LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI DI ...LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI DI IMPRESA...
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LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI DI IMPRESA – ESPERIENZE A CONFRONTO Napoli, 20 Marzo 2012 SESSIONE 1: La prevenzione della Crisi Il monitoraggio dei rischi creditizi da parte delle banche Giovanni Albanese, CRO Italy, Unicredit S.p.A.
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LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI DI
IMPRESA – ESPERIENZE A CONFRONTO
Napoli, 20 Marzo 2012
SESSIONE 1: La prevenzione della Crisi
Il monitoraggio dei rischi creditizi da parte delle banche
Giovanni Albanese, CRO Italy, Unicredit S.p.A.
2
AGENDA
IL PRESIDIO ORGANIZZATIVO DEL MONITORAGGIO: STRUTTURE E PROCESSI
IL MONITORAGGIO DURANTE LA CRISI
CASE STUDIES
PROSSIME SFIDE
3
IL MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA IMPRESE È ASSICURATO DA
STRUTTURE DI RISK MGMT CENTRALI E TERRITORIALI
SB/MID
Monitoring
CREDIT HUB
TERRITORIALE
CREDIT HUB
Monitoring
Credit Operations
Italy
Customer
Recovery
Central Credit
Underwriting
Loan
Administration
Credit Hub
Staff
CREDIT HUB
Underwriting
Corporate
Monitoring
SME
Monitoring
1 ~ 4
Credit
Hubs
Direzione
Generale
Poli
Territoriali
Architettura singolo Credit Hub
Central Monitoring
7
1
1
xx Numero Strutture
Large Corporate Central Monitoring
Private Banking Monitoring
SME & Corporate Central Monitoring
Strutture di Monitoring
Presidio “Fully Centralized”
Presidio
“bilanciato”
4 4
IL PROCESSO DI MONITORAGGIO È SUPPORTATO DA STRUMENTI
AUTOMATICI E COMUNQUE PRESIDIATO SIA DAL BUSINESS SIA DA
FIGURE SPECIALIZZATE DEL RISK MGMT
I clienti potenzialmente
a rischio sono
identificati, attraverso:
- un automatismo
basato su modelli
statistici o, in
alternativa
- su iniziativa del Rel.
Manager
Le proposte di
classificazione
automatiche sono
elaborate con
cadenza prefissata
Il Rel. Manager
propone adeguate
azioni, in base alla
classificazione e ai
risultati delle analisi
Il Monitoring Manager
conferma le azioni
definite
Il Rel. Manager
concorda le azioni
anche con il cliente
nelle situazioni di
deterioramento
Il Rel. Manager
monitora il rispetto
delle azioni definite
da parte del cliente
Il Monitoring Manager
fornisce supporto e
monitora le azioni del
Rel. Manager
Se il cliente non
rispetta le misure
definite, si interviene
tempestivamente (es.
trasferimento a work-
out)
Il Rel. Manager
analizza le proposte
automatiche e può:
- confermare la
proposta di
classificazione fornita
dal sistema
oppure
- derogare per un
certo numero di mesi
La deroga alla
proposta automatica,
oltre un certo numero
di mesi, dovrà essere
deliberata dal
Monitoring Manager
(Territoriale o Centrale)
Proposta automatica di classificazione
Conferma proposta di classif. automatica
oppure
Deroga alla proposta di classif. automatica
Action Plan
De
sc
rizio
ne
Ou
tpu
t
Eventuali correttivi Action Plan
Identificazione dei
clienti rischiosi
Classificazione
gestionale Definizione azioni Monitoraggio
Focus nelle pag. seguenti Focus nelle pag. seguenti
5 5
Once a month all data required to run
the Credit monitoring models are
extracted and aggregated into DB2
specific charts for each area to be
investigated
Wide automation
Once a month Early Warning
System runs behavioral
models and calculates
proposal of management risk
classification depending on
choosen cut-off
