Piazza affari - Nikkaia Strategie · 2 Fase 5, RRT 8 e percorso n° 158: “il quadro tecnico è...

PIAZZA AFFARI Analisi operativa

9 LUGLIO 2017 NIKKAIA STRATEGIE

Raffaele Mattiello

1

Lo scorso fine settimana avevamo scritto questo:

Si è chiuso così il secondo trimestre dell’anno… e andiamo a vedere cosa dice il nostro

modello di lungo periodo:

Il percorso trimestrale si trova ancora in fase 2, con RRT a 5 e percorso n° 77: “Gli

impulsi al rialzo sono sempre modesti, ma più frequenti che in passato: si prepara una

svolta che si rivelerà molto positiva?”.

Gli obiettivi su sfondo verde puntano i 22000 punti, e da 19600 fino a 19300 punti si

trova un’importante area di supporto (caselle su sfondo bianco!).

Scendiamo di un livello, e passiamo al percorso mensile:

2

Fase 5, RRT 8 e percorso n° 158: “il quadro tecnico è ormai da qualche tempo che ha

serie difficoltà... L'attuale impulso al ribasso non è proprio quel che serviva!”.

Gli obiettivi sono al ribasso, ma poco profondi, con un forte supporto a 20220 punti!

Poi è il turno del settimanale:

Confermato il passaggio in fase 8, con RRT salito a 9 e con obiettivi al ribasso che al

massimo arrivano fino a 20250 punti! Il percorso è il n° 241: “Al peggio non c'è limite

ed è quel che probabilmente andrà ad accadere tra un po': l'impulso al ribasso è di

spessore e si sentirà...”.

Effettivamente le curve settimanali rimangono ancora tutte orientate al ribasso…

3

…. e non è certo una bella previsione per le prossime due settimane!

Alla fine Berto non ci ha “visto” poi così tanto male:

… era da fine maggio che la sua previsione di breve periodo ipotizzava un minimo per

la fine del mese di giugno, e proprio grazie agli ultimi due giorni di contrattazioni il mese

è effettivamente terminato sui minimi! Ora la previsione si è aggiornata, e ipotizza un

massimo per la terza decade del mese di agosto… e quindi il ribasso di questi giorni

potrebbe essere... di (ri)accumulazione!

Ed è una ipotesi che trova una conferma… nell’indie bancario, che spesso anticipa i

movimenti dell’indice FTSEMIB:

4

L’indicatore di forza relativa ha trovato supporto sulla linea di tendenza rialzista, ed è

ripartito con decisione, rompendo al rialzo i precedenti massimi di maggio!

Per concludere, il ribasso potrebbe durare ancora qualche giorno, e come abbiamo

scritto giovedì sera… “nel caso in cui il mercato rompesse con decisione il supporto a

20500 punti diverrebbe probabile il raggiungimento dapprima del primo obiettivo a

19930 punti, oltre il quale si “attiverebbe” anche il secondo a 19100 punti (…dove

transita anche la media mobile a 200 giorni!)”. Da quello che possiamo vedere fin qui,

parrebbe “soltanto” un ribasso di riaccumulazione, propedeutico quindi ad un successivo

nuovo allugno rialzista (verso i 22000 punti?)… e quindi una eventuale discesa durante

i prossimi giorni potrebbe rivelarsi una buona occasione di acquisto (…per far trading!).

Il ribasso si è fermato sul minimo di venerdì scorso, senza trovare continuità nei primi

giorni di questa settimana, come invece avevamo ipotizzato/auspicato.

Non è quindi stato possibile entrare in acquisto, anzi… il nostro TS è entrato al ribasso

(le sue indicazioni le trovate a pagina 7).

Diamo uno sguardo al ciclo di medio periodo, che sembra aver “svoltato” al ribasso…

5

…come conferma anche il suo posizionamento sulla curva a campana di I.Nothley:

In chiusura di giugno si è generato anche un “Sell-Sequential-Setup” su base mensile:

Si tratta di un segnale “composto” che vanta un discreto grado di affidabilità, come

dimostrano i precedenti visualizzati sul grafico!

6

Le prospettive per i prossimi mesi non sono tra le migliori, anche se il percorso

settimanale, al momento, getta un po’ d’acqua sul fuoco:

Queste sono le sue curve di breve periodo:

L’impulso è ripartito, mentre il MACD si conferma ancora al ribasso!

