“Le Opzioni sugli Indici Azionari e il Caso Italiano del ...

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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI PELIZZARI CRISTIAN

10 aprile 2021

STUDI COMPIUTI_____________________________________________________________

1. Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia, Brescia (1990/1991-1998/1999)

Titolo conseguito: Laurea in Economia e Commercio.

Votazione: 110/110 e lode.

Tesi di laurea: titolo: “Le Opzioni sugli Indici Azionari e il Caso Italiano del MIBO 30”;

relatore: Prof.ssa Silvana Stefani; correlatore: Dott. Falbo Paolo.

2. Columbia University, Graduate School of Arts and Sciences, New York City, Stati Uniti d’America (2001/2002)

Titolo conseguito: Master of Arts in Mathematics with a Specialization in the Mathematics of Finance.

G.P.A.: 3.79.

Alcuni corsi seguiti: Continuous-Time Finance, Stochastic Methods in Finance, Numerical

Methods in Finance, Monte Carlo Methods in Financial Engineering e Security Pricing: Models

and Computation.

3. Università degli Studi di Brescia, Brescia (1999/2000-2002/2003)

Titolo conseguito: Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari.

OCCUPAZIONE ATTUALE______________________________________________________

4. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (4/5/2017-4/5/2023)

Titolare dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato del settore

scientifico-disciplinare SECS-S/06 “Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali

e Finanziarie”.

5. Università degli Studi di Brescia, Brescia (1/11/2007-al presente)

Ricercatore del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 “Metodi Matematici dell’Economia e

delle Scienze Attuariali e Finanziarie”.

INCARICHI ISTITUZIONALI

6. Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia (fino a ottobre 2012) e Dipartimento di Economia e Management (da novembre 2012), Brescia (2009/2010-al presente)

Membro della Commissione Curricula Nuovo Ordinamento.

7. Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia, Brescia (2010/2011-2012/2013)

Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà.

8. Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, Brescia (2013-2014)

Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

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9. Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, Brescia (2015-2019 e 2021-al presente)

Membro della Giunta di Dipartimento.

10. Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (2015-2020)

Membro, dal XXXI ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Modelli

e Metodi per l’Economia e l’Azienda (Analytics for Economics and Business, AEB)” con sede

amministrativa presso l’Università degli Studi di Bergamo.

11. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2016-2020)

Membro supplente del Collegio di Disciplina.

12. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2017-al presente)

Membro, dal XXXIII ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in

“Modelli e Metodi per l’Economia e il Management (Analytics for Economics and Management,

AEM)” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia.

13. Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, Brescia (2018-al presente)

Figura di Riferimento, o Referente, per l’E-learning ed il Multimedia (REM).

14. Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, Brescia (2019-al presente)

Membro del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea in Banca e Finanza.


Membro, per la I e la II sessione 2020, della Commissione giudicatrice degli esami di Stato di

abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile,

nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale di cui all’art.

11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

16. Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, Brescia (2021)

Membro della Commissione Tutorato.

PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA____________________________________


Assegno di Ricerca per il progetto dal titolo: “Misurazione e Valutazione della Performance

dei Fondi di Investimento”; responsabile della ricerca: Prof. Paolo Falbo.

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Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) cofinanziati dal

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, bando 2001; partecipazione

al progetto di ricerca “Rischio di credito e rischio di mercato: modelli teorici, tecniche

computazionali e strategie operative” nell’ambito dell’Unità di Ricerca con responsabile il

Prof. Paolo Falbo.

19. Columbia University, Graduate School of Arts and Sciences, New York City, Stati Uniti d’America (2001/2002)

Titolo del progetto: “Futures Portfolio Optimization Using Back-Testing and Historical

Data Analysis”.

Titolo del progetto: “Pricing Options on Several Assets under a Stochastic Volatility

Model”.

20. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2002)

Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2002; partecipazione al

progetto di ricerca “Attività speculativa nei mercati finanziari: caratterizzazione delle piazze

internazionali” con responsabile il Prof. Paolo Falbo.



progetto di ricerca “Portafogli di regole di market timing” con responsabile il Prof. Paolo

Falbo.



progetto di ricerca “Market timing e causalità lineare e non lineare della relazione volumi e

prezzi azionari” con responsabile il Prof. Paolo Falbo.