Analysis is made taking into
account seriousness, length
and frequency of anomalies
Fully automated
Discriminatory events are checked
regularly (frequency depends on
the event)
They are checked for both
monitored client and linked subjects
Data extraction Proposal of management
risk classification
Identification of discriminatory events
Credit
monitoring
database
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Legacy system
Other
sources
ProtestsProtests
BankruptcyBankruptcy
Insolvency CBInsolvency CB
Other eventsOther events
Legacy
system
Legacy
system
Legacy
systemScoreCredit Monito-
ring models
(with or
without Bank
of Italy info)
StandardStandard
Watch Watch
Called InCalled In
Output of System sent to
Relationship Manager and
Risk Manager through a
dedicated Web-based tool
(SMR)
1
…
…
…
…
…
0
1
…
…
…
…
…
0
Score calculation
Mensilmente i dati di
input dei modelli di
monitoraggio del
credito sono estratti
ed aggregati in
specifiche tabelle in
base alle diverse aree
di indagine
Una volta al mese Early
Warning System fa girare
i modelli comportamentali
e calcola una proposta
di classificazione in
base a cut-off definiti
L’analisi tiene in
considerazione la
gravità, la frequenza e la
durata delle anomalie
Gli eventi discriminanti
sono verificati
regolarmente (la
frequenza dipende
dell’evento specifico)
Gli eventi sono controllati
sia per i clienti
monitorati sia per i
soggetti collegati
Gli output del
sistema sono inviati
al Relationship
Manager e
all’Addetto
Monitoring attraverso
uno strumento web-
based dedicato
(SMR)
Estrazione dati Calcolo dello score Identificazione degli
eventi discriminanti
In BONIS
In Osservazione
A Rientro Bonario
Proposta automatica di
classificazione
Classi gestionali
UniCredit PROTESTI
BANCAROTTA
INFORMAZIONI NEGATIVE DA
CB
ALTRI EVENTI
LA PROPOSTA AUTOMATICA DI CLASSIFICAZIONE GESTIONALE
SINTETIZZA LE EVIDENZE DI UN ELEVATO NUMERO DI FONTI
INFORMATIVE
Altre
Fonti
Database
Monitoraggio
crediti
Modelli di
monitoraggio
del credito
Modelli di
monitoraggio
del credito
Nota: SMR = Sistema di Monitoraggio Rischi
6 6
In Bonis (BO) Comportamento regolare Monitoraggio costante
al fine di valutare ogni
forma di deterioramento
in maniera tempestiva
Colloquio costante col
cliente per indirizzarne
l’attività corrente e
mantenere lo status
CIASCUNA CLASSE GESTIONALE PREVEDE UN PROTOCOLLO
SPECIFICO CUI I GESTORI COMMERCIALI DEVO ATTENERSI AL FINE
DI SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DEL CREDITO
Classe di rischio
gestionale Descrizione Regole gestionali Azioni
Revisione della posizione
per la riduzione del
profilo di rischio
Mantenimento del
livello di accordato
complessivo (incrementi
di esposizione deliberati
con consenso Risk Mgmt)
Tempi max standard di
permanenza nella classe
gestionale
Possibile variazione
dell’impianto creditizio
- composizione delle
linee di credito
- condizioni
- riduzione esposizione
- acquisizione nuove
garanzie
Special focus da parte
del Monitoring Manager
Segnali di gravi, frequenti
e durevoli anomalie che
posso essere
presumibilmente
rimosse
In Osservazione (IO)
Recupero progressivo
ed integrale
dell’esposizione
mediante definizione di un
piano di rientro (PdR)
Durata max del PdR pari
a 12-18 mesi
Raccolta del piano di
rientro sottoscritto dal
cliente con riconoscimento
del debito, rinuncia ai fidi e
obbligo di rimborso entro i
termini concordati
Eventuale richiesta nuove
garanzie a tutela di un
