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DMBICONSULTANTS

Università Federico II di Napoli, 14 Aprile 2015

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Profilo DMBI Consultants

Dmbi è un’innovativa società di consulenza nata nel 2008 attiva nel campo del Data Science

Aiutiamo Banche ed Aziende di produzione, distribuzione e servizi a migliorare le performance commerciali e ottimizzare la marginalità economica a supporto di scelte strategiche, integrando tecniche di:

• Business Intelligence (BI)

• Data Mining (DM)

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Chi Siamo

La Società è formata da un pool di professionisti del settore coordinati dal Managing Director

(MD) che ricopre anche il ruolo di Direttore Operazioni e Presidente.

Le funzioni di Staff sono le Risorse Umane e gli Affari Societari (Finance, Administration, Office

Mngt) mentre quelle di Line sono strutturate per Industry (canale) e suddivise per Operations

(commesse in essere) e Business Development (nuove commesse).

Retail

PRESIDENT/MD

Finance FashionAffari

Societari

Risorse Umane

STAFF LINE/Operations -Business Development

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Tecnologie usate

• DBMS - Database Management System • ETL – Extraction Transformation & Loading

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Tecnologie usate

• OLAP - On-Line Analytical Processing • MDM – Master Data Management

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• Statistical Software

Tecnologie usate

• Text Mining

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L’approccio al Data Warehouse

DMBI

I nostri maggiori clienti

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Dalla logica del certo alle logiche del probabile

Ambiti di applicazione nel canale Finance

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Le logiche del probabileIntroduzione

Per il suo primo mezzo secolo di vita l’informatica si è interessata alla logica del certo. I trend attuali

puntano invece a sondare nuove frontiere focalizzando l’attenzione sulle logiche del probabile. Il

termine è stato divulgato da Patrick Suppes.

Il filosofo della scienza, Patrick Suppes (1922 – 2014) Professore

Emerito della Stanford Univerity (Usa) ha contribuito in modo

significativo a dare impulso a questo nuovo approccio attraverso i suoi

studi sulle teorie della probabilità e delle misurazioni. Ha lungamente

collaborato con l’ italiano Bruno De Finetti (1906 – 1985) è stato

un matematico e statistico italiano, noto soprattutto per la formulazione

della concezione soggettiva operazionale della probabilità.

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Le logiche del probabileIntroduzione

Gli ambiti di applicazione della teoria del probabile e sono svariati e in buona parte di utilizzo

comune. Siamo un po’ tutti fruitori di sistemi e servizi basati sulla logica del probabile.

! Guida automatica e sistemi di assistenza alla guida.

! Sistemi di navigazione satellitare.

! BioInformatics & Co*.

* Cfr How tecnology will eat medicine – Vivek Wadhwa. The WSJournal 15/01/2015

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Le logiche del probabileCampi di applicazione

DMBI Consultants si interessa di applicazioni

computazionali delle logiche del probabile sui

progetti gestiti nel canale Finance (Istituti di

Credito, Compagnie di Assicurazioni, Poste) Retail

e Fashion.

I consulenti DMBI gestiscono attività di

Datamining e Business Intelligence attraverso

l’esercizio di software e applicazioni cui sono

sottesi processi probabilistici.

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Le logiche del probabileCampi di applicazione Finance- Value at Risk (VaR)

«Il VaR rappresenta la perdita massima che uno strumento finanziario

può subire entro un dato orizzonte temporale a causa del verificarsi di

eventi avversi»

Secondo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria* un Istituto di Credito è tenuto a calcolare

ogni giorno il VaR di tutti gli asset in portafoglio.

L’orizzonte temporale e 10 giorni, il livello di confidenza è 99% .

* E’ un'organizzazione internazionale istituita dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974, che opera sotto il patrocinio della Banca dei Regolamenti Internazionali.Il suo scopo era quello di promuovere la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.Il comitato coordina la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità nazionali, per attuare la supervisione delle attività bancarie a livello mondiale. Ha sede a Basilea e si riunisce 4 volte all'anno.L'attuale presidente del comitato è Stefan Ingves, governatore della Banca di Svezia.