Assegno di Ricerca per il progetto dal titolo: “Stile di Market Timing ed Ottimizzazione di

Portafoglio”; responsabile della ricerca: Prof. Paolo Falbo.



progetto di ricerca “Controllo del rischio nella produzione di energia elettrica” con

responsabile il Prof. Paolo Falbo.



progetto di ricerca “Il contenuto informativo dei dati di volume nelle transazioni finanziarie:

aspetti teorici ed empirici” con responsabile il Prof. Paolo Falbo.


Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il Dottorato di Ricerca per il

progetto dal titolo: “Stili di Market Trading dei Fondi di Investimento”; responsabile della

ricerca: Prof. Paolo Falbo.

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progetto di ricerca “Parametrizzazione ottima dei metodi di bootstrap per le serie

finanziarie” con responsabile il Prof. Paolo Falbo.



progetto di ricerca “Ottimizzazione della generazione di energia con fonti convenzionali e

rinnovabili” con responsabile il Prof. Paolo Falbo.


Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) cofinanziati dal

Ministero dell’Università e della Ricerca, bando 2007; partecipazione al progetto di ricerca

“Gestione del rischio nei mercati elettrici” nell’ambito dell’Unità di Ricerca con responsabile

il Prof. Paolo Falbo.


Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anni 2009 e 2010;

partecipazione al progetto di ricerca “Dimensionamento ottimo della matrice di transizione di

una catena di Markov” con responsabile il Prof. Paolo Falbo.


Progetti di ricerca scientifica finanziati dalla Regione Lombardia per la realizzazione di iniziative

finalizzate ad incrementare l’attrattività del territorio lombardo, la valorizzazione del capitale

umano e la cooperazione scientifica, bando 2009; partecipazione al progetto di ricerca “Metodi

di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio satellitare dell’impatto ambientale” nell’ambito dell’Unità di Ricerca con responsabile la Prof.ssa Elisabetta Allevi.


Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anni 2011 e 2012;

partecipazione al progetto di ricerca “Applicazioni in ambito finanziario ed energetico di un

metodo di bootstrapping basato sulle catene di Markov multivariate” con responsabile il

Prof. Paolo Falbo.


Bando per la promozione e la diffusione dell’attività di ricerca a livello internazionale, anno

2011; partecipazione al progetto di ricerca “Innovazione tecnologica per la produzione di

energia da fonti rinnovabili e politiche di contenimento delle emissioni in atmosfera” con

responsabile il Prof. Paolo Falbo.

34. Hertie School of Governance, The London School of Economics and Political Science e Stiftung Mercator, Londra (2013)

Iniziativa di ricerca “The Dahrendorf Forum - Debating Europe”; partecipazione al “Working

Group 4: Economics and Climate Change” in vista del “Dahrendorf Symposium 2013”.

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ORGANIZZAZIONI DI EVENTI SCIENTIFICI____________________________________

35. VII Meeting della Multinational Finance Society, Costermano (VR) (23-27 giugno 2001)

Membro del comitato organizzatore.

36. XXVI Meeting dell’Euro Working Group on Financial Modelling, Brescia (5-7 maggio 2005)


37. Workshop “Investment, Energy, and Green Economy”, Brescia (26-27 aprile 2019)


38. Eighth IAERE Annual Conference, Brescia (6-7 febbraio 2020)


39. Energy Finance Italia 6 Workshop, online (22-23 febbraio 2021)


COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE_______________________________

40. Frontiers in Finance and Economics, 2008, vol. 5, n. 2

Special editor, con Paolo Falbo e Francesco M. Paris.

41. Applied Financial Economics, Energy Economics, European Journal of Operational

Research, Annals of Operations Research, Journal of Economic Dynamics and Control.

Referee.

