Crear Un Sistema de Trading

8/12/2019 Crear Un Sistema de Trading

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Autor: Jos Francisco Lpez

Web: Laciudaddeltrader.com

Twitter: @Ciudaddeltrader

Fecha: 25/12/2013

La nica forma de ganar consistentemente en los mercados financieros es

tener un sistema de trading ganador cuya gestin monetaria nos permita ser

rentables a lo largo del tiempo sin perder la totalidad de nuestro capital,

adems de llevar a cabo la correcta aplicacin de todas las reglas que indica el

sistema en cuestin mediante una ptima gestin de nuestras emociones


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1. Crear un sistema de Trading | Paso I

[Las partes esenciales]

Hola a todos, hoy vamos a comenzar a crear un sistema de trading. Peroprimero tenemos que saber algunas cosas bsicas que aclaren y faciliten lacreacin del mismo.

Qu es un sistema de trading?

Un sistema de trading a modo muy simplificado es un conjunto de reglas. Unconjunto de reglas, normalmente objetivas, que nos dirn:

Cundo tomar posiciones en el mercado? Cundo deshacer las posiciones tomadas? (Dnde situar el

stop loss y el take profit) Qu riesgo hemos de tomar por operacin(tamao de la

posicin)? (Opcional) Aadir posiciones si la operacin va bien? (Opcional)Realizar cierres parciales? (Opcional)Mover el stop si la operacin se mueve a favor?

Los tres primeros puntos son imprescindibles, pero adems debemos tener encuenta lo siguiente:
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- En qu activos funciona mejor el sistema?- En qu espacio temporal es recomendable utilizarlo?- En qu horarios es mejor utilizarlo?

Al sistema de trading habra que aadir un plan de trading. Podis visitar el

siguiente enlace para leer ms sobre lo que es el plan de trading. Pincha aqu

A partir de esto debemos responder (por escrito) a las siguientes preguntas:

Cul ser mi tipo de operativa?

Distingo cuatro tipos de operativa segn el espacio temporal al que vayandedicados. Day trading,swing trading, trading de medio plazoylargoplazo(inversin). Personalmente tengo dos opciones, swing trading ointrada en la sesin americana. An no lo he decidido pero muy probablementeme decante por una operativa tipo swing. Otra opcin sera crear un sistema

para cada entorno en que queramos operar. An habiendo dicho esto lesrecomiendo que se enfoquen en un solo tipo de trading. Para una operativa conacciones sin mucha liquidez ser mejor realizar un trading de medio-largoplazo, sin embargo, en divisas (activo ms voltil) quizs sea ms recomendablehacer un trading cortoplacista.

En qu activosvoy a operar?

Debemos elegir en qu activos queremos operar para disear unaestrategia acorde con dicho activo.En mi opinin, si se opera en accionessin mucha liquidez sera recomendable realizar un trading de medio o largo

plazo. Esto va relacionado ntimamente con el tipo de trading que queramosrealizar, sobretodo porque hay activos ms adecuados para una cosa que otros.Por eso debemos valorarlo. En lo que a m se refiere, es muy probable, quecomience operando divisas.

En qu horariooperar?

Cada uno debe elegir un horario que operar. Los traders de medio o largoplazo que operan en grficos semanales, aunque sigan el mercado y estn altanto de todo lo que pueda afectar a sus carteras, es probable que no tengan unhorario fijado, sino que se limiten a observar el cierre semanal o diario para

realizar cualquier ajuste. Por contra, un day trader debe tener un horariopreestablecido en el que comenzar operar, estar mucho ms concentrado y tenertambin un horario establecido para finalizar la sesin.

Una vez tengamos claro que horario es mejor para nosotros, qu activoscreemos que sern mejores para nuestra operativa o qu tipo de trading seadecua ms a nuestra personalidad o activos que mejor conocemos deberemosdar el siguiente paso, comenzar a investigar la serie de reglas que darn lugar anuestro sistema o estrategia.

En los prximos pasos veremos como comenzar a investigar, si es bueno o noutilizar indicadores, si es mejor un trading discrecional automticoo semiautomtico y muchos temas ms que se incluyen en ese mbito.
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2. Crear un sistema de Trading |Paso II [Investigacin]

Crear un sistema de Trading | Paso II [Investigacin]

Despus de haber dicho en el post anteriorqu es un sistema y las partesesencialesque como mnimo debe poseer unsistema de especulacin, elsiguiente paso es ponernos manos a la obra y ponernos a investigar sobre lasreglas que compondrn nuestro sistema de trading . Por ejemplo, uno se

basar en los cruces de MACD, otro en soportes y resistencias, otro endivergencias, otros elegirn cruces de medias, cada cual lo que mejor conozca ocon lo que ms a gusto se sienta. Sin embargo, antes de eso hay un dilema que

es muy importante abordar:

Automtico, semiautomtico o discrecional?

