Post on 13-Mar-2020
Arca Previdenza - Garanzia Marzo 2014
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Breve TermineData Partenza 15/12/1998Patrimonio 110,48 (mln)
Orizzonte Temporale 5 anni
Benchmark 100% BOT MTS (PI)
Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 14,41728/02/14 14,42331/01/14 14,41431/12/13 14,39929/11/13 14,41331/10/13 14,41130/09/13 14,37830/08/13 14,36831/07/13 14,37128/06/13 14,35131/05/13 14,38030/04/13 14,389
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese -0,046 mesi 0,271 anno 0,52 0,83 0,833 anni 4,81 5,03 5,035 anni 5,8710 anni 17,80
Annui Fondo2013 0,622012 3,522011 1,252010 -0,602009 1,85
Medi Annui Fondo3 anni 1,585 anni 1,15
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 1,63 0,90 0,90
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
101,1 1,1 100,0
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA - 0,0
AA 0,0 0,0
A 0,0 0,0
BBB 100,0 100,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,0 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo Bench
ITA 100,0 100,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo Bench
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo Bench
Inf. a 1 100,0 100,0
Da 1 a 3 0,0 0,0
Da 3 a 5 0,0 0,0
Da 5 a 7 0,0 0,0
Da 7 a 10 0,0 0,0
Da 10 a 15 0,0 0,0
Da 15 a 20 0,0 0,0
Da 20 a 30 0,0 0,0
Oltre 30 0,0 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1
BOTS 01/14/15 - ITA 17,1
BOTS 09/12/14 - ITA 16,5
BOTS 10/14/14 - ITA 13,2
BOTS 11/14/14 - ITA 12,7
BOTS 02/13/15 - ITA 11,7
BOTS 12/12/14 - ITA 9,2
BOTS 08/14/14 - ITA 0,9
- - - -
BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1
MODIFIED DURATION 0,7
REND. LORDO A SCADENZA 0,6
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
51Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Marzo 2014 Arca Previdenza - Garanzia CPr
ofilo
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Breve TermineData Partenza 01/06/2012Patrimonio 46,89 (mln)
Orizzonte Temporale 5 anni
Benchmark 100% BOT MTS (PI)
La data di partenza del Comparto è il 29/06/2012, i valori quota anteriori a tale data si riferiscono alla classe ordinaria.
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 14,45928/02/14 14,46231/01/14 14,45331/12/13 14,43529/11/13 14,44731/10/13 14,44330/09/13 14,40830/08/13 14,39631/07/13 14,39728/06/13 14,37531/05/13 14,40230/04/13 14,409
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese -0,026 mesi 0,351 anno 0,68 0,83 0,833 anni 5,11 5,03 5,035 anni 6,1810 anni 18,14
Annui Fondo2013 0,802012 3,602011 1,252010 -0,602009 1,85
Medi Annui Fondo3 anni 1,685 anni 1,21
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 1,63 0,90 0,90
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
101,1 1,1 100,0
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA - 0,0
AA 0,0 0,0
A 0,0 0,0
BBB 100,0 100,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,0 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo Bench
ITA 100,0 100,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo Bench
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo Bench
Inf. a 1 100,0 100,0
Da 1 a 3 0,0 0,0
Da 3 a 5 0,0 0,0
Da 5 a 7 0,0 0,0
Da 7 a 10 0,0 0,0
Da 10 a 15 0,0 0,0
Da 15 a 20 0,0 0,0
Da 20 a 30 0,0 0,0
Oltre 30 0,0 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1
BOTS 01/14/15 - ITA 17,1
BOTS 09/12/14 - ITA 16,5
BOTS 10/14/14 - ITA 13,2
BOTS 11/14/14 - ITA 12,7
BOTS 02/13/15 - ITA 11,7
BOTS 12/12/14 - ITA 9,2
BOTS 08/14/14 - ITA 0,9
- - - -
MODIFIED DURATION 0,7
REND. LORDO A SCADENZA 0,6
Perc
orso
52
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Previdenza - Rendita Marzo 2014
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 15/12/1998Patrimonio 289,42 (mln)
Orizzonte Temporale 5 anni
Benchmark 80% ML EMU Direct Governments TR EUR, 12% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro, 8% MSCI World NR USD
Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 19,59128/02/14 19,43831/01/14 19,22231/12/13 19,07129/11/13 19,09631/10/13 18,98030/09/13 18,64130/08/13 18,41831/07/13 18,57528/06/13 18,35031/05/13 18,69630/04/13 18,819
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,796 mesi 5,101 anno 6,40 6,82 6,823 anni 22,52 23,10 23,105 anni 33,2110 anni 42,65
Annui Fondo2013 5,162012 10,632011 2,052010 1,192009 7,69
Medi Annui Fondo3 anni 7,005 anni 5,90
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 3,50 3,60 3,60
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
22,4 0,3 22,0
72,0 0,0 72,0
27,3 23,1 4,2
1,8 0,0 1,8
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 31,6 31,4
AA 20,3 29,6
A 0,4 0,6
BBB 47,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,5 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI AMERICA - ITA 10,6