PRESENTAZIONI_____________________________________________________________

42. EURO XIX/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turchia (10.7.2003)

Presentazione, da parte di Pelizzari Cristian, dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo

“Clustering Technical Trading Rules”.

43. XXVII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Cagliari (4.9.2003)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Classifying Trading Rules”.

44. XXVIII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Modena (10.9.2004)


“La valutazione dei titoli indicizzati all’inflazione”.

45. XXXV Euro Working Group on Financial Modelling, Almería, Spagna (15.10.2004)


“Trading Rules Clustering and ‘Market Timing Style’”.

46. XXXVI Euro Working Group on Financial Modelling, Brescia (7.5.2005)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Labelling Market Timing

Styles”.

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47. XXXVI Euro Working Group on Financial Modelling, Brescia (5.5.2005)


“Pricing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS)”.

48. XXXII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Trento (4.9.2008)


“Optimal Markov Chain Bootstrapping”.

49. XLV Euro Working Group on Financial Modelling, La Canea, Grecia (15.10.2009)


“Reducing the Order of Markov Chains in Multivariate Bootstrapping Problems”.

50. 24th European Conference on Operational Research – EURO XXIV LISBON, Lisbona, Portogallo (14.7.2010)


“Modelling Policies for the EU ETS Allowances”.

51. XXXIV Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Macerata (2.9.2010)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “A Tabu Search Solution in

Markov Chain Bootstrapping”.

52. XXXIV Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Macerata (4.9.2010)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Row Clustering of a Markov

Chain Transition Probability Matrix: A Mixed Integer Linear Programming Approach”.

53. International Conference on Operations Research – OR 2011 Zurich, Zurigo, Svizzera (1.9.2011)

Presentazione, da parte di Pelizzari Cristian, dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “A

Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous Processes”.

54. 42nd Annual Conference of the Italian Operational Research Society - AIRO 2011 Conference, Brescia (7.9.2011)


Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous Processes”.

55. XXXV Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Pisa (16.9.2011)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “A Mixed Integer Linear

Programming Approach for Markov Chain Bootstrapping”.

56. Nineteenth International Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, Marsiglia, Francia (23.5.2012)


Characterization of Trading Styles”.

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57. IX International Summer School on Risk Measurement and Control, Roma (23.6.2012)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “The Optimal Number of

Certificates to Be Issued in Emission Markets”.

58. 25th European Conference on Operational Research – EURO 2012, Vilnius, Lituania (9.7.2012)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “A Mixed Integer Linear

Programming Approach for Markov Chain Bootstrapping”.

59. Energy Finance 2012 Conference, Trondheim, Norvegia (5.10.2012)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Optimal Number of

Certificates to be Issued in Emission Markets”.

60. INFORMS Annual Meeting 2012, Phoenix, Arizona, USA (14.10.2012)


“Optimal Number of Certificates to be Issued in Emission Markets”.

61. EURO XXVI/INFORMS Joint International Meeting, Roma (3.7.2013)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Stochastic Programming and

Optimal Regulation of EU-ETS”.

62. EURO XXVI/INFORMS Joint International Meeting, Roma (4.7.2013)


Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous-Valued Stochastic Processes”.

63. XIII International Conference on Stochastic Programming, Bergamo (11.7.2013)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Stochastic Programming and

Optimal Regulation of EU-ETS”.

64. XIII International Conference on Stochastic Programming, Bergamo (12.7.2013)


Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous-Valued Stochastic Processes”.

65. Energy Finance 2013 Conference, Essen, Germania (11.10.2013)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Design of Efficient Cap-and-

Trade Systems: An Equilibrium Analysis”.

66. Dahrendorf Symposium 2013, Berlino, Germania (15.11.2013)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Overlapping Environmental

Policies”.

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67. Mercati energetici e metodi quantitativi: un ponte tra Università e Aziende, Padova (23.5.2014)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Markov Chain Bootstrapping

Multivariato sotto Vincoli di Contiguità”.

68. 7th International Conference on Inverse Problems: Modeling and Simulation, Ölüdeniz - Fethiye, Turchia (28.5.2014)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Relevant States and Memory

in Markov Chain Bootstrapping and Simulation”.