Sistemas de trading automticos

Comencemos con los sistemas automticos.Los sistemas automticosnecesitan de saber programacin. Ahora existen programas que facilitan elproceso para personas que no saben sobre programacin, pero en general, esosprogramas suponen un coste adicional. Adems los sistemas automticos de

especulacin solo funciona durante etapas determinadas de mercado, es decir,que durante un periodo funcionan muy bien y durante otro funcionan
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francamente mal. No soy muy fan de los sistemas automticos, por no decir, quesoy prcticamente anti-automtico. Comprendo que haya personas que quieraninvestigar en el tema y si es lo que les gusta y atrae, adelante. A mi me gusta eltrading, me gusta hacer trading, me encanta hacer trading y no hay mquinaque a la larga pueda superar las prestaciones que es capaz de ofrecer un cerebro

humano, al menos en la bolsa.

Sistemas de trading semiautomticos

Los sistemas de trading semiautomticosson sistemas muy parecidos a losautomticos, con la diferencia de que el que los ejecuta es la persona no lamquina. Las reglas estn muy claras, como dicen los libros "usted tiene queactuar como un robot". Lo bueno de estos sistemas respecto al anterior tipo esque puedes aadir variables que no se pueden aadir al funcionamiento de unrobot. Lo malo, que entra en juego el factor psicolgico. Adems en m opinin eltrader no debe ser un robot.

Sistemas de trading discrecionales

Son aquellos que dejan a libre eleccin del trader la operativa. Suele ser un tipode operativa para trader muy experimentados. Suelen tener unas reglas peroesas reglas estn en su cabeza, ya las han asimilado y son capaces de ver cuandoesas reglas tienen un mayor o peor grado de probabilidad de acierto. Es laltima etapa del trader, es el dominio total del arte del trading (cuando esetrading discrecional funciona). En mi opinin es a lo que todos los traders quequieran vivir de esto deben aspirar, a hacer una operativa discrecional brillante.

Con indicadores o sin indicadores?

Indicadores

Los indicadores son representaciones siempre retrasadas del precio. El preciosiempre va por delante del indicador, por lo que todo aquello que elindicador te est diciendo, al final, te lo est diciendo tambin el precio. Es poreso que cuando observas mucho un indicador, por ejemplo, el RSI, muchas

veces no necesitas mirarlo para saber si hay o no una divergencia. El ojo seacostumbra por lo que al final acabas por no necesitarlo.

Sin indicadores

ltimamente se ha malinterpretado la operativa sin indicadores, y a la vez seha sobrevalorado. Por qu digo esto? Por una parte estn aquellos que dicenque sin indicadores no es posible operar, pero han obviado que operar sinindicadores no es lo mismo que no tener unas reglas. Hay figuras, patrones queocurren en el precio y se repiten continuamente y para localizarlos no senecesitan indicadores. Por otra parte estn aquellos que han sobrevalorado elhecho de la operativa sin indicadores. Muchos brkers han hecho creer que conunas nociones bsicas de soportes y resistencias se puede ganar mucho dinero

en bolsa porque el precio es lo ms importante. Los brkers se han apoyado enlas ideas geniales de muchos traders profesionales que dicen que lo simple, en


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trading, es lo mejor. Y todo para captar clientes, sin siquiera decir nada sobregestin del riesgo, algo que para mi es lo ms importante en el trading. Pero losimple no implica lo fcil. La operativa discrecional como hemos dicho antessuele estar orientada a traders muy experimentados o traders que como pocose hayan formado bien. Los sistemas con indicadores funcionan muy bien

durante algunas fases de mercado, por ejemplo, en las subidas, pero en lascorrecciones fallan continuamente. Eso produce que un sistema pase de podertener unos resultados geniales a tener unos resultados muy malos. La nicaforma de evitar esto es mediante la eleccin discrecional del trader de elegir y desaber cundo se ha de utilizar un sistema y cuando no. Siguiendo el ejemplo, nohay sistema ni mquina que pueda elegir cuando utilizar un sistema y cuandono y la nica forma de "saberlo" es mediante la eleccin determinada por laexperiencia del trader que avisa de cul es el momento para dejar de aplicar esetipo de sistema. La gran desventaja de este tipo de operativa es que si no se sabelo que se hace y por qu se hace, al no tener un indicador que te digaobjetivamente cual es la seal bajista o alcista, el operador se puede fundir la

cuenta en cuestin de pocos das.

