T E L . : + 3 9 . 0 6 4 9 9 1 6 2 6 0 7 - + 3 9 . 3 3 5 . 1 5 2 5 4 5 7 E - M A I L : p a s q u a l i n a . p o r r e t t a @ u n i r o m a 1 . i t

PASQUALINA PORRETTA

Dal 1 novembre 2015 è Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari (SECS P/11), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma;

Dal 28 Marzo 2017 è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia (fino al 28/03/2023) in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B4, SSD SECS-P/11 (DM 120/2016, DPR 95/2016, DD 1532/2016);

Dal 01 Novembre 2008 è Ricercatore Universitario di Economia degli Intermediari Finanziari, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11, Settore Concorsuale 13/B4 (confermato in data 1/11/2011, decreto rettorale n. 4044 del 16.11.2012- è incluso il periodo di congedo per maternità dal 13/02/2010 al 12/07/2010, DR 365 dell’1/10/2010) presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede di Roma; Negli A.A. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 è titolare del corso Risk Management delle Banche e Assicurazioni, Corso di Laurea Intermediari Finanza Internazionale e Risk Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma; Dall’A.A 2012-2013 è titolare del corso Strumenti Derivati, Corso di Laurea Intermediari Finanza Internazionale e Risk Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma; Dall’anno 2010 è socio AIFIRM, Associazione Italiana Financial Industry Risk Manager nonché membro della commissione Banche Medio-piccole presieduta da Paolo Pogliaghi; Dall’anno 2013 è membro del consiglio direttivo ADEIMF (Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari); Dall’anno 2014 è membro della commissione nazionale VQR_ADEIMF; Dall’anno 2014 è affiliata al Centre for Banking & Finance della Regent’s University. Dall’anno 2015 è responsabile del FORUM dedicato ai Confidi della rivista Diritto Bancario insieme al Prof. C. d’Auria. E’ membro dell’Editorial Board di quattro riviste internazionali: • Journal of Applied Finance and Banking, ISSN 1792-6599 (online version),

1792-6580 (Print version); • Eurasian Journal of Business and Management (EJBM), ISSN 2148-0206; • International Journal of Financial Innovation in Banking, ISSN 2055-6799 online

version), 2055-6780 Print version); • RiskMarket, ISSN 2056-371X (online version), 2056-3701 (print version).

e svolge attività di referaggio per alcune riviste nazionali (Rivista Bancaria-Minerva Bancaria, Editrice Minerva Bancaria, ISSN 1594-7556; Bancaria, Bancaria Editrice, ISSN 0005-4623)

INCARICHI DI FACOLTA’ • Da marzo 2017 è membro della giunta di facoltà e di Dipartimento; • Dall’anno 2016 è componente del comitato responsabile del progetto “Alternanza

Scuola Lavoro: comunicare la finanza” per la facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma;

• Dall’anno 2014 all’anno 2016 è membro della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma;

• Dall’anno 2014 è membro della commissione “Ricerca”, Dipartimento di Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma;

• Dall’anno 2014 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in

Management, Banking and Commodity Sciences, Dipartimento di Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma;

• Negli anni 2014-2016 è membro della Giunta della Facoltà di Economia,

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sede di Roma;

• Negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012, Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza;

FORMAZIONE E TITOLI CONSEGUITI

• 2 Ottobre 2007 - Attestato di partecipazione ai moduli: • “Regulation and Compliance”; • “Intregrated Risk Management”;

Centro di Studi Bancari, Vezia, Villa Negroni, Svizzera. • 8 Giugno 2004 - Dottore di Ricerca in “Gestione Bancaria e Finanziaria”, XVI

ciclo, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi: Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto.

• Settembre 2003 - Attestato di partecipazione alla Scuola Estiva AIDEA di

Metodologia della Ricerca, Palermo. • Nell’A. A. 2001-2002 - Attestato di partecipazione ai seguenti moduli:

• Metodi Matematici; • Statistica Applicata; • Valutazione delle imprese; • Risk Management; • Teoria del rischio per l’applicazione alla finanza; • Strumenti Finanziari e Financial Engineering.

percorso specialistico, “Master in Gestione Finanziaria dell’Attività Bancaria ed Assicurativa” presso il Dipartimento “Banche Assicurazioni Mercati” - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. • Giugno 2003-Giugno 2004, ha svolto uno stage di formazione tecnico-

professionale presso Banca ICCREA (Roma, Servizio Finanza Innovativa), relativamente al pricing delle opzioni esotiche;

• Marzo 2001 - Abilitazione per l’insegnamento della Matematica Applicata, classe

A048, nelle classi medie superiori. • 9 Aprile 1999 - laurea cum laude in Economia e Commercio presso l’Università

degli Studi di Cassino. Tesi discussa in Economia degli Intermediari Finanziari dal titolo “Strategie e Corporate Banking”.

NOMINE A CULTORE DELLA MATERIA Dall’A.A. 2009-2010 è Cultore della materia in Economia del Mercato

Mobiliare, presso la Facoltà di Economia Luiss Guido Carli di Roma. Dall’A.A 2005-2006 è Cultore della materia in Risk Management per le

Banche e Assicurazioni, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Dall’A.A 2005-2006 è Cultore della materia in Corporate Banking, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino.

Dall’A.A Settembre 2004-2005 è Cultore della materia in Analisi e gestione dei rischi degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dall’A.A 2003-2004 è Cultore della materia in Economia dei Mercati

Mobiliari, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino.

Dall’A.A 2001-2002 è Cultore della materia in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino.

In qualità di cultore della materia ha svolto esercitazioni e attività seminariali e fa parte di commissioni d’esame e commissioni di laurea.

ATTIVITÀ DIDATTICA Dal 2003 è docente in corsi dedicati alla misurazione e gestione dei rischi in

banca, alla normativa di vigilanza prudenziale, titoli derivati e alle tecniche e strumenti del mercato mobiliare. In particolare: Dall’A.A. 2014-2015 incarico di insegnamento modulo "Risk

Management" insieme alla Prof.ssa Paola Leone, Dottorato di Ricerca in Management, Banking and Commodity Sciences, Dipartimento di Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma;

Dall’A.A 2009-2010, è titolare del corso di Risk Management delle Banche e Assicurazioni, CdL IFIR presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Dall’A.A 2012-2013, è titolare del corso di Strumenti Derivati CdL IFIR presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Dall’Aprile 2009 all’aprile 2012 è docente nei moduli di Credit Risk

Management, Market Risk Management e Liquidity Risk Management nel Master Captha Risk Management & Capital Allocation in Banca, Milano, Roma;

Dall’A.A 2009 docente nei moduli di: Tecniche e strumenti del mercato mobiliare, Credit Risk Management, Market Risk Management e Liquidity Risk Management nel Master BA.FI, Banking and Finance, Facoltà di Economia, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Nell’A.A 2010-2011 e 2011-2012 è docente nel modulo Tecnica Bancaria e rapporti banca Impresa, Master in Banking and finance per la piccola e media impresa, facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino;

Nell’A.A 2008-2009 è titolare del modulo di Economia degli Intermediari

finanziari, CdL Scienze della Moda e del Costume, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Negli A. A. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 è docente incaricato del

Corso di Recupero in Analisi e Gestione dei rischi degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nel gennaio 2009 e nel gennaio 2008 è docente nel modulo di Asset Allocation del Master EREF (Executive Real Estate), Università degli Studi Luiss Guido Carli.