69. 12th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Perpignan, Francia (12.7.2014)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Complementarity Models for

Integrating Renewable Energy Sources in Energy Markets”.

70. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies - IFORS2014, Barcellona, Spagna (14.7.2014)


“Complementarity Models for Integrating Renewable Energy Sources in Energy Markets”.

71. XXXVIII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Reggio Calabria (5.9.2014)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Cap-and-Trade Design and

Intrinsic Boundaries to RES Conversion of Energy Systems”.

72. Energy Finance 2014 Conference, Erice (26.9.2014)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Cap-and-Trade Design and

Intrinsic Boundaries to RES Conversion of Energy Systems”.

73. 55a Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti, Trento (25.10.2014)


“Cap-and-Trade Design and Intrinsic Boundaries to RES Conversion of Energy Systems”.

74. EAERE 21st Annual Conference, Helsinki, Finlandia (26.6.2015)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Green Production Expansion

in Energy Only Markets: Emission Trading System and the Merit Order”.

75. 13th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Edimburgo, Regno Unito (9.7.2015)


“Hedging the Risk of Renewable Energy Sources in Electricity Production”.

76. XXXIX Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Padova (12.9.2015)



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77. Mercati energetici e metodi quantitativi: un ponte tra Università e Aziende, Padova (8.10.2015)



78. CIRANO Workshop on CO2 Pricing and Complementary Policies, Montréal, Canada (18.4.2016)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Renewables, Allowances

Markets, and Energy Mix in Energy-Only Markets”.

79. Computational Management Science 2016 Conference, Salamanca, Spagna (2.6.2016)



80. 2016 Commodity Markets Conference, Hannover, Germania (3.6.2016)



81. Energy and Commodity Finance Conference 2016, Parigi, Francia (23.6.2016)



82. 14th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Varsavia, Polonia (1.7.2016)



83. XL Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Catania (15.9.2016)


“Hedging Rainfall Risk with Derivatives in Tourism Industry”.

84. XL Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Catania (16.9.2016)


“The Partition of Transition Probability Matrices in Markov Chain Bootstrapping: Applications to Electricity Markets”.

85. Variational Analysis and Applications for Modelling of Energy Exchange – VAME 2017, Perpignan, Francia (4.5.2017)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “The Partition of Transition

Probability Matrices in Markov Chain Bootstrapping: Applications to Electricity Markets”.

86. Università degli Studi di Milano-Bicocca - DiSMeQ, Milano (16.5.2017)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Hedging Rainfall Risk with

Derivatives in Hospitality Industry”.

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87. Conference on Computational Management Science - CMS 2017 Conference, Bergamo (31.5.2017)


“Optimal Energy Supply Shift with Battery Storages”.

88. 15th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Montréal, Canada (14.7.2017)



89. 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies – IFORS 2017, Québec City, Canada (18.7.2017)


“Hedging Rainfall Risk with Derivatives in Hospitality Industry”.

90. Italian-Kazak Bilateral Symposium “Our Common Future: Energy, Environment & Development”, Astana, Kazakistan (31.8.2017)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Renewables, Emission

Trading System (ETS) and the Energy Mix Problem”.

91. XLI Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Cagliari (15.9.2017)



92. 7th International Conference on Tourism Management & Related Issues, Milano (29.9.2017)


“Rainfall Risk Management: An Application of Weather Derivatives to Hospitality Industry”.

93. Energy Finance Italia 3rd Edition, Pescara (16.2.2018)


“Optimal Energy Supply Shift with Battery Energy Storage Systems”.

94. Energy Finance Italia 3rd Edition, Pescara (16.2.2018)


Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets”.

95. 16th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Almería, Spagna (12.7.2018)


“Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets”.

96. XLII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Napoli (15.9.2018)


“Hospitality Industry, Rainfall Derivatives, Copulas”.

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97. 8th International Conference on Tourism Management & Related Issues, Praga, Repubblica Ceca (20.9.2018)


“Hospitality Industry, Rainfall Derivatives, Scenario Correlation, and Copulas”.

