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战略计划和建模：在银行业的领先实践

版权 © 2008归甲骨文公司所有。保留所有权利。 1

下述内容是对我们总的产品发展方向的概括介

绍。其目的仅用作提供信息，不应纳入任何法

律文件。它不是提供任何资料、代码或功能的

承诺，不应作为制定采购决策的依据。Oracle对其产品的开发、发布及产品任何特性或功能

的时间表拥有终决定权。

安全港声明

版权 © 2008归甲骨文公司所有。保留所有权利。 4资料来源： CEIC、CBRC、世界银行

增长（年同比%）占全年GDP的百分比 (sa, 3mma)

贷款增长

每月新增贷款额（右轴）

拨备覆盖率


从全球金融危机，到经济复苏，到完全恢复……如今，银行都渴望加强其战略计划流程，以有效地管理资产负债表

监管压力测试假设分析资本预测多因素建模

风险与绩效风险调节的绩效管理

财务风险管理多维的盈利能力资产负债表增长

假设模拟多情景模拟滚动预测现金流模拟资本模拟

资源分配人力计划资本计划渠道计划现金流与流动性计划


新法规要求银行更加严格和精确地制定情景计划和建模

压力与情景测试

对流动性情景建模

将建模纳入计划流动

导入资本与流动性计划程序

……….

压力与情景测试

对流动性情景建模

将建模纳入计划流动

导入资本与流动性计划程序

……….

资料来源：高级监管人协会、BIS、FSA、CRMPG

版权 © 2008归甲骨文公司所有。保留所有权利。

管理整个银行的战略计划并不容易…

不仅仅是费用预算或者职工数预算对更大的经济体制相当敏感…利率等

多重的、复杂的产品被特有的业务规则和业务模型所驱导更深层次地关注传播范围、风险和经济资本/利益、复杂的模型等，例如FTP、分配、RAROC基于数量的计划驱动着利息收入、利息费用、净利息收入、NII 和 NIE 不同的使用者=不同的跨维度的需求（法律、部门、区域）

