Rischio di credito: modelli e strumenti in una banca del territorio

Mazzonetto SimoneChief Risk Officer - Chief Compliance Officer

Banca Padovana Credito Cooperativo

03 giugno 2013Fondazione Cuoa

Agenda

La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico

Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.

L’obiettivo è di poter capire preventivamente se il credito che si sta erogando sia «BAD» or «GOOD»

Un efficiente processo del Credito lo si può cosi di seguito rappresentare

La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico

Il Rischio di Credito possiamo considerarlo come un rischio «derivato» ossia nasce quando la posizione entra a far parte del Book della Banca. Occorre pertanto, ancor prima che la posizione entri a far parte del Book della Banca predisporre dei presidi efficaci.

Al fine di mitigare il rischio di Credito e proteggere la Banca di rischi eccessivi occorre innanzitutto mitigare:

1.Il Rischio strategico

2.Il Rischio Operativo

La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico

Occorre dotarsi di politiche strategiche annuali relativamente

all’assunzione del rischio di credito definendo :

1.Settori economici su cui puntare o su cui ridurre l’esposizione;

2.Target del costo del Credito;

3.Tipologie di forme tecniche;

4.Sistemi di CRM;

Tale documento (cd Credit Policy) predisposto annuale che viene

redatto sia ai fini di carattere strategico che ai fini ICAAP per

determinare il capitale prospettico della Banca.

La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico

Occorre dotarsi di un efficiente processo del credito in termini di:

1.Concessione

2.Monitoraggio

3.Contenzioso

Processo del Credito

Sistemi di misurazione

Integrazione del processo

I sistemi di misurazione sono forniti da un sistema dipartimentale che permette di valutare il merito creditizio del cliente da affidare

Il sistema è di fatto integrato nel processo del credito. Il Regolamento di processo suddivide le deleghe su una approccio basato sul rischio.

Sistemi di misurazione

La Banca si è dotata di un sistema dipartimentale il quale provvede a fornire, con cadenza mensile, lo scoring del cliente attraverso l’insieme delle analisi congiunte di dati andamentali

Scoring

La valutazione, tuttavia, è data dalla composizione di un insieme di variabili

Valutazione