Basilea 3 2011 - Programma Provvisorio

Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria * da confermare

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SCHEMA DI SINTESI

LUNEDÌ 20 GIUGNO – MATTINA

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LE SCADENZE CHIAVE, LE STRATEGIE DI AVVICINAMENTO AL 2013

Chair ABI

LUNEDÌ 20 GIUGNO – POMERIGGIO

SESSIONE PARALLELA A IL CREDITO ALLE IMPRESE CON BASILEA 3

Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ – PRIMA PARTE

Chair Andrea Resti, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE

Chair Francesco Saita, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA D L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3

Chair Marina Brogi, Università La Sapienza

SESSIONE PARALLELA E RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO

Chair Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore


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MARTEDÌ 21 GIUGNO – MATTINA

SESSIONE PARALLELA F IL CREDITO ALLE FAMIGLIE CON BASILEA 3

Chair Umberto Filotto, Assofin e Università di Roma Tor Vergata

SESSIONE PARALLELA G RISCHIO DI LIQUIDITÀ – SECONDA PARTE

Chair Giuseppe Lusignani, Università di Bologna

SESSIONE PARALLELA H LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA E LA 263


SESSIONE PARALLELA I GLI STRUMENTI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Chair Stefano Caselli, Università Bocconi

MARTEDÌ 21 GIUGNO – POMERIGGIO

SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA MISURE ANTICRISI E CRESCITA

Chair Gianfranco Torriero, ABI


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LUNEDÌ 20 GIUGNO ‐ MATTINA

08,15 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LE SCADENZE CHIAVE, LE STRATEGIE DI AVVICINAMENTO AL 2013 TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:

La Direttiva CRD 4 La nuova 263 La nuova struttura di Vigilanza Europea

Chair ABI

09.30 Intervento di Apertura ABI

Intervento Roberto Rinaldi, Responsabile Servizio Normativo di Vigilanza Banca d’Italia

Basilea 3: elementi di valutazione con particolare riferimento a PMI e finanziamenti a lungo termine Rainer Masera, Professore Ordinario di Politica Economica Università Guglielmo Marconi

11.00 Coffee break

12.00 Intervento Renato Panichi, Responsabile Team Banche italiane Standard & Poor’s

Intervento Società di consulenza/Banca

Le banche italiane verso Basilea 3: “scusi, per caso ha dodici miliardi?” Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

13.00 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva


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LUNEDÌ 20 GIUGNO – POMERIGGIO

SESSIONE PARALLELA A IL CREDITO ALLE IMPRESE CON BASILEA 3

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Trattamento del trade finance Pricing dei finanziamenti Le evoluzioni del rating Garanzie per le imprese Confidi: presentazione delle Linee Guida ABI Reti di imprese e rating Lo sviluppo di strumenti di garanzia pubblici Il nuovo funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità

Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi

14.30 Verso Basilea 3: alla ricerca di nuove politiche creditizie, nuove organizzazioni, nuove metodologie e nuovi clienti. Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

Come la crisi ha impattato sulle PMI nei vari Paesi membri dell’Ocse Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

L’evoluzione dei modelli di valutazione Stefano Matalucci, Direttore Marketing Cerved Group

La filiera ottimale della garanzia / In che misura e a quali condizioni le garanzie sono rilevanti nel contesto della crisi Lorenzo Gai, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze

L’era 2.0 del Rating alle imprese ‐ Crif Decision Solutions

Accesso al credito e rating interni: la valorizzazione di informazioni forward‐looking a livello di filiere d’impresa Lorenzo Bocchi, Partner Responsabile Practice Credit & Operational Risk Prometeia

Nuovi target per il segmento Corporate: le Reti di Impresa. Profili giuridici, finanziamento e rating. Domenico Palmieri, Presidente AIP – Associazione Italiana Politiche Industriali

Quali sono le potenzialità di garanzie dei Confidi? Quali le criticità in vista di Basilea 3 e come affrontarle? Giovanni Da Pozzo, Presidente Assoconfidi

Il Fondo Centrale di Garanzia nel nuovo contesto di Basilea 3 Claudia Bugno, Presidente Comitato di Gestione Fondo Centrale di Garanzia per le PMI Ministero dello Sviluppo Economico

Confidi e fondi statali di garanzia: le novità della circ. 263 e una simulazione di impatto Pietro Ceolin, Responsabile Servizio Rischi di Credito UBI Banca

Gli interventi della BEI tramite le banche: un supporto al credito all’impresa e un contributo agli equilibri di liquidità degli intermediari. Luigi Armeli, Vice Capo Divisione Banche e Corporates Italia Banca Europea per gli Investimenti

