Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko...Eksposur sekuritisasi Faktor pengurang modal inti utama...

Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko

Posisi 30 Juni 2019

Tabel 1 : Pengungkapan Struktur Permodalan (dalam jutaan rupiah)

I 13.234.125 11.095.303

1 13.234.125 11.095.303

1.1 3.481.888 3.481.888

1.2 10.257.383 8.372.150

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.1.1 - -

1.2.1.1.2 - -

1.2.1.1.3 3.812.934 3.432.472

1.2.1.2

1.2.1.2.1 2.048.761 2.048.761

1.2.1.2.2 1.543 1.497

1.2.1.2.3 4.225.030 3.210.503

1.2.1.2.4 891.388 681.717

1.2.1.2.5 - -

1.2.1.2.6 - -

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.1.1 - -

1.2.2.1.2 (130.952) (563.871)

1.2.2.2

1.2.2.2.1 - -

1.2.2.2.2 - -

1.2.2.2.3 - -

1.2.2.2.4 (490.438) (338.131)

1.2.2.2.5 - -

1.2.2.2.6 (100.883) (100.798)

1.2.2.2.7 - -

1.3 - -

1.4 (505.146) (758.735)

1.4.1 - (184.155)

1.4.2 - -

1.4.3 (46.613) (30.000)

1.4.4 - -

1.4.5 - -

1.4.6 - -

1.4.7

1.4.7.1 (458.533) (544.580)

1.4.7.2 - -

2 - -

2.1 - -

2.2 - -

2.3

2.3.1 - -

2.3.2 - -

II - -

1 - -

2 - -

3 372.467 331.420

4

4 - -

4 (372.467) (331.420)

4 - -

13.234.125 11.095.303

45.953.992 42.294.452 Rasio CET 1 (%) 23,26% 21,06%

578.986 302.281 Rasio Tier 1 (%) 23,26% 21,06%

10.373.959 10.088.899 Rasio Tier 2 (%) 0,00% 0,00%

56.906.937 52.685.632 Rasio KPMM (%) 23,26% 21,06%

10,00% 10,00% 13,26% 11,06%

2,500% 2,625%

10,00% 10,00% Capital Conservation Buffer (%) 2,500% 1,875%

0,00% 0,00% Countercyclical Buffer (%) 0,000% 0,000%

0,00% 0,00% Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%) 0,000% 0,750%

30 Juni 2019 30 Juni 2018

PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)

Modal Inti (Tier 1)

TOTAL MODAL

KETERANGAN30 Juni 2019 30 Juni 2018

Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)

Modal disetor (Setelah dikurangi Treasury Stock )

Faktor Penambah

Selisih lebih penjabaran laporan keuangan

Saldo surplus revaluasi aset tetap

Cadangan Tambahan Modal

Pendapatan komprehensif lainnya

30 Juni 201830 Juni 2019KOMPONEN MODAL

Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)

Agio

Cadangan umum

Laba tahun-tahun lalu

Laba tahun berjalan

Dana setoran modal

Lainnya

Faktor Pengurang

Pendapatan komprehensif lainnya

Selisih kurang penjabaran laporan keuangan

Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)

Disagio

Rugi tahun-tahun lalu

Rugi tahun berjalan

Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif

Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book

PPA aset non produktif yang wajib dibentuk

Lainnya

Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan

Faktor Pengurang Modal Inti Utama

Perhitungan pajak tangguhan

Goodwill

Seluruh Aset tidak berwujud lainnya

Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang

Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi

Eksposur sekuritisasi

Faktor pengurang modal inti utama lainnya

Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain

Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat

Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1)

Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1

Agio/Disagio

Faktor Pengurang: Modal Inti Tambahan *)



Modal Pelengkap (Tier 2)

Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2

Agio/disagio

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)

Faktor Pengurang Modal Pelengkap

Sinking Fund



ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

ATMR RISIKO KREDIT

ATMR RISIKO PASAR

Dari AT 1 (%)

Dari Tier 2 (%)

RASIO KPMM

CET 1 UNTUK BUFFER (%)

ATMR RISIKO OPERASIONAL

TOTAL ATMR

RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)

ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO

Dari CET 1 (%)

Risiko KreditTabel 2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 18.150.715 - - - - - - 18.150.715 24.122.420 - - - - - - 24.122.420

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5.670.987 - - - - - - 5.670.987 6.920.920 - - - - - - 6.920.920

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 7.382.343 - 2 - 6 3.683 7.038 7.393.072 8.018.752 - 2 - 9 2.561 138 8.021.463

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 279.905 63.330 31.793 27.857 38.684 35.271 56.563 533.403 318.857 83.104 48.255 34.009 56.017 59.825 78.046 678.113

6 Kredit Beragun Properti Komersial 7.896 172 2.350 551.202 11.191 55.639 2.151 630.601 9.835 420 2.539 555.951 16.195 68.754 3.557 657.251

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 9 - - - - 21.302 - 21.311 14 - - - - 38.218 - 38.232

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 20.557.336 168.285 156.741 203.115 133.765 158.502 184.701 21.562.445 16.212.666 245.579 225.945 312.013 127.867 282.572 205.430 17.612.072

9 Tagihan kepada Korporasi 19.382.891 181.169 418.406 451.474 178.122 10.920 283.344 20.906.326 15.450.176 37.107 609.591 523.893 185.279 10.634 376.592 17.193.272

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 546.320 804 46.941 6.376 9.257 15.659 7.739 633.096 621.908 1.956 10.732 16.468 6.834 13.203 11.553 682.654

11 Aset Lainnya (16.984.332) 3.177.958 7.384.765 1.174.339 5.948.080 3.751.071 3.782.986 8.234.867 (15.520.000) 3.107.899 7.118.500 901.287 5.735.030 3.446.628 2.757.995 7.547.339

Total 54.994.070 3.591.718 8.040.998 2.414.363 6.319.105 4.052.047 4.324.522 83.736.823 56.155.549 3.476.065 8.015.565 2.343.620 6.127.231 3.922.394 3.433.311 83.473.736

No. Kategori Portofolio

30 Juni 2019

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

30 Juni 2018

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Risiko KreditTabel 3 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu