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 5,9
ITALY 10.50% 1989/28.4.2014 - ITA 3,1
SPANISH GOVT 3.25% 10/30.04.2016 - ESP 2,5
INT BK RECON&DEV 6.25 1986/15.03.20... - XSN 2,3
SPANISH GOV'T 2.1% 2013/30.04.2017 - ESP 2,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,2
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 2,1
EUROPEAN UNION 3.5% 4/6/2021 - XSN 2,1
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 1,8
MODIFIED DURATION 4,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
53Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Marzo 2014 Arca Previdenza - Rendita CPr
ofilo
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 01/06/2012Patrimonio 59,21 (mln)
Orizzonte Temporale 5 anni
Benchmark 80% ML EMU Direct Governments TR EUR, 12% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro, 8% MSCI World NR USD
La data di partenza del Comparto è il 29/06/2012, i valori quota anteriori a tale data si riferiscono alla classe ordinaria.
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 19,69028/02/14 19,53131/01/14 19,31031/12/13 19,15429/11/13 19,17331/10/13 19,05230/09/13 18,70630/08/13 18,47831/07/13 18,63128/06/13 18,40031/05/13 18,74230/04/13 18,860
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,816 mesi 5,261 anno 6,74 6,82 6,823 anni 23,14 23,10 23,105 anni 33,8810 anni 43,37
Annui Fondo2013 5,492012 10,762011 2,052010 1,192009 7,69
Medi Annui Fondo3 anni 7,185 anni 6,01
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 3,50 3,60 3,60
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
22,4 0,3 22,0
72,0 0,0 72,0
27,3 23,1 4,2
1,8 0,0 1,8
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 31,6 31,4
AA 20,3 29,6
A 0,4 0,6
BBB 47,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,5 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI AMERICA - ITA 10,6
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 5,9
ITALY 10.50% 1989/28.4.2014 - ITA 3,1
SPANISH GOVT 3.25% 10/30.04.2016 - ESP 2,5
INT BK RECON&DEV 6.25 1986/15.03.20... - XSN 2,3
SPANISH GOV'T 2.1% 2013/30.04.2017 - ESP 2,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,2
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 2,1
EUROPEAN UNION 3.5% 4/6/2021 - XSN 2,1
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 1,8
MODIFIED DURATION 4,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Perc
orso
54
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Previdenza - Obiettivo TFR Marzo 2014
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 01/07/2007Patrimonio 93,80 (mln)
Orizzonte Temporale 7 anni
Benchmark 50% ML Euro Governments Bill TR EUR, 40% ML French Govt Infln Lnkd TR EUR, 10% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro
Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 12,39428/02/14 12,37431/01/14 12,31831/12/13 12,29729/11/13 12,30431/10/13 12,25830/09/13 12,17530/08/13 12,16531/07/13 12,19228/06/13 12,12031/05/13 12,29530/04/13 12,319
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,166 mesi 1,801 anno 1,84 1,43 1,433 anni 8,48 10,06 10,065 anni 18,37Dal lancio 23,94
Annui Fondo2013 1,232012 10,012011 -1,802010 0,562009 8,86
Medi Annui Fondo3 anni 2,755 anni 3,43
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 4,29 2,66 2,66
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
lug07
lug08
lug09
lug10
lug11
lug12
lug13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
5,8 0,0 5,8
42,8 2,8 40,0
76,8 22,6 54,2
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 9,0 7,7
AA 0,0 66,3
A 0,1 0,0
BBB 86,6 26,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 4,3 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 2.15% 2003/15.9.2014 IND. - ITA 16,2
BTP I/L 2.1% 2010/15.9.2016 IND - ITA 15,9
BOTS 03/13/15 364D - ITA 11,6
BOTS 02/13/15 - ITA 9,5
BOTS 01/14/15 - ITA 7,1
BOTS 10/14/14 - ITA 6,2
BTP 2.1% 2006/15.9.2017 IND. - ITA 5,2
US TREASURY 2% 2013/15.02.2023 - USA 5,1
BTPS I/L 2.45 2012/26.03.2016 IND - ITA 4,2
BTP I/L 2.1 2010/15.9.2021 - ITA 3,9
MODIFIED DURATION 2,1
REND. LORDO A SCADENZA 0,9
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
55Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Marzo 2014 Arca Previdenza - Obiettivo TFR CPr
ofilo
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 01/06/2012Patrimonio 79,19 (mln)
Orizzonte Temporale 7 anni
Benchmark 50% ML Euro Governments Bill TR EUR, 40% ML French Govt Infln Lnkd TR EUR, 10% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro
La data di partenza del Comparto è il 29/06/2012, i valori quota anteriori a tale data si riferiscono alla classe ordinaria.
