Personalizza i tuoi dati Manager... · 2013-07-10 · suoi clienti del trading online. Riceve dati...
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Personalizza i tuoi dati
vwd data manager vwd data manager
Il vostro accesso all’universo dei dati di
mercato
Agenda
Fattori chiave
Gamma di offerta
Conttati
vwd data manager | Personalizza I tuoi dati 2
Agenda
Fattori chiave
Gamma di offerta
Contatti
3 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Vantaggi di vwd data manager
vwd data manager vi permette di accedere all’universo dati vwd group:
� senza la necessità di accedere a terminali dedicati
� in modo flessibile e adatto a successive elaborazioni
� ritagliato sulle vostre specifiche esigenze
� utilizzando pacchetti dati standard, personalizzati o una combinazione dei
due
Ke
y F
acts
due
4 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Fatti e Cifre
vwd data manager si basa sull’univeso dati vwd group:
� 7.7 miliardi di aggiornamenti prezzi per oltre 7.2 milioni di strumenti
� Connessione a circa 100 stock exchanges, 35 futures e commodities
exchanges, 140 fonti OTC e 450 fonti di fondi
� Oltre 1,000 data fields
� Disponibilità di oltre 20 anni di storico dati
Ke
yF
acts
� Disponibilità di oltre 20 anni di storico dati
� Storico tick-by-tick disponibile da Gennaio 2005
� Dati Macroeconomici
� Dati societari
� Fonti di analisi
� Più fonti di notiziari
� Dati a valore aggiunto, e.s. per i Bond la duration e la duration modificata
5 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Gamma di Offerta
Fornitura Dati
� Feed (real-time o
delayed)
� Richiesta/risposta
(real-time, delayed,
EoD o serie storiche)
Formato
� XFeed
− Multi-Format Feed
Generator (MFFG)
� Java API
� .NET API
Contenuto
� Prezzi
� Anagrafica
� Dati chiave
� Dati Macro
� Dati di analisi
Ke
y F
acts
15/01/20136
EoD o serie storiche)
� Snapshot file con
aggiornamenti regolari
� End-of-day file
� .NET API
� XML
� CSV
� ASCII
� Dati di analisi
famiglia vwd data manager
6 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Agenda
Fattori chiave
Gamma di offerta
Contatti
7 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager
Famiglia ProdottiP
rod
uct R
an
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vwd data manager
XFeed
� Dati completi delle Borse Valori e dati contribuiti secondo le specifiche del
cliente con aggiornamento continuo, real-time o delayed
� Singole Borse Valori o dati contribuiti ad aggiornamento snapshot o
vwd data manager
connect
� Selezione personalizzata di dati di Borsa e contribuiti forniti attraverso API con aggiornamento continuo, real-time o delayed.
8
vwd data manager
xml
� Singole Borse Valori o dati contribuiti ad aggiornamento snapshot o
richiesta di serie storiche, real-time, delayed o EoD. Sono disponibili
anche funzionalità come grafici, migliori/peggiori, etc.
vwd data manager
fondi
� Aggiornamento EoD dei prezzi delle società di gestione di fondi autorizzati
alla vendita. Attualmente disponibili oltre 42,000 strumenti.
vwd data manager
treasury
� Pacchetti dati preconfigurati per le esigenze delle tesorerie societarie e
uffici acquisti (valute, mercato monetario e commodities), EoD in formati
standard
8 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager XFeed
Chi?
� Market data vendors, e.g. di
− Portali web
− Brokers Online
− Fornitori di servizi di IR
� XFeed MFFG (Multi-Feed Format Generator)
� ASCII feed
� Broadcast method
Pro
du
ct R
an
ge
� Banche e brokers per
− Monitoraggio trading
− Prove di conformità
− risk management
− ricerca
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Come?
Cosa?
� Broadcast method
� TCP/IP
� Compressione dati per linee con poca banda
� Sistemi di recovery
� Prezzi e anagrafiche
� Real-time, delayed
� Anagrafiche per aggiornamenti intraday
� News
9 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager XFeed
Esempi di Utilizzo
Riceve dati dalle Borse Valori e pubblica la
performance del titolo della società comparato con
quella di un indice/peer group sul sito della società.
Fornitore di servizi IR
Mostra quotazioni in realtime di warrants e
certificati ad un gruppo di utenti chiuso (CUG) per I
suoi clienti del trading online.
Riceve dati delayed tic-by-tic nel the back office per
monitorare l’attività di trading.Banca
Un broker online
Pro
du
ct R
an
ge
monitorare l’attività di trading.