Mixto

La ltima en este campo de eleccin es de utilizar indicadores y a la vez patronesdel precio. Muchos buenos traders siguen utilizando indicadores peroindicadores para confirmar. Por ejemplo: "En esta resistencia o este nivel mepondr corto (si adems hay una divergencia en MACD)" Aades probabilidadde acierto. Otro ejemplo sera: "Cuando el RSI est sobrecomprado me pongocorto (si adems hay una vela de martillo con implicacin bajista)" En miopinin este tipo de trading es un tipo de trading muy bueno, aunque cada uno

debe adaptarse a lo que mejor le venga. En mi caso, no soy capaz de operarsiguiendo estrictamente un indicador o varios indicadores. Me digan lo que medigan me he dado cuenta de que no es mi estilo, no me gusta y es por eso que nooperar con indicadores estrictos que me digan entra aqu o all.

Fase de investigacin

Una vez que sabemos y tenemos clara elprimer paso para crear el sistemade tradingy que adems tenemos tambin claro las primeras respuestascorrespondientes a los primeras preguntas del segundo paso, vamos a

dedicarnos a investigar. Investigar no es coser y cantar, no es ponerse y en 1hora encontrar la idea que sea genial. Puede que en 30 minutos veas algo en elprecio que se repite y que a partir de esa idea tengas una operativa brillante oque despus de semanas mirando grficos no veas nada, eso s jams pierdasmucho tiempo buscando un sistema. Lo que te dir y s que es redundante esque busques lo simple. EnGrupodetraders.comese es lema. Busca lo simple

y adptalo a ti, solo operando en real y con la experiencia acumuladaconseguirs de algo en principio mediocre se transforme en algo brillante yabsolutamente genial. No es magia, es la experiencia.Si durante un ao vastodas las tardes a hacer tiros con un baln de ftbol a una portera, al principioirn todas fueras pero al cabo de un ao sers capaz de darle al larguero con un

porcentaje elevado de acierto. La prctica es la esencia de todo. Perders dinero,pero te dira que una vez tengas unas nociones tericas que te eviten hacer
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locuras y fundir una cuenta(porque tampoco queremos eso) te pongas a operar.Insisto en que probablemente perders dinero pero como me han dicho yamuchos traders que viven de esto es que ser el mejor dinero que invertir

jams. Ni cursos, ni sistemas de trading, el mejor dinero es el que invertir en el"curso" que se encargar de darme el mejor maestro que existe, que se

llamaMr. Market. No te empees en buscar el mejor sistema delmundo. Fjate en Messi, Messi no hace los mejores regates del mundo, se dedicaa conducir el baln y a sortear rivales con el baln pegado al pie. Messi busca losimple, no se anda con florituras. Busca lo sencillo. Es difcil hacerlo fcil, perosi es difcil hacer fcil lo sencillo imagnate lo difcil que es hacer fcil locomplejo.

En esta fase de investigacin no te puedo ayudar mucho ms, solodndote algunas ideas y que a partir de esas ideas desarrolles un sistema, peroeso depende de tu personalidad y lo mejor es que lo hagas de formaindependiente. En el prximo post veremos precisamente eso, ideas

para crear un sistema, con ejemplos de grficos incluidos. Sinembargo, ahora quiero que investigues por ti mismo, quiero que seasindependiente en todos los sentidos y que te fes de tu propio criterio. Eso smira muchsimos grficos, no busques en google o en libros. Internet y los librosson una gran fuente de informacin que te pueden guiar pero al final todo esten el grfico y eso lo que tienes que mirar. Mirar grficos durante horas y horaspara acostumbrar a ojo a ver y asimilar esos movimientos. Por ltimo voy arecomendaros algunos artculos que os evitarn perder vuestro tiempo:

Opera, no apuntes nada No le busques explicacin, la prctica frente a la teora La Tcnica del mejor Trader que he conocido Las tcnicas que me llevaron a encauzar mi trading Como perder un ao en tu proceso de aprendizaje

En el paso III veremos ideas para crear sistemas detradingcon grficos incluidos.
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3. Crear un sistema de Trading |Paso III [Las partes esenciales]