7

Ci sono dei segnali contrastanti che provengono dalle indicazioni di medio e di breve

periodo, e a questo punto non è da escludere un nuovo tentativo di ripartenza del

mercato (ipotesi suggerita dal nostro Berto e del modello di breve periodo), prima di

assistere ad un vero e proprio rintracciamento (ipotesi suggerita dalle indicazioni di

medio periodo). Ma non si può escludere l’ipotesi “ribasso subito”, che al momento

appare come quella meno probabile… Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni!

TRADING SYSTEM “AVRAH” SULL’INDICE FTSEMIB:

Ultime news operative:

- Il 30/06 alle ore 16 il TS ha chiuso in SL la posizione al ribasso a 20625

punti, con una perdita di 417 punti indice (..pari allo 1,98%).

- Venerdì 07/07 alle ore 15 il TS ha aperto una nuova posizione al ribasso a

21008 punti; lo SL va posizionato a 21398 punti e il TP a 20151 punti.

Elenco di tutte le operazioni effettuate da inizio 2017:

prog. TIPO Data IN Prezzo

IN Prezzo SL

Prezzo

TP SEGNALE Data OUT

Prezzo

OUT

Durata

(Ore)

Rend

%

110 SHORT 04/01/2017 13:00 19.568,85 19.946,61 18.737,77 Exit SHORT 13/01/2017 16:00 19.484,06 67 0,44%

111 LONG 18/01/2017 17:00 19.358,10 18.999,08 20.147,96 Exit LONG 27/01/2017 13:00 19.371,90 60 0,07%

112 SHORT 27/01/2017 14:00 19.373,46 19.819,12 18.393,01 Exit SHORT 03/02/2017 11:00 18.986,64 43 2,04%

113 LONG 03/02/2017 12:00 18.997,55 18.541,16 20.001,61 Trig. SL Long 08/02/2017 09:00 18.539,26 24 -2,41%

114 LONG 09/02/2017 11:00 18.676,93 18.029,63 20.100,98 Exit LONG 17/02/2017 09:00 18.990,67 53 1,68%

115 SHORT 17/02/2017 10:00 18.919,43 19.395,39 17.872,32 Exit SHORT 21/02/2017 14:00 19.080,87 23 -0,85%

116 LONG 27/02/2017 16:00 18.872,64 18.441,67 19.820,77 Exit LONG 07/03/2017 16:00 19.393,05 55 2,76%

117 SHORT 07/03/2017 17:00 19.455,05 19.798,20 18.700,12 Trig. SL Short 16/03/2017 09:00 20.031,28 56 -2,88%



120 SHORT 03/04/2017 15:00 20.394,60 20.663,20 19.803,68 Exit SHORT 07/04/2017 10:00 20.235,14 32 0,79%

121 LONG 11/04/2017 13:00 20.152,77 19.827,79 20.867,72 Trig. SL Long 13/04/2017 13:00 19.812,28 19 -1,69%

122 LONG 20/04/2017 09:00 19.819,53 19.464,12 20.601,43 Trig. TP Long 24/04/2017 16:00 20.604,44 26 3,96%


124 SHORT 10/05/2017 11:00 21.464,40 21.844,73 20.627,68 Exit SHORT 22/05/2017 11:00 21.316,16 73 0,70%

125 LONG 22/05/2017 12:00 21.349,28 20.992,14 22.134,98 Trig. SL Short 29/05/2017 09:00 20.979,07 43 -1, 73%

126 LONG 31/05/2017 16:00 20.869,01 20.405,11 21.889,60 Exit LONG 13/06/2017 16:00 21.034,17 82 0,79%

127 SHORT 13/06/2017 16:00 21088,78 21.449,87 20294,38 Exit SHORT 20/06/2017 10:00 21.055,27 39 0,16%

128 LONG 20/06/2017 11:00 21.042,57 20.665,50 21.872,14 Trig. SL Long 30/06/2017 16:00 20.625,10 78 -1,98%

129 SHORT 07/07/2017 15:00 21.008,65 21.398,62 20.150,70

SEZIONE OPERATIVA SULL’INDICE FTSEMIB: la posizione è ora al ribasso…

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TRADING SYSTEM “AVRAH” SUI TITOLI DELL’INDICE FTSEMIB:

Nel seguente sinottico trovate (in ordine di colonna da sinistra a destra): il simbolo e il

nome del titolo, la data dell’ultimo aggiornamento, il tipo di operazione attuale (RIALZO,

RIBASSO o NESSUNA), la data di apertura della posizione e il prezzo di ingresso, lo stop

loss e l’obiettivo di prezzo, il rendimento attuale.