Nel febbraio 2010, 2009, 2008, 2007 è docente nel modulo Asset

Allocation del Master di specializzazione per Financial & Business Analyst nell’attività di Internazionalizzazione delle imprese”, SIMEST, Roma.

Nel Novembre 2008 è docente nel modulo Economia degli Intermediari

finanziari, Master Executive Unipol-Università degli Studi Luiss Guido Carli, Bologna.

Nel luglio 2006 è docente nei moduli Derivatives Valuation and Analysis, e

Portfolio Management del corso, AIAF, Final Level-CIIA, Roma. Nel periodo Gennaio-Giugno 2006 è docente nel corso di formazione

Strumenti di valutazione del rischio di credito e Scoring Qualitativo presso Unionfidi Lazio SpA, sede di Roma.

Nel Settembre 2005 è docente presso il Ministero degli Affari Esteri nel

corso Financial capacity building per funzionari del Ministero delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese, organizzato dal CFI.

Nel Marzo 2005 è docente nel Seminario di formazione Conoscere i

Derivati, Strumenti operativi ed esercitazioni per l’attività di non specialisti, Roma, organizzato da Finstudi Formazione.

Negli A.A. 2003-2004, 2004-2005 è docente a contratto (contratto

sostitutivo) nel corso Gestione dei rischi in banca e le prospettive della vigilanza, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Cassino.

Negli A.A 2003-2004, 2004-2005 è docente incaricato nel modulo Gli

strumenti derivati del corso di Alta Formazione Eurosapienza, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nel Giugno 2003 è docente nel corso “Le operazioni di Finanza

Straordinaria”, Agenzia Sviluppo Italia, Iri Management sede di Roma. Nel Luglio 2003 è docente nel corso “Strumenti Derivati e Ingegneria

Finanziaria” presso ICRREA Banca, Roma.

• Nell’AA. 1999-2000, ha svolto attività di docenza presso la cattedra di Informatica gestionale, Istituto Tecnico Commerciale “Cesare Baronio”, Sora (FR).

ATTIVITÀ DI RICERCA I temi di ricerca anche applicata della Prof.ssa P. Porretta sono: la

misurazione e gestione dei rischi (credito, mercato, liquidità, controparte), la vigilanza prudenziale nazionale e internazionale, il capitale e la capitalizzazione degli intermediari finanziari vigilati, gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti di mitigazione (credit guarantee schemes e

cartolarizzazione) e il microcredito. • Nell’anno 2015, Ricerca di Ateneo Operational Risk: New models for

Integration of Scenario Analysis, durata 18 mesi, importo 15.000 euro Responsabile: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

• Nell’anno 2014, Ricerca di Ateneo, Corporate governance mechanisms as substitutes or complements, durata 18 mesi, importo 45.000 euro Responsabile: Brogi M., Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

• Nell’anno 2012, ERC Advanced Grant 2013, Semimarkow Monte Carlo Model for credit risk management and generalizations (durata 60 mesi). Responsabile: Manca R., Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

• Nell’anno 2012, Ricerca di Università, Il governo della liquidità in banca view

regolamentare e prassi operative (prot. C26A12HWTR, durata 12 mesi, importo 5.000 euro). Responsabile: Porretta P., Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

• PRIN 2010-2011, Multivariate Statistical Models for Risk Assessment (prot.

2010RHAHPL_008, durata 12 mesi, importo 624.607 euro). L'unità di ricerca si propone di lavorare su tre principali ambiti di attività: 1) modelli multilineari e ad effetti misti per la valutazione del rischio operativo; 2) modelli statistici per descrivere l'associazione tra diverse risposte, eventualmente di tipo misto, basati su rappresentazioni flessibili a variabili latenti; 3) metodi di clustering basato su modello e fuzzy per matrici di dati a tre vie, ad esempio per definire cluster di imprese che mostrano un comportamento di rischio simile nel tempo. Responsabile scientifico: Paolo Giudici, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca dell’Università “La Sapienza”.

• Nell’anno 2011, Ipotesi di sostegno al credito per gli under 35 per l’acquisto della prima casa, per l’auto impiego e per l’avvio di iniziative imprenditoriali, Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma, progetto finanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG)-Ministero delle Politiche giovanili (durata 12 mesi, importo 157.000 euro). La ricerca finanziata dal Ministero delle politiche giovanili è finalizzata ad indagare gli strumenti attivati dai policy maker per agevolare l’accesso al credito degli under 35 nonché le politiche di offerta delle banche italiane. Coordinatore scientifico: Prof. Attilio Celant, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è responsabile di una unità di ricerca.

• Nell’anno 2011, Il rating tra impresa, banca e territorio (durata 12 mesi, importo 150.000 euro), ricerca interuniversitaria (Università di Bergamo, Università di Cassino, Università di Chieti-Pescara, Università del Molise, Università, “La Sapienza”)-Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale/Sinergie (CUEIM). La ricerca persegue i seguenti obiettivi: fornire utili indicazioni per ampliare il dibattito scientifico sui sistemi di rating interno, contribuire al miglioramento delle metodologie di rating, elevare la velocità e la bontà del processo di allocazione del credito alle PMI e, infine, favorire la diffusione della cultura del rating alla luce anche di Basilea 3. Coordinamento scientifico: Prof. Vincenzo

Formisano - Facoltà di Economia, Università di Cassino, Prof. Michele Modina - Associato di Economia e gestione delle Imprese, Facoltà di Economia, Università del Molise. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca dell’Università Chieti-Pescara. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in due volumi sottoposti a referaggio.

• Nell’anno 2010, Ricerca di Ateneo, Guarantee Funds and Securitisation for a

sustainable microfinance (prot. C26A10B2HC, durata 12 mesi, importo 40.000). La ricerca è finalizzata ad indagare l’utilizzo dei processi di cartolarizzazione e dei fondi di garanzia nel comparto del microcredito in alcuni Paesi del Mediterraneo (Spagna, Italia, Tunisia, Marocco. Responsabile della ricerca: Prof. Mario La Torre, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Nell’anno 2009, Ricerca di Università, Pricing degli strumenti finanziari risk

rate sensitive e implicazioni operative per il Risk Management delle banche (prot. C26A09YHCJ, durata 12 mesi, importo 1.315 euro) in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca (CASPUR) ed ICRREA Banca. La ricerca è finalizzata a progettare, implementare e testare, attraverso il ricorso al calcolo parallelo ad alte prestazioni, soluzioni per il pricing e per il calcolo del VaR di strumenti risk rate sensitive basate su modelli di alta qualità, in grado di valutare portafogli complessi con tempi di risposta significativamente inferiori rispetto ad una soluzione tradizionale (sequenziale) con l'obiettivo ultimi di contribuire a sviluppare la dottrina in materia e le practices di mercato. Responsabile della ricerca: Pasqualina Porretta, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste.

• Nell’anno 2009, Ricerca di Ateneo federato di Scienze umanistiche

giuridiche ed economiche, Il rischio di controparte nei derivati OTC e il Credit Support Annex (prot. C26F09FX9P, durata 24 mesi, 1.315 euro). La ricerca intende analizzare: le metodologie di misurazione del rischio di controparte sperimentate nella prassi operativa dagli intermediari bancari; le metodologie di misurazione regolamentari innovate dal nuovo schema di vigilanza regolamentare per gli intermediari bancari (cd. Basilea2, circ. 263 del 27 Dicembre 2006); l'utilizzo delle misure del rischio di controparte nell'ambito della definizione del sistema dei limiti operativi e della capital allocation degli intermediari bancari; gli aspetti di natura legale, procedurale e organizzativa connessi allo strumento di marginazione denominato Credit Support Annex (CSA). Responsabile: Pasqualina Porretta, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste.