disciplinato rientro
Deterioramento del profilo
di rischio, o decisione
strategica (politiche
creditizie) che ha spinto la
Banca ad azzerare la
propria esposizione
verso il cliente
A Rientro Bonario (AR)
7
AGENDA
IL PRESIDIO ORGANIZZATIVO DEL MONITORAGGIO: STRUTTURE E PROCESSI
IL MONITORAGGIO DURANTE LA CRISI
CASE STUDIES
PROSSIME SFIDE
8
SME (imprese con fatturato > 5 € mln) - PD e accantonamenti associati alle classi di rating
0,09% 0,19% 0,36% 0,79% 1,64% 3,47%7,29%
13,91%
41,50%
100%
RIC1 RIC2 RIC3 RIC4 RIC5 RIC6 RIC7 RIC8 RIC9 PD2 o RC
0,07% 0,04% 0,15% 0,31% 0,66% 1,40% 7,83% 0,02% 20-40% 2,75%
LA GESTIONE PROATTIVA E TEMPESTIVA DELLE ESPOSIZIONI
PERMETTE DI MIGLIORARE LO STANDING CREDITIZIO DELLA
CLIENTELA E DI RIDURRE IL COSTO DEL RISCHIO
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Accantonamento
Classe di rating
PD
SME (imprese con fatturato <= 5 € mln) - PD e accantonamenti associati alle classi di rating
Accantonamento
Classe di rating
PD
0,05% 0,11% 0,26% 0,61% 1,38% 2,65% 5,10%9,45%
18,61%
100%
54,70%
34,46%
RISB 1 RISB 2 RISB 3 RISB 4 RISB 5 RISB 6 RISB 7 RISB 8 RISB 9 RISB 10 RISB 11 PD2 o
RC
0,05% 0,02% 0,10% 0,22% 0,42% 0,77% 2,98% 0,01% 5,65% 1,47% 9,36% 20-40%
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Accantonamento = PD * LGD * LCP
PD or
worse
PD or
worse
Esemplificativo
9
ESEMPIO: cliente SME con fatturato > 5 € mln attualmente in classe di Rating 7, esposizione € Mln 2
Esemplificativo
k€ 2.000 Accantonamento in R7: x 1,40% = € 28 K
k€ 2.000 K …in R6: x 0,66% = € 13 K
k€ 2.000 K …in Past Due (PD): x ~20% = ~€ 400 K
+ k€ 15
- k€ 372
Impatto a C/E
Nota: stime illustrative assumendo spread netto medio tra 3 ed il 4%
PREVENIRE IL DETERIORAMENTO DI UNA POSIZIONE PORTA
INGENTI BENEFICI AL CONTO ECONOMICO
Classe di rating
PD E per compensare simili
perdite?
0.09%
R1 PD or
Worse
R5 R4
0.79%
13.91%
R7
1.64%
41.50%
100.00%
7.29% 3.47%
R8 R9 R6
0.19%
R3
0.36%
R2
Quanti nuovi impieghi
occorrono per generare un
impatto simile?
> € Mln 12
Accantonamento 0,07% 0,04% 0,15% 0,31% 0,66% 1,40% 7,83% 0,02% 20-40% 2,75%
k€ 500 - 600
10 10
Data di avvio Segmento Target Obiettivi
1Q09
Essere percepiti dai clienti come partner di
riferimento per superare la crisi
Contenere il costo del rischio attraverso una gestione
proattiva e tempestiva dei clienti che presentano i primi
sintomi di deterioramento mediante:
- Identificazione dei clienti che necessitano di una
rimodulazione dell’impianto creditizio richiedendo
ove possibile ulteriori garanzie e di quelli per cui
occorre avviare il rientro bonario con piani di rientro
personalizzati a seconda delle reali capacità di rimborso
del cliente
- Offerta di prodotti per ri-modulare l’impianto
creditizio della clientela (es. allungamento del piano di
ammortamento, accodamento delle rate arretrate,
sospensione del pagamento della quota capitale)
- Implementazione di strumenti web per supportare/
monitorare le attività
- Istituzione di tavole rotonde a livello regionale/ locale
coinvolgendo anche Confidi/ Associazioni di Categoria
SMALL
BUSINESS
MEDIUM
ENTERPRISES 3Q10
CORPORATE 4Q10
SIN DAI PRIMI SEGNALI DELLA CRISI, UNICREDIT HA ATTIVATO
SPECIFICI PROGETTI VOLTI AL SUPPORTO ALLA CLIENTELA E
AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL RISCHIO
Focus nelle pag. seguenti
11
2
11
UNICREDIT DAL 2008 AL 2011 HA SOSTENUTO CON PROGRAMMI
DEDICATI PIÙ DI 100 MILA AZIENDE
Adesione all’iniziativa del Governo per aiutare le aziende