Sinottico con le attuali posizioni aperte:

Istruzioni su come seguire le operazioni proposte dal TS:

Si può decidere di seguire soltanto le operazioni al rialzo (meno costose come

commissioni) oppure soltanto quelle al ribasso (più costose come commissioni!)

oppure di replicarle entrambe per “allinearsi” all’operatività proposta dal TS.

Il giorno successivo a quello di pubblicazione del nuovo segnale (colorato di

arancione) si dovrà inserire un ordine di acquisto per i segnali al RIALZO, e/o di

vendita per i segnali al RIBASSO. Per evitare di incappare in aperture “anomale”

SIMB. NOME Data ultimo

Ultimo

Prezzo TIPO OP.

Data

Apertura

Prezzo

Apertura

Stop

Loss

Target

Price Perf.1 ATL ATLANTIA 07/07/2017 24,510 RIBASSO 07/07/2017 24,51 25,000 23,530 0,0%2 LDO LEONARDO - FINMECCANICA 07/07/2017 14,900 NESSUNA3 UNI UNIPOL 07/07/2017 4,008 NESSUNA4 MS MEDIASET S.P.A 07/07/2017 3,220 NESSUNA5 ISP INTESA SANPAOLO 07/07/2017 2,840 RIALZO 27/06/2017 2,756 2,693 2,881 3,0%6 UCG UNICREDIT 07/07/2017 17,500 NESSUNA7 BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 07/07/2017 4,688 NESSUNA8 CPR CAMPARI 07/07/2017 6,145 RIBASSO 04/07/2017 6,14 6,255 5,910 -0,1%9 SRG SNAM 07/07/2017 3,798 RIBASSO 03/07/2017 3,866 3,937 3,724 1,8%

10 STM STMICROELECTRONICS 07/07/2017 13,150 NESSUNA11 SPM SAIPEM 07/07/2017 3,290 RIALZO 28/06/2017 3,288 3,178 3,509 0,1%12 BZU BUZZI UNICEM 07/07/2017 22,500 NESSUNA13 CNHI CNH INDUSTRIAL 07/07/2017 10,110 NESSUNA14 ENI ENI 07/07/2017 12,960 NESSUNA15 LUX LUXOTTICA GROUP 07/07/2017 51,450 RIBASSO 28/06/2017 51,900 52,896 49,907 0,9%16 MB MEDIOBANCA 07/07/2017 8,820 RIALZO 28/06/2017 8,6950 8,498 9,089 1,4%17 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 07/07/2017 9,690 RIALZO 04/07/2017 9,8000 9,541 10,318 -1,1%18 G GENERALI ASS 07/07/2017 15,000 NESSUNA19 US UNIPOLSAI 07/07/2017 1,978 NESSUNA20 ENEL ENEL 07/07/2017 4,720 NESSUNA21 BMED BANCA MEDIOLANUM 07/07/2017 7,250 NESSUNA22 BRE BREMBO 07/07/2017 13,570 RIALZO 06/07/2017 13,34 13,026 13,969 1,7%23 REC RECORDATI ORD 07/07/2017 34,890 RIBASSO 29/06/2017 35,270 36,004 33,803 1,1%24 TIT TELECOM ITALIA 07/07/2017 0,806 RIBASSO 07/07/2017 0,8055 0,822 0,772 0,0%25 TEN TENARIS 07/07/2017 13,430 NESSUNA26 A2A A2A 07/07/2017 1,435 RIBASSO 03/07/2017 1,448 1,477 1,391 0,9%27 UBI UBI BANCA 07/07/2017 4,118 NESSUNA28 TRN TERNA 07/07/2017 4,744 RIBASSO 06/07/2017 4,706 4,802 4,513 -0,8%29 AZM AZIMUT 07/07/2017 17,790 NESSUNA30 PRY PRYSMIAN 07/07/2017 26,470 RIALZO 07/06/2017 25,78 25,211 26,919 2,7%31 EXO EXOR 07/07/2017 48,640 RIBASSO 27/06/2017 48,67 49,824 46,363 0,1%32 SFER SALVATORE FERRAGAMO 07/07/2017 23,000 RIBASSO 30/06/2017 23,35 23,876 22,297 1,5%33 00/01/1900 0,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### ##### ######34 00/01/1900 0,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### ##### ######35 00/01/1900 0,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### ##### ######36

ULTIMO AGGIORNA. POSIZIONE ATTUALE

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è preferibile inserire un ordine limitato (più o meno) al prezzo indicato nella

colonna “PREZZO APERTURA”.