• Nell’anno 2008, ricerca di Università, Banca Impresa e territorio: un network per la creazione di valore nel Lazio (prot. C26A08W2WA, durata 12 mesi, importo 5.301 euro). La ricerca è finalizzata ad indagare: il ruolo della Regione nel fare rete e nel fare sistema, la tipologia dei sistemi locali di impresa, il ruolo della banca per una finanza integrata. Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste.

• Da Marzo 2007 ad Ottobre 2008 Assegno di Ricerca presso il Dipartimento “Banche Assicurazioni Mercati” - Facoltà di Economia della “Sapienza” - Università di Roma. Titolo della ricerca: Credit Risk Mitigation.

• Anno 2007, Ricerca di università, Il processo di erogazione e gestione di un

portafoglio di microcrediti nelle banche commerciali (prot. C26A07MSRR, durata 12 mesi, importo 11.600 euro). Responsabile della ricerca: Prof. Mario La Torre, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste.

• Anno 2007, Ricerca di Ateneo, Rating Interni nei Low Default Portfolio:

Costruzione, validazione e profili strategico-organizzativi (prot. C26A07WKTW, durata 12 mesi, importo euro 8.000). Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati sono stati presentati in occasione di convegni.

• Anno 2007, Ricerca di Ateneo Federato, Credit risk Mitigation (prot. C26F07P7PX, 12 mesi, importo 897 euro). Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca hanno dato luogo a pubblicazioni in riviste, opere collettanee e sono stati presentati a convegni.

• Nell’anno 2007, Ricerca di Facoltà, Basilea II e Finanza Regionale in Italia: possibili linee di intervento per le piccolo e medie imprese (prot.. C26FO7W99Y, 12 mesi, importo 897 euro). Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca hanno dato luogo a pubblicazioni in riviste.

• Nell’anno 2006, Ricerca di Ateneo, Il processo di erogazione e gestione di un

portafoglio di microcrediti nelle banche commerciali, (prot. C26A0694TA, durata 24 mesi, importo 11.600 euro). Responsabile della ricerca: Prof. Mario La Torre, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste.

• Nell’anno 2006, Ricerca di Facoltà, Credit Risk Mitigation, (prot.

C26F06Y3FK, durata 12 mesi, importo 949 euro). Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca hanno dato luogo a pubblicazioni in riviste, opere collettanee e sono stati presentati a convegni.

A.A 2005-2006, 2006-2007 Assegno di Ricerca presso il Dipartimento “Banche Assicurazioni Mercati” - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11. Titolo della ricerca: Credit Risk Management e allocazione del capitale nelle banche.

• Nell’anno 2004, Ricerca di Ateneo, Sviluppo e sperimentazione del modello di

variazioni finanziarie continue a supporto delle decisioni degli intermediari finanziari: rilevanza teorica, sperimentazioni empiriche, applicabilità nella

determinazione del rischio di credito e implicazioni per l’informativa delle aziende affidate ed emittenti titoli (prot. C26A049012, durata 12 mesi, importo 22.200 euro). Responsabile: Prof. Pietro Giovannini, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Negli anni 2003 e 2002, Ricerca di Facoltà, Rischi, regolamentazione e prociclicità degli intermediari (prot. C2F037231, 12 mesi, importo 1.135 euro). Responsabile: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

ALTRE RICERCHE: • Negli anni 2012-2014, “Capacity building sugli strumenti finanziari di

microcredito: definizione e sperimentazione di nuove competenze e strumenti per la gestione efficiente ed efficace dei programmi” PON GAS FSE 2007-2013 Asse E Ob. Accordo del 1 giugno 2012 tra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Ente Nazionale Permanente per il Microcredito (durata 24 mesi). Porretta P. è membro della ricerca, in qualità di figura senior Esperto tematico in strumenti di ingegneria finanziaria.

• Dal 1/1/2010 al 1/04/2011 “Credit Guaratee Institutions and Sme finance:

an International comparison”. La ricerca è finalizzata a individuare il quadro normativo-regolamentare, la struttura e la morfologia del sistema dei Confidi di Paesi Europei ed extra-UE. Responsabile: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca hanno dato luogo ad una monografia sottoposta a referaggio.

• Dal 1/04/2011 al 1/07/2011 A.MI.C.I. – “Accesso al MicroCredito degli

Immigrati". Ricerca coordinata dall’Ente Nazionale permanente del microcredito e finanziata con il Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi 2007 – 2013. Programma annuale 2009 – Azione 8 – CUP Progetto n° I55J10000010007 (importo borsa personale 4.238,73 euro). Porretta P. è componente del gruppo di ricerca, responsabile della progettazione, svolgimento ed elaborazione dei dati relativi allo stato dell’arte dell’attività di microcredito sul territorio italiano e della definizione di un modello di business per il microcredito italiano. La ricerca ha dato luogo ad una monografia.

• Nell’anno 2010, convenzione tra il Dipartimento Banche Assicurazione

Mercati - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Ente Nazionale Permanente per il Microcredito, ricerca finalizzata a strutturare le modalità operative di un Fondo di garanzia per il microcredito;

• Nell’anno 2010, “Indagine sulle performance dei confidi aderenti a Federfidi e

tentativo sperimentale di Scoring ai Confidi”. La ricerca ha dato luogo al II° Rapporto sul sistema dei confidi ai quali aderiscono le PMI del settore del commercio, turismo e dei servizi aderenti a Confesercenti e ad un impianto metodologico per la definizione di uno score quantitativo ai Confidi. Coordinatore: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Convenzione tra il Dipartimento Banca Assicurazioni Mercati dell’ Università “La Sapienza” di Roma e

FEDERFIDI, importo finanziato 35.000 euro. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Nell’anno 2009, “Indagine sulle caratteristiche strutturali e tecnico-operative dei confidi aderenti a Federfidi”. La ricerca ha dato luogo al I° Rapporto sul sistema dei confidi ai quali aderiscono le PMI del settore del commercio, turismo e dei servizi aderenti a Confesercenti. Coordinatore: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. Convenzione, stipulata il 10 luglio 2009, tra il Dipartimento Banca Assicurazioni Mercati dell’ Università “La Sapienza” di Roma e FEDERFIDI, importo finanziato 30.000 euro. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• 1 Luglio 2007-30 settembre 2008, Facoltà di Economia - Università

degli Studi di Roma “La Sapienza”, “Banche, imprese, territorio: il ruolo delle banche locali a supporto dell’attività imprenditoriale nell’attuale contesto economico”; coordinatori Prof. Paola Leone e Prof. M. C. Turci, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia (RM) per 32.000 euro; importo borsa di studio personale 3.750 euro. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in volume sottoposto a referaggio internazionale.