98. 3rd Australasian Commodity Markets Conference, Sydney, Australia (4.4.2019)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Optimal Integration of

Renewables and Battery Energy Storage Systems”.

99. Investments, Energy, and Green Economy, Brescia (27.4.2019)


“Optimal Integration of Energy Trading and Battery Energy Storage Systems with Renewables”.

100. Commodity and Energy Markets Association (CEMA) Annual Meeting 2019, Pittsburgh, Stati Uniti d’America (21.6.2019)

Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo “Optimal Integration of

Energy Trading and Battery Energy Storage Systems with Renewables”.

101. 30th European Conference on Operational Research, Dublino, Irlanda (25.6.2019)


“The Optimal Number of Allowances in an ETS: A Bilevel Stochastic Programming Approach”.

102. International Conference on Optimization and Decision Science - XLIV Annual Meeting of AIRO-Italian Operations Research Society, Genova (4.9.2019)


“The Optimal Number of Allowances in an ETS: A Bilevel Stochastic Programming Approach”.

103. 8th International Conference on Tourism Management & Related Issues, Venezia (19.9.2019)


“Impact of Rain on the Efficiency of the Hospitality Industry in Lake Destinations: A DEA Modelling Approach”.

PUBBLICAZIONI______________________________________________________________

TESI DI DOTTORATO


Tesi di dottorato: “Classifying Trading Rules according to Their Market Timing Style”.

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WORKING PAPER


Quaderno n. 198 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell’Università

degli Studi di Brescia: “Il MIBO 30: Verifica di Alcune Relazioni di Arbitraggio e

Scomposizione del Premio”.



degli Studi di Brescia, coautore Falbo P.: “Stable Classes of Technical Trading Rules”.



degli Studi di Brescia, coautori Falbo P. e Paris F. M.: “Pricing Inflation Linked Bonds”.



degli Studi di Brescia, coautori Falbo P. e Guerrini A.: “Optimal Portfolios of Trading

Strategies”.



degli Studi di Brescia, coautore Falbo P.: “Markov Chain Bootstrapping and Trading Rules

Clustering”.

110. Università degli Studi di Macerata, Macerata (2009)

Quaderno n. 53 del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie dell’Università degli

Studi di Macerata, coautori Cerqueti R. e Falbo P.: “Optimal Dimension of Transition

Probability Matrices for Markov Chain Bootstrapping”.



degli Studi di Brescia, coautore Falbo P.: “A Characterization of Trading Styles”.



degli Studi di Brescia, coautori Cerqueti R., Falbo P. e Guastaroba G.: “A Tabu Search

Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping”.

113. Università degli Studi di Macerata, Macerata (2012)

Quaderno n. 67 del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata,

coautori Cerqueti R., Falbo P., Ricca F. e Scozzari A.: “A Mixed Integer Linear Programming

Approach to Markov Chain Bootstrapping”.

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Working Paper no. 15 of the Department of Economics and Management of the University of

Brescia, coautori Cerqueti R., Falbo P. e Guastaroba G.: “Multivariate Markov Chain

Bootstrapping and Contiguity Constraint”.

115. University of Technology Sydney, Sydney, Australia (2015)

Research Paper no. 359 of the Quantitative Finance Research Centre of the University of

Technology Sydney, coautori Falbo P. e Hinz J.: “Risk Aversion in Modeling of Cap-and-

Trade Mechanisms and Optimal Design of Emission Markets”.

https://www.uts.edu.au/sites/default/files/qfr-archive-03/QFR-rp359.pdf.

116. Centre for Climate Change Economics and Policy-Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Londra, Regno Unito (2016)

Working Paper no. 276 of the Centre for Climate Change Economics and Policy, Working Paper

no. 246 of the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, coautori

Falbo P. e Taschini L.: “Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in

Energy-Only Markets”. http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-

content/uploads/2016/07/Working-Paper-246-Falbo-et-al.pdf.

117. Social Science Research Network (2016)

Working Paper of the Social Science Research Network, coautori Falbo P. e Taschini L.:

“Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets”.