Ideas y consejos sobre sistemas de trading

Ya hemos dado dos pasos y estamos ms cerca de confeccionarcorrectamente un sistema de trading. Hemos dado elprimer

pasoque consista en conocerlas partes esenciales,seguidamenteelsegundo pasoque consista eninvestigary en erradicar algunasdudas sobre los tipos de sistemas adems de dar algunos consejos decara a esafase de investigacin.Qu toca hoy? Aunque ayer os dijeque debais investigar por vuestra cuenta, segn vuestro propio criterio

y confiar en vosotros mismos, os pondr algunos ejemplos e ideassobre sistemas. Sobre todo quiero que entendis que lo simple sueleimplicar lo ganador y exitoso.
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Operativa por canalesLa operativa por canales es un tipo de operativa muy bueno por laparte de los stops y de los objetivos. Se entra arriba y se saleabajo, o se sale abajo y se entra arriba.En los extremos hay quetender a buscar seales de cambio de tendencia. Por ejemplo velas deltipo martillo, es decir, velas con sombras grandes que nos avisen deque el precio rechaza esa zona.

Grfico Diario en el par EUR/CAD

Operativa en base a soportes y resistenciasLos soportes y resistencias, aunque yo como Elliottista que meconsidero (aunque an me falten muchos conocimientos sobre lamateria) no crea en ellos como tales ( por razones que ahora noexplicar porque no es el objetivo de este artculo), son una operativa

muy potente si se sabe interpretarlos y fluir con sus niveles y zonas. Nose trata de ponerse largo en soportes y corto en resistencias. Se trata deinterpretar como es la tendencia, como est de fuerte el precio en esosniveles, si rebotar o lo superar, esa habilidad se va ganando con eltiempo y con las horas de pantalla. No se trata de predecir si no desaber qu haremos si el precio hace este o lo otro en los nivelesmarcados. Como recomendacin, como podris ver en el grfico osrecomendara que no marquis niveles exactos, el precio no es perfecto,es ms adecuado que marquis zonas.
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Grfico en 4 horas del par EUR/USD

Operativa en base aretrocesos de FibonacciLa operativa en base a retrocesos de Fibonacci me parece una de lasmejores y ms eficientes que existen en el trading. Son niveles con unaprecisin extraordinaria, no son mgicos, y no aseguran para nada un100% de acierto, pero suelen ser determinantes.

Grfico en 15 minutos del Ibex35
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Operativa en diario y medio plazo con cruces de MACDDado que es un ndice lento y bastante retrasado recomiendo utilizarloen acciones y en grficos diarios y semanales. No es la panacea peroasegura una operativa efectiva y tranquila. No esperes tener retornosextraordinarios utilizando un simple indicador, pero a la larga si loutilizas bien tendrs un retorno aceptable con una operativa, insisto,muy sencilla. Podra haber cogido un valor con unas sealesde MACD mucho ms claras, pero tampoco quiero que idealicis elindicador, porque al fin y al cabo es un indicador.

Grfico Diario de Endesa

Tres pilaresque tener en cuenta tras ver estasideas

Primer pilar:Las ideas para crear un sistema aqu expuestasno estn probadas en el pasado, por lo que si quieres utilizarlas

te recomiendo que realices un backtest y compruebes sirealmente funcionan y si funciona sera adecuado que apuntasesalgunas peculiaridades que se dan en dicha operativa.

Segundo pilar: Si realizas un backtest en un activo y funcionaese tipo de operativa, no indica que vaya a funcionar en todos losactivos, de hecho la mayora de las veces los sistemas suelentener resultados diferentes cuando se prueban en distintosactivos. En ocasiones el resultado es parecido, sin embargo, enotras ocasiones los resultados al cambiar de activo pueden ser

nefastos.
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Tercer pilar: Recuerda que un alto porcentaje de acierto noimplica un alto porcentaje de beneficios. Importa cuanto ganascuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes. No busques unsistema perfecto que acierte mucho, busca un sistema que ganemucho. No idealicis las ideas de los sistemas, insisto en que no

busquis la perfeccin.

En el prximo paso, el paso cuatro seguiremos con la creacin de unsistema y hablaremos sobre las variables a tener en cuenta en el

backtest para determinar si un sistema de trading funciona realmente,como por ejemplo la R de las operaciones, el porcentaje de aciertos etc.