< 1 tahun 1 thn s.d. < 3 thn 3 thn s.d. < 5 thn ≥ 5 thn Non-Contractual Total < 1 tahun 1 thn s.d. < 3 thn 3 thn s.d. < 5 thn ≥ 5 thn Non-Contractual Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 4.377.177 2.528.262 4.857.780 4.252.763 2.134.733 18.150.715 6.633.009 3.145.447 6.198.069 2.933.198 5.212.698 24.122.420

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 929.171 2.305.672 332.656 2.103.488 - 5.670.987 1.021.485 2.780.569 1.048.259 2.070.607 - 6.920.920

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 3.468.407 2.568.376 805.837 - 550.452 7.393.072 2.341.709 3.906.810 1.306.210 - 466.734 8.021.463

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 10.060 92.332 112.896 311.530 6.585 533.403 17.394 93.237 153.437 405.689 8.356 678.113

6 Kredit Beragun Properti Komersial 193.900 16.296 49.934 370.471 - 630.601 275.843 5.044 74.308 302.055 - 657.251

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 422 3.186 8.232 8.269 1.202 21.311 690 4.873 8.770 19.619 4.280 38.232

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1.621.790 3.813.659 6.928.261 503.880 8.694.855 21.562.445 1.786.675 2.658.987 4.859.674 923.931 7.382.805 17.612.072

9 Tagihan kepada Korporasi 5.615.983 2.153.466 2.741.646 10.034.525 360.706 20.906.326 8.565.008 2.177.474 2.360.431 4.090.087 272 17.193.272

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 193.199 53.194 60.118 190.689 135.896 633.096 278.725 124.878 116.322 34.142 128.587 682.654

11 Aset Lainnya 2 - - - 8.234.865 8.234.867 1 - - - 7.547.339 7.547.339

Total 16.410.111 13.534.443 15.897.360 17.775.615 20.119.294 83.736.823 20.920.537 14.897.319 16.125.481 10.779.328 20.751.071 83.473.736


30 Juni 2019

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

30 Juni 2018

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

Risiko KreditTabel 4 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

Tagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada

Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

Kredit Pegawai/

Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang Telah

Jatuh Tempo Aset Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

30 Juni 2019

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan - - - - 1.025 9 - 52.930 141.431 181 -

2 Perikanan - - - - 335 4.271 - 2.654 - 22 -

3 Pertambangan dan Penggalian - - - - 176 - - 49.324 2.225.265 57.221 -

4 Industri pengolahan - - - - - 64.050 - 139.278 2.866.597 7.043 -

5 Listrik, Gas dan Air - 2.072.320 - - - - - 2.238 - 234 -

6 Konstruksi - - - - - 389.688 - 179.930 5.826.645 79.491 -

7 Perdagangan besar dan eceran - - - - 36.490 11.946 - 542.813 951.300 31.135 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - - - - 1.304 34.777 - 172.140 1.655.812 8.505 -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi - 31.169 - - - 3.762 - 6.146.619 898.644 195.549 -

10 Perantara keuangan - 407.238 - 1.393.278 - - - 4.205 2.605.445 79.964 -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan - - - - - 115.321 - 131.302 1.887.662 2.234 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - - - - -

13 Jasa pendidikan - - - - - 326 - 19.826 - 2.616 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial - - - - - 294 - 17.645 12.592 671 -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya - - - - 1.944 417 - 174.807 125.281 1.554 -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - - 12.334 - - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha - - - - 492.129 5.740 21.311 13.849.881 8.454 166.676 -

20 Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)) 18.150.715 3.160.260 - 5.999.794 - - - 64.519 1.701.198 - 8.234.867

Total 18.150.715 5.670.987 - 7.393.072 533.403 630.601 21.311 21.562.445 20.906.326 633.096 8.234.867

No. Sektor Ekonomi

30 Juni 2019


Tagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas

Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan Lembaga

Internasional

Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

Kredit Pegawai/

Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang Telah

Jatuh Tempo Aset Lainnya

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

- - - - 1.216 480 - 33.278 155.696 291 -

- - - - 363 4.678 - 2.515 - 3 -

- - - - 395 - - 38.666 1.619.478 58.173 -

- - - - 157 134.631 - 177.878 2.767.497 597 -

- 2.346.633 - - - - - 3.574 - - -

- - - - 90 409.397 - 220.471 1.550.998 3.906 -

- - - - 54.651 47.033 - 767.618 1.087.647 175.573 -

- - - - 2.080 45.510 - 297.316 1.297.092 3.257 -

- 11.727 - - 1.214 5.256 - 3.677.424 806.193 170.900 -

- 120.806 - 1.203.430 - - - 4.347 4.407.142 92.805 -

- - - - 1.050 1.638 - 155.258 1.345.290 2.336 -

- - - - - - - - - - -

- - - - - 368 - 14.731 - 328 -

- - - - 41 692 - 28.195 13.470 261 -

- - - - 3.681 534 - 229.512 385.668 4.774 -

- - - - - - - 15.734 - 184 -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - 613.176 7.033 38.232 11.859.934 8.034 169.265 -

24.122.420 4.441.754 - 6.818.033 - - - 85.622 1.749.066 - 7.547.339

24.122.420 6.920.920 - 8.021.463 678.113 657.251 38.232 17.612.072 17.193.272 682.654 7.547.339

30 Juni 2018

Risiko KreditTabel 5 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu


Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20)

1 Tagihan 104.487.922 476.886 725.773 1.715.293 387.768 308.359 700.741 108.802.742 95.486.049 533.547 1.019.310 1.662.806 409.581 496.589 709.432 100.317.314

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans) 711.005 884 52.796 7.306 10.589 18.029 8.931 809.540 865.049 2.380 15.248 18.510 8.174 14.793 13.555 937.708

a. Belum jatuh tempo 394.702 822 52.246 4.186 8.730 16.614 7.500 484.800 473.803 2.243 14.997 4.036 931 13.974 13.081 523.066

b. Telah jatuh tempo 316.303 62 550 3.120 1.859 1.415 1.431 324.740 391.246 137 251 14.474 7.243 819 474 414.643