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE E LIBRI CON PROCESSO DI VALUTAZIONE

118. Quantitative Finance, 2010, vol. 10, n. 3 (marzo), pagg. 279-293

“Pricing Inflation Linked Bonds”, con Falbo P. e Paris F. M.. DOI:

10.1080/14697680802613057.

119. Applied Economics, 2011, vol. 43, n. 14, pagg. 1769-1785

“Stable Classes of Technical Trading Rules”, con Falbo P.. DOI:

10.1080/09603100802676239.

120. European Journal of Operational Research, 2013, vol. 227, n. 2, pagg. 367-384

“A Tabu Search Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping”, con Cerqueti R.,

Falbo P. e Guastaroba G.. DOI: 10.1016/j.ejor.2012.11.009.

121. Statistica & Applicazioni, 2014, vol. 12, n. 1 (gennaio-giugno), pagg. 87-114

“Some Advances in Markov Chain Bootstrapping of Continuous-Valued Stochastic Processes”, con Falbo P..

122. Steland A., Rafajłowicz E. e Szajowski K. (editori), Stochastic Models, Statistics and

Their Applications - 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, February 2015, Wrocław, Poland, Springer International Publishing, 2015, vol. 122, pagg. 371-379

“Approximating Markov Chains for Bootstrapping and Simulation”, con Cerqueti R., Falbo

P. e Guastaroba G.. DOI: 10.1007/978-3-319-13881-7_41.

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123. Steland A., Rafajłowicz E. e Szajowski K. (editori), Stochastic Models, Statistics and

Their Applications - 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, February 2015, Wrocław, Poland, Springer International Publishing, 2015, vol. 122, pagg. 261-269

“Risk-Averse Equilibrium Modeling and Social Optimality of Cap-and-Trade Mechanisms”, con Falbo P. e Hinz J.. DOI: 10.1007/978-3-319-13881-7_29.

124. OR Spectrum, 2015, vol. 37, n. 3 (luglio), pagg. 803-841

“Multivariate Markov Chain Bootstrapping and Contiguity Constraint”, con Cerqueti R.,

Falbo P. e Guastaroba G.. DOI: 10.1007/s00291-015-0397-8.

125. SYMPHONYA. Emerging Issues in Management, 2016, vol. 2016, n. 1, pagg. 45-55

“Weather Risk Management in Tourism Industry”, con Franzoni S.. DOI:

10.4468/2016.1.05franzoni.pelizzari.

126. Annals of Operations Research, 2017, vol. 248, n. 1-2 (gennaio), pagg. 163-187

“A Mixed Integer Linear Program to Compress Transition Probability Matrices in Markov Chain Bootstrapping”, con Cerqueti R., Falbo P., Ricca F. e Scozzari A.. DOI:

10.1007/s10479-016-2181-9.

127. European Journal of Operational Research, 2017, vol. 256, n. 1 (gennaio), pagg. 163-177

“Relevant States and Memory in Markov Chain Bootstrapping and Simulation”, con

Cerqueti R. e Falbo P.. DOI: 10.1016/j.ejor.2016.06.006.

128. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2019, vol. 31, n. 3, pagg. 1104-1121

“Rainfall Financial Risk Assessment in the Hospitality Industry”, con Franzoni S.. DOI:

10.1108/IJCHM-10-2017-0632.

129. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2019, vol. 43, n. 4, pagg. 544-572

“Hedging Risk with Derivatives in the Rain-Sensitive Hospitality Industry”, con Franzoni

S.. DOI: 10.1177/1096348018817593.

130. The Energy Journal, 2019, vol. 40, n. 6, pagg. 41-78

“Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets”, con

Falbo P. e Taschini L.. DOI: 10.5547/01956574.40.6.pfal.

131. Kite Group and Institute for Tourism, travel and Culture - University of Malta, 2020, pagg. 193-204

“Assessment of rainfall risk in the Maltese hospitality industry”, con Franzoni S.. In:

“Tourism and the Maltese Islands - Observations, reflections and proposals”, editori George

Cassar e Marie Avellino. ISBN:978-99957-50-87-9.