• Anno 2008, Dipartimento Banche Assicurazione Mercati - Università

degli Studi di Roma “La Sapienza”, “Parziale revisione, implementazione e validazione interna del modello di scoring qualitativo in uso da Uniofidi”; ricerca finanziata da Unionfidi Lazio S.p.A per 40.000 euro. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Aprile 2006, ricerca finalizzata a calibrare le PD del portafoglio di Unionfidi Lazio SpA attraverso modelli teorici dedicati ai low default portfolio. Titolo: “Stima della PD e della LGD del portafoglio delle Garanzie di Unionfidi Lazio SpAW. Convenzione, stipulata il 14 aprile 2006, tra il Dipartimento di Banche Assicurazioni Mercati - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Unionfidi Lazio SpA. Coordinatore: P. Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ricerca finanziata da Unionfidi Lazio SpA. importo 100.000 euro). Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Dicembre 2006 ricerca finalizzata a razionalizzare e favorire l’accesso

al credito delle PMI del Lazio attraverso l’erogazione di garanzie Basel-compliant e a progettare un modello di stima della LGD. Titolo: !Credit Risk Mitigation: implicazioni strategiche, operative e procedurali;” convenzione tra il Dipartimento di “Banche Assicurazioni Mercati” - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Unionfidi Lazio SpA. Coordinatore: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ricerca finanziata da Unionfidi Lazio SpA. (importo 100.000 euro). Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Anno 2005, Dipartimento Banche Assicurazione Mercati - Università

degli Studi di Roma “La Sapienza”, “Implementazione di modello di score qualitativo per le imprese laziali”, coordinatore dalla Prof. P. Leone, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ricerca

finanziata da Unionfidi Lazio SpA (importo 24.000 euro). Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Anno 2004, Dipartimento Banche Assicurazione Mercati - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, “Definizione di un modello di score qualitativo per le piccole e medie imprese del Lazio”, coordinatori Prof. P. Leone e Prof. M. La Torre, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ricerca finanziata da Sviluppo Lazio SpA (importo 36.000 euro). Ricerca relativa alla progettazione e implementazione di un modello di score qualitativo finalizzato a migliorare gli strumenti di valutazione del merito creditizio delle PMI del Lazio. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

• Dal 2004 al 2006 ricerca: “Basilea 2: occasione storica per ripensare la relazione

banche-PMI” (durata 24 mesi, importo 10.000 euro) - Convenzione tra il Dipartimento di “Economia e Gestione dell’Attività Bancaria, Assicurativa, Finanziaria e Professionale” della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed il Confidi Patto dell’Agro, Nocera Inferiore (SA) – Marzo 2004. Responsabile: Prof. Maurizio Vincenzini, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca.

Le ricerche elencate hanno sempre dato luogo a pubblicazioni in riviste nazionali (anche con referaggio) a monografie (nazionali e internazionali) e/o a software applicativi e/o altri strumenti/documenti operativi. I risultati sono stati sempre presentati a convegni nazionali e internazionali.

PUBBLICAZIONI Articoli in riviste:

1. (2016), P. Porretta, F. Giannone., La misurazione del market liquidity risk: l’aggiustamento delle misure VAR, Forum Bancaria, paper con referaggio, anno 72, pp.14-43, n. 10, ISSN 0005-46-23 (print).

2. (2015), P. Porretta, C. D’Auria, La garanzia consortile e le regole di vigilanza prudenziale, Spazio Confidi, Rivista di Diritto Bancario, giugno, ISSN: 2279–9737.

3. (2014), P. Porretta, F. Santoboni, Banks and Young People in Italy: Financial Product, Credit and other Features, Journal of Applied Finance and Banking, par. 6.2, 6.3, 7, vol. 4, no. 3, 2014, 115-139 ISSN: 1792-6580 (print version), 1792-6599 (online) Scienpress Ltd, paper con referaggio;

4. (2013), P. Porretta, Leo S., Leone P., Guarantee funds in microfinance: a

comparative analysis, Journal of Applied Finance and Banking, par. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, vol. 3, n. 6, ISSN: 1792-6580, pagg. 166-191, paper con referaggio;

5. (2013)-Conciarelli A., La Ganga P., Porretta P., Funds Transfer Pricing: metodologie, applicazioni e sfide nell’attuale contesto di mercato, Banca Impresa Società, ISSN 1120-9453, par. 1, 3.1, 3.2, 3.3, 5,

paper con referaggio; 6. (2012)-Porretta P., Birindelli G, Ferretti P., L’adozione dei sistemi di

rating interni nelle banche italiane in Modina M., Formisano V. (a cura di), Il rating tra impresa banca e territorio, Sinergie Journal, Rapporti di ricerca n. 36, novembre 2012, par. 5, 6.1, 6.2, 6.3, pag. 41-125, paper con referaggio. ISSN 03935108.

7. (2012), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Corporate insurance and debt capacity: empirical evidence from Italy, Journal of Governance and Regulation, volume 1, issue 4, Par. 3 e 3.1, ISSN 2220935;

8. (2012), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Country Risk: ECAIs Rating and Measurement Framework Journal of Money, Investment and Banking, Issue 26, December, ISSN 1986-4094, paper con referaggio.

9. (2012), Porretta P., Birindelli G., Ferretti P., Lo stato dell’arte dei sistemi di rating in Italia: i risultati di una survey, Newsletter AIFIRM Risk Management Magazine, ISSN 2283-7329, anno 7, numero 2.

10. (2012), Porretta P., Vento G., Mutual guarantee schemes and sme

finance: a cross-country comparison. Par. 3, 4, 5, 6, ADEIMF, www.adeimf.it, paper con referaggio (gentle refereeing).

11. (2011), Conciarelli A., La Ganga P., Porretta P, Recent trends in liquidity risk management: funds transfer pricing, Carefin, Spring 2011, n.14, par. 1 e 3. www.carefin.unibocconi.eu, Carefin working paper, paper con referaggio (gentle refereeing), ISSN 2281-4892.

12. (2011)-Ferraro L., Porretta P., Proietti M., Pricing degli strumenti risk rate sensitive e implicazioni per il risk management, www.ssrn, www.adeimf.it, paper con referaggio (gentle refereeing), parr. 1, 2, 3.

13. (2011), Porretta P., Proietti M., Germini F., Il Counterparty risk: view

di vigilanza e aspetti gestionali, Bancaria, n.1, parr. 1, 2, 3, 4, 5, 7. ISSN: 0005-46-23.

14. (2010)-Pesic V., Porretta P., Adeguatezza del capitale, qualità del credito

e performance di mercato delle banche europee durante la crisi sub-prime, Rivista Bancaria, Minerva Bancaria, n. 3, parr.4,5,6, ISSN: 1594-7556. Paper con referaggio.

15. (2009) - Porretta P., Panetta I.C., Il rischio di liquidità: regolamentazione

e best practice, Bancaria, n.3, parr. 3, 3.1, 3.2; ISSN: 0005-4623. Paper con referaggio.

16. (2008) - Porretta P., Consumer credit: sviluppi futuri che “guardano” al

merito creditizio, in “Dirigenza Bancaria”, n. 130-131. ISSN: 1828-7247.

17. (2007) - Porretta P., Santoboni F., Lo shock subprime: dall’acquisto della

prima casa ad una crisi sistemica, in “Dirigenza Bancaria”, n. 128, Novembre-Dicembre (I parte) e n. 129, Gennaio-Febbraio 2008, parr. 3, 4, 5. ISSN: 1828-7247.

18. (2007) - Leone P., Porretta P., La gestione integrata dei rischi tra

presupposti teorici e novità normative, in “Newsletter AIFIRM Risk Management Magazine”, Aprile-Maggio-Giugno, 2283-7329, parr 2, 3, 4.

19. (2007) - Porretta P., Il II Pilastro di Basilea2: un’architettura da costruire” in “Dirigenza Bancaria”, n.124, Marzo-Aprile (I parte) e n.125, Maggio-Giugno (II parte). ISSN: 1828-7247.

20. (2006) - Porretta P., CRM: novità regolamentari da “organizzare”, in

“Dirigenza Bancaria”, n.120, Luglio-Agosto (I parte), n.121, Settembre-Ottobre (II parte). ISSN: 1828-7247.