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual 31.555 - 5.541 - - - - 37.096 28.535 - 3.820 1.045 1.243 - - 34.642

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif 259.029 3.572 6.626 10.666 2.988 4.335 4.072 291.288 377.621 3.130 9.905 9.887 2.151 4.439 5.679 412.813

5 Tagihan yang dihapus buku 4.129.316 54.410 28.260 34.620 47.153 74.170 40.431 4.408.360 3.779.569 65.471 38.054 21.954 58.054 84.705 46.285 4.094.092

Total 109.618.826 535.752 818.996 1.767.885 448.498 404.893 754.175 114.349.025 100.536.824 604.529 1.086.336 1.714.202 479.203 600.526 774.951 105.796.569

No. Keterangan

30 Juni 2019

Wilayah

30 Juni 2018

Wilayah

Risiko KreditTabel 6 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu


Belum Jatuh Tempo Telah Jatuh Tempo Belum Jatuh Tempo Telah Jatuh Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

30 Juni 2019

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 195.601 182 12 - 629 - 192.428 327 19 - 792 -

2 Perikanan 7.749 - 24 - 63 - 7.788 - 3 - 56 -

3 Pertambangan dan Penggalian 2.373.625 60.910 59 3.737 19.408 - 1.859.705 61.004 - 2.820 5.396 -

4 Industri pengolahan 3.684.326 997 6.147 - 27.588 - 3.559.396 659 22 - 21.967 -

5 Listrik, Gas dan Air 2.076.348 255 - - 5.981 - 2.350.223 - - - 6.561 -

6 Konstruksi 16.372.382 77.815 5.149 2.092 20.915 - 2.539.605 162 4.262 - 16.471 -

7 Perdagangan besar dan eceran 1.795.228 20.462 17.127 4.582 10.377 - 2.617.900 24.645 179.453 26.084 13.283 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 1.903.537 6.777 2.948 - 9.726 - 1.668.540 3.591 73 - 8.221 -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 7.856.841 88.120 125.438 13.279 10.210 - 5.263.867 93.676 84.726 - 13.961 -

10 Perantara keuangan 5.657.050 47.395 41.065 8.495 9.124 - 6.871.972 88.265 6.737 1.918 17.258 -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 3.982.874 1.791 756 - 9.729 - 2.647.094 2.580 53 - 6.308 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - - - - - -

13 Jasa pendidikan 23.751 - 3.000 - 626 - 15.599 339 20 - 178 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 31.450 - 766 - 339 - 42.693 277 - - 378 -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 307.402 1.658 120 - 1.585 - 627.962 5.020 298 - 3.372 -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 12.333 - - - 119 - 15.934 199 - - 443 -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - - - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha 33.239.801 178.438 122.129 4.911 164.869 - 31.815.061 242.321 138.976 3.820 298.169 -

20 Lainnya (a.l untuk SBI dan SUN) 29.282.444 - - - - 4.408.360 38.221.545 - - - - 4.094.092

Total 108.802.742 484.800 324.740 37.096 291.288 4.408.360 100.317.314 523.066 414.643 34.642 412.813 4.094.092

30 Juni 2018

TagihanTagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN) -

Individual

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN) - Kolektif

Tagihan yang

Dihapus Buku

No. Sektor Ekonomi

30 Juni 2019

TagihanTagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN) -

Individual

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN) - Kolektif

Tagihan yang

Dihapus Buku

Risiko KreditTabel 7 : Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individu


CKPN Individual CKPN Kolektif CKPN Individual CKPN Kolektif(1) (3) (4) (5) (6)

1 Saldo awal CKPN 29.967 317.076 26.931 447.140

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan 9.001 110.177 7.711 228.527

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan (-/-) (1.872) (325.164) - (459.743)

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya - 189.199 - 196.889

Saldo akhir CKPN 37.096 291.288 34.642 412.813

No. Keterangan30 Juni 2019

(2)

30 Juni 2018

Risiko KreditTabel 8 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individu

Lembaga PemeringkatStandard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)

PT. ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3

PT. Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - 27.196 - - - - - - - 18.123.519 18.150.715

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.244.245 - 696.753 219.262 - - - - - - - 2.510.727 5.670.987

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan

Lembaga Internasional- - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 1.952.467 2.502.149 435.775 35.338 - - - 294.794 - - - 2.172.549 7.393.072

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 533.403 533.403

6 Kredit Beragun Properti Komersial 630.601 630.601

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 21.311 21.311

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio

Ritel21.562.445 21.562.445

9 Tagihan kepada Korporasi 503.325 138.101 - - - - - - - - - 20.264.900 20.906.326

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 633.096 633.096

11 Aset Lainnya 8.234.867 8.234.867

TOTAL 4.700.037 2.640.250 1.132.528 281.796 - - - 294.794 - - - 74.687.418 83.736.823

Total


30 Juni 2019Tagihan Bersih

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat


AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3

AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3

Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3

AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)

[Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3

idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

- - - 177.922 - - - - - - - 23.944.498 24.122.420

1.957.761 1.002.088 952.867 529.038 - - - - - - - 2.479.166 6.920.920

- - - - - - - - - - - - -

1.665.334 2.384.946 89.402 548.127 - - - 228.489 - - - 3.105.165 8.021.463

678.113 678.113

657.251 657.251

38.232 38.232

17.612.072 17.612.072

608.268 139.954 - - - - - - - - - 16.445.049 17.193.272

682.654 682.654

7.547.339 7.547.339

4.231.363 3.526.989 1.042.269 1.255.087 - - - 228.489 - - - 73.189.538 83.473.736

30 Juni 2018Tagihan Bersih

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat Total

Risiko KreditTabel 9 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank Secara Individu

a. Transaksi Derivatif Over the Counter (dalam jutaan rupiah)

≤ 1 Tahun> 1 tahun - ≤ 5

Tahun> 5 Tahun ≤ 1 Tahun > 1 tahun - ≤ 5 Tahun > 5 Tahun

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14)