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4. Crear un sistema de Trading |Paso IV [Los entresijos del sistema]

Entresijos del sistema

Antes de comenzar hacemos un recuerdo, no quiero que nadie se salte pasos. Yaestamos en el cuarto paso, cuatro movimientos cuyo objetivo es caminar hacia lameta de tener un sistema ganador. Despus de ver laspartes esenciales,

vimos lafase de investigaciny en el tercer y ltimo paso, hasta ahora,vimosejemplos e ideas de sistemas con ejemplos incluidos.

Si el da anterior vimos ejemplos de sistemas o herramientas que parecanfuncionar, ahora hay que comprobar si realmente funcionan o eran una simplecasualidad. Digo esto porque tenis que saber que un sistema no acierta un100% de las veces y que el sistema perfecto no existe, bueno, miento, el sistemaperfecto s existe. El sistema perfecto es ese que por supuesto no acertarsiempre porque es imposible, pero que te har que ganes mucho cuando ganes yque pierdas muy poco cuando pierdas, y se adaptar perfectamente a ti y a tuforma de ser. Eso s, recuerda que el sistema perfecto es nico paracada trader.Esta parte que vamos a tratar hoy nos dir cuales son losentresijos que hacen que un sistema funcione y destapar algunas falsascreencias que muchos de vosotros tienen hacia ciertos entresijos.

El porcentajede aciertosLo primero que piensa una persona cuando va a realizar un sistema es s esaidea de sistema acierta o no acierta. No podemos operar con una herramientaque no acierta nunca, as pues buscamos algo que acierte pero no queremos algoque gane muchas veces muy poco y que las pocas veces que pierda, pierdamucho ya que entonces el diferencial ser negativo. De qu nos damos cuenta?de que es importante que un sistema acierte, pero que lo importante no escuantas veces gana y cuantas veces pierde, sino "Cunto gana cuando ganay cunto pierde cuando pierde" Por ejemplo:
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Sistema 1

El sistema 1 tiene un 70% de aciertosy un 30% restante de fallos, es decir,que tras 100 operaciones acertar en 70 ocasiones y fallar en 30 ocasiones. El

sistema cuando gana, gana 10 euros; y cuando pierde, pierde 10 euros. As pues:

70% de aciertos = 70 x 10 euros = 70 euros30% de fallos = 30 x 10 euros = 30 euros

Ganancia= 70 euros- 30 euros= 40 euros.

Sistema 2

Por otra parte tenemos un sistema que acierta un 30% de las vecesyque falla en un 70% de ocasiones.El sistema cuando falla pierde 10 euros,

pero cuando gana, gana 50 euros. Dicho esto, queda que:

30% de aciertos = 30 x 50 euros= 150 euros 70% de fallos = 70 x 10 euros = 70 euros

Ganancia =150 euros- 70 euros=80 euros.

Los ratios, los benditos ratios

Siguiendo con el tema de los porcentajes de aciertos os preguntaris Qu es lo

que hace que un sistema gane mucho cuando gana y pierda poco cuando pierde?Pues lo hacen los ratios. Siguiendo con el ejemplo de antes, vamos a ver queratios tiene cada sistema:

Sistema 1

El sistema 1 tiene un 70% de aciertosy un 30% restante de fallos, es decir,que tras 100 operaciones acertar en 70 ocasiones y fallar en 30 ocasiones. Elsistema cuando gana gana 10 euros y cuando pierde, pierde, pierde 10 euros. Aspues:

70% de aciertos = 70 x 10 euros = 70 euros30% de fallos = 30 x 10 euros = 30 euros

Ganancia= 70 euros- 30 euros= 40 euros.

El ratio de este sistema es de 1:1, es decir, por cada euro arriesgado estamosdispuestos a ganar 1. Cuando ganamos, ganamos 10 euros y cuando perdemos,perdemos 10 euros, es decir, ratio 1:1


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Sistema 2

Por otra parte tenemos un sistema que acierta un 30% de las vecesyque falla en un 70% de ocasiones.El sistema cuando falla pierde 10 euros,pero cuando gana, gana 50 euros. Dicho esto, queda que:

30% de aciertos = 30 x 50 euros= 150 euros 70% de fallos = 70 x 10 euros = 70 euros

Ganancia =150 euros- 70 euros=80 euros.