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Le logiche del probabileCampi di applicazione Finance - Probability of default (PD)

«La probabilità di default (PD, o tasso di insolvenza) è la probabilità che

la controparte si renda inadempiente all’obbligazione di restituire

il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati»

Le banche stimano la probabilità di default per valutare il rischio di credito connesso a un determinato prestito. Se ad

esempio, la probabilità di default della clientela è del 5%, ciò significa che la banca prevede di poter perdere il 5% dei

prestiti effettuati (nell'ipotesi teorica che tali prestiti siano privi di garanzie).

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Le logiche del probabileCampi di applicazione Finance - Solvency

«Solvency II (ufficialmente Direttiva 2009/138/CE) è una direttiva

dell'Unione europea che ha lo scopo di estendere la normativa

di Basilea II al settore assicurativo»

Nel novembre 2003 la Commissione Europea istituisce un comitato permanente con l'incarico di redigere una bozza di legge quadro per la gestione del rischio nel settore assicurativo. Il CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) è un coordinamento sovranazionale delle autority degli Stati membri per il settore assicurativo e le pensioni professionali ed aziendali.Rispetto ad un'altra associazione coinvolta nel processo decisionale, la IAIS (International Association of InsurationsSupervisors) esso è anche allargato alle pensioni lavorative.Nel 2005, il CEIOPS incarica l'IAA (International Actuarial Association), un'associazione internazionale che si occupa di standardizzazione delle contabilità aziendali interne e civilistiche, di redigere un elenco non esaustivo dei rischi propri del settore assicurativo, non coperti da Basilea II, che è una normativa pensata per quello bancario.

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Le logiche del probabileCampi di applicazione - Fashion & Retail

La distribuzione di referenze catalogabili come FMCG/CPG avviene mediante canali di massa reali

(GDO/Shopping Mall/Centro città) piuttosto che virtuali (internet/e-commerce) sviluppando

un’interazione continua e quantitativamente rilevante con il consumatore finale in un ambito ad

elevata competizione.

Parimenti il mondo della moda sta subendo una profonda evoluzione verso modelli distributivi di

tipo retail, cioè dove l’azienda titolare del marchio si occupa di sviluppare e gestire direttaente

precise strategie distributive.

Le logiche del probabile trovano sempre più spesso applicazione in questi ambiti (B2C)

supportando il business in materia di customer engagement (loyalty/LTV, profiling, geo-marketing)

e customer forecasting (modelli predittivi di domanda).

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Logiche del probabileCampi di applicazione e direttrici evolutive

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Le Direttrici evolutiveValue at Risk (VaR) – Extreme Value Theory

La teoria dei valori estremi è una branca della statistica che studia le deviazioni estreme dalla

porzione centrale di una distribuzione di probabilità; i suoi risultati hanno una notevole rilevanza

nella valutazione del rischio che caratterizza eventi rari, come ad esempio crolli della borsa valori,

ammontare eccezionale di rimborsi in ambito assicurativo, rischio di mercato ma anche eventi

naturali come terremoti di eccezionale intensità, onde anomale, piene fluviali.

I metodi tradizionali di stima del VaR basati sulla varianza e covarianza si sono rivelati «deboli»

nella stima del rischio effettivo di eventi che hanno un orizzonte temporale molto lungo o una

concentrazione rilevante della distribuzione su valori estremi.

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Le Direttrici evolutiveProbability of default (PD) - Reti sociali

La stima della PD, potrebbe, in un prossimo futuro, evolversi secondo parametri di valutazione più

efficaci (e aderenti alla realtà).

E’ stato già notato che le reti sociali influenzano la capacità di solvibilità dell’ individuo nel ‘peer to

peer lending’ (Ankit Kumar, Matan Zinger*).

Specialmente negli affidamenti ‘business’ (cioè ad aziende) le reti d’ impresa hanno un peso

determinante.

Ankit Kumarr e Matan Zinger sono due ricercatori della Stanford University che hanno svolto studi sui web marketplaces che intermediano prestiti individuali, cioè prestiti che un singolo privato eroga a favore di un altro singolo (individuo o azienda che sia) . Il cosidetto «peer to peer lending» applicato alla micro-finanza (e anche finanza etica).

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Le Direttrici evolutiveProbability of default (PD) - Statistical Learning

I nuovi trend di valutazione della PD puntano, come peraltro si evince dall’approccio delle reti

sociali, a personalizzare la valutazione focalizzando su elementi precipui (quindi unici, ma

standardizzabili) del soggetto sottoposto a valutazione.