21. (2005) - Leone P., Porretta P., Factoring: il punto di vista di Basilea2, in

“Dirigenza Bancaria”, n.114, Luglio-Agosto, parr. 2, 3. ISSN: 1828-7247.

22. (2005) - Ciccarelli S., Panetta I.C., Porretta P., Il ruolo della finanza

regionale a sostegno delle piccole e medie imprese del Lazio dopo Basilea2, in “Atti del Convegno Aidea Giovani”, “L’innovazione nella Pubblica Amministrazione”, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 15 Luglio.

23. (2005) - Leone P., Panetta I.C., Porretta P., Basilea2 e finanza

regionale: possibili linee di intervento per le piccole e medie imprese del Lazio, in Basilea II: Quo vadis?, in “Dirigenza Bancaria”, n.112, Marzo-Aprile (I parte), n.113, Maggio-Giugno (II parte). ISSN: 1828-7247.

24. (2005) - Porretta P., Vincenzini M., Basilea2: occasione storica per ripensare lo “schema di doppio legame” tra banche e PMI, in “Banche e Banchieri”, n.1, ISSN: 0390-1378.

25. (2003) - Porretta P., Vincenzini M., La riforma delle Authorithy

finanziarie secondo un approccio comunicazionale-sistemico, in Bancaria, n.7-8, Luglio-Agosto, par. 7. I parr. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 e 8 sono frutto delle riflessioni congiunte dei due autori. ISSN: 0005-4623.

Capitoli di libro:

1. (2016), Porretta P., De Bernardo C., ILAAP e il governo dei rischi in banca: prescrizioni regolamentari e prassi operative, in Leone P., Tutino F., Porretta P. (a cura di), Il governo dei rischi in banca nuove tendenze e nuove sfide, Cedam, ISBN 9788813358556.

2. (2016), Porretta P. Leone P., Tutino F., Presentazione in Il governo dei rischi in banca nuove tendenze e nuove sfide, Cedam, ISBN 9788813358556.

3. (2016), Porretta P., Proietti M., Vento G., Leone P., OTC Derivatives and Counterparty Credit Risk Mitigation: The OIS discounting framework, in Carbó Valverde, Santiago, Cuadros Solas, Pedro

Jesús, Rodríguez Fernández, Francisco, Liquidity risk, Efficiency and New Bank Business Models, Palgrave McMillan, Studies in Banking and Financial Institutions, pp.57-91 ISBN 9783319308180.

4. (2016), Porretta P., Minnetti F., Sinani E., EU structural funds, Microenterprises and non financial services in Porretta P., Pes G. N. Microfinance, EU Structural Funds and Capacity Building for Managing Authorities A Comparative Analysis of European Convergence Regions, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna, ISBN:9781137515124, pp. 3-73.

5. (2016) Porretta, P., Centurelli, G., Santoboni F., EU Cohesion policy and micro-finance in Porretta P., Pes G. N, Microfinance, EU Structural Funds and Capacity Building for Managing Authorities: A Comparative Analysis of European Convergence Regions, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna ISBN:9781137515124, pp.74-101

6. (2016) Porretta P., Cardente A., Lantoine P., Pellegrini F., Pes G.N., Rita P., Santoboni F., Micro-finance and Capacity Building in the EU policy. in Porretta P., Pes G. N, Microfinance, EU Structural Funds and Capacity Building for Managing Authorities: A Comparative Analysis of European Convergence Regions, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna ISBN:9781137515124, pp 148-209.

7. (2016) Porretta P., Pes G. N., Turchetti C., Re M. The Capapcity Building Surveys:Results and Reflections in Porretta P., Pes G. N. Microfinance, EU Structural Funds and Capacity Building for Managing Authorities A Comparative Analysis of European Convergence Regions, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna, ISBN:9781137515124, pp. 211-251.

8. (2015), Porretta P., Regole sulla liquidità. I recenti aggiornamenti su LCR e NSFR e gli impatti strategici in Porretta P., Tutino F. L. (a cura di), Il governo della liquidità in banca, CEDAM, ISBN 978-88-13-35229-5.

9. (2015) Porretta P., Tutino F. L., La gestione del credito alla clientela in Tutino F. (a cura di) La Banca. Economia, finanza, gestione, Il Mulino, Bologna, ISBN:978-88-15-25908-0

10. (2015) Porretta P., Tutino F. L., Pesic V., Organizzazione, controlli e «risk management» in Tutino F. (a cura di) La Banca. Economia, finanza, gestione, Il Mulino, Bologna, ISBN:978-88-15-25908-0

11. (2014), Porretta P., Leone P, Introduction, in Microcredit Guarantee Funds in the Mediterranean. A Comparative Analysis, , Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna, ISBN 9781137452986.

12. (2014), Porretta P., Leone P., Mango F.M., Panetta I.C, Leo S., Regulatory framework and Supervisory Authorities in Microcredit Sector. A comparative analysis, in Leone P., Porretta P., Microcredit Guarantee Funds in the Mediterranean. A Comparative Analysis, ISBN

9781137452986, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna.

13. (2014), Porretta P., Leone P., Mango F.M., Panetta I.C, Leo S., Mapping Microcredit institutions/operators. A comparative analysis, in in Leone P., Porretta P., Microcredit Guarantee Funds in the Mediterranean. A Comparative Analysis, ISBN 9781137452986, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna.

14. (2014), Porretta P., Leone P., Mango F.M., Panetta I.C, Leo S., The Microcredit Guarantee Funds and Institutions. A comparative analysis in Leone P., Porretta P., Microcredit Guarantee Funds in the Mediterranean. A Comparative Analysis, ISBN 9781137452986, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna.

15. (2014), Porretta P., Leone P, Nearly conclusive considerations in Microcredit Guarantee Funds in the Mediterranean. A Comparative Analysis, ISBN 9781137452986, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna.

16. (2014), Porretta P., Birindelli G., Tutino F., La gestione del credito alla clientela, in Tutino F., (a cura di), Economia e Gestione della Banca, Franco Tutino editore, ISBN 978-88-940536-0-9.

17. (2014), Porretta P., Leone P., Panetta P., Rischi, patrimonio e performance dei confidi: un'analisi attraverso un modello di score, in Drago D., Il Credit Risk Transfer in Italia dopo la crisi. Problemi aperti e prospettive,,Collana Studi e Ricerche, Egea, Milano, ISBN 9788823813359, pag. 59-110;

18. (2013), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Country Risk: ECAIS’

Rating and Measurement Framework, in Falzon J. (edited by), Bank Stability, Sovereign Debt and Derivatives. Palgrave-Macmillan. Capitolo con referaggio, Pag. 115-160. ISBN 9781137332141;

19. (2013), Porretta P., Leone P., Panetta I.C., Credit Guarantee Institutions, Performance and Risk Analysis: An Experimental Scoring, in Falzon J. (edited by), Bank Performance, Risk and Securitization, Palgrave-Macmillan. Capitolo con referaggio, pag. 147-186, ISBN 9781137332080;

20. (2012), Porretta P., Birindelli G., Ferretti P., Il rating nel processo di Credit Risk Management, in Il rating 2.0 per una nuova relazione tra impresa e banca, CEDAM, par. 5, 6.1, 6.2 e 6.3. Monografia con referaggio. ISBN 978-88-13-33467-3.