momentaneamente in difficoltà attraverso strumenti
finanziari straordinari di sostegno
Agosto
2009 Dare
“respiro”
Impresa Italia
Disponibilità di € 7 mld in collaborazione con
Associazioni e Confidi, di cui 3 mld alle imprese con
fatturato fino € 3 mln
Novembre
2008
Crisi di
liquidità
Italia &
Turismo
Plafond di ulteriori € 500 mln (adesione all’Iniziativa del
Governo) di sostegno alle Imprese del Turismo Giugno
2009
Sostegno ai
settori
strategici
Moratoria
Piccole Imprese
SOS
Impresa Italia
Iniziativa in collaborazione con le Associazioni per
“traghettare” 10.000 aziende fuori dalla crisi attraverso
misure straordinarie e l’organizzazione sul territorio
di tavoli di dialogo
Settembre
2009
Supporto al
Territorio
Ripresa Italia
Iniziativa in collaborazione con Associazioni di categoria
e Confidi messa a disposizione di un plafond
dedicato di € 1 mld
Aprile
2011
Supporto al
rilancio
UniCredit per
l’Italia
€ 40 mld di finanziamenti per sostenere il rilancio
(ottimizzazione del circolante, rafforzamento patrimoniale,
supporto all’innovazione, nuova imprenditoria e progetti di
riconversione industriale)
Marzo
2012
Supporto alla
crescita
Esigenza Data Iniziativa Descrizione
Nuovo Programma
Programma supportato da stanziamenti governativi Programma non supportato da stanziamenti governativi
12 12
I PROGETTI SUI SEGMENTI SMALL BUSINESS E MEDIUM
ENTERPRISES HANNO AVUTO POSITIVI ESITI DI RIDUZIONE DEL
PORTAFOGLIO IRREGOLARE
Marzo
Kick-off
progetto
Febbraio
2009
Dicembre
2011
Evoluzione Portafoglio Irregolare SMALL BUSINESS
1,90
3,34
-43%
Dicembre
2010
Dicembre
2011
Evoluzione Portafoglio Irregolare MID ENTERPRISES
2,70
4,05
-33%
Novembre
Kick-off
progetto
Dati in € Mld Dati in € Mld
13
AGENDA
IL PRESIDIO ORGANIZZATIVO DEL MONITORAGGIO: STRUTTURE E PROCESSI
IL MONITORAGGIO DURANTE LA CRISI
CASE STUDIES
PROSSIME SFIDE
14
Analisi della performance aziendale
Analisi della profittabilità del
cliente
Analisi della struttura
patrimoniale del cliente
Analisi liquidità (CCN e flussi)
Analisi del settore e del territorio
Analisi delle prospettive del
settore e del territorio
Analisi della strategia
industriale del cliente
Posizionamento rispetto al
settore
Identificazione e sintesi delle cause (Str. commerciale/ Efficienza op./ Pos. Fin.)
Valutazione della coerenza impianto creditizio
Sintesi delle cause delle difficoltà aziendali
Definizione strategia di mitigazione del rischio in funzione di
- Cause dell’anomalia
- Disponibilità di ulteriori garanzie
Definizione strategia commerciale e creditizia
UNICREDIT UTILIZZA UN APPROCCIO STANDARDIZZATO TARATO
SULLE SPECIFICITÀ DI CIASCUN CLIENTE, DEL SETTORE IN CUI
OPERA E DEL SUO IMPIANTO CREDITIZIO
1
3
2
Analisi del cliente
15
Per le posizioni irregolari verso cantieri a SAL l’obiettivo della Banca è stato quello di identificare le operazioni in
situazione di difficoltà finanziaria ma con prospettive positive…
… per cui un supporto da parte della Banca poteva effettivamente risolvere le criticità finanziarie e portare il cantiere a
compimento
Se si riscontra almeno uno tra questi problemi:
Imprenditore con pregiudizievoli
Stato avanzamento lavori arretrato
Dubbia commerciabilità nel breve-medio termine
Gravi irregolarità amministrative sopraggiunte post-erogazione
Se si verificano tutte queste condizioni:
Imprenditore con esperienza collaudata nel settore
Stato avanzamento lavori almeno al 50% e “al tetto”