132. Annals of Operations Research, 2021, vol. 299, n. 1-2 (aprile), pagg. 939-962

“Rainfall Option Impact on Profits of the Hospitality Industry Through Scenario Correlation and Copulas”, con Franzoni S.. DOI: 10.1007/s10479-019-03442-5.

15

ATTI DI CONVEGNI

133. Proceedings of the 7th International Conference on Tourism Management & Related Issues, 28-29 settembre, 2017, Milano

“Rainfall Risk Management: An Application of Weather Derivatives to Hospitality Industry”, con Franzoni S.. ISSN: 2295-3485.

http://www.eiasm.org/frontoffice/event_download.asp?item=DOWN&event_id=1246.

134. Proceedings of the 8th International Conference on Tourism Management & Related Issues, 20-21 settembre, 2018, Praga, Repubblica Ceca

“Hospitality Industry, Rainfall Derivatives, Scenario Correlation, and Copulas”, con

Franzoni S.. ISSN: 2295-3485.


135. Proceedings of the 9th International Conference on Tourism Management & Related Issues, 19-20 settembre, 2019, Venezia

“Impact of Rain on the Efficiency of the Hospitality Industry in Lake Destinations: A DEA Modelling Approach”, con Franzoni S.. ISSN: 2295-3485.


LAVORI SOTTOPOSTI A RIVISTE CON PROCESSO DI VALUTAZIONE

136. A Computational Approach to Sequential Decision Optimization in Energy Storage

and Trading

Lavoro sottoposto per la pubblicazione.

PUBBLICAZIONI A CARATTERE DIDATTICO

137. Vita e Pensiero, Milano (2004)

Traduzione del libro “Essential Mathematics for Economic Analysis” di Knut Sydsæter e

Peter Hammond, edito dalla citata casa editrice col titolo “Manuale di Matematica per

l’Analisi Economica”. ISBN: 978-88343-10-04-5.

138. Pearson, Milano (2015)

Traduzione del libro “Essential Mathematics for Economic Analysis 4th Edition” di Knut

Sydsæter e Peter Hammond con Arne Strøm, edito dalla citata casa editrice col titolo “Metodi

Matematici per l’Analisi Economica e Finanziaria”. ISBN: 978-88651-89-53-5.

139. Pearson, Milano (2021)

Traduzione del libro “Essential Mathematics for Economic Analysis 5th Edition” di Knut

Sydsæter, Peter Hammond, Arne Strøm e Andrés Carvajal, edito dalla citata casa editrice col

titolo “Metodi Matematici per l’Economica”. ISBN: 978-88919-05-52-9.

PAPER IN PROGRESS_________________________________________________________

140. Weather Derivatives and Tourism Industry.

141. Hedging the Risk of Wind Uncertainty in Electricity Production.

16

142. Optimal CO2 Emission Policies.

143. Optimal Integration of Energy Trading and Battery Energy Storage Systems with Renewables.

ATTIVITA’ DIDATTICHE_______________________________________________________

144. Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (2002/2003)

Esercitatore dell’insegnamento di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia,

nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici.

145. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2002/2003)

Incaricato per compiti extra-didattici dell’insegnamento di Metodi Matematici per l’Economia

presso la Facoltà di Economia, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia.



nell’ambito del Corso di Laurea in Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli

Intermediari Finanziari.


Esercitatore dell’insegnamento di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari presso la Facoltà

di Economia, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale e del Corso di

Laurea specialistica in Consulenza Aziendale e Libera Professione.


Esercitatore dell’insegnamento di Elementi di Finanza Matematica presso la Facoltà di

Economia, nell’ambito del Master di primo livello in Modelli Quantitativi per le Banche e le

Assicurazioni.


Incaricato per compiti extra-didattici dell’insegnamento di Matematica per i Derivati presso la

Facoltà di Economia, nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in Moneta, Finanza e Risk

Management.


Esercitatore dell’insegnamento di Matematica per i Derivati presso la Facoltà di Economia,

nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in Moneta, Finanza e Risk Management.