Riceve dati in realtime per seguire i mercati e
pubblica on line report e analisi di mercato.
Riceve dati realtime per confrontare le proprie
quotazioni con quelle degli altri mercati.Una borsa valori regionale
Una agenzia giornalistica
10 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager connect
Chi?
� Banche, brokers, compagnie assicurative, marketing fondi
− Monitoraggio Trading
− Prove di conformità
− Risk management
− Valutazioni di Portafoglio
� API (Application Programming Interface)
− .NET
− JAVA
Pro
du
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ge
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Come?
Cosa?
− JAVA
� I clienti possono ricevere delle selezioni di strumenti nel flusso dati
� Notiziari
� Anagrafiche
� Stime degli utili
11 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager connect
Esempi di Utilizzo
Segue in realtime gli strumenti sottostanti.Un emittente di derivati su indici e
commodities
Riceve dati del forex, mercato monetario e dei
capitali per alimentare il proprio sistema di risk
management.
Una banca
Riceve dati del forex in realtime per fornire un
calcolatore valutario ai clienti del proprio sito.Una banca retail
Pro
du
ct R
an
ge
management.
Riceve una selezione di Borse Valori per i propri
clienti in un gruppo chiuso (CUG).Un broker online
Visualizza indici internazionali e quotazioni nel
ticker delle notizie.Una stazione televisiva
Necessita di quotazioni su alcune commodities in
realtime.Una società alimentare internazionale
12 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager xml
Chi?
� Banche
� Back office:
− Controllo Ordini
− Revisori
− Tesoreria
− Valutazioni Depositi
� Media
� Interfaccia xml
− Push o pull
− Funzionalità come migliori/peggiori
Pro
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ge
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Come?
Cosa?
− Funzionalità come migliori/peggiori
− Serie storiche
− Grafici
� Dati di mercato, es. per
− Applicazioni pubbliche Internet
− Applicazioni interne della banca
− Sistemi di brokeraggio
� Anagrafiche
� News
13 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager xml
Esempi di Utilizzo
Sono distribuite direttamente ai clienti.Informazioni complete per un sito web di
un broker online
Pubblica prezzi spot e grafici di performance
dell’oro sul proprio sito.Un dealer di metalli preziosi
Alimenta un sistema vetrina con dati in delay su
indici ed azioni.Una Cassa di Risparmio
Pro
du
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ge
Richiede dati sul forex e mercato monetario per il
suo sistema finanziario centralizzato.La tesoreria di una compagnia assicurativa
Richiede serie storiche di prezzi per motivi di
compliance.Una banca
Pubblica quotazioni realtime in un gruppo chiuso di
utenti.
Un broker specializzato nei dati del
mercato monetario e dei capitali
14 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager treasury
Chi?
� Tesoreria Aziendali
� Risk management
� Uffici acquisti
� SAP Treasury (‘SAP R/3 DATAFEED Interface / SAP Treasury / Release 4.0A’)
� CSV
� XML
Pro
du
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an
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Come?
Cosa?
� XML
� BELLIN tm4 e tm5
� Dati di mercato per sistemi di tesoreria
� Fonte dati:
− Dati grezzi provenienti dall’universo dati di vwd group
− volatilità calcolata da vwd
− Dati del broker Tullett Prebon Information
15 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager treasury
Esempi di Utilizzo
Il fixing giornaliero della BCE è aggiornato da
vwd data manager treasury
Contabilità delle spese di viaggio con carta
di credito
I tassi swap giornalieri sono aggiornati
quotidianamente da vwd data manager treasury
Una società di real estate necessita dei
tassi di interesse a lungo termine
I tassi IBOR (incluso il LIBOR e l’EURIBOR) sono
aggiornati davwd data manager treasury
I tassi di interesse dei conti valutari
devono essere verificati e ricalcolati
Pro
du
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an
ge
I dati Forex e del mercato monetario sono
aggiornati quotidianamente da vwd data manager
treasury.
Una società internazionale finanzia ele
filiali estere come fosse una banca
I dati del Forex sono aggiornati quotidianamente da
vwd data manager treasury
Esportatori/Importatori necessitano dei
cambi spot e a termine per calcoli interni
vwd data manager treasury fornisce I dati del fixing
della Bank of China.
Una fililale cinese deve lavorare con il
fixing nazionale delle valute
16 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager fondi
Chi?