Bank Secara Individual

1 Suku Bunga - - - - - - - - 630.692 - - 27.675 27.409 27.675 - 27.675

2 Nilai Tukar 9.134.037 2.571.205 - 201.189 72.542 517.043 - 517.043 4.595.340 - - 15.546 54.187 61.500 - 61.500

3 Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 9.134.037 2.571.205 - 201.189 72.542 517.043 - 517.043 5.226.032 - - 43.221 81.597 89.174 - 89.174

b. Transaksi RePo (dalam jutaan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan kepada Pemerintah 1.300.000 1.207.094 92.906 - 108.225 108.182 43 43

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - -

4 Tagihan kepada Bank - - - - - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - -

Total 1.300.000 1.207.094 92.906 - 108.225 108.182 43 43

c. Transaksi Reverse RePo (dalam jutaan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan kepada Pemerintah - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - -

4 Tagihan kepada Bank - - - - - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - -

Total - - - - - - - -

30 Juni 2018

Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih

setelah MRKATMR setelah MRK

(9)

30 Juni 2018

Nilai Wajar SSB

RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR

30 Juni 2018

Nilai Notional

Tagihan Derivatif Kewajiban DerivatifTagihan Bersih

Sebelum MRKMRK

Tagihan Bersih setelah

MRK

No.

Jenis Transaksi30 Juni 2019

Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih

setelah MRKATMR setelah MRK

(3)

Jenis Transaksi

30 Juni 2019

Nilai Wajar SSB

RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR

No. Variabel yang Mendasari

30 Juni 2019

Nilai Notional

Tagihan DerivatifKewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRKMRK

Tagihan Bersih setelah

MRK

Risiko KreditTabel 10 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memeperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu


0% 20% 25% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 18.057.809 - - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - 2.244.245 - - - - 3.395.616 - - - 2.146.657 171.733


4 Tagihan Kepada Bank - 6.643.240 - - - - 425.001 - - - 1.541.149 123.292

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - 145.197 197.480 189.453 - - - - - - 144.718 11.577

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - 630.601 - 630.601 50.448

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - 21.311 - - - 10.655 852

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - 21.188.325 - - 15.891.244 1.271.300

9 Tagihan kepada Korporasi - 641.426 - - - - - - 16.079.288 - 16.207.573 1.296.606

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - 18.178 614.918 940.555 75.244

11 Aset Lainnya 1.019.478 - - - - - - - 6.486.647 728.743 7.579.761 606.381

Total Eksposur Neraca 19.077.287 9.674.108 197.480 189.453 - - 3.841.928 21.188.325 23.214.714 1.343.661 45.092.912 3.607.433

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank - 167.368 - - - - - - - - 33.474 2.678

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - 22.589 - - 16.942 1.355

9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - - 180.704 - 180.704 14.456

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - -

Total Eksposur TRA - 167.368 - - - - - 22.589 180.704 - 231.120 18.490

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 92.906 - - - - - - - - - - -



4 Tagihan Kepada Bank - 110.303 - - - - 46.159 - - - 45.140 3.611

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - - -


Total Eksposur Counterparty Credit Risk 92.906 110.303 - - - - 46.159 - 360.581 - 405.722 32.458

Beban Modal Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko KreditLainnya


30 Juni 2019

ATMR


0% 20% 25% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 24.082.483 - - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - 2.959.849 - - - - 3.961.071 - - - 2.572.505 205.800


4 Tagihan Kepada Bank - 6.645.979 - - - - 1.186.840 - - - 1.922.616 153.809

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - 678.113 - - - - - - 237.340 18.987

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - 657.251 - 657.251 52.580

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - 38.232 - - - 19.116 1.529

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - 17.526.450 - - 13.144.837 1.051.587

9 Tagihan kepada Korporasi - 748.222 - - - - - - 16.026.282 - 16.175.926 1.294.074

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - 19.724 662.930 1.014.119 81.129

11 Aset Lainnya 968.042 - - - - - - - 5.932.353 646.944 6.902.769 552.222

Total Eksposur Neraca 25.050.525 10.354.051 - 678.113 - - 5.186.143 17.526.450 22.635.609 1.309.874 - 42.646.477 3.411.718

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - -



4 Tagihan Kepada Bank - 169.768 - - - - - - - - 33.954 2.716

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 85.622 - - - 42.811 3.425


10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - -

Total Eksposur TRA - 161.356 - - - - - 75.106 241.340 - - 329.941 26.395

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 39.937 - - - - - - - - - - -



4 Tagihan Kepada Bank - 18.824 - - - - 52 - - - 3.791 303

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - - 3.330 - 3.330 266

Total Eksposur Counterparty Credit Risk 39.937 18.824 - - - - 52 - 3.330 - 7.121 570


30 Juni 2018

ATMR Beban Modal Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko KreditLainnya

Risiko KreditTabel 11 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu


Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)] (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 18.057.809 - - - 18.057.809 24.082.483 - - - 24.082.483

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5.670.987 31.126 - - 5.639.861 6.920.920 284.118 - - 6.636.802

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 7.069.241 1.000 - - 7.068.241 7.832.820 1.000 - - 7.831.820

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 533.403 1.273 - - 532.130 678.113 735 - - 677.378

6 Kredit Beragun Properti Komersial 630.601 - - - 630.601 657.251 - - - 657.251

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 21.311 - - - 21.311 38.232 - - - 38.232

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 21.497.926 309.601 - - 21.188.325 17.526.450 344.747 - - 17.181.703

9 Tagihan kepada Korporasi 20.322.600 3.601.886 - - 16.720.714 16.774.504 227.658 - - 16.546.846

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 633.096 - - - 633.096 682.654 - - - 682.654

11 Aset Lainnya 8.234.867 - - - 8.234.867 7.547.339 - - - 7.547.339

Total Eksposur Neraca 82.671.842 3.944.886 - - - 78.726.956 82.740.765 858.258 - - - 81.882.507

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank 167.368 - - - 167.368 169.768 - - - 169.768

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 64.519 41.930 - - 22.589 85.622 53.091 - - 32.531

9 Tagihan kepada Korporasi 223.144 42.440 - - 180.704 415.437 219.308 - - 196.129

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - -

Total Eksposur Rekening Administratif 455.033 84.370 - - - 370.662 670.827 272.399 - - - 398.428