Aspettative di effettiva commerciabilità prospettica
Procedere a tempestiva
classificazione a workout
Identificare
– reali prospettive e
– cause dell’irregolarità
Stanziamento di nuova
finanza (soggetta a
specifici covenant)
finalizzata al
completamento dei
cantieri aperti
Pro
sp
ett
ive
Negative
Positive
PARTICOLARI SETTORI, QUALI IL REAL ESTATE, SONO STATI
OGGETTI DI SPECIFICHE LINEE GUIDA DI INTERVENTO
16 16
LE AZIONI POSTE IN ESSERE A TUTELA DELLE ESPOSIZIONI
SONO TIPICAMENTE FINALIZZATE A RIEQUILIBRARE LA
STRUTTURA FINANZIARIA DEL CLIENTE
Principali interventi effettuati
Consolidamento dell’esposizione a b/t mediante la concessione di finanziamenti a m/l ipotecari e/o chirografari con l’inserimento di garanzie aggiuntive segnatamente consortili
Ri-articolazione delle linee di fido (es: da affidamento in conto corrente ad anticipo fatture)
Introduzione - nell’ambito delle linee di fido commerciali riviste e revisionate - della cessione perfetta dei crediti con notifica e accettazione del debitore ceduto con eventuale allungamento della durata degli anticipi
Trasferimento della ns. creditoria dalla società ai soci garanti non fallibili con eventuale operazione a m/l ipotecaria
Applicazione di moratorie interne mediante eventuale rimodulazione, proroga o sospensione della quota capitale in operazioni di finanziamento a m/l, accodamento di rate
Concessione di nuova finanza attraverso linee commerciali a fronte dell’apporto di nuovi mezzi finanziari da parte della proprietà (aumenti di capitale)
Allungamento del piano d’ammortamento fino ad ulteriori 5 anni rispetto alla durata originaria
17
ALCUNI CASI PRATICI DI COME SI È RIUSCITI AD INTERVENIRE
MIGLIORANDO IL PROFILO CREDITIZIO DEI CLIENTI
AZIENDA AGRICOLA Snc
Azienda agricola operante nel settore produzione
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
1
AUTORASPORTI Snc di Rossi Mario & c.
Trasporti settore siderurgico in passaggio generazionale
da supportare
2
LAVORI Srl
Impresa edile operante prevalentemente con Enti
Pubblici
3
# CLIENTE
Sconfinamento prolungato
sulle linee di credito di cassa e
smobilizzo concesse
Tensioni sul sistema per
sconfinamenti
Sconfinamenti per mancato
incasso di fatture a carico Enti
Pubblici
PRINCIPALI CRITICITA’
Nord
Centro
Sud
Geografia
Dettagli nelle pagine seguenti…..
18 18
CASE STUDY 1
Autotrasporti Snc di Rossi Mario & c. (1/2)
Analisi del cliente
Cause del disagio
Tipologia d’azienda: Azienda costituita nel 1993 come Snc - cliente UniCredit fin
dall’avvio dell’attività - opera nel settore dell’autotrasporto di semilavorati del settore
siderurgico per conto di aziende del Nord Italia
Rating: R7 (limitata solvibilità) in progressivo deterioramento, con PD crescente
Classificazione gestionale interna (Sistema Monitoraggio): segnalata “In
Osservazione” per le tensioni su Sistema nel M/T
Situazione Sistema: UniCredit banca di riferimento - presente indebitamento a M/T per
leasing su mezzi con sconfinamenti crescenti
Esposizione vs. UniCredit: € 247.000
Garanzie: personali e consortili
Fatturato: 2007 pari a € 676.000 – 2008 pari € 365.000 – 2009 pari a € 134.000
Dati economici ultimo anno: perdita in formazione nel 2009 per € 31.000 (per effetto
della notevole contrazione dei margini)
Patrimonio netto: negativo nel 2008 e 2009
Andamento settore economico di riferimento: in forte flessione a causa di una
marcata riduzione dei servizi svolti per le aziende siderurgiche del territorio
!
!
!