� Fornitori Indipendenti
� Portfolio managers
� Consulenti di Investimento
� Uffici Marketing SGR o Banche e compagnie assicurative
� CSV
� FTP
Pro
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Come?
Cosa?
� Aggiornamenti quattro volte al giorno
� Dati standardizzati*
� Dati di circa 42,000 fondi autorizzati
� di oltre 450 società di gestione (SGR)
*Sono disponibili dati e pacchetti personalizzati.
17 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager fondi
Esempi di Utilizzo
Fornisce i propri servizi a tutti i fondi autorizzati.Un fornitore dati
Riceve I dati sui fondi per selezionare quelli con le
performance migliori.
Confronta le performance dei propri fondi con
quelle degli altri.Un portfolio manager
Un consulente di patrimoni
Pro
du
ct R
an
ge
quelle degli altri.
Fornisce analisi delle performance e suggerisce
cambiamenti di portafoglio.
Crea liste di migliori/peggiori.Un consulente indipendente
Una banca, PM fondi, ..
18 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Agenda
Fattori chiave
Gamma di offerta
Contatti
1919 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Contatti
vwd group italia s.r.l.
Via Carlo Pisacane,1Via Carlo Pisacane,1
20016 Pero (MI)
Tel: +39 02 87330-252
Fax: +39 02 87330-250
e-mail: [email protected]
www.vwd-italia.com
Appendice
2222 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager XFeed
2323 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Dettagli Tecnici
� Protocollo TCP/IP
� Feed ASCII
� Broadcast streaming
� Possibilità di sistemi di recovery
� Possibilità di ottimizzazione di banda
� Connettività Internet / VPN / Linee dedicate
Pro
du
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� Connettività Internet / VPN / Linee dedicate
� Possibilità di user-ids multipli per bilanciamento di carico
24 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Dettaglio Contenuti
� Fornitura di Borse Valori complete o segmenti di mercato
� Possibilità di ricevere dati real-time e delayed sullo stesso feed
� Possibilità di aggiornamenti con dati in delay compressi per alcune selezioni
di dati sullo stesso feed
� Codici con standard internazionali:
− ISIN / WKN / Valor o simboli delle borse valori
Pro
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25
− ISIN / WKN / Valor o simboli delle borse valori
− Codice strumenti Forex, mercato monetario e dei capitali ISO 4217
� Data Feed consolidato con campi omogenei per tutte le Borse Valori e I dati
contribuiti
� Apertura automatica di nuovi codici per Ie nuove emissioni
� Aggiornameto continuo delle liste dei campi disponibii
� Helpdesk centralizzato e locale
25 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager connect
2626 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Informazioni Tecniche Generali
Panoramica
� Utilizzo delle API per interfacciare il flusso con metodo pubblicazione/sottoscrizione
� Basato su infrastruttura ‘vwd Market Server Cache’ (MSC) infrastructure (in uso da 7
anni)
� Facile configurazione della connettività
� Velocità nella ‘messa in esercizio’
� Possibilità di ricevere gli aggiornameti in tutte le forme (real-time, delayed, EoD)
� Java API disponibile (32-bit e 64-bit)
� .NET API disponibile (32-bit e 64-bit)
Pro
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27
� .NET API disponibile (32-bit e 64-bit)
� Possibilità per i server di erogare sia dati vwd che fonti esterne
� Possibilità di collegamento in cascata dei servers mediante l’utilizzo dell’infrastruttura
MSC
� Possibilità di attivare pacchetti di assistenza personalizzati
27 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Informazioni Tecniche Generali
Caratteristiche del servizio
� TCP and named pipes
� Protocollo binario con compressione opzionale
� Gli aggiornamenti sono disponibili mediante API con tipi dati nativi
� Il protocollo ha un sistema di versioni basato su messaggi. Questo lo rende non
vulnerabile alle estensioni.