El ratio de este sistema es de 5:1, es decir, ganamos cinco euros por cada euroarriesgado. Cuando fallamos, el sistema pierde 10 euros, pero cuando aciertagana 50 euros. Queda pues un ratio de 5:1

Nota:Cuanto mayor porcentaje de acierto tenga un sistema ratios ms

pequeos tendr. Por el contrario cuando menos acierte un sistema, msprobable ser que tenga unos ratios mayores de lo habituales. Se acostumbraa ver que los sistemas tendenciales basados por ejemplo en medias mviles,aciertan poco, pero cuando agarran la tendencia te dan grandes ratios, por elcontrario los sistemas basados en divergencias o en entornos lateralesaciertan ms pero suelen tener objetivos de ganancia ms pequeos enrelacin con el capital arriesgado.

En mi opinin los ratios son la esencia final del trading, hasta que un trader noasimila una correcta interpretacin de lo importantes que son los ratios en eltrading no podr ser un ganador consistente. Es condicin necesaria e

ineludible para seguir caminando hacia la meta. Muchas personas estudian unaherramienta y al ver que acierta un 20% de las veces no la vuelven a mirar

jams, sin pararse a mirar siquiera cunto gana cuando gana y cuanto pierdecuando pierde.

No descuidar la esperanza matemtica

No podemos descuidar mucho el ninguna de las dos variables. Aristteles decaque la virtud estaba en el trmino medio, debemos buscar un equilibrio entre lasdos variables.

Tabla cortesa de Elliottwaveforecast

Tabla referente a los ratios de G/P y al porcentaje de aciertos
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Esta tabla supone que arriesgando un 1%de nuestra cuenta en cada operacin yesperando ganar el multiplicador (ratio ganancia) situado nuestra rentabilidadpor cada 100 operaciones ser la colocada en la casilla correspondiente. Porejemplo: Si arriesgamos un 1% por operacin y nuestro sistema acierta un 80%de las veces y el ratio de ganancia es de 0,8, nuestra rentabilidad al cabo de 100

operaciones ser del 44%. Como podis comprobar no podemos descuidarmucho ninguna de las dos variables, ni el porcentaje de aciertos ni tampoco losratios. Tiene que haber un equilibrio y la tabla anterior os puede ayudar en laidea de encontrar el equilibrio.

Nota: Os recuerdo que tener un porcentaje muy alto de aciertos reduce losratios, as que no os obcequis buscando muchos ratios y mucho porcentaje deacierto. Pensad que Buffett, considerado el mejor inversor de la historia,consigue un 20% de rentabilidad anual. Si nosotros tenemos un 50% deaciertos y un ratio de 3:1. Tras 50 operaciones nuestra rentabilidad ser de un50% sobre nuestro capital. 50 operaciones al ao, dividiendo entre los 250

das aproximadamente hbiles, nos dice que en media es una operacin cadacuatro das hbiles. O dicho de otra manera y teniendo en cuenta los 365 dasdel ao es realizar una operacin a la semana.

Ao Capital Rentabilidad

1 20.000 20%

2 24.000 20%

3 28.800 20%

4 34.560 20%

5 41.472 20%

6 49.766 20%

7 59.720 20%

8 71.664 20%

9 85.996 20%

10 103.196 20%

Ao Capital Rentabilidad

1 20.000 50%

2 30.000 50%

3 45.000 50%

4 67.500 50%

5 101.250 50%

6 151.875 50%

7 227.813 50%

8 341.719 50%

9 512.578 50%

10 768.867 50%


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Mximo Drawdown

Puede que incluso para aquellos que estn un poco ms avanzados en el tradingles suene raro este concepto. Debis saber que este concepto es de sumaimportancia en el trading y en cualquier sistema de inversin, no solo

burstil. Drawdownsignifica algo as como cada, descenso. El mximodrawdown es entonces el mximo descenso que ha sufrido una curvade resultados. Mirad la siguiente curva de resultados perteneciente a unacuenta de trading que empieza con 5.250 euros.

Grfico explicativo: Mximo Drawdown

En el ejemplo el mximo drawdown, en espaol, mximoretroceso/descensoviene determinado por la diferencia entre el mximo queprecede a la cada ms grande. 10.000 -3.500 = 6.500 euros. El mximodrawdown respecto de ese mximo ha sido de una cada del 65% y respecto alcapital inicial (5.250) de un 123%. Este drawdown no es admisible. No esadmisible porque imaginemos que la racha de prdidas comienza nada msabrir la cuenta. Antes de que el sistema vuelva a funcionar correctamente

habremos fundido la cuenta. El mximo drawdown no debera ser jamssuperior al tamao inicial de la cuenta. En mi opinin y aplicado a lo que serami futura operativa tipo swing el mximo retroceso de mi cuenta que sera capazde admitir, teniendo en cuenta que arriesgo entre un 0 y 2% de la misma estaracomprendido entre un 20% y un 35% de retroceso.