零售银行公司银行投资银行

人力资源市场

贷款存款投资现金流

利率汇率

交易对手

职工数

财务

费用固定资产


现代战略计划过程中，金融机构想要获得什么？

想要在重要的余额上使用现金流方法学

what-if 假设和场景建模的能力

考虑非线性发展

动因包括产品转换及增长模型

有能力在动态的基础上对息票和基金迁移定价

“资产负债管理之类”的能力

系统有限的博弈

增强的分析和报告

分析员提问越来越多关于利润的问题

许多机构关注这些是因为及时应对市场变化的能力已经成为一项挑战

资产负债表计划&预测


金融机构经常使用多个系统来自动化财务会计、管理会计、预算和计划流程……

会计

客户

核心事务处理系统

总账

财务整合法律和法规

报告

运营报告

管理报告

资产负债管理

资金转移定价盈利能力

成本核算

计划

战略资产负债表计划

输入财务绩效风险输出

数据仓库

特定集市

会计控制


Oracle丰富的功能使金融机构不仅能够满足会计和计划需求，还能

充实模拟功能来有效地管理市场不确定性。

会计

客户

核心事务处理系统

总账

财务整合法律和法规

报告

运营报告

管理报告

资产负债管理

资金转移定价盈利能力

成本核算

计划

战略资产负债表计划

输入财务绩效风险输出

数据仓库

特定集市

会计控制

透明度


领先的实践1：从战略计划到预算和预测

战略计划 –业务愿景

公司战略 – 作为一个组织我们的位置在哪

业务战略路线 – 什么样的主动业务倡议将有助

于支持公司战略

财务目标 –将战略计划转换成关键的财务和

非财务目标以驱动责任义务

财务计划

用财务模型来验证战略计划的有效性

将战略计划在财务上的含义向董事会、领导层及大众传达的一种手段

营运预算 – 一系列战术倡议不断发展，以分

配资源，驱动责任和管理

预测 – 一种帮助组织应当变化并理解原因及

影响的工具

不能将战略倡议同财务过程联系起来将导致资源的无效分配不能将战略倡议同财务过程联系起来将导致资源的无效分配


业务单元

财务

公司战略

决定市场方向

决定市场方向

保留预算保留预算

精炼/调整精炼/调整

设置财务目标

设置财务目标

预算审查和精炼

预算审查和精炼

批准并形成终预算

批准并形成终预算

准备业务目标和指南

准备业务目标和指南

定义计划日程

定义计划日程

预测市场方向

收入及费用预算中的关键

将目标转换成投影

假设

向业务经理分配业务目标

向业务经理分配业务目标

当前位置

合并及准备打包

合并及准备打包

审查/问题修订

审查/问题修订

市场计划市场计划

薪酬计划薪酬计划

直接营运费用

直接营运费用

投资计划投资计划

分配渠道计划

分配渠道计划

信用风险计划

信用风险计划

资产负债表/利润

计划

资产负债表/利润

计划

Dependant Operating Expense

Dependant Operating Expense

其他费用收入

其他费用收入

活动数量/收入

活动数量/收入

资本计划资本计划

CAP Ex计划

CAP Ex计划

形成直接的计划

绩效监控绩效监控

多维度利益分配

多维度利益分配

历史表现历史表现

领先的实践2：准确无误的财务计划过程简化高效的流程将公司战略逐级分解成计划和执行

财务报告财务报告

财务分析财务分析


领先的实践3：“从上到下”或者“从下至上”的建模能力

华尔街分析员&投资者

股票价格 EPS

净利润股份重购持续的增长生产力

许下的承诺

CEOCEO 绩效度量

绩效承诺

营运

& 业

务线

营运

& 业

务线净利增长收入增长

盈利资产增长

酬金收入增长

非赢利资产下降

客户满意度

客户服务评级

员工满意度

价值指数的客户认

知

绩效承诺

CEO 发起活动

降低效率

比率

管理下的资产增长

成本消除和能力管理

现金流

权益收益率

分产品的净营运收入

支持发起活动的项目

今天的技术使得在计划过程中能够将公司战略、营运/业务线发起的活动及特殊支持项

目联系起来


领先的实践4：动态模型和what-if假设分析提供绩效洞察力

酬金收入增长

管理下资产增长

成本消除和能力管

理

Acquisition of XYZ Trust Acquisition of XYZ Trust

Expansion of Fixed Income

Sales Desk

Expansion of Fixed Income

Sales Desk

Corporate Cash Management

Marketing Program

Corporate Cash Management

Marketing Program

New Fee Mgmt and

Processing Platform

New Fee Mgmt and

Processing Platform

项目项目

世界级的计划能够使一个组织获得在目标绩效指标上的潜在项目所产生的效果，从而，通过“What If”模拟出战略目标。

世界级的计划能够使一个组织获得在目标绩效指标上的潜在项目所产生的效果，从而，通过“What If”模拟出战略目标。

收入增长降低效率比率

股价 EPS

收购 XYZ 信托

酬金收入的增长

管理下的资产增长

资源再分配和资本的有效运作

收购产生的其他费用

固定销售收入的扩大

机构和零售销售酬金收入的增长

向现存客户的零售销售将增长

更多的销售、费用方面更多的佣金

存货的增长要求资金支持

公司现金管理市场计划

酬金收入增长

存款和资金的增长

现存职员支持的利用（能力的利用）

新酬金管理和Processing Platform改进效率和过剩的任务（成本消除）

Accommodate AuM GrowthAutomate billing and client scenario analysis (cost takeout)