Q&A Session

18.00 Chiusura dei lavori


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SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ – PRIMA PARTE

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: La nuova 263 Il nuovo modo di definire i prezzi interni di trasferimento: presentazione dello Studio ABI‐Prometeia Il costo del funding Liquidity ratio Net stable funding ratio Il futuro del funding tradizionale (es. obbligazionario) Le criticità legate allo spessore dei mercati di fronte alla richiesta dei nuovi high quality liquidity assets

Chair Andrea Resti, Università Bocconi

14.30 Intervento di Apertura Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

Intervento Banca d’Italia *

Intervento Andrea Partesotti, Prometeia *

L’eccesso di fiducia nei depositi al dettaglio: sono davvero stabili e resteranno stabili in futuro? Thomas Rangel Hilt, Head of Liquidity Risk Methodologies and Analytics UniCredit

Liquidity Risk: evoluzione delle architetture a supporto Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Management Solutions SAS

Intervento Daniela Migliasso, Responsabile Ufficio Presidio Rischio Liquidità Intesa Sanpaolo

Intervento Banca

Q&A Session



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SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Tier 1 e 2 DTA Conversioni delle DTA e trigger events Partecipazioni di minoranza Azioni di risparmio e questione dei sovrapprezzi Contingent Capital Grandfathering Funding obbligazionario Strumenti per assorbire le perdite

Chair Francesco Saita, Università Bocconi

14.30 Intervento di Apertura Francesco Saita, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi


Basilea 3 e gli impatti gestionali: i nuovi paradigmi di gestione, la sfida dei ratio di liquidità e le interrelazioni tra CRO e CFO Paolo Gianturco, Deloitte

Intervento da definire Gerardo Rescigno, Banca Monte dei Paschi di Siena

DTA, azioni di risparmio e bail‐in Luca Giannini, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI

Strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza. I nuovi requisiti per l'assorbimento delle perdite: tecniche innovative e opportunità Lucio Bonavitacola, Socio Clifford Chance

Intervento Gianluca Oricchio, Professore di Finance and Capital Markets CBM University

Quali livelli di capitale dopo Basilea 3? Maurizio Cravero, Responsabile Capital Management UniCredit

Intervento Banca

Q&A Session



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SESSIONE PARALLELA D L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Regole prudenziali e risk governance nelle banche medie e piccole L’impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e di pricing I grandi fidi e l’impatto dei nuovi requisiti sulle banche medie e piccole Le nuove regole per calcolare il rischio di tasso di interesse sul banking book Il principio di proporzionalità e la situazione italiana rispetto a quella europea Presentazione dello studio ABI sul Risk Appetite e sue declinazioni per banche meno sofisticate


14.30 Intervento di Apertura Marina Brogi, Ordinario di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari Università La Sapienza


Verso Basilea 3: il processo di validazione dei rischi in un Gruppo bancario di Classe 2 Fabio Salis, Responsabile Convalida Interna Gruppo Cariparma ‐ Crèdit Agricole


Il Risk Appetite Bain

Ruolo del Capitale e Risk Governance nella BCC di Roma Rossano Giuppa, Direttore Pianificazione, Rischi e Compliance Banca di Credito Cooperativo di Roma

Il ruolo del Risk Management in Basilea 3 Paolo Palliola, Responsabile Funzione Controllo Rischi Cassa di Risparmio di San Miniato

Q&A Session



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SESSIONE PARALLELA E RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Controparte Centrale (CCP) Requisiti di capitale sui derivati La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità Mercati Scambi Collateral sul finanziamento di impresa

Chair Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore

14.30 Intervento di Apertura Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore


Intervento Andrea Appeddu, Economista Moody’s Analytics

Intervento Deloitte

Intervento Enzo Barba, Accenture*

Intervento Paolo Galli, Banca Akros *

Intervento ABI

Q&A Session



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MARTEDÌ 21 GIUGNO – MATTINA

08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee

SESSIONE PARALLELA F IL CREDITO ALLE FAMIGLIE CON BASILEA 3

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: L’impatto della nuova regolamentazione sul credito al consumo sulla gestione del rischio di credito: obbligo di valutazione

del merito creditizio, banche dati e credito collegato La questione della riduzione del Loan To Value regolamentare Le valutazioni immobiliari: Linee Guida ABI Il rating immobiliare Fondi di Solidarietà

Chair Umberto Filotto, Assofin e Università di Roma Tor Vergata

09.30 Intervento di Apertura Umberto Filotto, Assofin e Università di Roma Tor Vergata


Valutazioni e rating immobiliare Giampiero Bambagioni, Responsabile Attività Scientifiche Tecnoborsa e Deputy‐Chair UNECE REM