Recogida de datos

La recogida de datos y de entradas sobre el sistema es muy importante. Sepuede hacer con grficos histricos o en tiempo real. Las dos son vlidas y cada

una tiene sus ventajas e inconvenientes. Hacerlo en grfico histrico evita queveas como se fueron formando las velas y la fuerza de las mismas durante su
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formacin entre otros detalles, sin embargo, sita como ventaja que sea unproceso ms rpido. Hacerlo con grfico en tiempo real tendr como resultadoque en la operativa tengas menos fallos. Pienso que el backtest se debehacer con histricos para acelerar bastante el proceso y luego teneruna base de datos con entradas en tiempo real. Y recuerden, en el

trading ms que en cualquier otra cosa."Despacito y buena letra que elhacer las cosas bien importa ms que el hacerlas" deca Machado

Por mi parte y en cuanto a entresijos del sistemasolo me queda decir que eltrader ha de estar preparado y pensar que la mayor racha de prdidas siempreest por llegar.


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5.Crear un sistema de Trading | Paso V[La aplicacin del sistema]

La aplicacin del sistema

Llegamos al final de un camino en que divergen otros tres cuya desembocaduraes totalmente diferente. Dos caminos contrarios, uno el de la prdida otro el dela ganancia y uno entre ambos que es el de la estabilidad. Llegamos al final deun camino porque con estos cinco pasos hemos de ser capaces de crear nuestropropio sistema de especulacin, un sistema a medida de las pautas que marcanuestra personalidad y de aplicarlo cuanto menos, no errneamente. Llega elmomento de ponerse delante de la pantalla y de aplicarlo, pero de aplicarlocorrectamente y os preguntaris Pero eso es algo que se presupone no?Quinsera el tonto de no aplicar un sistema al pie de la letra si el sistema es ganador?Muchos no lo entendern pero para eso he creado este ltimo paso, para queestis prevenidos.

La aplicacindel sistema

Existen infinidad de sistemas ganadores, cientos de miles de sistemas ganadoresalrededor del mundo, cada uno tiene su particularidad, algn detalle que lo hacediferente. Existen muchos sistemas ganadores pero lo que escaseanson traders ganadores y consistentes. Un sistema perdedor no puede

convertirse en ganador aunque el mejor trader del mundo lo est operando, sinembargo, el mejor sistema del mundo se puede convertir en el ms catastrfico
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de todos cuantos hayan existido si es el peor trader del mundo quien se encargade ejecutar sus rdenes. Qu quiere decir esto? Que si el sistema te dicecompra aqu y vende aqu, la orden es compra aqu y vende aqu y no en otraparte porque si no la estadstica no funciona. Es habitual que cuando un sistemaganador entra en una racha de prdidas el trader comience a tener dudas,

comience a pensar si est haciendo bien las cosas y yo te digo: "muchas veceshars trades perfectos, pero sern trades perdedores". Si actas tal como marcael sistema aunque pierdas ese da, t da de trading habr sido muy bueno, hashecho lo que debas y de eso se trata porque el beneficio llegar si se hacen lascosas como se debe da tras da. El trading es una maratn no una carrera de

velocidad. A continuacin pondr las caractersticas ms importantes a tener encuenta de cara a operar un sistema.

Disciplina:Hay que ser disciplinado y cumplir el sistema tal como se haestudiado y previsto. Si el sistema te dice que vendas es venta aunque

parezca que todo se va al alza, el sistema est por encima de todo. Si elplan de trading te dice que no admitas una prdida de ms de tresoperaciones perdedoras, cuando las pierdas apagas el ordenador y te vas,no intentes recuperar porque probablemente ese no sea el da, el plan esel plan. Disciplina ante todas las cosas porque es la clave necesaria paraser trader consistente.

Perseverancia: Jams te rindas, jams te des por vencido, en tucamino hacia ser un trader consistente pasars das muy malos, das

buenos, das indiferentes, pero jams te rindas porque si de verdadquieres ser trader y ganar dinero en bolsa el camino y la meta son

preciosos pero no es todo color de rosa. Digo que el camino tambin lo esporque aunque sea duro si te gusta el trading disfrutars y si no te gusta

vete a jugar a la petanca, porque el trading requiere mucha dedicacin ysacrificio.