1
19 19
Sintesi delle cause di difficoltà
La flessione nel giro d’affari ha determinato una crisi di liquidità dovuta all’incidenza
dei costi connessi all’indebitamento assunto nel tempo in previsione di giro d’affari
costante (es. due contratti di leasing su automezzi)
Problematiche legate al passaggio generazionale: il genitore, per raggiunti limiti
d’età, si ritira dall’attività, con decisione di non assumere dipendente in sostituzione
CASE STUDY 1
Autotrasporti Snc di Rossi Mario & c. (2/2)
Definizione strategia
commerciale e creditizia
Valutazione positiva del cliente che ha colto la necessità di ridurre l’indebitamento e
ridefinire gli impegni
Proposta creditizia
- Ristrutturazione complessiva dell’esposizione debitoria mediante proposta di
nuovo mutuo ipotecario assistito da garanzia consortile con inquadramento di
linee per € 293.000
- Riduzione dell’indebitamento mediante risoluzione di un contratto di leasing su
autocarro
1
L’intervento di UniCredit ha aiutato l’azienda a superare la crisi e a migliorare la propria posizione:
- significativa riduzione dell’indebitamento verso la Banca (oggi l’esposizione è pari a € 195.000)
- Il cliente ha migliorato il rating (R2 – sicurezza elevata) e presenta un comportamento regolare
20 20
Analisi del cliente
CASE STUDY 2
Lavori Srl (1/2)
Tipologia d’azienda: Società costituita nel marzo 2002 – cliente UniCredit sin dalla
costituzione - operante nel settore edile. L’attività viene svolta prevalentemente per
conto di Enti Pubblici (opere di urbanizzazione primaria) nel territorio dell’Italia Centrale
Classificazione Rating:R7 (limitata solvibilità) con PD crescente
Classificazione gestionale interna (Sistema Monitoraggio): emergono irregolarità
gestionali in presenza di sconfinamenti per mancato incasso di fatture a carico Enti
Pubblici
Situazione Sistema: cliente esclusivo con linee di credito di cassa e smobilizzo
Esposizione vs. UniCredit: € 612.000
Garanzie: fideiussioni personali e consortili
Fatturato: 2008 € 616.000 – previsione di conseguire nel 2009 volume analogo
Dati economici ultimo anno: redditività modesta
Patrimonio Netto: mezzi propri contenuti - integrati da finanziamento Soci - con
evidente sottocapitalizzazione dell’azienda !
!
!
2
21 21
Sconfinamenti sulle linee operative generati dal progressivo aumento dei tempi di
incasso dei crediti vantati verso Enti Pubblici
CASE STUDY 2
Lavori Srl (2/2)
Sintesi delle cause di difficoltà
Valutazione del cliente:
- Cliente con profilo dell’azienda adeguato ad operare nel comparto disponendo
delle opportune certificazioni (ISO 9001:2000)
- Sostanziale tenuta del fatturato rivolto essenzialmente verso Enti Pubblici
Proposta creditizia (con inquadramento di linee per € 615.000):
- Rimodulazione delle linee di credito per smobilizzo con previsione di rientro fino
a 360 gg
- Concessione di linee temporanee per smobilizzo crediti vantati nei confronti di
specifico Comune
- Concessione di anticipo su contratto stipulato con Enti Pubblici con
acquisizione di garanzia consortile
Definizione strategia
commerciale e creditizia
2
Le iniziative intraprese con il cliente hanno consentito, in una prima fase, la rimozione delle anomalie
riscontrate
Successive evenienze (contenzioso creditizio su fatture) hanno riportato il cliente in status “A Rientro”, con
nuovo peggioramento del rating (R11)
L’esposizione complessiva attuale si è comunque ridotta a € 287.000
22 22
Analisi del cliente
CASE STUDY 3
Azienda Agricola Snc (1/2)
Tipologia d’azienda: Azienda agricola operante nel Sud Italia nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli tipici
Classificazione Rating: R8 con PD in aumento
Classificazione gestionale interna (Sistema Monitoraggio): emergono irregolarità
gestionali in presenza di Past Due e conseguenti proposte di classificare la relazione “a
rientro”
Situazione Sistema: cliente esclusivo con linee di credito di cassa e smobilizzo in
sconfinamento prolungato sulle linee concesse
Esposizione vs. UniCredit: € 348.000
Garanzie: fideiussioni personali e consortili
Fatturato: 2008 € 230.000 – 2009 € 280.000
Dati economici ultimo anno: margini di profitto molto contenuti
!
!