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 12,45528/02/14 12,43131/01/14 12,37331/12/13 12,34829/11/13 12,35231/10/13 12,30330/09/13 12,21630/08/13 12,20431/07/13 12,22728/06/13 12,15231/05/13 12,32430/04/13 12,345
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,196 mesi 1,961 anno 2,16 1,43 1,433 anni 9,02 10,06 10,065 anni 18,95Dal lancio 24,55
Annui Fondo2013 1,532012 10,132011 -1,802010 0,562009 8,86
Medi Annui Fondo3 anni 2,925 anni 3,53
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 4,29 2,66 2,66
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
lug07
lug08
lug09
lug10
lug11
lug12
lug13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
5,8 0,0 5,8
42,8 2,8 40,0
76,8 22,6 54,2
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 9,0 7,7
AA 0,0 66,3
A 0,1 0,0
BBB 86,6 26,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 4,3 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 2.15% 2003/15.9.2014 IND. - ITA 16,2
BTP I/L 2.1% 2010/15.9.2016 IND - ITA 15,9
BOTS 03/13/15 364D - ITA 11,6
BOTS 02/13/15 - ITA 9,5
BOTS 01/14/15 - ITA 7,1
BOTS 10/14/14 - ITA 6,2
BTP 2.1% 2006/15.9.2017 IND. - ITA 5,2
US TREASURY 2% 2013/15.02.2023 - USA 5,1
BTPS I/L 2.45 2012/26.03.2016 IND - ITA 4,2
BTP I/L 2.1 2010/15.9.2021 - ITA 3,9
MODIFIED DURATION 2,1
REND. LORDO A SCADENZA 0,9
Perc
orso
56
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Previdenza - Crescita Marzo 2014
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Bilanciati InternazionaliData Partenza 15/12/1998Patrimonio 273,11 (mln)
Orizzonte Temporale 10 anni
Benchmark 50% ML EMU Direct Governments TR EUR, 35% Msci Daily TR World 100% Hedged to Euro, 15% MSCI World NR USD
Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 19,12528/02/14 19,03031/01/14 18,63531/12/13 18,71029/11/13 18,64031/10/13 18,44930/09/13 18,01330/08/13 17,67231/07/13 17,89028/06/13 17,50031/05/13 17,87330/04/13 17,846
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,506 mesi 6,171 anno 9,47 9,57 9,573 anni 26,38 26,57 26,575 anni 53,9610 anni 35,62
Annui Fondo2013 11,692012 11,312011 -0,232010 4,322009 13,12
Medi Annui Fondo3 anni 8,125 anni 9,01
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 5,04 4,96 4,96
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
51,5 1,0 50,5
41,2 0,0 41,2
49,4 41,8 7,6
0,7 0,0 0,7
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 44,6 38,0
r Materie Prime 5,4 5,9
t Beni di Consumo 14,8 10,8
y Finanza 22,4 18,6
u Immobiliare 2,1 2,7
j Sensibile 34,9 37,1
i Telecomunicazioni 3,3 4,6
o Energia 10,2 9,6
p Beni Industriali 10,8 11,2
a Tecnologia 10,6 11,7
k Difensivo 20,5 24,8
s Beni difensivi 10,0 10,0
d Salute 8,7 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,8 3,2
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA -
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 19,9 31,4
AA 28,1 29,6
A 0,6 0,6
BBB 51,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,2 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 18,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,4
BTP 4.50% 2008/1.8.2018 - ITA 1,8
BTPS 3.5 2012/1.11.2017 - ITA 1,8
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 1,7
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 1,7
NETHERLAND 2.25% 2012/15.07.2022 - NLD 1,2
SPANISH GOV'T 5.4% 2013/31.01.2023 - ESP 1,2
FRANCE 0.A.T. 3.75% 2005/25.4.2021 - FRA 1,2