21. (2012) Leone P., Porretta P., Banche Locali: oltre la dimensione in ragione della vocazione. Il caso di Civitavecchia, in "Banche e mercati in rapporto con il territorio", raccolta degli atti del convegno "Banche, Mercati e Territorio. Ricordando Sergio Corallini", Nadotti L. (a cura di). Monografia con referaggio, Eif-e.Book, ISBN 978-88-97900-79-5, Par. 1, 2, 3, 4, 5, 6

22. (2012)-Porretta P., I confidi in Italia: quadro regolamentare, modalità operative e prospettive evolutive, M. Prosperetti, A. Colavolpe (a cura di), I gestori del risparmio non bancario e i canali di distribuzione, Collana Banche, Assicurazioni e Gestioni del Risparmio, vol.4, parte seconda, Sezione I, cap. 3, Ipsoa, pag. 331-380. ISBN 978-88-217-4046-6.

23. (2012)- Porretta P., La liquidità della banca: equilibri gestionali, politiche e

strumenti operativi, in Tutino F. (a cura di), La gestione della liquidità in banca. Liquidity risk, crisi finanziarie, interventi dei regulators, cap. 2, Il Mulino. ISBN 978-88-15-23902-0.

24. (2012)-Porretta P., Il Liquidity Risk Management, in Tutino F. (a cura

di), La gestione della liquidità in banca. Liquidity risk, crisi finanziarie, interventi dei regulators, cap. 4, Il Mulino. ISBN 978-88-15-23902-0.

25. (2012)- Porretta P., Leone P., “Comparative Analysis of Mutual

Guarantee System” in Leone P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, cap IX, p. 287-326, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 9.1, 9.2, 9.3. ISBN 9780230295391. Monografia con referaggio.

26. (2012)- Porretta P., Vento G., Introduction, cap. I, pp.1-10, in Leone

P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 1.2, ISBN 9780230295391. Monografia con referaggio.

27. (2012)- Porretta P., Bikoula G.I., The Guarantee System in France, cap.

3, pp. 38-74, in Leone P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 3.1, 3.2, 3.5, ISBN 9780230295391. Monografia con referaggio.

28. (2012)- Porretta P., Capuano P., The Guarantee System in Hungary,

cap. 6, p.170-210, in Leone P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 6.1, 6.3.7, ISBN 9780230295391. Monografia con referaggio.

29. (2011)-Porretta P., Leone P., Banche-confidi-pmi: un trinomio “notevole”

tra presente, passato e futuro? in Fondazione Rosselli-XVI Rapporto, L’Europa e oltre? Banche, Imprese e nuova globalizzazione. Edibank, Fondazione Rosselli Parr 1, 5, 6, 7. ISBN: 9788844904951. Capitolo con referaggio (Gentle refereeing).

30. (2011), Porretta P., Introduzione agli strumenti derivati, in Boido C. e Fasano A., Mercati, strumenti finanziari e investimenti alternativi, McGraw-Hill, cap.4, pagg. 171-246. ISBN: 9788838672712.

31. (2011) Porretta P., Il questionario banche, in A.MI.CI., Microcredito per i

cittadini immigrati. Il modello italiano, Comitato Nazionale per il microcredito. Pagg. 39-55.

32. (2011) Porretta P., Il modello di business per il microcredito, in A.MI.CI.,

Microcredito per i cittadini immigrati. Il modello italiano, Comitato

Nazionale per il microcredito. Pagg. 56-78.

33. (2010)-La Ganga P., Porretta P., Recenti evoluzioni nella gestione del rischio di liquidita’: Funds Transfer Pricing, in Masciandaro D. (a cura di), Nuovi equilibri in finanza: banche, imprese e governi, Edibank, Fondazione Rosselli, XV Rapporto sul sistema finanziario, parr. 3, 4, 6. ISBN: 9788-844904951. Capitolo con referaggio (Gentle refereeing).

34. (2010), Porretta P., Mango F., Leone P., La Banca del Territorio:

“costruzioni” teoriche e verifica empirica nel SLL di Civitavecchia in Leone P., Turci M.C., (a cura di), La relazione banca-impresa nel Sistema Locale di Lavoro di Civitavecchia, Casa Editrice Università La Sapienza, Roma, parr. 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9. ISBN: 978-88-95814-44-5. Monografia con referaggio internazionale.

35. (2010)-Porretta P., Il modello a rete: fondamenti teorici e problematiche

gestionali, in Baravelli M., Leone P. (a cura di), Il futuro dei confidi in Italia. Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi, vol. 107, Bancaria Editrice. ISBN: 978-88-449-0475-3. Monografia con referaggio (Gentle refereeing).

36. (2007) - Leone P., Porretta P., Basilea2 e business delle garanzie: quali

opportunità per gli operatori istituzionali?, in AA. a cura di Cafferrata R., “Finanza e Industria in Italia. Ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività”, Il Mulino, Bologna, par. 2. Il par. 3 è frutto di riflessioni congiunte dei due autori. ISBN: 978-88-15-12076-2.

37. (2006) - Porretta P., Basilea2: rapporto banche-PMI tra timori e realtà, in Vincenzini M. (a cura di), Basilea2: occasione storica per ripensare la relazione banche-PMI. Indagine nel Distretto di Nocera Inferiore Gragnano, Edizioni Kappa, Roma.

38. (2006) - Porretta P., Antinolo M., Iovine P., Picco F., Santoboni F.,

I risultati dell’Indagine sulla relazione banche-PMI nel Distretto industriale N.7 di Nocera Inferiore-Gragnano, in Vincenzini M. (a cura di), Basilea2: occasione storica per ripensare la relazione banche-PMI. Indagine nel Distretto di Nocera Inferiore Gragnano, Edizioni Kappa, Roma; par. 3.1. Il par. 3.4 è frutto di considerazioni congiunte degli autori.

39. (2005) - Porretta P., Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli

interni a confronto, in Leone P., Tutino F. (, “Quaderni del Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria”-“Il governo della banca: tra regolamentazione e gestione del rischio”, n. 2, Edizioni Kappa, Roma.

40. (2005) - Porretta P., Rischi operativi, in Leone P., Gestione strategica del

capitale in banca: teoria e prassi, CEDAM, Padova. ISBN: 88-13-26491-7.

41. (2005) - Porretta P., Tecniche di attenuazione del rischio di credito, in

Leone P., Gestione strategica del capitale in banca: teoria e prassi, CEDAM, Padova. ISBN: 88-13-26491-7.

42. (2004) - Porretta P., La “piramide” del valore” in Vincenzini M., Porretta P., Le immagini della creazione del valore d’impresa e…aneddoti bancari, CEDAM, Padova, ISBN: 88-13-24712-5.

43. (2004) - Porretta P., “Finestre di comprensibilità sul valore” in Vincenzini M., Porretta P., Le immagini della creazione del valore d’impresa e…aneddoti bancari, CEDAM, Padova ISBN: 88-13-24712-5.

44. (2004) - Porretta P., Vincenzini M., Le conclusioni? "Abitano" nella complessità, in Vincenzini M., Porretta P., Le immagini della creazione del valore d’impresa e…aneddoti bancari. Il capitolo è frutto di riflessioni congiunte dei due autori. CEDAM, ISBN: 88-13-24712-5.

45. (2003) - Porretta P., Valore a rischio (VaR) in opzioni (Appendice 10.A) in Leone P., Gestione strategica del capitale in banca: teoria e prassi, CEDAM, Padova, pag. 365-407, ISBN: 9788813264918.

46. (2003) - Porretta P., La pragmatica della comunicazione del sistema-banca, in Leone P., Tutino F. (a cura di), “Quaderni del Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria”, volume 1, Edizioni Kappa, Roma.

