITOLI
•Investimenti in valuta per conto proprio
•Investimenti in titoli del Capitale proprio
•Contratti a tassi fissi
Rischi di
CAMBIO
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Creazione del credito
E moltiplicatore dei depositi
depositi
tempo10%
13.5%
15%
Ris. Obblig.
100 Mld X 1 = 400 Mld
0,15