BTP 6% 1999/1.5.2031 - ITA 1,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 59,5 53,8
ITA 8,9 1,0
GBR 8,6 8,9
FRA 3,6 4,0
CAN 3,2 4,1
DEU 3,2 3,7
CHE 3,0 4,1
AUS 2,6 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
57Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Marzo 2014 Arca Previdenza - Crescita CPr
ofilo
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Bilanciati InternazionaliData Partenza 01/06/2012Patrimonio 94,95 (mln)
Orizzonte Temporale 10 anni
Benchmark 50% ML EMU Direct Governments TR EUR, 35% Msci Daily TR World 100% Hedged to Euro, 15% MSCI World NR USD
La data di partenza del Comparto è il 29/06/2012, i valori quota anteriori a tale data si riferiscono alla classe ordinaria.
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 19,22128/02/14 19,12031/01/14 18,71931/12/13 18,79029/11/13 18,71431/10/13 18,51830/09/13 18,07530/08/13 17,72931/07/13 17,94228/06/13 17,54731/05/13 17,91630/04/13 17,884
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,536 mesi 6,341 anno 9,81 9,57 9,573 anni 27,01 26,57 26,575 anni 54,7310 anni 36,30
Annui Fondo2013 12,052012 11,432011 -0,232010 4,322009 13,12
Medi Annui Fondo3 anni 8,305 anni 9,12
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 5,04 4,96 4,96
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
51,5 1,0 50,5
41,2 0,0 41,2
49,4 41,8 7,6
0,7 0,0 0,7
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 44,6 38,0
r Materie Prime 5,4 5,9
t Beni di Consumo 14,8 10,8
y Finanza 22,4 18,6
u Immobiliare 2,1 2,7
j Sensibile 34,9 37,1
i Telecomunicazioni 3,3 4,6
o Energia 10,2 9,6
p Beni Industriali 10,8 11,2
a Tecnologia 10,6 11,7
k Difensivo 20,5 24,8
s Beni difensivi 10,0 10,0
d Salute 8,7 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,8 3,2
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA -
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 19,9 31,4
AA 28,1 29,6
A 0,6 0,6
BBB 51,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,2 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 18,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,4
BTP 4.50% 2008/1.8.2018 - ITA 1,8
BTPS 3.5 2012/1.11.2017 - ITA 1,8
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 1,7
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 1,7
NETHERLAND 2.25% 2012/15.07.2022 - NLD 1,2
SPANISH GOV'T 5.4% 2013/31.01.2023 - ESP 1,2
FRANCE 0.A.T. 3.75% 2005/25.4.2021 - FRA 1,2
BTP 6% 1999/1.5.2031 - ITA 1,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 59,5 53,8
ITA 8,9 1,0
GBR 8,6 8,9
FRA 3,6 4,0
CAN 3,2 4,1
DEU 3,2 3,7
CHE 3,0 4,1
AUS 2,6 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
Perc
orso
58
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Previdenza - Alta Crescita Marzo 2014
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Azionario InternazionaleData Partenza 15/12/1998Patrimonio 294,66 (mln)
Orizzonte Temporale 15 anni
Benchmark 65% Msci Daily TR World 100% Hedged to Euro, 30% MSCI World NR USD, 5% ML EMU Direct Governments TR EUR
Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 21,68228/02/14 21,66031/01/14 20,98731/12/13 21,46729/11/13 21,24331/10/13 20,86230/09/13 20,19930/08/13 19,64031/07/13 19,99328/06/13 19,31031/05/13 19,78230/04/13 19,542
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,106 mesi 7,341 anno 12,92 13,44 13,443 anni 29,41 31,25 31,255 anni 85,3010 anni 27,44
Annui Fondo2013 21,222012 11,252011 -3,822010 9,192009 20,61