Monografie:

1. (2016)- Porretta P., Santoboni F., Fare Assicurazione “Solvency II

compliant”. Implicazioni regolamentari, organizzative e di governance, CEDAM, ISBN 9788813363970.

2. (2016)-Porretta P., Santoboni F., Liquidity Ratio e Liquidity Pillar II, Prescrizioni regolamentari e impatti gestionali nelle banche, CEDAM, 9788813363970.

3. (2014)-Porretta P., Leone P., Microcredit Guarantee Funds in the Mediterranean. A Comparative Analysis, ISBN 9781137452986, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna (monografia con referaggio);

4. (2007) - Porretta P., La governance dei rischi: modelli teorici, prescrizioni normative e prassi operativa, Edizioni Kappa, Roma. ISBN: 978-88-7890-871-0.

5. (2004) - Porretta P., Vincenzini M., Le immagini della creazione del

valore d’impresa e…aneddoti bancari, CEDAM, Padova, ISBN: 88-13-24712-5.

Curatele: 1. (2016) Leone P., Porretta P., Tutino F. (a cura di), Il governo dei

rischi in banca nuove tendenze e nuove sfide, CEDAM.

2. (2015) Porretta P., Pes G. N. (edited by), Microfinance, EU Structural Funds and Capacity Building for Managing Authorities A Comparative Analysis of European Convergence Regions, Palgrave studies in Impact Finance, Palgrave McMillan, Regno Unito in Gran Bretagna, ISBN:9781137515124;

3. (2015) Porretta P., Tutino F. L. (a cura di), Il governo della liquidità in banca, CEDAM, ISBN 978-88-13-35229-5.

Contributi pubblicati in atti di convegni internazionali con ISBN

(2013)-Porretta P., Pesic V., Santoboni F., Are Local Banks more Suitable for SMEs Development? Evidence from a Cross-Country Comparison, EBES (Eurasia Business and Economics society), Roma 13 gennaio 2012. (2009)-Pesic V., Porretta P., Capital Adequacy, Credit Quality, Market’s Performance in European Banking During the Subprime Crisis, (pp. 1-30). Creativity and survival of the firm under uncertainty. Madrid: European Academic Publishers (SPAIN). Proceeding.

Tesi di Dottorato: (2004)-Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto. Dottorato di Ricerca in “Gestione Bancaria e Finanziaria”, XVI ciclo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

ALTRE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI

o Dal 20 aprile 2015 è Presidente del comitato rischi della BCC di Roma e membro del CdA;

o Dal 2011 è reviewer di alcune riviste italiane; o Svolge attività di formazione per ABI; Dal 2/12/2014 al 20/4/2015 è componente del Consiglio di gestione

di cui all'articolo 47 del d.lgs n. 385/1993 del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera 4) della l. n. 662/199. Nomina del Ministero dello sviluppo economico nota del 2.12.2014 (MISE.AOO-DlPSCE.REGISTRO UFFICIALE (U).0066114.02-12-2014).

o E’ stato consulente tecnico per l’Ente Nazionale per il Microcredito; o Nel Marzo 2005 è stata coordinatrice, insieme alla Prof.ssa Paola Leone e

alla Prof.ssa Ida Panetta, della rubrica “BasileaII: Quo Vadis?” in Dirigenza Bancaria.

o Da Novembre 2003 ad Ottobre 2004 è stata Assistant Professor presso il

Dipartimento di “Economia e Gestione dell’Attività Bancaria, Assicurativa, Finanziaria e Professionale”- Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI:

-(2016), 4th Workshop in Macro Banking and Finance, “Systemic risk: definition, measurement and supervisory implications”, Sapienza Università di Roma, 15 settembre. -(2016), UCEIF-SANFI’s Workshop “New Perspectives on Regulating Banks after the Crisis), relatore del paper “Risk Appetite Framework: aims and impact on

strategic planning. The case of an Italian mutual bank”, Santander (Spagna), 7 Ottobre. - (2016), Convegno, Misurazione e gestione del rischio di liquidità: novità normative, metriche e regole di disclosure, Paradigma, Milano, 21 settembre. -(2016) Federazione delle bcc del Friuli Venezia Giulia, Il ruolo delle funzioni di controllo interno nella prospettiva della nuova vigilanza bancaria europea, 4 aprile. -(2015), ABI, Forum delle funzioni aziendali di controllo, 3 novembre. -(2015), La governance della liquidità in banca, Milano, convegno Optime 23-24 febbraio. -(2014), Oltre l’ICAAP: l’ILAAP e il Liquidity Risk Management, ABI, Basilea 3, convention annuale, Roma, Palazzo dei Congressi, Sessione Liquidità, 16 e 17 giugno. -(2014), Focus Banche e PA, nel Workshop “Microfinanza e nuova programmazione 2014-2020” Roma, 7 aprile 2014 Ufficio di Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, Sala delle Bandiere – Via IV Novembre, 149;

-(2014), Il governo della liquidità in banca: aspetti normativi e gestionali, Roma, 28 febbraio, convegno Nuove prospettive, compiti e responsabilità del governo dei rischi in banca, Università “La Sapienza”; -(2014), Rischio di mercato e regolamento nella CRR, Milano, convegno Paradigma, Basilea 3, CRD IV e CRR, 20 Febbraio; -(2013), L'implementazione dei modelli di FTP in banca: aspetti metodologici e gestionali, in Liquidity risk: prezzatura e gestione nell’attuale contesto competitivo, Roma, Università “La Sapienza”, 2 dicembre; -(2013), Intermediari di garanzia: novità normative e prospettive evolutive, convegno ODCEC, Frosinone, 31 ottobre 2013;

-(2013), La generazione 2.0 dei tassi interno di trasferimento, ABI, Basilea 3, convention annuale, Roma, Palazzo dei Congressi, Sessione Liquidità, 27-28 giugno; -(2013), Seconda Conversazione sui Confidi, Andamento del credito e impatto sui confidi vigilati, Milano, 6 giugno; -(2013), “Guarantee funds in microfinance: a comparative analysis”, 3rd European Research Conference on Microfinance, Norvegia, 11-13 giugno; -(2013), “Capacity Building sugli strumenti finanziari di microcredito: definizione e sperimentazione di nuove competenze e strumenti per la gestione efficace ed efficiente dei programmi, Napoli, 6 Maggio; -(2013), Porretta P., Liquidity Risk, 6th Financial Risks International Forum, Paris, March 25 e 26, 2013, Institut Louis Bachelier (ILB). -(2013), Porretta P., Pesic V., Santoboni F., Are Local Banks more Suitable for SMEs Development?, Evidence from a Cross-Country Comparison, EBES (Eurasia Business and Economics society), Roma 13 gennaio 2012.