Un esempio è rappresentato dallo Statistical Learning di Vapnick*.

Statistical learning è una teoria alla quale dobbiamo lo sviluppo di modelli predittivi basati su

grandi data set. Ha vasti campi di applicazione: computer vision, speech

recognition, bioinformatica, sport.

* Vladimir Naumovič Vapnik (in russo: Владимир Наумович Вапник; 6 dicembre 1936) è un matematico e statistico sovietico, dal 1992 russo, tra i principali autori della teoria di Vapnik-Červonenkis. Teoria sviluppata tra gli anni ‘60 e ‘90 che si pone l’obiettivo si spiegare i processi di apprendimento (learning computazionale) dal punto di vista statistico. Quindi la base della modellizzazione di funzioni predittive.

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DMBI ConsultantsRecruiting, education, experience

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DMBI ConsultantsIl processo di selezione e formazione dei consulenti

Dmbi ha sviluppato una practice virtuosa per l’inserimento di giovani talenti nel mondo della consulenza in

ambito Dataminig e Business Intelligence .

I giovani laureati vengono intervistati da psicologi del lavoro per valutare l’attitudine a:

Operare presso il cliente, massima esposizione (ambasciatori di Dmbi).

Lavorare in Team altamente professionali a composizione mista (Dmbi/Cliente/Partner).

Il Management di Dmbi svolge un secondo livello di selezione per valutare oltre ai requisiti attitudinali quelli

squisitamente tecnici, con particolare attenzione alle potenzialità di crescita del candidato.

Il processo di inserimento avviene poi secondo un piano di induction strutturato su due livelli:

Interno: mentoring e autoformazione, aula, workshop/testimonianze (di consulenti senior)

Esterno: training on the job sul cliente in affiancamento a consulenti senior.

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DMBI ConsultantsIl processo di selezione e formazione dei consulenti, alcuni esempi

Primo caso, Consultant Executive presente da Gennaio 2014

Studi

Laurea Specialistica in Economia, indirizzo Consulenza & Management presso l’Università di Salerno.

Tesi in Diritto dell’Unione Europea dal titolo Le politiche dell’Unione Europea: problemi e prospettive.

Principali esperienze maturate in Dmbi

Cliente Bnl (9/2014 – oggi). All’interno del progetto IRBA-BASILEA acquisizione flussi dall’esterno

utilizzando SAS Data Integr. Studio. Controlli di data integrity e data quality e sviluppo dei job sulla

piattaforma SAS Data Integration Studio.

Cliente Banca Ifi (4/2014 – 8/2014). Analisi funzionale delle procedure legate all’andamentale banca ed

analisi dell’anagrafica clienti utilizzando SAS Enterprise Guide come strumento di strutturazione di

prototipi software. Analisi funzionale di sviluppo di routine ETL con SAS Data Integr. Studio.

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DMBI ConsultantsIl processo di selezione e formazione dei consulenti, alcuni esempi

Secondo caso, Consultant Executive presente da Gennaio 2015

Studi

Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni presso l’Università di Napoli Federico II.

Tesi in Scienze Statistiche dal titolo Analisi congiunta di tecniche fattoriali e modelli CUB: il caso del

vaccino antinfluenzale.

Principali esperienze maturate in Dmbi

Cliente Bnl (3/2015 – oggi). All’interno del progetto IRBA-BASILEA acquisizione flussi dall’esterno

utilizzando SAS Data Integr. Studio. Controlli di data integrity e data quality e sviluppo dei job sulla

piattaforma SAS Data Integration Studio.

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DMBI Consultants - Contatti

Dmbi Consultants SrlPiazza Spada 700044 Frascati, Roma, ItaliaTelefono: +39 06 9422 421Sito web: www.dmbi.org

Dott. Antonello GiannellaPresident & Managing DirectorMobile: +39 335 5334394Email: a.giannella@dmbi.org

Dott. Giuseppe CantafioBusiness DevelopmentMobile: +39 346 1532610Email: g.cantafio@dmbi.org

Dott. Marco CentioniRisorse Umane & Affari SocietariMobile: +39 338 4220642Email: m.centioni@dmbi.org

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