� Separazione dello strato di Input / Output dallo strato di elaborazione (thread-safe)
� Velocità di elaborazione fino a 100.000 aggiornamenti al secondo per processore
fisico con compressione attiva (Intel W3680 3.33 GHz, hyperthreading abilitato)
Pro
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fisico con compressione attiva (Intel W3680 3.33 GHz, hyperthreading abilitato)
� Architettura Multithreaded – scalabilità dell’elaborazione con l’ausilio di più CPUs
fisiche
� Connessione fino a 16 server primari
� Opzione di partizione delle connessioni ai dati e delle API di elaborazione
� Modalità opzionale di hot standby per un veloce passaggio alla connessione di backup
(soggetto a pagamento; circa 20 msec)
28 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Informazioni Tecniche Generali
Architettura di SistemaP
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2929 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Informazioni Tecniche Generali
Incorporazione di fonti esterne di datiP
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3030 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
API e Limitazioni
� Semplice connessione ad un server primario e ad uno di backup
– Numbero di strumenti: fino a 250,000
– Aggiornamenti/secondo: fino a 100,000
� Concessioner ad una server farm con processi consolidati
– Numbero di strumenti: fino a 1,000,000
– Numbero di aggiornamenti/secondo: fino a a750,000
Pro
du
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– Numbero di aggiornamenti/secondo: fino a a750,000
� Concessioner ad una server farm con processi separati
– Numbero di strumenti: fino a 1,500,000
– Numbero di aggiornamenti/secondo: fino a1,200,000
31 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Connessione ad un server Primario e ad uno di BackupsP
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3232 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Connessione alla Farm
Processi ConsolidatiP
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3333 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Connessione alla Farm
Processi SeparatiP
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3434 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager xml
3535 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager xml
Panoramica
� Compilazione dinamica delle
queries
� Risposte personalizzate
� Campi e Segmenti definiti
Flessibile
� Integra tutti i dati di mercato
� Quasi 700 tra borse valori e
contributori
� Funzionalità orientate al
Completa
� Facile integrazione di
contenuti addizionali
Incrementabile
Interfaccia dati 'vwd data manager xml'
Pro
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� Campi e Segmenti definiti
dall’utente
� Funzionalità orientate al
bisogno
� HTTP/XML
� Specifiche per file XML
Standardizzato
� Dati profilabili a livello di singolo utente
� Reporting integrato
� Sistema di permissioning costruito sulla base quary-by-query
Profilabile
� 500 richieste/sec.
Potente
36 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager xml
Dati e Funzionalità
Dati
� Prezzi
� Anagrafiche
� Dati storici
� Dati estesi per azioni, obbligazioni, fondi,
certificati e warrants
� Notiziari
� Dati FactSet JCF
� Dati sui fondi di Morningstar o FWW/CFS
Funzionalità
Interfaccia
� Listini e classifiche migliori/peggiori
� Ricerca generale
� Ricerca avanzata (azioni, obbligazioni, fondi,
certificati, warrants)
� Liste personali, portafogli, allarmi
� Grafici (prezzi, dati fondamentali, etc. )
� Ordinamento/impaginazione uniformi per I
Pro
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ge
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� Dati sui fondi di Morningstar o FWW/CFS
� Schede Fondi e Certificati
� Analisi aktiencheck.de
� Dati Facunda, IPO
� Database Calendari
� Glossario
� Dati definiti dall’utente
(e.s. Listini bestseller, reports, negoziabilità,
classi di rischio, commissioni, etc.)
� Ordinamento/impaginazione uniformi per I
risultati di ricerca
� Ricerca full text per notizie e analisi
� Calcolatore Forex
� Tools, e.s. Grafici interattivi
Gestione Interfaccia
� Reporting sull’utilizzo, anche per le Borse
� Monitoraggio
� Registrazione del numero e run time delle
richieste
37 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Informazioni Tecniche Generali
Protocollo di trasferimento
� IP (Internet Protocol)
− Elementi indirizzabili nella rete(IP address)
− Base per il routing
� TCP (Transmission Control Protocol)
− Affidabile, protocollo di trasporto connection-oriented nelle reti di computer
− Usa IP ed è la base per servizi ad alto livello
� FTP (File Transfer Protocol)
− Protocollo session-based per gestione e trasferimento files
Pro
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− Protocollo session-based per gestione e trasferimento files
� HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol)
− Trasferimento dati con protocollo stateless
− Utilizzabile in differenti contesti e per differenti tipologie di file sfruttando la
generalizzazione di file in risorse, header information e status codes
� HTTPs (HTTP Secure)
� SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
− Protocollo per spedire ed inoltrare emails
38 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Informazioni Tecniche Generali
Formati
� ‘Binario’
− Sequenza casuale di bytes
� TXT
− Sequenza lineare di simboli di un codice specifico (e.g. ASCII)
− Semantica e sintassi definita dall’utente
� CSV
− Valori separati da virgola, ma anche colonne e caratteri
Pro
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− File formato testo per archiviare i dati con una struttura semplificata
− Speciali delimitatori o dati di intestatzione, ma senza definizione dei formati (data,
codifica carattere, valori)
� XML
− Linguaggio per visualizzare gerarchicamente dati strutturati nella forma file di testo
− Meta linguaggio
− o creazione di un linguaggio utente attraverso limiti strutturali e di contenuti
− Esempio: DTD o Schema XML
39 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Informazioni Tecniche Generali
Performance
� Richiesta semplice: Prezzo di uno strumento
– Tasso di risposta : 500 richieste/sec
– Media: 40 ms, avg.: 40 ms, 90% line: 80 ms
� Test Realistico
– Tutte le pagine dei dati di mercato di postbank.de
– Realistica distribuzione della frequenza delle pagine
– Realistica distributione della frequenza dei simboli delle id delle richieste (per l’analisi
dei log)
Pro
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40
dei log)
– Client: 2 GHz, 100 Mbit network
– Server farm: 2 in Chicago, 2 providers, 2 database storici, 2 sul Web, 1 message
server (tutti 4 GB, doppio processore 3 GHz con dual core)
#Threads #/sec Median [ms] Avg. [ms] 90% [ms]
16 64 110 240 740
32 90 130 330 1,070
64 120 170 480 1,500
40 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager treasury
4141 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager treasury
Pacchetto contenuti
11 pacchetti standard di contenuti:
� FX Spot vs EUR, USD, CHF e fixing BCE
� FX Spot volatilità storica
� Libor/Euribor e tassi IBOR internazionali (richiede licenza dati BBA)
� Libor/Euribor volatilità storica
� Deposit rates
� Deposit rates, volatilità storica
� Interest rate swaps
Pro
du
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ge
42
� Interest rate swaps, volatilità storica
� FX forwards
� FX options, volatilità implicita
� Cap/floors, volatilità implicita
In aggiunta, sono disponibili pacchetti dati che possono contenere e.s.:
� fondi, obbligazioni, indici, etc.
� calcolo delle curve dei tassi del mercato dei capitali, etc.
42 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Simboli (1/2)
Il valore del cambio tra due valute è mostrato dal codice ISO della valuta e trasmesso
come valore bid, ask o cambio medio.
Simboli:
� ISO codice valuta 1 = XXX
� ISO codice valuta 2 = YYY
� Campi = F, dove media = M, bid = B, ask = A
Pro
du
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an
ge
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Simboli = XXXYYYF
Esempio:
� EURNOKM: EUR = Euro, NOK = Corona Norvegese, M = media
43 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Simboli (2/2)
� FX Spot simbolo volatilità
� In aggiunta al simbolo della valuta spot viene fornito un simbolo di 4 cifre che
rappresenta il numero di giorni con cui è calcolata la volatilità
� Esempio:
– EURNOKM0030 = euro vs Corona Norvegese, volatilità a 30 giorni
� Sono forniti i seguenti valori della volatilità: 30, 60, 90, 180, 270, 360, 720 e
Pro
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an
ge
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� Sono forniti i seguenti valori della volatilità: 30, 60, 90, 180, 270, 360, 720 e
1,080 giorni
44 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Accesso Tecnico
� I dati sono immagazzinati per ciascun cliente in una root (HTTP server)
– HTTP://.../sap/xyz/produzione/
� Il file, che è aggiornato quotidianamente, è sempre nominato <client-
identifier>sapprod.dat
� Il file è aggiornato quotidianamente, e.s.
– HTTP://.../sap/xyz/produzione/xyzsapprod.dat
Pro
du
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– HTTP://.../sap/xyz/produzione/xyzsapprod.dat
� In aggiunta, il ‘file data’ è archiaviato
– HTTP://.../sap/xyz/produzione/xyzsapprod110304.dat
� I dati sono richiamati via Internet (HTTP, HTTPS o FTP)
� Viene richiesta una Password e user
45 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
vwd data manager fondi
4646 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati
Campi
Field
no.
Contenuto campo Field
no.
Contenuto campo
01 WKN 11 Data del prezzo
02 Valuta 12 ADDI (accumulated added
distribution income)
03 Nome del fondo 13 Share earnings (in %)
04 Prezzo di emissione 14 NAV (Net Asset Value)
Pro
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05 Prezzo di rimborso 15 Codice AMC
06 Distribuzione 16 Profitto Interim
07 Giorno di distribuzione 17 Sales permit
08 Valuta del prezzo di emissione /
rimborso
18 Unequivocal key stating ISIN
and currency
09 Property earnings 19 Metodo di aggiustamento dei
guadagni
10 ISIN Individual expansion possible by arrangement.
47 vwd data manager | Personalizza I tuoi dati