Se un titolo supera il prezzo TP o il prezzo SL prima di darci la possibilità di

entrare, l’operazione deve considerarsi annullata: si deve tassativamente

cancellare tutti gli eventuali ordini “pendenti”.

Quando (e solo se) l’ordine verrà eseguito, si dovrà inserire anche un ordine di

chiusura limitato al prezzo indicato nella colonna “TARGET PRICE”, e anche

l’ordine dello stop-loss limitato al prezzo indicato nella colonna “STOP LOSS”. Poi

si può smettere di guardare la borsa… e dedicarsi ad altro.

Ogni sera è necessario controllare nel report se il sistema avrà dato il segnale di

“chiusura naturale” della posizione; in caso affermativo, la posizione dovrà essere

chiusa il giorno dopo.

SEZIONE OPERATIVA SUI PRINCIPALI TITOLI DELL’INDICE FTSEMIB:

1) Vediamo come si potevano seguire ieri i segnali operativi pubblicati giovedì:

… Riepilogo dei segnali di CHIUSURA (…dove è indicato “SL” o “TP” il titolo è già stato

chiuso grazie agli ordini condizionali automatici che vanno sempre inseriti subito dopo

l’apertura della posizione):

Prezzi dei titoli, ai quali venerdì si potevano eseguire le operazioni:

Titolo DataOra Apertura Massimo Minimo Chiusura

BRE 07/07/2017 13,380 13,600 13,210 13,570

TRN 07/07/2017 4,732 4,744 4,706 4,744

… Riepilogo dei segnali di APERTURA suggeriti giovedì per la giornata di ieri:

Prezzi dei titoli, ai quali ieri si potevano eseguire le operazioni:

Titolo DataOra Apertura Massimo Minimo Chiusura

BZU 07/07/2017 22,590 22,620 22,150 22,500

BMED 07/07/2017 7,350 7,350 7,240 7,250

(In media i prezzi si discostano

poco da quelli indicati la sera

prima dal TS!).

10

2) Di seguito i nuovi segnali di chiusura suggeriti dal TS, validi per la giornata di lunedì

(… tranne dove è indicato “SL” o “TP”, perché in questi casi il titolo è già stato chiuso

grazie agli ordini condizionali automatici, che vanno inseriti subito dopo l’apertura della

posizione):

3) Per finire ecco i nuovi segnali di APERTURA, sempre validi per la giornata di lunedì:

Riepilogo dei rendimenti cumulati da tutte le operazioni segnalate nelle ultime due

settimane:

LONG SHORT TOTALE

07/07/17 -3,6% 3,4% -0,2%

06/07/17 1,1% -2,6% -1,5%

05/07/17 0,0% -1,6% -1,6%

04/07/17 20,7% -3,0% 17,8%

03/07/17 0,0% -2,7% -2,7%

30/06/17 -1,9% 1,6% -0,3%

29/06/17 0,0% 10,1% 10,1%

28/06/17 -2,8% -1,0% -3,8%

27/06/17 -3,1% 0,0% -3,1%

26/06/17 2,6% 4,7% 7,3%

Chi ha seguito le indicazioni del nostro TS, visibili gratuitamente durante tutte le ultime

due settimane, ha potuto auto-finanziarsi l’acquisto dell’abbonamento al nostro

servizio… e anche un bel soggiorno per una decente vacanza estiva! E di questi tempi,

credeteci, non è poco…

Ma chi ci segue da inizio anno… sarà ancora più contento… perché i guadagni accumulati

sono davvero intressanti!