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 Tagihan Kepada Pemerintah 92.906 - - - 92.906 39.937 - - - 39.937

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank 156.463 - - - 156.463 18.876 - - - 18.876

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi 360.581 - - - 360.581 3.330 - - - 3.330

Total Eksposure Counterparty Credit Risk 609.950 - - - - 609.950 62.143 - - - - 62.143

83.736.824 4.029.256 - - - 79.707.567 83.473.735 1.130.657 - - - 82.343.078 Total (A+B+C)

Bagian Yang Tidak

Dijamin


30 Juni 2019 30 Juni 2018

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak

Dijamin Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan

Risiko KreditTabel 12: Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset - Bank Secara Individu

Telah jatuh

tempoBelum Jatuh Tempo

Telah jatuh

tempoBelum Jatuh Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. Bank bertindak sebagai Kreditur Asal

- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)

2. Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung

a. Fasilitas penanggung risiko pertama


b. Fasilitas penanggung risiko kedua


3. Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas


4. Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa


5. Bank bertindak sebagai Bank Kostudian


6. Bank bertindak sebagai Pemodal

a. Senior tranche


b. Junior tranche


Risiko KreditTabel 13 : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu

Pada posisi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset dalam hal Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individu

- - - - -

97.668,00 -

-

- - - - -

-

571.197,00 - - -

- - - - -

- -

No. Eksposur Sekuritisasi

30 Juni 2019

Nilai aset yg

disekuritisasi

Nilai aset yang disekuritisasi yang

mengalami penurunan nilai Laba/Rugi dari aktivitas

sekuritisasiATMR Pengurang Modal

- -

- - - -

30 Juni 2018

Nilai aset yg

disekuritisasi

Nilai aset yang disekuritisasi yang

mengalami penurunan nilai Laba/Rugi dari aktivitas

sekuritisasiATMR Pengurang Modal

- -

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

-

-

- - - - - -

- - - - -

Risiko KreditTabel 14 : Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu

a.(dalam jutaan rupiah)

Tagihan BersihATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK Tagihan Bersih

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 18.057.809 - - 24.082.482 - -

2. 5.670.987 2.162.220 2.146.657 6.920.920 2.572.505 2.430.446

3. - - - - - -

4. 7.069.241 1.541.649 1.541.149 7.832.819 1.922.616 1.922.116

5. 533.403 145.164 144.718 678.114 237.340 237.083

6. 630.601 630.601 630.601 657.251 657.251 657.251

7. 21.311 10.656 10.656 38.232 19.116 19.116

8. 21.497.926 16.123.445 15.891.244 17.526.450 13.144.838 12.886.277

9. 20.322.600 19.809.459 16.207.573 16.774.504 16.175.926 15.948.268

10. 633.096 940.555 940.555 682.654 1.014.119 1.014.119

11. 8.234.867 7.579.761 7.547.339 6.902.769

82.671.841 41.363.747 45.092.912 82.740.765 35.743.711 42.017.444

b.




ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. - - - - - -

2. - - - - - -

3. - - - - - -

4. 167.368 33.474 33.474 169.768 33.954 33.954

5. - - - - - -

6. - - - - - -

7. - - - - - -

8. 64.519 48.389 16.942 85.622 64.217 24.398

9. 223.145 223.144 180.704 415.437 415.437 196.129

10. - - - - - -

455.032 305.007 231.119 670.827 513.607 254.481

30 Juni 2018

30 Juni 2018

TOTAL

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

(2)

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Tagihan Kepada Korporasi

TOTAL

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif kecuali eksposur sekuritisasi.

30 Juni 2019

30 Juni 2019

Kategori PortofolioNo


Eksposur Aset di Neraca kecuali eksposur sekuritisasi

Aset Lainnya

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

(2)



Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan



c.




ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 92.906 - - 39.937 - -

2. - - - - - -

3. - - - - - -

4. 156.463 45.140 45.140 18.876 3.791 3.791

5. - - - - - -

6. 360.581 360.581 360.581 3.330 3.330 3.330

7. 12.332 410

609.950 405.722 418.054 62.143 7.121 7.531

d.




ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. - - - -

a. - - - -

b. - - - -

c. - - - -

d. - - - -

2. - - - -

- - - - - -

e.


Faktor Pengurang

ModalATMR

Faktor Pengurang

ModalATMR

(1) (3) (4) (5) (6)

1. 97.668 -

2. - -

3. - - - -

- 97.668 - -

30 Juni 2018

30 Juni 2018

30 Juni 2018

(2)

ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Base Approach

ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA)

Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama

TOTAL

30 Juni 2019

(2)

Delivery versus payment

Beban Modal 8% (5-15 hari)



Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

Non-delivery versus payment

TOTAL

Eksposur Sekuritisasi

Jenis TransaksiNo


TOTAL

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

30 Juni 2019

Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA)



Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

30 Juni 2019

(2)



Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank


f.


Faktor Pengurang

ModalATMR

Faktor Pengurang

ModalATMR

(1) (3) (4) (5) (6)

1. - - - -

g.


(A) 45.839.753 (A) 42.279.457

(B) - (B) - TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

30 Juni 2019

(2)

Total Eksposur

Total Pengukuran Risiko Kredit

30 Juni 2019

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

Jenis TransaksiNo

30 Juni 2018

30 Juni 2018

berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha

Risiko PasarTabel 15a : Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar


Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Risiko Suku Bunga - - - -

a. Risiko Spesifik - - - - - - - -

b. Risiko Umum 12.910 161.370 - - 3.798 47.479 - -

2 Risiko Nilai Tukar 33.384 417.304 - - 20.384 254.801 - -

3 Risiko Ekuitas *) - - - - - - - -

4 Risiko Komoditas *) - - - - - - - -

5 Risiko Option 25 314 - - - - - -

Total 46.319 578.987 - - 24.182 302.280 - -

Risiko PasarTabel 15b : Pengungkapan Risiko Pasar dengan Model Internal (Value at Risk)

Pada posisi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, Perusahaan tidak memiliki Risiko Pasar dengan Model Internal (Value at Risk)

30 Juni 2018

Bank KonsolidasiNo. Jenis Risiko

30 Juni 2019

Bank Konsolidasi

Risiko PasarTabel 15c : Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Berdasarkan ketentuan regulator, Bank menerapkan 6 (enam) jenis skenario shock suku bunga untuk perhitungan ∆EVE, yaitu Parallel Up, Parallel

Down, Steepener, Flattener, Short Rates Up, dan Short Rates Down. Sedangkan untuk perhitungan ∆NII menggunakan 2 (dua) skenario shock, yaitu

Parallel Up dan Parallel Down.

