METODI QUANTITATIVI PER I MERCATI FINANZIARI Modulo 1 Giorgio GOZZI [email protected] Prima...
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METODI QUANTITATIVI PER I MERCATI FINANZIARI
Modulo 1
Giorgio GOZZI
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INFORMAZIONI GENERALI
Struttura delle lezioni Lunedì 14.00 – 16.00 aula K2(teoria + esercizi) Martedì 16.00 – 18.00 aula K2(teoria+ esrecizi) Mercoledì 14.00 – 16.00 aula AR2(teoria)
Ricevimento studenti Lunedì 9-11 Martedì 14-16 Disponibile in altri orari per "fuori sede" e
lavoratori (appuntamento via @)
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FREQUENZA DELLE LEZIONI: REGOLE GENERALI
Non chiedo firme di frequenza. Chi non è interessato può: a) stare a lettob) andare al parco c) andare al barCiò nonostante, si può prendere 30 e lode ugualmente.
Non parlare/fare confusione – 3 INVITI a) Chi infastidisce verrà “invitato” a lasciare l’aula per fare posto a chi è interessato.
b) Chi viene “invitato” ad uscire dell’aula perde punti in sede d’esame.
c) Se avete dubbi o quesiti siete invitati ad interrompere e chiedere.
Cellulari SPENTI
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PROGRAMMA DEL CORSO A GRANDI LINEE
1. I rendimenti finanziari: proprietà formali e caratteristiche empiriche delle serie storiche di finanziarie
2. Variabili casuali continue elementari e trasformazioni. 3. Correlazione tra rendimenti e relativi test. Processi
autoregressivi. 4. Modelli per analisi dei prezzi: individuazione dei trend con
medie mobili
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MATERIALE DIDATTICO1. Slides presso l'ufficio fotocopie2. LIBRI Per approfondimenti
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO-1 L'esame è in forma scritta. Non è prevista alcuna
forma di esame orale e NON ci saranno eccezioni. L'esame consiste in uno scritto diviso in due parti
(una per il modulo del prof. Gozzi, una per il modulo della prof.sa De Donno).
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO -2
Ciascuna delle due parti si compone di due domande, delle quali una è un problema (simile a quelli visti in aula) e l’altra una domanda “aperta” di teoria.
Ciascuna delle due parti dello scritto sarà valutata in trentesimi; il voto finale sarà la media dei due voti (arrotondata per eccesso). Per superare lo scritto occorrerà riportare un voto maggiore o uguale a 10 in ciascuna delle due parti e una media maggiore o uguale a 18.
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO-3
La durata complessiva della prova sarà di 90 minuti.
Sarà consentito l'uso della calcolatrice tascabile, ma non sarà consentito consultare alcun tipo di materiale.
Per sostenere l'esame è necessario presentarsi con un documento d'identità (preferibilmente il libretto universitario).
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DOMANDE RICORRENTI
D: Posso tornare a fare l’esame se ho preso 18?R: Si, ma una volta tornato il 18 non vale più
(nemmeno se ci si ritira). Inoltre, si può rifiutare il voto una sola volta.
ESEMPIO: Marco Rossi prende 22/30 il 17/06/08, ritorna il 2/07/08 ed è bocciato. Deve rifare l’esame (ad esempio il 10/09/08) e qualunque sia il voto “positivo” (ad es. 18/30) questo è DEFINITIVO.
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DOMANDE RICORRENTI
D: Come si verbalizza il mio voto?
R: La verbalizzazione avviene online. La prof.ssa De Donno inserirà voti e verrete avvisati via mail. Se non fate NULLA il voto è verbalizzato in segreteria studenti 1 settimana (circa) dopo l’uscita degli esiti.
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DOMANDE RICORRENTI
D: Non riesco ad iscrivermi all’esame. Cosa faccio?R: Contattate la presidenza che vi darà lumi. Vi
consiglio di iscrivervi “per tempo”. In ultimissima istanza mandatemi una email
NB: Sapere quante persone ci sono all’esame serve per avere aule di capienza adeguata.