CRD 4 Luca Bertalot, Deputy Secretary General, Head of European Covered Bond Council European Mortgage Federation

11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva

12.00 La valutazione ai fini di operazioni di finanziamento. L’impatto sull’erogazione del credito Luca Marco Fiumara, Direttore Generale Reag 4 loans

La valutazione del merito creditizio e l’utilizzo delle banche dati alla luce del nuovo TUB Maria Ricucci Marketing Manager, Luisa Monti Operations Manager Crif

Intervento Tommaso Giordani, Barclays *

Q&A Session



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SESSIONE PARALLELA G RISCHIO DI LIQUIDITÀ – SECONDA PARTE

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: La nuova 263 Il costo del funding I problemi organizzativi legati al rischio di liquidità e il coinvolgimento dei tesorieri e dei risk manager: presentazione

dello Studio ABI‐Capgemini‐Aifirm Liquidity ratio Net stable funding ratio Il futuro del funding tradizionale (es. obbligazionario) Le criticità legate allo spessore dei mercati di fronte alla richiesta dei nuovi high quality liquidity assets

Chair Giuseppe Lusignani, Università di Bologna

09.30 Intervento di Apertura Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna


Liquidity monitoring – how to prepare for the new regulations Mika Mustakallio, CEO MORS Software

Intervento Marco Berlanda, Responsabile Servizio Risk Management Banco Popolare


12.00 Intervento Capgemini

Intervento Federico Peretti, Responsabile Risk Management e Controlli Banca Sella Holding

Intervento Banca

Q&A Session



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SESSIONE PARALLELA H LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA E LA 263

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: Aggiornamenti sul tema delle cartolarizzazioni Cartolarizzazioni: due diligence e disclosure da parte della banca Gli immobili non residenziali La ristrutturazione dei crediti Il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà Trattamenti fiscali dei crediti ristrutturati Il ritardo nei pagamenti e i 180 giorni La concentrazione dei rischi Le informative di Terzo Pilastro Aggiornamenti sul rischio di tasso di interesse sul banking book


09.30 Intervento di Apertura Marina Brogi, Ordinario di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari Università La Sapienza



Tasso di interesse e immobili non residenziali David Canestri, Responsabile Direzione Risk Management Banca Etruria *


12.00 Intervento Società di consulenza/Banca

Intervento Andrea Mayr, Vice Direttore Generale Banca IMI *

Le informative di Terzo Pilastro Andrea Caponera, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI Giacomo Vadi, Maria Costante, Area Risk Management Banca Monte dei Paschi di Siena

Q&A Session



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SESSIONE PARALLELA I GLI STRUMENTI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI: L’utilizzo del funding da parte delle imprese Gli strumenti per assistere l’impresa nei percorsi di funding Il private equity Il ruolo delle banche di investimento nella crescita delle PMI

Chair Stefano Caselli, Università Bocconi

09.30 Le dinamiche del mercato del private equity in Italia e all’estero Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

Le dinamiche del mercato del private equity in Italia e all’estero Riccardo Bruno, Senior Partner Clessidra SGR

Il private equity e le imprese Claudio Levorato, Presidente e AD Manutencoop

Il private equity pubblico/privato: una soluzione nuova con un interlocutore antico Gabriele Cappellini, Fondo Italiano di Investimento *


12.00 Il private equity “bancario”: prima e dopo la crisi finanziaria e Basilea 3 Fabio Borsoi, IMI Fondi Chiusi SGR *

Il ruolo delle reti “corporate” delle banche nella selezione delle opportunità di investimento Relatore da definire

La buyback facility ABI e AIFI

La quotazione: le proposte in tema di revisione dei mercati per le PMI e di fondi small cap Roberto Rati, UniCredit *

Q&A Session



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MARTEDÌ 21 GIUGNO – POMERIGGIO

SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA MISURE ANTICRISI E CRESCITA TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:

Rischio sistemico Gestione delle crisi e SIFIs Il ruolo delle banche centrali Conservation Buffer Countercyclical buffer Leverage Ratio Stress Test Single rulebook Resolution Schemes

Chair Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari ABI

14.15 Intervento di Apertura Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari ABI


Gestione delle crisi e SIFIs Laura Zaccaria, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI

Recovery and Resolution Planning Framework Giuseppe Quaglia, Financial Services Risk Management Leader Ernst & Young

Intervento Victor Massiah, UBI Banca *

Intervento Banca

Intervento Banca

16.45 Estrazione tra i presenti in sala dei 3 Apple iPad 2 in palio

17.00 Chiusura dei lavori e appuntamento all’edizione 2012

Basilea 3 2011 - Programma Provvisorio

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Transcript of Basilea 3 2011 - Programma Provvisorio