Esercitatore dell’insegnamento di Processi Stocastici e Applicazioni presso la Facoltà di

Economia, nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in Economia Internazionale.



nell’ambito dei Corsi di Laurea in Economia e Gestione Aziendale e in Economia e Gestione

dell’Informazione e della Comunicazione.

17


Esercitatore dell’insegnamento di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari presso la Facoltà

di Economia, nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in Consulenza Aziendale e Libera

Professione.


Esercitatore dell’insegnamento di Metodi Matematici per la Finanza presso la Facoltà di

Economia (fino ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e Management (da novembre

2012), nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management.


Esercitatore dell’insegnamento di Informatica per la Finanza presso la Facoltà di Economia (fino

ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e Management (da novembre 2012),

nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management.


Esercitatore degli insegnamenti di Matematica Finanziaria e Attuariale (A-G) ed (H-Z) presso la

Facoltà di Economia (fino ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e Management (da

novembre 2012), nell’ambito dei Corsi di Laurea in Banca e Finanza, in Economia e Gestione

Aziendale e in Economia.


Titolare per affidamento dell’insegnamento di Business Analysis and Modeling (6 CFU, 40 ore)

presso la Facoltà di Economia (fino ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e

Management (da novembre 2012), nell’ambito dei Corsi di Laurea in Economia e Gestione

Aziendale, in Banca e Finanza, in Economia e (dall’anno accademico 2015/2016) in Ingegneria

Gestionale.


Titolare per affidamento dell’insegnamento di Matematica Finanziaria e Attuariale (O-Z) (6

CFU, 40 ore) presso il Dipartimento di Economia e Management, nell’ambito dei Corsi di

Laurea in Economia e Gestione Aziendale, in Banca e Finanza ed in Economia.


Titolare per affidamento dell’insegnamento di Measure and Probability Theory (12 ore)

nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Modelli e Metodi per l’Economia e il

Management (Analytics for Economics and Management, AEM)”.


Titolare per affidamento dell’insegnamento di Computational Economics and Finance (12 ore)

nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Modelli e Metodi per l’Economia e il

Management (Analytics for Economics and Management, AEM)”.


Titolare dell’insegnamento di Matematica Finanziaria e Attuariale (O-Z) (6 CFU, 40 ore) presso

il Dipartimento di Economia e Management, nell’ambito dei Corsi di Laurea in Economia e

Gestione Aziendale, in Banca e Finanza ed in Economia.

18


Titolare dell’insegnamento di Methods and Models for Environmental Sustainability (9 CFU, 60

ore) presso il Dipartimento di Economia e Management, nell’ambito del Corso di Laurea

Magistrale in Management - Curriculum in Green Economy and Sustainability.


Titolare dell’insegnamento di Measure and Probability Theory (12 ore) nell’ambito del Corso di

Dottorato di Ricerca in “Modelli e Metodi per l’Economia e il Management (Analytics for

Economics and Management, AEM)”.


Titolare dell’insegnamento di Computational Economics and Finance (12 ore) nell’ambito del

Corso di Dottorato di Ricerca in “Modelli e Metodi per l’Economia e il Management (Analytics

for Economics and Management, AEM)”.


Titolare dell’insegnamento di Matematica Finanziaria e Attuariale (H-Z) (6 CFU, 40 ore) presso

il Dipartimento di Economia e Management, nell’ambito dei Corsi di Laurea in Economia e

Gestione Aziendale e in Banca e Finanza.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE_____________________________________________

166. Banca Credito Agrario Bresciano S.p.A., Brescia (1992)

Cassiere.

167. Pelizzari & Bracchi S.n.c., Cazzago San Martino (BS) (1992-2000)

Impiegato amministrativo.

LINGUE E COMPUTING SKILL_________________________________________________

Lingue: inglese buono scritto e parlato; francese discreto scritto e parlato.

Applicazioni: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft VBA, Matlab, SAS, LaTeX e

Scientific WorkPlace.

Linguaggi di Programmazione: C.

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