Dalam proses scenario shock suku bunga, Bank menggunakan 2 (dua) jenis mata uang, yaitu mata uang Rupiah dan mata uang valuta asing dengan

menggunakan pendekatan mata uang US Dollar. Untuk skenario shock suku bunga dengan jenis Parallel , Bank menggunakan besaran perubahan nilai

suku bunga sebesar 400 bps untuk Rupiah dan 200 bps untuk US Dollar. Sedangkan dalam kondisi short menggunakan besaran perubahan nilai suku

bunga masing-masing 500 bps (Rupiah) dan 300 bps (US Dollar) serta untuk kondisi long menggunakan besaran perubahan nilai suku bunga masing-

masing 350 bps (Rupiah) dan 150 bps (US Dollar). Seluruh besaran tersebut mengikuti aturan dari regulator.

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB

Analisis Kualitatif Definisi IRRBB untuk Pengukuran dan Pengendalian Risiko Suku BungaIRRBB merupakan risiko yang timbul akibat perubahan nilai suku bunga yang menyebabkan perubahan nilai kini (present value ) dan penetapan arus kas

pada masa mendatang (timing of future cashflow ) yang mempengaruhi nilai ekonomis (economic value ) dari aset, liabilities, dan transaksi rekening

administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada nilai pendapatan bunga bersih (net interest income ). Karena efeknya yang mempengaruhi nilai

ekonomis maupun pendapatan, maka Bank perlu melakukan identifikasi risiko secara akurat serta perhitungan dan pelaporan IRRBB kepada OJK sesuai

dengan standar dan acuan yang diatur sehingga dapat melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai.

Strategi Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko untuk IRRBBBank menyusun Strategi Manajemen Risiko serta Mitigasi Risiko dengan menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite ) dan toleransi risiko

(risk tolerance ) yang sejalan dengan strategi bisnis Bank serta kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan IRRBB. Bentuk kebijakan dan prosedur

memberikan gambaran mengenai delegasi kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab untuk setiap jenjang jabatan maupun strategi lindung nilai

(hedging ). Selain itu Bank perlu memperhatikan gap risk, basis risk, atau posisi tertentu dengan opsi yang melekat (embedded options ) dan opsi yang

eksplisit (explicit options ). Selanjutnya kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko IRRBB perlu dikaji ulang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Periodisasi Perhitungan IRRBB dan Pengukuran Spesifik yang Digunakan Bank untuk Mengukur Sensitivitas terhadap IRRBBBerdasarkan aturan dari regulator, Bank melakukan perhitungan IRRBB setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan periode pelaporan Profil Risiko Pasar

dan pelaporan Tingkat Kesehatan Bank. Namun, Bank tetap melakukan perhitungan IRRBB secara bulanan sebagai bentuk pengendalian risiko.

Pengukuran spesifik digunakan untuk instrumen aset maupun liabilitas yang memiliki sifat behavioural seperti Credit Prepayment Rate (CPR) pada

eksposur Kredit, Term Deposit Redemption Ratio (TDRR) pada eksposur Deposito, dan sifat behavioral Non Maturity Deposit (NMD) pada eksposur

Tabungan ataupun Giro dengan menggunakan data historis. Selain itu juga memperhitungkan proyeksi cashflow pembayaran angsuran bulanan untuk

instrumen Kredit dengan jenis suku bunga tetap (fixed rate ) sedangkan untuk Kredit dengan jenis suku bunga mengambang (floating rate ) ditetapkan

memiliki jangka waktu repricing pada 1 (satu) bulan.

Skenario Shock Suku Bunga dan Skenario Stress yang Digunakan Bank dalam Perhitungan IRRBB dengan Menggunakan EVE dan NII

Asumsi Pemodelan yang Berdampak secara Signifikan dalam Perhitungan IRRBB, yang mana Asumsi tersebut Berbeda dari Perhitungan

IRRBB dengan Pendekatan StandarSeluruh asumsi pemodelan yang dilakukan oleh Bank dalam perhitungan IRRBB telah sesuai dengan pendekatan standar maupun acuan yang telah

ditetapkan oleh Regulator. Sehingga untuk saat ini Bank tidak memiliki asumsi pemodelan khusus yang memiliki pendekatan yang berbeda dari

pendekatan standar.

Lindung Nilai (hedging ) terhadap IRRBB (apabila ada) dan Perlakuan Akuntansi terkaitSaat ini Bank tidak melakukan tindakan lindung nilai (hedging ) terhadap IRRBB.

7.a.

b.

c.

d.

8.

1.

2.

Metode Agregasi antar Mata Uang dan Korelasi Suku Bunga antar Mata Uang yang Signifikan

Penjelasan Komprehensif mengenai Asumsi Utama Pemodelan dan Parametric yang Digunakan untuk Menghitung ∆EVE dan ∆NII:Credit Prepayment Rate (CPR)

Bank menentukan model Credit Prepayment Risk (CPR) berdasarkan data historis terpanjang yang dimiliki oleh Bank dengan periode data dari

2007 – 2019. Penentuan rate CPR dilakukan dengan cara membandingkan plafond Kredit yang memiliki status pelunasan dipercepat (Prepayment )

dengan seluruh plafond kredit yang dimiliki pada data historis, baik yang berstatus pelunasan dipercepat, berstatus lunas sesuai dengan tanggal

jatuh tempo, maupun yang masih berstatus aktif. Selanjutnya diperoleh nilai rate CPR yang digunakan sebagai asumsi awal adanya potensi Kredit

yang pelunasannya akan dipercepat dalam perhitungan proyeksi cashflow IRRBB.