Medi Annui Fondo3 anni 8,985 anni 13,13
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 8,98 9,03 9,03
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
86,8 0,0 86,8
0,0 0,0 0,0
83,5 70,6 12,9
0,3 0,0 0,3
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
APPLE INC.(EX COMPUTER) a USA 1,3
EXXON MOBIL CORP. o USA 1,3
GOOGLE INC. -CL A a USA 0,9
MICROSOFT CORP. a USA 0,8
JOHNSON E JOHNSON CO. d USA 0,8
GENERAL ELECTRIC CO. p USA 0,8
WELLS FARGO E CO. y USA 0,7
JPMORGAN CHASE E CO. y USA 0,7
NESTLE SA REG NEW s CHE 0,7
CHEVRON CORP. o USA 0,7
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 40,9 38,0
r Materie Prime 6,0 5,9
t Beni di Consumo 12,2 10,8
y Finanza 20,7 18,6
u Immobiliare 2,0 2,7
j Sensibile 34,8 37,1
i Telecomunicazioni 3,1 4,6
o Energia 10,0 9,6
p Beni Industriali 10,2 11,2
a Tecnologia 11,5 11,7
k Difensivo 24,3 24,8
s Beni difensivi 11,0 10,0
d Salute 12,0 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,2 3,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 61,7 53,8
GBR 9,3 8,9
CHE 4,5 4,1
FRA 4,2 4,0
CAN 4,1 4,1
DEU 4,1 3,7
AUS 3,5 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
SWE 1,5 1,4
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
59Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Marzo 2014 Arca Previdenza - Alta Crescita CPr
ofilo
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Azionario InternazionaleData Partenza 01/06/2012Patrimonio 100,20 (mln)
Orizzonte Temporale 15 anni
Benchmark 65% Msci Daily TR World 100% Hedged to Euro, 30% MSCI World NR USD, 5% ML EMU Direct Governments TR EUR
La data di partenza del Comparto è il 29/06/2012, i valori quota anteriori a tale data si riferiscono alla classe ordinaria.
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/03/14 21,82828/02/14 21,79831/01/14 21,11831/12/13 21,59329/11/13 21,36031/10/13 20,96930/09/13 20,29430/08/13 19,72631/07/13 20,07428/06/13 19,38231/05/13 19,84930/04/13 19,600
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench1 mese 0,146 mesi 7,561 anno 13,38 13,44 13,443 anni 30,29 31,25 31,255 anni 86,5510 anni 28,29
Annui Fondo2013 21,732012 11,432011 -3,822010 9,192009 20,61
Medi Annui Fondo3 anni 9,225 anni 13,28
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 8,99 9,03 9,03
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
86,8 0,0 86,8
0,0 0,0 0,0
83,5 70,6 12,9
0,3 0,0 0,3
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
APPLE INC.(EX COMPUTER) a USA 1,3
EXXON MOBIL CORP. o USA 1,3
GOOGLE INC. -CL A a USA 0,9
MICROSOFT CORP. a USA 0,8
JOHNSON E JOHNSON CO. d USA 0,8
GENERAL ELECTRIC CO. p USA 0,8
WELLS FARGO E CO. y USA 0,7
JPMORGAN CHASE E CO. y USA 0,7
NESTLE SA REG NEW s CHE 0,7
CHEVRON CORP. o USA 0,7
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 40,9 38,0
r Materie Prime 6,0 5,9
t Beni di Consumo 12,2 10,8
y Finanza 20,7 18,6
u Immobiliare 2,0 2,7
j Sensibile 34,8 37,1
i Telecomunicazioni 3,1 4,6
o Energia 10,0 9,6
p Beni Industriali 10,2 11,2
a Tecnologia 11,5 11,7
k Difensivo 24,3 24,8
s Beni difensivi 11,0 10,0
d Salute 12,0 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,2 3,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 61,7 53,8
GBR 9,3 8,9
CHE 4,5 4,1
FRA 4,2 4,0
CAN 4,1 4,1
DEU 4,1 3,7
AUS 3,5 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
SWE 1,5 1,4
Perc
orso
60
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.