-27 novembre 2012, Analisi economico-finanziaria-patrimoniale delle imprese del terziario e del sistema dei Confidi del Lazio, Convegno Confesercenti, Il futuro che ci aspetta. I problemi e le aspettative delle imprese, Roma; -27-28 settembre 2012, La Misurazione della liquidità: la maturity ladder adjusted e unadjusted, Convegno Paradigma, Misurazione, regolamentazione, monitoraggio del rischio di liquidità, Milano; -29-30 Agosto 2012, Country Risk: ECAIS’ Rating and Measurement Framework, Wolpertinger Conference, Malta;

-29-30 Agosto 2012, Credit Guarantee Institutions, Performance and Risk Analysis: An Experimental Scoring, Wolpertinger Conference, Malta; -6 giugno 2012, A new framework for Funds Transfer Pricing, 2nd International FEBS Conference 2012, ESCP Europe Business School, London; -24-25 maggio 2012 - Corporate Insurance and Debt Capacity: Empirical Evidence from Italy, International conference “International competition in banking: theory and practice”, Sumy, Ukraine; -17 Aprile 2012, Convegno ISIDE, Il rischio di liquidità: i nuovi ratio regolamentari e il Liquidity Risk Management, Milano; -9 Febbraio 2012, La valutazione dei costi della liquidità delle banche, Convegno Paradigma, Crisi dei mercati finanziari e rischio di liquidità nelle banche. Aspetti operativi, profili regolamentari, Milano; -10 Febbraio 2012, La liquidity risk disclosure tra banche e nelle banche, Convegno Paradigma, Crisi dei mercati finanziari e rischio di liquidità nelle banche. Aspetti operativi, profili regolamentari, Milano; -22 novembre 2011, Prime riflessioni su Basilea3 e impatti sulle imprese, Convegno ODCEC, Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea 3, Roma; -11 novembre 2011, Liquidity Risk Governance: policy, strumenti, e prospettive evolutive-Convegno AIFIRM-Università La Sapienza, BCC di Roma, Governance e Risk Management negli intermediari di medio-piccole dimensioni, Roma; -3 novembre 2011, Prime riflessioni su Basilea3 e impatti sulle imprese, Convegno OEDC, Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea 3, Latina; -20 ottobre 2011, Prime riflessioni su Basilea3 e impatti sulle imprese, Convegno OEDC, Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea3, Frosinone;

-6-7 ottobre 2011- L’Europa e oltre?Banche, imprese e nuova globalizzazione. Tredicesimo workshop sul sistema finanziario italiano, Fondazione Rosselli, Bellaggio.

-9 settembre 2011- Mutual guarantee schemes and sme finance: a cross-country comparison -Convegno Estivo ADEIMF-sessione Corporate and Sme Lending, Novara; -27 giugno 2011, Risultati finali della ricerca microcredito agli immigrati (A.MI.CI), Roma; 13 giugno 2011, Risultati intermedi della ricerca microcredito agli immigrati (A.MI.CI), Roma; -17 Maggio 2011, La ricerca A.MI.CI: obiettivi e timing delle attività, Mise, Roma, Ministero del Lavoro; -27 maggio 2011, Confidi, ristrutturazione del debito e fondo di garanzia per le pmi, Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia; -10 maggio 2011, Banche Locali: oltre la dimensione in ragione della vocazione. Il caso di Civitavecchia, convegno Banche, Mercati, Territorio ricordando Sergio Corallini, Terni, Palazzo Gazzoli; -20 Aprile 2011-Microcredito agli immigrati: un’indagine quali-quantitativa, Ministero del Lavoro, Roma; -17 Febbraio 2011-Sintomi di eccessivo squilibrio della struttura finanziaria e necessità di ricapitalizzazione, Convegno ODCEC, Roma;

-27 ottobre 2010- L’impianto metodologico della ricerca “Caratteristiche strutturali- operative e performance dei confidi aderenti a Federfidi: prime riflessioni”. Convegno “L’analisi della performance dei Confidi aderenti a Federfidi”, Federfidi. Roma; -23 Novembre 2011-Il rischio di liquidità: disposizioni di vigilanza e prassi operative, Università di Milano Bicocca; -2 Dicembre 2010-Il ruolo del rating nella valutazione del mercato del credito- Convegno “Bilancio d’Impresa, Rating nella valutazione del mercato del credito”, Confindustria-Università degli Studi di Cassino; -27 Ottobre 2010-Indagine sulle caratteristiche strutturali e tecnico-operative dei confidi aderenti a Federfidi: i risultati del questionario qualitativo- Federfidi, Roma; -14 Ottobre 2010- Criticità e prospettive evolutive nel nuovo contesto di riferimento dei confidi minori: riflessioni convegno Garanzie, confidi e credito per il dopo crisi: intermediari, confronti e soluzioni operative, Sapienza, Università di Roma;

- 7-8 ottobre 2010- Recenti evoluzioni nella gestione del rischio di liquidita’: Funds Transfer Pricing, convegno dedicato al Dodicesimo Rapporto sul sistema Finanziario-Fondazione Rosselli, Le Banche Italiane sono speciali?, Bellagio (Lago di Como);

- 11 settembre 2009 - Capital Adequacy, Credit Quality, Market’s Performance in European Banking during the Subprime Crisis in Creativity and Survival of the Firm Under Uncertainty, XVIII International Congress-AEDEM, Sapienza University of Rome, Faculty of Economics, September 10-11, 2009;

- 12 giugno 2009 - Pricing degli strumenti risk rate sensitive ed implicazioni per il risk

management, convegno annuale Adeimf 2009, Il pricing del settore finanziario, Palermo; - 20 marzo 2009 - L'evoluzione del sistema delle garanzie i confidi alla luce della crisi

finanziaria. Convegno di Formazione Professionale Continua, Roma;

- 25 Luglio 2008 - Basilea2: un’opportunità per i dottori commercialisti, Convegno ODCEC di Formazione Professionale Continua, Roma;

- 16 Giugno 2008 - Il rischio di liquidita’: regolamentazione e best practice per allontanar le crisi sistemiche, tenuto a Capri, convegno annuale Adeimf 2008;

- 6 Maggio 2008 - Il modello a rete: il caso di Unionfidi Lazio SpA. Relazione

tenuta al Convegno, Il Sistema Confidi: trasformazioni e problemi operativi, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma;

- 22 Novembre 2007 - La valutazione del merito creditizio nel mercato del credito al

consumo. Relazione tenuta al Convegno, Contratti di finanziamento, novità normative, prassi operative, Synergia Formazione, Roma;

- 29 Settembre 2006 - Basilea2 e business delle garanzie. Relazione tenuta al

Convegno AIDEA06 - Finanza e Industria in Italia, Sapienza, Università di Roma;

- 11 Maggio 2006 -“Basilea2: occasione storica per ripensare la relazione banche-

Pmi. Risultati della ricerca”. Convegno Indagine sullo stato della relazione banche-PMI nel distretto industriale n.7 di Nocera Inferiore Gragnano. Presentazione dei risultati, Castello Fienga, Nocera Inferiore (SA);

- 27 Aprile, 3 Maggio, 10 Giugno 2006 -“L’impatto di Basilea 2 sulle scelte di

finanziamento delle imprese cooperative” convegno Federlus, Lazio form-Fondosviluppo, Roma;

- 28 Marzo 2006 -“Basilea2, rischio di credito e strumenti di mitigazione”,

Unioncamere, Roma; - 15 Luglio 2005 - Il ruolo della finanza regionale a sostegno delle piccole e medie

imprese del Lazio dopo Basilea 2”. Aidea Giovani, “L’innovazione nella Pubblica Amministrazione. Teoria e prassi”, Sessione “Finanza innovativa e rapporti con il mercato finanziario”, Università Tor Vergata, Roma;

- 11 Maggio 2004 -“Basilea2: occasione storica per ripensare il legame banche-Pmi:

presentazione verifica empirica sul Salernitano”. Indagine sullo stato della relazione banche-PMI nel distretto industriale n.7 di Nocera Inferiore Gragnano. Presentazione della ricerca. Castello Fienga, Nocera Inferiore (SA).

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/03, n. 196., autorizzo il trattamento dei miei dati personali. Roma, 4 maggio 2017

In fede

Pasqualina Porretta