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Statistica economica (6 CFU)

Corso di Laurea in Economia e Commercioa.a. 2012-2013

Docente: Lucia BuzzigoliEsercitazione 21

MODELLI ARIMA (segue)

• Secondo esempio (modello stagionale):

• Dati necessari: serie AEREI contenuta nell’archivio ARIMA.MTW

TREND ANALYSIS

File per l’applicazione:VITALE.MTW(nella cartella http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dati%20Minitab/)Variabile INDPC.

Dispensa disponibile su:

http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dispensee-dat-%20Minitab/trend-analysis.pdf

MODELLO CON TREND E STAGIONALITÀ

File per l’applicazione:datipd.MTW nella cartella http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dati%20Minitab/)

CREAZIONE DELLE VARIABILI

• t, t2, t3, t4: indicativo del tempo, del tempo al quadrato, del tempo al cubo, del tempo alla quarta

• trim: indicativo del trimestre• trim1: variabile dummy per il primo trimestre• trim2: variabile dummy per il secondo trimestre• trim3: variabile dummy per il terzo trimestre• trim4: variabile dummy per il quarto trimestre

Percorso:Calc > Make patterned data > Simple set of numbers

Per creare trim:

Per creare t:

Per creare le variabili dummy trim1-trim4:Percorso: Calc > Make indicator variables

Per creare t2 (e, in maniera analoga, t3 e t4):percorso Calc > Calculator

Grafico della serie originaria:

Per fare la regressione :Procedura: Stat > Regression > Regression

Modello ++

RICORDA: se c’è la costante si deve eliminare una delle quattro dummy