NB2: Per verbalizzare l’esame OCCORRE essere iscritti
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DOMANDE RICORRENTI
D: Mi presento all’esame. Pensavo di essere iscritto ma non sono nell’elenco degli iscritti. Cosa faccio?
R: Regola generale: chi non è iscritto non può sostenere l’esame. Vedere il primo lucido per ricordare:
1) Nome del corso2) Nome del docente
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http://economia.unipr.it/docenti/home.asp?id=43
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Prima lezione 2012/2013
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Letture consigliate Dispensa di introduzione a Gretl preparata per gli studenti di Econometria -
CLED - A.A. 2009/2010Chiara Monfardini Alessia Russohttp://www.docsity.com/it-docs/dispense+GRETLBELLIA M., Introduzione a GRETL, Universita Ca' Foscari, Venezia 2012 30/03/2012 (PDF)
http://venus.unive.it/matdid.php?utente=bellia&base=Economia+ed+Econometria+d.+F.+Int.+TV%2FModulo+II+Econometria&cmd=dir
L. C. ADKINS, Using Gretl for Principles of Econometrics, 3rd Edition. Version 1.311, 2010 (http://www.learneconometrics.com/gretl/ebook.pdf)
ACCESSO A GRETL
Accesso alle gretl sono disponibili presso ilsito web:http://gretl.sourceforge.net/index.html
che fornisce istruzioni su come scaricare il programma e i manuali di riferimento
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CARATTERISTICHE DI GRETL
Migliore di tutti è gratis!- la filosofia open source- Sei libero di scaricare e utilizzare gretl- Siete invitati a contribuire con ulterioricaratteristiche al progetto gretl
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GRETL: INTRODUZIONE E INSTALLAZIONE
Gretl e un programma che consente di effettuare analisi statistiche ed econometriche. Si basa su
un ambiente a finestre e menu, ed ha un linguaggio di programmazione proprietario che permette di costruire e salvare programmi complessi che utilizzano sequenze di singoli comandi.
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GRETL: INTRODUZIONE E INSTALLAZIONE
ALCUNE CARATTERISTICHE Open source User Friendly MultiPiattaforma (Windows, MacOS, Linux) Sofisticato Internazionale (disponibile in molte lingue tra cui
l'Italiano) L'installazione e molto semplice. Il sito web di
riferimento è: http://gretl.sourceforge.net/
gretl_italiano.html. da cui e possibile scaricare l'installer per le varie
versioni di SO, oltre ad una guida e ad alcuni files di esempio
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GRETL PER WINDOWS: INSTALLAZIONE
Scaricare e scompattate il pacchetto di installazione. Verificare di aver effettuato il login con i privilegi di amministratore e scegliere la
versione autoinstallante.
Scegliere la lingua, la directory e proseguire nel processo di di installazione. Dopo pochi istanti il programma e pronto per essere utilizzato.
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GRETL PER MACOS: INSTALLAZIONE
La versione per Mac richiede alcuni step preliminari, ben spiegati nel sito web di riferimento:
http://gretl.sourceforge.net/osx_it.html. Va vericato che sia installato il sistema X11 e vanno
installate anche alcune librerie di supporto GTK.
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GRETLP
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GRETL: CREAZIONE DI UN DATASETP
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GRETL: IMPORTAZIONE DI DATIP
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ESEMPIO: IMPORTAZIONE DEL LE SERIE SIM.XLS
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ESEMPIO: IMPORTAZIONE DI LE GENERICIP
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ESEMPIO: IMPORTAZIONE DI FILE GENERICI
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ESEMPIO: IMPORTAZIONE DI LE GENERICIP
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ANALISI SERIE STORICHEP
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TRASFORMAZIONIP
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ALCUNI ESEMPI DI TRASFORMAZIONIP
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ANALISI SU GRUPPI DI SERIEP
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FINESTRA ICONEP
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