领先实践 5：使用户能够将现金流作为“假设”模拟的一部分进行建模，并比较现金流（利息收入、筹资成本等）与预算/预测带来的实际绩效

模拟

情景1：LIBOR升高 25

个基本点

1020

3040

新产品

期限战略

营销活动

战略目标

利率预测

货币预测

预付行为

会计规则

分配规则

管理方针

新产品

期限战略

营销活动

战略目标

利率预测

货币预测

预付行为

会计规则

分配规则

管理方针

Oracle预算与计划

输入

基础现金流

收入

2009 年预算

10

20

30

40

净息差

报告

新预测（利用实际数据）

10

20

30

40

报告

模拟1

10

20

30

40

考虑了客户行为等带来的现金流变化的预计收入


基于以下方面的多个模拟：新产品定价

新产品期限

新产品平衡战略

现有产品定价

现有产品期限

现有产品平衡战略

增长率

利息率预测

筹资成本预测

差距变更限制

运营费用分配情景

付费收入的变更

运营费用的变更

……………

基于以下方面的多个模拟：新产品定价

新产品期限

新产品平衡战略

现有产品定价

现有产品期限

现有产品平衡战略

增长率

利息率预测

筹资成本预测

差距变更限制

运营费用分配情景

付费收入的变更

运营费用的变更

……………

10

20

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

新产品

期限战略

营销活动

战略目标

利率预测

货币预测

预付行为

会计规则

分配规则

管理方针

新产品

期限战略

营销活动

战略目标

利率预测

货币预测

预付行为

会计规则

分配规则

管理方针

输入

模拟

情景1：LIBOR 升高 25个基本

点

模拟1

10

20

30

40

考虑了客户行为等带来的现金流变化的预计收入

领先实践 5：可生成多组结果，使用户了解定价、产品组合、市场因素等的含义


领先实践 6：移动执行报告随时随地可获得用户友好的报告


$1.5M 投资收益$1.5M 投资收益ROIROI

滚动预算、营运计划、投资计划、预建的折旧计算、

版本控制

滚动预算、营运计划、投资计划、预建的折旧计算、

版本控制

8 FTE 从预算转向分析8 FTE 从预算转向分析

2000+ Excel 表2000+ Excel 表

供超过60,000 员工使用供超过60,000 员工使用

65-80% 精确度提高65-80% 精确度提高

减少了 50-82% 的时间减少了 50-82% 的时间

实施Oracle 计划预算解决方案后的结果举例实施Oracle 计划预算解决方案后的结果举例

扩展扩展

员工转向分析的全天时间数员工转向分析的全天时间数

替代的Excel表格数替代的Excel表格数

增加预算明细度增加预算明细度

改善精确性 (差异)改善精确性 (差异)

流程上时间的减少流程上时间的减少

挑战挑战

Source: Interviews with Oracle’s Clients

有了ORACLE的解决方案，金融机构有能力改善他们的战略计划和

建模过程


之前

首次预算反复花了8周时间，同时在员工或部门间传递花了10天时间

制作和分发Excel样表花了4周时间

数据不可靠，管理层不能靠其做业务决策

公司预算组雇佣了9人来维护这一流程

及线下系统

之后

首次预算反复只花了4 ½ 周

再组织下降到24小时

非常详尽的费用预算涉及700多个科目

每个员工都有预算（60,000在第二阶段）

ING第一次有了三维报表

数份新报告使得管理层能够据其分析业务（例如逐年按季比较）

全球前20大金融机构之一超过113,000全职员工

强大的、灵活的预算能力


交易开始阶段的建模能力得到增强

之前

收购金融部门需要更尖端的金融模型工具

用完全不同的电子表格给每个交易建模毫无效率

太多的时间花在投资组合监控和趋势分析上

之后

60个使用者能够完善且透明地建模

集中的建模环境for origination and underwriting对历史交易趋势和内部评级的更深的了解

领先的Leading 英国金融服务集团的领头企业，涵盖英国和海

外的银行、金融服务等全面的业务。


之前

FTP、 G/L、盈利能力和财务报告管

理软件中的定义不一致

在生产财务报告系统中进行开发

随意地进行层次结构变更——毫无章程

跨大型机环境和G/L 管理软件手动进行层次结构更新流程

一家多元经营的金融服务公司，总部位于俄亥俄州辛辛那提，拥有20,000多名员工和超过500万名客户。

之后

提高了财务和盈利能力报告周期的准确性

资产负债表计划

跨12个以上的系统实现了维度和层次

结构的标准化

拥有可促进定价假设和盈利能力建模的FTP自动化

实现变更管理流程的自动化

会计科目表减少50%IT和财务部门间的责任更清晰

企业管理变更,提高资产负债表计划能力


来自Oracle的持续创新：十年来的佳业务实践…

资产负债表计划

期限匹配资金转移定价

客户盈利能力

集成的风险、绩效和法规遵守

生产质量分析管理软件

可伸缩性和及时性

先进的随机方法

企业部署的商务智能

在金融服务行业拥有8,500个客户

在145个国家运营

金融服务方面首屈一指的企业软件供应商

在金融服务行业拥有8,500个客户

在145个国家运营

金融服务方面首屈一指的企业软件供应商

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