Spread trading & correlazioni indici e forex

Disclaimer: informativa sui rischi del trading online

Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di

trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di

rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le

offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è

a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le

informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di

investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo

ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni

o errori.

Documento completo su XM.com

Correlazioni nel trading18/04/2016

Lorenzo Sentino

[email protected]

www.we-trading.eu

Broker XM

www.xm.com/it/webinars

Forex e Correlazioni tra valute

Che cosa è lo spread trading

Lo spread trading è una strategia NON

direzionale che mira a studiare la forza

relativa di 2 strumenti come EURUSD VS GBPUSD


Lo spread trading si basa sullo studio di alcuni concetti come:

l Correlazioni dirette (positive)

l Volatilità durante le news


Lo spread trading applica uno studio di:

l Stop Loss sul portafoglio

l Take Profit sul portafoglio

l

l in relazione al Drawdown storico


Di conseguenza non si applicano SL e TP sulle singole posizioni

Un passo indietro...

Casi possibili di sviluppo di un trade in una qualsiasi strategia di trading direzionale

Trading direzionale

Trading direzionale: SL

Trading direzionale: Stop Profit

Le correlazioni statistiche

Abbiamo già introdotto le correlazioni nel precedente Webinar e riassumiamo qui

i principali concetti.

Le correlazioni positive o negative

Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD “sale” allora

probabilmente anche GBPUSD sta salendo

Il motivo di questi movimenti “paralleli” è dato dal fatto che le coppie sono tra loro

correlate positivamente

Quando invece la correlazione è negativa avviene che una coppia “sale” e l'altra

“scende”.


In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche

tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa

regolarità" un valore della seconda.

Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente

della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra.

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29


Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di

correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate

sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cioè quando alla

variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra),

ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due

variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario

un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti.

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29


Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti

da Myfxbook al seguente link:

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

Esempio correlazioni positive

Come sfruttare le correlazioni

Come per gli esempi sopra indicati notate come il movimento ribassista di fondo

sia molto simile ma in realtà nello stesso periodo possiamo valutare che:

l EJ è sceso di 1600 pips

l GJ è sceso di 720 pips

Come sfruttare le correlazioni

Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un

guadagno netto di 1600-720 = 880 pips

Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600

Perdita dal BUY di GJ di 720 pips

Netto di 880 pips

Spread trading tradizionale

Lo spread trading tradizionale prevede l’apertura

in contemporanea di 2 posizioni di segno opposto:

Esempio:

1 lotto buy di DAX

2.28 lotti sell di CAC

Spread trading dinamico

Lo spread trading dinamico è realizzato con

l’apertura di 2 trades di segno opposto ma in

tempi diversi:

Esempio:

1 lotto buy a mercato di DAX

2.28 lotti sell stop di CAC

Spread trading tradizionale o dinamico?

Tradizionale Dinamico

Apertura posizioni Contemporanea In tempi differenti

Rischio Minore Maggiore

Tempistiche consigliate H4 e Daily H4 e Daily

Stop loss e Take Profit In relazione al capitale investito e al DD storico

In relazione al capitale investito e al DD storico

DOMANDA

Come fa il trader a capire

dove mettersi SELL e dove

mettersi BUY?

Valutare la coppia più “forte”

Al fine di poter individuare come creare un

portafoglio di coppie di valute in modo corretto utilizziamo alcuni indicatori come:

l MT4 Correlation

l Spread Force indicatorl Spread Trend indicator

Esempio correlazioni positive

Indicatore Spread Force

Lo Spread Force calcola il trend della

differenza di prezzo, ovvero ci indica quale

dei 2 sottostanti ha più forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)


L’indicatore permette il trading discrezionale

usando i segnali dell’ichimoku applicati allo

spread come:

• Kumo breakout

• Chikou Span breakout

• Tendenza/incrocio della Kumo


l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia statiche che dinamiche)

l Studiare i ritracciamenti di Fibonacci

l Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di trend)

l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello spread

Indicatore Spread Trend

Si tratta di un indicatore che studia l’andamento

dello spread direttamente sul grafico evidenziando

i momenti in cui è rialzista e quelli in cui è ribassista


• Si segue il trend del filtro (punti rossi o verdi)

• Ci si copre in pending sul lato opposto

• I segnali di trading non sono opposti e tale diversità permette di creare un meccanismo dinamico

Coppie consigliate

E' consigliato lavorare solo su coppie con correlazione superiore a +80% su TF Daily

Coppie consigliate

EURUSD – GBPUSD

EURUSD – EURGBP

GBPUSD – GBPJPY

EURJPY - USDJPY

EURJPY – GBPJPY

USDJPY – EURJPY

GBPJPY – USDJPY

AUDUSD – AUDCAD

AUDUSD – AUDJPY

Coppie consigliate

Indici Azionari

DAX30 – CAC40

DAX30 – FTSE100

Materie Prime e Metalli

Brent vs WTI

Argento vs Gold

Coppie consigliate

Azioni

ENI vs Saipem

Enel vs Terna

Unicredit vs IntesaSanPaolo

CocaCola vs Pepsi

FIAT vs GM

Azioni-Indici

Unicredit vs FTSEMIB

SpreadTrend Prezzi e condizioni

Lo SpreadTrend è venduto al prezzo di 99 euro per la licenza di 6 mesi per 1

conto trading (comprende anche We-Spread e video corso)

Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con almeno 2000

euro

Per i partecipanti al webinar XM.com che decidono di acquistare l’indicatore

SpreadForce sarà possibile ottenere gratis 1 mese di accesso alla Trading

Room su Telegram

Per maggiori dettagli scrivete a [email protected]

SpreadForce Prezzi e condizioni

Lo SpreadForce è venduto al prezzo di 50 euro per la licenza di 6 (comprende

anche We-Spread, We-Point e video corso)

Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con deposito di

almeno 500 euro


Trading Room Prezzi e condizioni

L’accesso alla trading room su Telegram è in abbonamento al prezzo di 50

euro al mese.

Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con deposito di

almeno 1000 euro


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