Term Deposit Redemption Ratio (TDRR)

Bank menentukan model Term Deposit Redemption Ratio (TDRR) berdasarkan data historis terpanjang yang dimiliki oleh Bank dengan periode

data dari 2007 – 2019. Penentuan rate TDRR dilakukan dengan cara membandingkan outstanding Deposito yang memiliki status pencairan

dipercepat (Early Redemption ) dengan seluruh outstanding Deposito yang dimiliki pada data historis, baik yang berstatus pencairan dipercepat,

berstatus pencairan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, maupun yang masih berstatus aktif. Selanjutnya diperoleh nilai rate TDRR yang digunakan

sebagai asumsi awal adanya potensi Deposito yang pencairannya akan dipercepat dalam perhitungan proyeksi cashflow IRRBB.

Non-Maturity Deposit (NMD)

Bank membagi NMD menjadi 3 (tiga) berdasarkan aturan, yaitu Transaksional, Non-Transaksional, dan Korporasi (Wholesale). Dimana pendekatan

tersebut menggunakan asumsi simpanan stabil dan tidak stabil dari model perhitungan Liquidity Coverage ratio (LCR) untuk menentukan nominal

Transaksional dan Non-Transaksional. Kategori Transaksional diasumsikan sebagai simpanan stabil sedangkan Kategori Non-Transaksional

diasumsikan sebagai simpanan tidak stabil pada LCR. Untuk simpanan Korporasi (Wholesale) hanya dibedakan berdasarkan bidang usaha nasabah.

Bank menentukan besarnya nilai core deposit untuk Tabungan dan Giro menggunakan data historis selama 10 (sepuluh) Tahun dari 2009 – 2019.

Dimana asumsi core deposit yang digunakan adalah nilai nominal minimal pada Tabungan dan Giro selama kurun waktu data historis tersebut dan

nilai minimal tersebut ditempatkan pada bucket repricing yang sesuai dengan kategori NMD. Selanjutnya apabila nominal Tabungan dan Giro pada

saat tanggal pelaporan melebihi nilai minimal (core deposit ) maka kelebihan tersebut dianggap sebagai non-core deposit yang akan ditempatkan

pada bucket repricing overnight .

Jangka Waktu Penyesuaian Suku Bunga (repricing maturity ) Terlama yang Diterapkan untuk NMDBank mengikuti aturan dari regulator dengan menerapkan jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) untuk NMD pada kisaran 5 Tahun

untuk NMD Transaksional, 4,5 Tahun untuk NMD Non-Transaksional, dan 4 Tahun untuk NMD Korporasi.

Bank perlu melakukan agregasi perhitungan ∆EVE antar masing-masing mata uang agar diperoleh nilai konsolidasi dari seluruh mata uang yang

menggambarkan kondisi Bank secara umum. Bank mengambil nilai agregasi sebesar 50% yang akan digunakan untuk membobot (weighted ) nilai

perhitungan ∆EVE pada mata uang valuta asing. Dimana aturan yang digunakan adalah jika nilai ∆EVE pada perhitungan valuta asing mengalami

keuntungan maka hanya diambil 50% dari nilai ∆EVE tersebut untuk dijumlahkan dengan nilai ∆EVE mata uang Rupiah. Namun hal ini tidak berlaku

jika nilai ∆EVE mata uang valuta asing mengalami kerugian.

Informasi LainnyaTidak ada

Analisis KuantitatifRata-rata Jangka Waktu Penyesuaian Suku Bunga (repricing maturity ) yang Diterapkan untuk NMDBank mengikuti aturan dari regulator dengan menetapkan rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity ) untuk NMD pada kisaran

5 Tahun untuk NMD Transaksional, 4,5 Tahun untuk NMD Non-Transaksional, dan 4 Tahun untuk NMD Korporasi.

Risiko PasarTabel 15d : Laporan Perhitungan Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

*dalam Juta Rupiah

ΔEVE ΔNII

No Juni 2019 Juni 2019

1 1.375.044 (633.564)

2 (1.407.540) 575.134

3 177.248

4 86.601

5 889.319

6 (742.740)

1.375.044 575.134

13.234.125 2.300.108

10,39% 25,00%

Paralel UP (400 bps)

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Skenario Shock

Modal Tier 1 (utk ΔEVE) atau Projected Income (utk ΔNII)

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier-1 (utk ΔEVE) atau Projected Income (utk ΔNII)

Paralel Down (400 bps)

Steepener

Flattener

Short Rate Up

Short Rate Down

Nilai Kerugian Maksimum (Absolut)

Risiko LikuiditasTabel 16a : Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individu


< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

A Aset

1. Kas 823.676 823.676 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 3.150.146 3.042.641 - - 107.505 -

3. Penempatan pada bank lain 436.960 436.960 - - - -

4. Surat Berharga 24.020.744 - - 918.816 2.717.602 20.384.326

5. Kredit yang diberikan 41.552.616 8.537.658 1.621.497 2.367.023 4.584.622 24.441.816

6. Tagihan lainnya 511.941 342.995 131.127 37.819 - -

7. Lain-lain 558.130 558.099 - - - 31

Total Aset 71.054.213 13.742.029 1.752.624 3.323.658 7.409.729 44.826.173

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 56.176.783 43.241.151 9.968.201 1.902.276 518.716 546.439

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain 4.706.290 4.681.990 21.950 2.350 - -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima - - - - - -

6. Kewajiban lainnya 1.590.004 1.421.058 131.127 37.819 - -

7. Lain-lain 717.254 717.254 - - - -

Total Kewajiban 63.190.331 50.061.453 10.121.278 1.942.445 518.716 546.439

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 7.863.882 (36.319.424) (8.368.654) 1.381.213 6.891.013 44.279.734

II

A. Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 6.693.480 6.693.480 - - - -

2. Kontijensi 6.693.480 6.693.480 - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif 13.386.960 13.386.960 - - - -

B. Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 37.240.026 23.159.611 147.518 1.250.579 892.269 11.790.049

2. Kontijensi 134.031 9.893 50.646 12.360 52.937 8.195

Total Kewajiban Rekening Administratif 37.374.057 23.169.504 198.164 1.262.939 945.206 11.798.244

