25 Febbraio 2016

Soluzioni avanzate per il rischio creditizio nei Confidi

Rossella Momo, Responsabile u.o

Analisi e Modelli quantitativi Filippo Ghelli, Vice Direttore

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Indice

I Modelli di Rating Interno

Soluzioni applicative

Il contesto

L’esperienza con Italia Comfidi

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Un breve inquadramento

……I risultati dell’analisi indicano che i confidi hanno contribuito in misura significativa a non interrompere il flusso di prestiti alle imprese associate, che ne hanno beneficiato anche sotto il profilo del costo del credito. Il sostegno alle imprese nella fase più acuta della recessione ha tuttavia comportato l’assunzione di maggiori rischi, riflettendosi in un peggioramento della qualità del credito.

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Sofferenze, incagli e partite deteriorate su livelli troppo elevati

Nonostante una buona patrimonializzazione, le sofferenze, gli incagli e le partite deteriorate rappresentano un serio problema. Oltre l’80% dei Confidi presenta valori eccessivamente elevati.

Fonte: Valutazioni Sirc Cerved al 31/12/2015

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Le soluzioni per migliorare la qualità del credito

Informazioni e Valutazioni

Piattaforme applicative per le valutazioni e la consulenza

Sistemi di rating Interno

Ottimizzazione dei segnali

Ricchezza delle fonti

Specializzazione dei modelli

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Indice

I Modelli di Rating Interno

L’esperienza con Italia Comfidi

Soluzioni applicative

Il contesto

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Le fonti informative

Fonti

Segnali

Business Information

Centrali dei Rischi

Interne

Informazioni •Pubbliche

(Bankit) •Private

•Esperienza Storica

•Informazioni qualitative

•Info ufficiali e valutazioni CG

•Esposizione,

utilizzato e sconfini per

forme tecniche Stati rapporto

Sofferenze ….

• Score Sic

•Management •Posizionamento

•Settore ….

•Storicità del rapporto

Rinnovo/Monitoraggio Accettazione

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Focus Informazioni CG

• 12 mln

consultazioni

annuali,

suddivisi tra

banche,

corporate e altri

soggetti

• 5.7mln visure

storiche

aggiornate

• Attribuzione del

settore

merceologico

• # dipendenti

aggiornato

• 58 mln

esperienze

pagamento

• 2,5 mln

soggetti censiti

• 1.9mln

pregiudizievoli,

10% uniche

• Elaborazione

omonimi

• Allarme protesti

anticipato nel

36% casi

• Cancellazione

protesti

• Serie storica

bilanci dal 1982

• Dati da nota

integrativa con

scorporo debiti

e crediti

Situazione Econom.

Finanziaria Eventi Negativi

Pagamenti Comm.

(Payline) Consultazioni

• 60 milioni

immobili censiti

• 7milioni di ditte

individuali ,

società di

persona e loro

esponenti

• In crescita

Profilo Anagrafico-

qualitativo

Dati catastali

Cerved Group Score

Cerved Group Rating

Valutazione analista

9

Dalle informazioni al modello

CeBi-SCORE 4

(soc .di capitali)

Profilo anagrafico

e qualitativo

Eventi negativi

Pagamenti

Commerciali (Payline)

Consultazioni

Valutazione

andamentale

Valutazione strutturale

Valutazione

Integrata - CGS

Giudizio

dell’analista

CERVED GROUP

RATING

Score Immobiliare Score immobiliare

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Indice

I Modelli di Rating Interno

L’esperienza con Italia Comfidi

Soluzioni applicative

Il contesto

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L’esperienza con Italia Comfidi

Consapevolezza dei dati

Formazione

Integrazione assoluta della Ce.Ri.

Consulenza verso le imprese

Validità verso gli Istituti di Credito

Mitigazione del Rischio di Credito sia in fase di accettazione che di monitoraggio

Obiettivi del progetto

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Approccio modulare: Rating di accettazione / rinnovo / monitoraggio

Andamentale

+

Governance (*)

Score Eventi Negativi ufficiali CG

Score Payline CG

Score Consultazioni CG

Score Governance CG

CeBi-SCORE4 Profilo economico-finanziario

Valutazione CGS Ottimizzata

Score Andamentale Sistema (Ce.Ri./ SIC)

Score integrato

MASTER SCALE Questionario

qualitativo (**)

Override automatico

su eventi gravi

*Componente obbligatoria ** Comprensive di info sul rapporto in essere

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Definizioni e premesse: Default e Segmentazioni

La definizione di default utilizzata considera le seguenti informazioni: sofferenze incagli messa in mora procedure concorsuali e fallimenti (Fonte Cerved)