-0,2%

SIMBOLO NOME Data Prezzo TIPO OP. Aperta il

prezzo di

apertura Chiusa il

prezzo di

chiusura SL o TP Performance

MS MEDIASET S.P.A 07/07/2017 3,220 RIBASSO 04/07/2017 3,400 07/07/2017 3,234 TP 5,1%

BZU BUZZI UNICEM 07/07/2017 22,500 RIBASSO 05/07/2017 22,430 07/07/2017 22,500 -0,3%

CNHI CNH INDUSTRIAL 07/07/2017 10,110 RIALZO 03/07/2017 10,200 07/07/2017 10,110 -0,9%

ENEL ENEL 07/07/2017 4,720 RIBASSO 04/07/2017 4,744 07/07/2017 4,720 0,51%

BMED BANCA MEDIOLANUM 07/07/2017 7,250 RIBASSO 05/07/2017 7,195 07/07/2017 7,337 SL -1,9%

TEN TENARIS 07/07/2017 13,430 RIALZO 30/06/2017 13,650 07/07/2017 13,359 SL -2,1%

AZM AZIMUT 07/07/2017 17,790 RIALZO 03/07/2017 17,890 07/07/2017 17,790 -0,6%

ULTIMO AGGIORNAMENTO SOMMA DEI RENDIMENTI DELLE ULTIME POSIZIONI CHIUSE :

SIMB. NOME Data ultimo

Ultimo

Prezzo Beta TIPO OP.

Data

Apertura

Prezzo

Apertura

Stop

Loss

Target

Price Perf.ATL ATLANTIA 07/07/2017 24,510 0,711 RIBASSO 07/07/2017 24,510 25,000 23,530 0,0%TIT TELECOM ITALIA 07/07/2017 0,806 0,979 RIBASSO 07/07/2017 0,806 0,822 0,772 0,0%

ULTIMO AGGIORNAMENTO NUOVE POSIZIONI APERTE OGGI

11

Il seguente grafico mostra l’andamento della somma algebrica dei rendimenti giornalieri

delle operazioni suggerite quest’anno dal TS:

Presentiamo il signor BERTO:

Berto è una invenzione innovativa che ormai da un anno supporta l'attività dei traders

di brevissimo periodo! Non è un trading system, ma un "assistente al trading" : il suo

compito è quello di fornire una previsione sui punti di svolta di brevissimo periodo, per

aiutare il trader nella preparazione del proprio piano operativo! Ovviamente il tutto

avviene effettuando delle "stime", che vengono "affinate" man mano che il mercato si

avvicina al punto di svolta ipotizzato. A volte le previsioni possono subire piccoli

aggiustamenti, soprattutto nel caso di ampi e veloci movimenti di mercato.... che

finiscono per incidere nel risultato del modello previsivo. Lo stop-loss suggerito viene

adeguato giorno dopo giorno in base alle condizioni di fondo del mercato, così come il

dato riferito all' "entrata ideale"... che però ad un certo punto (.. quando il sitema lo

riterrà sufficientemente "stabile"...) diverrà stabile e definitivo.

Un esempio può sicuramente essere d'aiuto (..si fa riferimento alla data del 09 luglio

2014..): da più di qualche giorno sapevamo che Berto aveva previsto per l'inizio della

settimana una "entrata al ribasso" (..e già questa è una informazione molto preziosa

perchè ci ha aiutato a chiudere la nostra posizione al rialzo..); l'indicazione si è

"aggiornata" lunedì sera, spostando il punto di ingresso previsto a martedì alle ore 10.15

(orario indicativo). Il veloce e ampio ribasso della seduta di ieri (..la realtà che si

"innestava" sulle previsioni del sistema..) è stato elaborato da Berto soltanto ieri sera,

e siccome si è rivelato superiore rispetto alle sue previsioni, lui non ha fatto altro che

svolgere al meglio il proprio compito: ha ricalcolato "gli equilibri" del mercato...

stabilendo secondo le sue regole il miglior punto di ingresso! Quest'ultimo potrebbe

subire leggere variazioni ancora per qualche altro giorno (..dipenderà da cosa farà il

mercato..), ma con il passare del tempo diverrà sempre più stabile... fino a fissarsi su

un punto ben definito... e non più modificabile.

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Somma cumulativa dei rendimenti giornalieri

Piazza affari - Nikkaia Strategie · 2 Fase 5, RRT 8 e percorso n° 158: “il quadro tecnico è...

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