3
23 23
Sconfinamenti generati da utilizzo improprio delle linee di credito: investimenti nel
fisso (acquisto di terreni agricoli, acquisto linea di imbottigliamento, avvio di altra attività
di agriturismo) effettuati negli anni precedenti attingendo al credito b/t
Contrazione delle entrate nel 2008 a causa di problematiche climatiche che hanno
compromesso la produzione
CASE STUDY 3
Azienda Agricola Snc (2/2)
Sintesi delle cause di difficoltà
Valutazione positiva del cliente: coerenza dell’imprenditore nel perseguimento del
proprio obiettivo volto a creare un’impresa specializzata nella promozione dei prodotti
tipici anche sull’estero
Revisione della struttura debitoria del cliente: proposto mutuo ipotecario a 15
anni con intervento anche di Consorzio di Garanzia di Associazione di Categoria
finalizzato a ricondurre i rapporti bancari nell’ambito di una ordinata gestione
(inquadramento di linee per € 344.000)
Definizione strategia
commerciale e creditizia
3
Con il supporto di UniCredit il cliente è riuscito a “sviluppare” il proprio Business
Tuttavia, ha risentito del perdurare della crisi economica ed al momento è “In Osservazione” con una
rata arretrata del mutuo ipotecario e Rating R6
L’esposizione complessiva attuale è pari a € 315.000 con un utilizzato € 296.000
24
AGENDA
IL PRESIDIO ORGANIZZATIVO DEL MONITORAGGIO: STRUTTURE E PROCESSI
IL MONITORAGGIO DURANTE LA CRISI
CASE STUDIES
PROSSIME SFIDE
25
NUOVO MODELLO DI SERVIZIO “SPECIAL” SITUATIONS
RAZIONALI DEL NUOVO MODELLO
… una difficoltà operativa nel perseguimento “concorrente” di
obiettivi che:
- da un lato mirano ad incrementare i margini di interesse
attraverso nuovi impieghi
- dall’altro puntano ad una riduzione della perdita attesa (cd
“Expected Loss”) del portafoglio gestito
1
Le esperienze maturate
dal Gruppo nell’ambito
di campagne “ad hoc”
di ottimizzazione del
costo del rischio hanno
evidenziato, con
particolare riferimento
ai ruoli dei gestori
commerciali …
… la poco frequente coesistenza delle skills professionali
adeguate in relazione alle attività di:
- Sviluppo del portafoglio
- Contenimento del rischio nell’ambito del portafoglio in gestione
ad “alto rischio”
2
Necessità di creare 2 reti distinte di gestori commerciali
specializzati rispettivamente sullo sviluppo commerciale di clienti
con caratteristiche in linea con le strategie creditizie della Banca e sul
miglioramento dei parametri creditizi dei clienti (e quindi delle
esposizioni) già in portafoglio e considerati ad “alto rischio”
26
NUOVO MODELLO DI SERVIZIO “SPECIAL” SITUATIONS
LE SFIDE DEL RISK MANAGEMENT
Rete
Commerciale
Sviluppo
Rete
Commerciale
High Risk
Monitoraggio
Singole Controparti Monitoraggio Portafoglio
Monitoraggio dello sviluppo del portafoglio
impieghi in linea con le strategie creditizie
definite a livello di gruppo ed a livello locale
Identificazione di possibili aree di criticità nel
presidio dei parametri di conformità di
processo (e.g. KPIs su andamento rinnovi
creditizi, verifica requisiti certezza legale, …)
Corretto bilanciamento tra attività svolte a
livello centrale supportate da strumenti ad
elevata automazione …
… e la prossimità alla rete commerciale quale
elemento di “early detection & management”
della crisi di singole controparti o distretti
territoriali/ industriali
Focus sulle dinamiche di scivolamento del
portafoglio verso classi di rischio via via
maggiori
Monitoraggio dell’Expected Loss del
portafoglio (in linea sia con gli obiettivi di Piano
Industriale sia con le performance dei
“competitors”)
Disciplina nel rispetto delle regole stabilite a
presidio della qualità delle esposizioni
Tempestività nell’identificazione delle posizioni
in stato di difficoltà strutturale (default)
Miglioramento continuo nell’interazione tra le
strutture preposte al monitoraggio e quelle di
workout operations
27
DOMANDE & RISPOSTE
?
…..Grazie per l’attenzione