Confianza: Confa en ti mismo, esto es lo que llama MarkDouglas estar en la zona. Ests en la zona cuando piensas como untrader, cuando sabes que las ganancias llegarn, cuando confasciegamente en tu sistema porque sabes que es ganador, sabes que elsistema es ganador y que t vas a ser un trader consistente yganador.En lo que se refiere a mi experiencia, hay das que despiertas

ves el grfico y te comes el mundo, el grfico ha hecho lo que t esperabastodo es genial, sabes que puedes fallar pero en ese momento, ese instantefue tuyo, acertaste y sabes que puede hacerlo de nuevo. Otros das fallas,lo admites, sabes que forma parte del trading. Sin embargo, hay otrosdas que de repente pierdes la confianza en ti, parece que no sabes nada,has ledo muchsimos libros, artculos, has visto vdeos, pero parece comosi no supieras nada, es un vaco tremendo. Poco a poco y durante lossiguientes das vas retomando la confianza, pero esas cosas pasan, pasasde verte como un futuro trader profesional a creer que es imposible,sigues sabiendo las mismas cosas que ayer, nada se te ha olvidado, lonico que cambia es tu mente, un cruce de cables simplemente. Hazdeporte, date un paseo y libera tensiones, date tiempos de descanso delectura, de pensar, ve pelculas, toma un caf con los amigos. No


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malgastes el tiempo pero date un tiempo para ti. Cuando todo est en sulugar, cuando toda la energa fluye entonces t ests en la zona, tu menteest en la zona y se muestra confiada y si la mente est en el lugarcorrecto todo se torna positivo. Has de llegar al punto en el que te sientas

bien perdiendo dinero si el trade ha sido tcnicamente perfecto, porque

sabes que lo viste, chaval, lo viste genial y el mercado dictar sentencia.Todo esto va a canalizar al final toda la confianza existente en tu mente.

Asumir la responsabilidad:No le eches la culpa al brker, no digasque no te meti la orden, no digas que pierdes dinero por culpa delgrfico este o aquel, en el mercado eres t y tu sistema y juntos es comose gana dinero. Sois un equipo, una vez falla l y otras veces t, aunque seprocura que tus fallos se reduzcan a una cantidad muy prxima a 0.Mralo as, sois un equipo y uno se anima al otro constantemente,nosotros somos los que tiramos del carro pero cuando falla hay queanimarlo. Puede que os parezca una gilipollez sin sentido, pero seores

todo est en la mente y si hay que engaarla (positivamente) para queest en el punto correcto se hace. La mente es sumamente poderosa,debemos por ello conocernos a fondo porque si no, no podremosexplotarla al mximo. Sobre todo asumimos la responsabilidad y noechamos la culpa a nadie, excepto a nosotros mismos. Eres t y tusistema, nadie ms, todo lo que salga mal es culpa tuya. Si el brker te la

juega es culpa tuya de no haber escogido un brker mejor, si te quedassin internet y vas sin stop la culpa es tuya por no ser previsor y valorarantes de que suceda que eso te poda pasar, si se va la luz se puede decirlo mismo. No hay excusas, podra haberlas y quizs con razn, perosirve de algo? No, no sirve de nada echarle la culpa al

sistema elctrico porque fall, porque por mucha culpa que le eches no teva a solucionar nada. Nosotros tenemos el control sobre todo o tenemosla opcin de tenerlo, excepto el control sobre el mercado.

Criterio propio:Por ltimo un punto que en el trading se manifiesta deuna manera abrumadora y me alegro de que sea as porque gracias a ellome ha hecho crecer enormemente como persona. Tened un criteriopropio, si veis al Dow en 18.000 puntos Quin es nadie para decirte queno? Todos nos equivocamos, todos absolutamente todos y si alguien quesabe ms que t, mucho ms que t, te dice que ests equivocado no lehagas caso porque puede que sea una de las veces en que ese experto est

equivocado, porque todos nos equivocamos un porcentaje de veces. Nodigo que no os dejis ayudar por los expertos, sino que si vuestra ideatiene una base lgica y demostrable, mientras los conceptos tcnicos seutilicen correctamente nadie en el mundo te va a poder decir que estsequivocado hasta que realmente no se pruebe que lo ests y la nicaforma de probarlo es dejar paso al tiempo.


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Autor: Jos Francisco Lpez

Twitter: @Ciudaddeltrader

Web: Laciudaddeltrader.com

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