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (23.987.097) (9.782.544) (198.164) (1.262.939) (945.206) (11.798.244)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (16.123.215) (46.101.968) (8.566.818) 118.274 5.945.807 32.481.490

Selisih Kumulatif (46.101.968) (54.668.786) (54.550.512) (48.604.705) (16.123.215)

*) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2)

NERACA

REKENING ADMINISTRATIF

30 Juni 2019

No. Pos-pos SaldoJatuh Tempo*)



I

A Aset

1. Kas 805.478 805.478 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 10.135.008 7.989.302 999.189 412.583 733.934 -

3. Penempatan pada bank lain 1.051.888 451.888 - - 600.000 -

4. Surat Berharga 23.062.288 600.555 70.304 790.800 653.421 20.947.208

5. Kredit yang diberikan 33.826.980 10.683.250 1.582.199 3.237.833 2.467.060 15.856.638

6. Tagihan lainnya 354.266 136.874 182.903 34.489 - -

7. Lain-lain 532.275 532.244 - - - 31

Total Aset 69.768.183 21.199.591 2.834.595 4.475.705 4.454.415 36.803.877

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 58.334.978 47.659.429 7.508.214 2.420.817 179.260 567.258


3. Kewajiban pada bank lain 3.345.555 3.312.355 22.950 4.250 6.000 -


5. Pinjaman yang Diterima 650.000 650.000 - - - -

6. Kewajiban lainnya 500.804 283.413 182.902 34.489 - -

7. Lain-lain 843.047 843.047 - - - -

Total Kewajiban 63.674.384 52.748.244 7.714.066 2.459.556 185.260 567.258

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 6.093.799 (31.548.653) (4.879.471) 2.016.149 4.269.155 36.236.619

II


1. Komitmen 1.984.276 1.984.276 - - - -

2. Kontijensi - - - - - -



1. Komitmen 24.142.086 20.660.460 105.323 652.086 553.201 2.171.016

2. Kontijensi 170.508 12.975 18.773 15.630 70.796 52.334

Total Kewajiban Rekening Administratif 24.312.594 20.673.435 124.096 667.716 623.997 2.223.350

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (22.328.318) (18.689.159) (124.096) (667.716) (623.997) (2.223.350)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (16.234.519) (50.237.812) (5.003.567) 1.348.433 3.645.158 34.013.269



NERACA



(2)

30 Juni 2018

Risiko LikuiditasTabel 16b : Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing - Bank Secara Individu



I

A Aset

1. Kas 195.802 195.802 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 519.186 519.186 - - - -


4. Surat Berharga 361.149 - - - 217.774 143.375

5. Kredit yang diberikan 4.600.159 18.537 260.877 463.971 5.223 3.851.551

6. Tagihan lainnya 165.293 42.078 60.483 62.732 - -

7. Lain-lain 21.984 21.353 - - - 631

Total Aset 6.271.028 1.204.411 321.360 526.703 222.997 3.995.557

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 6.150.387 5.449.340 676.642 20.388 4.017 -


3. Kewajiban pada bank lain 274 274 - - - -




7. Lain-lain 50.264 50.264 - - - -

Total Kewajiban 6.366.218 5.541.956 737.125 83.120 4.017 -

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (95.190) (4.337.545) (415.765) 443.583 218.980 3.995.557

II


1. Komitmen 5.276.101 5.276.101 - - - -




1. Komitmen 7.456.043 7.067.049 352.272 36.722 - -

2. Kontijensi 323.907 - 182.342 24.017 102.008 15.540

Total Kewajiban Rekening Administratif 7.779.950 7.067.049 534.614 60.739 102.008 15.540

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (2.503.849) (1.790.948) (534.614) (60.739) (102.008) (15.540)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (2.599.039) (6.128.493) (950.379) 382.844 116.972 3.980.017



(2)

NERACA


30 Juni 2019




I

A Aset

1. Kas 162.564 162.564 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 552.422 552.422 - - - -


4. Surat Berharga 602.544 - - 100.547 - 501.997

5. Kredit yang diberikan 4.732.292 212.219 203.425 1.249.639 5.257 3.061.752

6. Tagihan lainnya 261.793 64.674 97.467 99.652 - -

7. Lain-lain 18.316 17.662 - - - 654

Total Aset 6.795.731 1.475.341 300.892 1.449.838 5.257 3.564.403

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 5.366.030 4.883.106 372.582 96.295 14.047 -


3. Kewajiban pada bank lain 717.104 717.104 - - - -




7. Lain-lain 253.685 253.685 - - - -

Total Kewajiban 6.598.612 5.918.569 470.049 195.947 14.047 -

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 197.119 (4.443.228) (169.157) 1.253.891 (8.790) 3.564.403

II


1. Komitmen 2.426.153 2.426.153 - - - -




1. Komitmen 3.591.694 2.851.619 305.333 372.111 - 62.631

2. Kontijensi 537.987 24.390 15.763 352.475 135.268 10.091

Total Kewajiban Rekening Administratif 4.129.681 2.876.009 321.096 724.586 135.268 72.722

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (1.703.528) (449.856) (321.096) (724.586) (135.268) (72.722)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (1.506.409) (4.893.084) (490.253) 529.305 (144.058) 3.491.681



(2)

NERACA


30 Juni 2018


Risiko LikuiditasTabel 17: Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

dalam persen (%)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Bank Scr Individu 128% 131% N/A N/A 129% 133% 138% 115%

Nilai LCR 2018Nilai LCR 2019

Risiko OperasionalTabel 18 : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank Secara Individu


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Pendekatan Indikator Dasar 5.532.778 829.917 10.373.959 5.380.746 807.112 10.088.899

Total 5.532.778 829.917 10.373.959 5.380.746 807.112 10.088.899

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung Risiko Operasional

No. Pendekatan Yang Digunakan30 Juni 2019 30 Juni 2018

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*)Beban Modal ATMR

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*)Beban Modal ATMR

Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko...Eksposur sekuritisasi Faktor pengurang modal inti utama...

Documents

Transcript of Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko...Eksposur sekuritisasi Faktor pengurang modal inti utama...