Campioni di imprese omogenei per drivers, ma statisticamente significativi! La definizione di segmentazione adottata per lo sviluppo dei modelli prevede la seguente classificazione:

a. No Scap Comm_Serv - cluster 1 b. No Scap Other - cluster 2 c. Scap fino a 2.5 mln € - cluster 3 d. Scap oltre 2.5 mln € - cluster 4

Default

Segmentazione

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Segmenti diversi con pesi delle componenti diverse

Uno studio attento della segmentazione del portafoglio, consente di ottimizzare i pesi delle componenti

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No Scap Comm_Serv

No Scap Other Scap Fino a 2,5 ml Scap Oltre 2,5

CeBi-Score4

Score Governance

Score Consultazioni

Score Eventi negativi

Score Payline

Peso andamentale di Sistema dal 40% al 65% a seconda

dei cluster

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Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze?

Nelle ultime 3 classi si

concentra circa il 10% delle

imprese Good a fronte di

oltre un 34% dei Bad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

%Good 4,5% 14,5% 16,2% 19,6% 20,5% 14,9% 6,0% 2,4% 1,4%

% Bad 0,3% 2,7% 6,0% 13,2% 21,3% 22,0% 15,8% 9,5% 9,2%

BR 0,50% 1,62% 3,16% 5,60% 8,36% 11,52% 18,97% 25,63% 37,11%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe CGS ottimizzato Scap fino a 2,5 mln €

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Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze?

Nelle ultime 2 classi (4% della

popolazione totale) a fronte di un 9% di imprese Good si concentra

quasi un 40% di Bad

1 2 3 4 5 6

% Good 16,3% 26,8% 31,8% 15,8% 5,9% 3,4%

% Bad 1,3% 7,5% 22,9% 29,4% 17,8% 21,0%

Bad rate 0,82% 2,74% 6,72% 15,68% 23,24% 38,05%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe Score CR Scap fino a 2,5 mln €

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La master scale finale

4,01%

11,67%

16,30%

24,95%

15,13%

10,90%

8,04%

6,00%

3,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Distribuzione e Bad Rate Master Scale

1/25 X

5 X

Il Bad rate risulta crescente al crescere della rischiosità delle classi, arrivando

ad un tasso 5 volte superiore

la media nell’ultima

classe.

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Le informazioni qualitative

Domande comuni

• Prospettive

• Organizzazione azienda

• Management

• Andamentale interno

Domande specifiche

• 13 settori diversi

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Indice

I Modelli di Rating Interno

L’esperienza con Italia Comfidi

Soluzioni applicative

Il contesto

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Sistema CeBi

Sistema CeBi è il Sistema Computerizzato di Elaborazione dei Bilanci delle Imprese sviluppato da Centrale Bilanci per la rilevazione (data entry), il controllo, la riclassificazione e l’analisi economico finanziaria dei dati di bilancio.

E’ il software leader nel sistema bancario.

Rischio di credito

67 installazioni presso centro servizi

Dal 2015 diffusione in cloud

La piattaforma Sistema Cebi offre soluzioni integrate per analizzare

un’azienda nel modo più completo ed efficace

21 gruppi bancari

Consulenza alle aziende

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Calcolo

Fascia

SISTEMA CEBI

Modelli

fiscali CeBi

quest CeBi

score Sintesi

CeBi

expert

Acquisizione, controllo,

riclassificazione e aggregazione

dei dati di bilancio

Commento

automatico

esperto

Simulazione

bilancio

previsionale

Profilo

di rischio

finanziario

Valutazione

qualitativa

d’impresa

Imprese

senza

bilancio

Fondo

Centrale di

Garanzia

Sistema CeBi – i moduli della piattaforma completa

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Una suite di moduli utili alla consulenza aziendale

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Una soluzione per i Crediti ed il Risk Management, con profilazioni ad hoc

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Un sistema fortemente personalizzabile (1)

Riclassificazione Bilancio

Inserimento o acquisto Bilancio da

Cerved

Calcolo Fascia FCG

Calcolo Score bilancio RM

Prima info o fase mensile CR

Bankit

Verifica dati per rilascio Garanzie

Calcolo Score CR RM

Acquisto o monitoraggio Score eventi negativi da

Cerved

Integrazione Score RM

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Un sistema fortemente personalizzabile (2)

Un insieme di informazioni, valutazioni e funzionalità con finalità diverse.

Cerved Group S.p.A. Via San Vigilio, 1 - 20142 Milano

Tel. +39 02 77541 Fax +39 02 76020458

www.cerved.com